Коэффициент Шарпа - это, определение Коэффициент Шарпа — это показатель эффективности инвестиционного портфеля (актива), который вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля. Другими словами можно сказать, что коэффициент Шарпа - это математическое отношение средней доходности к среднему отклонению этой...
どうやって味わうんですか、舐めるんですか？
♪ I can see right through a guy when he's near me ♪）
彼のバンプを見れば、どれだけのデバイスを持っているかが分かるくらいです)))
ありがとうございました。
（静流の声） もう私のことはいいから
H4タイムフレームでのExpert Advisorの試用。
他の時間軸ではどのように表示されるのでしょうか？
シャープレシオとは何ですか？リアルタイムでの信頼性は？
ごきげんよう。
その一方で、何を示しているのでしょうか。
シャープのK値とは、どのようなものですか？実使用時の信頼性は？
1.今のところ、テスターではH4とD1でしか確認していません。
2) テスターでK-Sharpを計算しない。
3.私はすぐにそれを確認するつもりです、私は30ドル、ロット0,01で私の本当のアカウントを開始し、UPUの H4 TFで、最大ドローダウンから判断する。
1.今のところ、テスターではH4とD1でしか確認していません。
2.テスターでC.H.を計算しない。
3.私はそれを確認する必要があり、すぐに私はUPUのH4 TFで、最大ドローダウンで判断し、20ドルで実際のアカウントを開始する予定です。
御社のインジケータをベースに多通貨システムを構築し、mt5に移行すべきですね。
Kshは0.3程度となり、少し低めです。
インジケーターを元に多通貨システムを構築し、mt5に切り替える必要があります。
Kshは0.3程度となり、少し低めです。
CSHをどのように定義していますか？
MT5では自動的に計算されます。KS>=1
リンク http://economic-definition.com/Other_branches_of_mathematics/Koefficient_Sharpa_Sharpe_Ratio__eto.html
シャープレシオは、投資ポートフォリオ（資産）のパフォーマンスを示す指標であり、ポートフォリオの平均偏差に対する平均リスクプレミアムの比率として算出さ れます。つまり、シャープレシオとは、平均リターンとその平均偏差の数学的な比率であると言えます。
シャープレシオは、システムのパフォーマンスを測る指標の一種 です。それが高ければ高いほど、システムは利益を上げることができます。シャープレシオが1より高くなることはほとんどなく、銀行システムの効率性を判断するときに多く発生する。この場合、システムは最大の利益を伴うリターンを表示します。
シャープレシオは、リスクに対するリターンの比率である。この比率は、期待収益がどの程度安定しているかを示すものである。
シャープレシオの計算のバリエーション
シャープレシオの計算には多くのバリエーションがあるが、いずれも同じ考えに基づいている。
シャープレシオ＝（利回り-リスクフリー利回り）／利回りの標準偏差
右辺はドルでもパーセントでも、同じ単位で表せばよいことに注意。年号で表現するのが最適な個別用語について、少し解説します。
は面白い考えですね。
しかし、この比率を上げるための工夫を施さない場合、どちらがシャープを多く持つことになるのでしょうかね。明らかに、イントラデイ・トレーダー、特にピップス・トレーダー、そしてポートフォリオ・トレーダー。トレーダーのタイムフレームが小さいほど、月ごとの利益が安定する。したがって、日中のトレーダーは、比較的高いシャープ値を得るチャンスがあります。ポートフォリオ取引に関しても、すべては明らかです。分散投資によって利回りが平準化され、株式は指数に近くなります。単一商品で長期的にトレードする人が一番苦労する。取引されるシンボルのチャートが大きなシャープを持っていない限り、それらのシャープはゼロに近くなります。ウェブサイトでは、「シャープが投資成績を物語る」と書いている。そして、この係数をもとにファンドのランキングまで作ってしまうのです。実は、効率については何も書いていないのです。彼は利益の安定度合いについてしか語らない。安定は効率ではない、混同しないように。異なるファンドのシャープレシオを比較することで、より安定した利益を上げているのは誰かを確認することができます。利益そのものに注目しなければ、設定から1年間のリターンを示した12％の投資信託が最も効率的な投資であると考えることができる。したがって、シャープ比を使用する場合は、必然的に年間収益率などのパラメータと組み合わせて使用する必要があるという結論になる。ちなみに、シャープレシオが最も高いのは銀行である。リスクフリーレートがゼロに等しいと仮定すると、数千の単位で計測され、トレーダーにとって達成不可能な数字となる。銀行は、この係数を人為的に増加させる方法に頼る。つまり、利益を再分配するのだ。利益が一定の割合を超えると、その余剰分を準備金に回すのである。
シャープレシオ(Sharpe Ratio)
ユセフもよく頑張った!
インジケータは動作します))
1.今のところ、テスターではH4とD1でしか確認していません。
2.テスターでC.H.を計算しない。
3.近々、UPUのTF H4の最大ドローダウンで判断して、30ドル、ロット0.01でリアル口座を立ち上げて確認したいと思います。
私は、実際の市場状況におけるインジケータの可能性やその無能さを判断するために、VPS上の TF H4で、100ドル入金、0.03ロットのセントPAMMアカウントを手動介入なしで実行しました。もしモデレーターが許可すれば、私はそのアカウントをモニターするためのリンクを貼りますが、そうでなければ、短いコメントだけで、フォーラムの参加者の質問に答えることになります。
私の口座は7月3日に開設されましたが、結果は以下の通りです。
最大ドローダウン-6％。
最大利益は4.22%に達した。
現時点での利益-3.56％。
利益（pips）-1050pips 4ポイント。
プロフィットトレード - 21;
負けトレード - 0;
オープンポジション - 25;
バランス - 103.15;
資金 - 103.56;
TP - 50 pips;
SL - 0.
この指標は、発売以来、EUR/USDの売りを持続的に保持し、現在も保持し続けている。