パターンの最も重要な統計的特徴を分析し、その上で取引方法を選択する。 - ページ 5 1234567 新しいコメント Реter Konow 2017.04.27 15:43 #41 Maxim Dmitrievsky: 古典的なセカンダリー分析ではなく、資産リターンのマルチフラクタルモデルがある（そうそう、そんなモデルもあるんだよ、私が発明したんじゃないよ）。このモデルは、統計モデルに帰着することができるんだ。特に決まったパターンがあるわけではありません。パターンとして表現できる結果があり、それ以上のものはない。古典的なテクニカル分析は、価格の数値をグラフ化して分析するものです。つまり、特定の「古典的」な図像の集合ではなく、人間の視線の焦点が変わるときの見ることの「産物」を分析するものである。解 析されるパラメータは何でもよい。それは、価格、出来高、建玉、または統計指標のセットからのパラメータであることができます。これらの値はすべて、変化しながらカーブを "描く"。これらの曲線は、グラフィカルに（「目で見て」）分析することも、さまざまな数学的フィルターを用いて分析することも可能です。グラフ解析の自動化、それはフォーカスを変え、曲線のセグメント間を移動して新しい、新しい形を見る「目による」解析の自動化である。 パターンは、印刷機でチャートを印刷し、定規でトレンドラインを引いた時代から、人間の知覚の産物である。 ですから、先生の開発された手法の中には、古典的なテクニカル分析が間違いなく存在するのです。)次回は、人の意見をすぐに「デタラメだ」と言わず、まず真相を究明しましょう。追伸：もし「予測パターン」がグラフ表現を持つとすれば、その分析は必然的に古典的なテクニカル分析に関係し、そのグラフ現象の多様性を認識することの自動化は、まさにこの古典的テクニカル分析のシステムの一つを自動化することである。 Maxim Dmitrievsky 2017.04.27 15:57 #42 Реter Konow:ですから、あなたが開発しているアプローチには、古典的なテクニカル分析が間違いなく存在しています。) もう一度言いますが、出力では時 系列が得られますが、これは目視でも統計的にもパターンとして表現できるかもしれませんし、できないかもしれません。そしてもう一点、全く効果がないとは言い切れないので、古典的なテハン分析として考えて、効果がないのであれば全く矛盾はないのです :) Реter Konow 2017.04.27 16:12 #43 Maxim Dmitrievsky: もう一度言いますが、:) 出力では、目視でも統計的にもパターンとして表現できるかもしれないし、そうでないかもしれない時系列が得られます。 そしてもうひとつ、私はそれがうまくいくかどうかまったく自信がないので、もし古典的なテクノアナリシスとして受け取ってうまくいかなかったとしても、まったく矛盾はありません :)偏見の兆候はすべてそこにある。:)あなたが「古典的テクニカル分析」の概念を狭く理解しているか、私が広く理解しているかのどちらかです。すでに述べたように、私の理解では、古典的な技術分析とは、人間の視覚によって割り当てられた曲線のセグメントを図形的に分析し、図形の相互移行と変換の規則性の監視と一般化に基づいて 結論を出すことである。価値の変化の視覚的な「曲線」は、あらゆる可能なパラメータに属することができ、価格だけに縛られることはありません。人間の視線集中を模倣して動作するあらゆるアプローチの自動化が、グラフィカルなテクニカル分析の自動化である。イムホ Maxim Dmitrievsky 2017.04.27 16:22 #44 Реter Konow:偏見の兆候はすべてそこにある。:)あなたが「古典的テクニカル分析」の概念を狭く理解しているか、私が広く理解しているかのどちらかです。すでに述べたように、私の理解では、古典的な技術分析とは、人間の視覚によって割り当てられた曲線のセグメントを図形的に分析し、図形の相互移行と変換の規則性の監督と一般化に基づいて 結論を出すことである。価値の変化の視覚的な「曲線」は、あらゆる可能なパラメータに属することができ、価格だけに縛られることはありません。人間の視線集中を模倣して動作するあらゆる手法の自動化が、グラフィカルなテクニカル分析の自動化である。イムホ いや、古典的なテクニカル分析こそ、古典に入り込んでいる。エリオット波動、トレンドライン、チャート図形、移動平均 線、一部の指標など。あとは分析だけです。一方、数理モデルは、テカリというより数学的な分析です。クロスオーバーポイントは、探そうと思っても見つからない。 Реter Konow 2017.04.27 16:49 #45 Maxim Dmitrievsky: いや、古典のテカリは、古典に入ったものです。エリオット波動、トレンドライン、チャートパターン、移動平均 線、一部の指標など。あとは分析だけです。一方、数理モデルは、テカリというより数学的な分析です。交点は、探しても見つからない。概念を分けすぎている。不要なエンティティを作らないように、本質的に収束するものはまとめた方が良い。しかし、これらは考え方の違いです。 エリオット波動や移動平均線、トレンドラインなど、いろいろなものが「古典的なテクニカル分析」に属し、それ以外は「シンプルなテクニカル分析」ということですね。トレードにおいて、「単なるテクニカル分析」と「数理分析」はどのような意味を持つとお考えですか？それは、無知で広がる「未開の地」に支えられた、ナイーブな「聖杯探し」の空想の産物ではないだろうか？そのアプローチの有効性を示す根拠はどこにあるのでしょうか？(くそー、テスターを忘れてばかりだ！！）。 これは、傲慢で教養のない「オタク」の証ではないだろうか？ もう一度言いますが、古典的なテクニカル分析（トレンド、レベル、平均などを含む）が有効でないことを示す十分な証拠があり、それらをゴミ箱に入れることの正しさが確認できるのでしょうか？レベル、トレンド、フローサムを正しく認識するプログラムを作成した人はいますか？どのパターンも、非常に原始的で低品質な方法で認識されていると思うんです。もし、歴史のどの部分でもフラットを見つけるのに優れたアルゴリズムを指さしたら、私は自分の間違いを認めます。 Maxim Dmitrievsky 2017.04.27 17:52 #46 Реter Konow:概念を分けすぎている。不要なエンティティを作らないように、本質的に収束するものはまとめた方が良い。しかし、これらは考え方の違いです。 エリオット波動や移動平均、トレンドラインなど、いろいろなものが「古典的なテクニカル分析」に属し、それ以外は「単純なテクニカル分析」だと？古典的なテクニカル分析」「単なるテクニカル分析」は何をするものなのか？ トレードをする上で、「単なるテクニカル分析」「数理分析」とは何なのか？それは、無知で広がる「未開の地」に支えられた、ナイーブな「聖杯探し」の空想の産物ではないだろうか？そのアプローチの有効性を示す根拠はどこにあるのでしょうか？(くそー、テスターを忘れてばかりだ！！）。 これは、傲慢で教養のない「オタク」の証ではないだろうか？ もう一度言いますが、古典的なテクニカル分析（トレンド、レベル、平均などを含む）が有効でないことを示す十分な証拠があり、それらをゴミ箱に入れることの正しさが確認できるのでしょうか？レベル、トレンド、フローサムを正しく認識するプログラムを作成した人はいますか？どのパターンも、非常に原始的で低品質な方法で認識されていると思うんです。もし、歴史のどの部分でもフラットを見つけるのに優れたアルゴリズムを指さしたら、私は自分の間違いを認めます。 時間を無駄にしないためにも、自分が間違っていることをすぐに認めるべきです。混乱を避けるためにカテゴリーに分ける。そうしないと、このロジックに従って、すべてをキーを押す指に還元してしまうことになる...。結局のところ、人がボタンを押すことに変わりはないのだから Maxim Dmitrievsky 2017.04.27 17:57 #47 Реter Konow:レベル、トレンド、フロッタージュを正しくプログラムできた方はいらっしゃいますか？私の考えでは、すべてのパターンは非常に原始的で稚拙な認識です。もし、歴史のどの部分でもフラットを見つけるのに優れたアルゴリズムを指さしたら、私は自分の間違いを認めます。 エリオット波動のラベルが2つとも同じでないように、トレンドやフラットも同じでない。 Реter Konow 2017.04.27 18:38 #48 Maxim Dmitrievsky: エリオット波動のラベルが2つとも同じでないように、トレンドやフラットの定義も同じでなく、事後的に検出される。さて、今回の対談の核心部分ですが、あなたは「古典的なテクニカル分析の手法はトレーディングには使えない」と断言していますね。採算が合わないということ。プログラミングとテスターというツールを使って証明することを提案しました。そのためには、古典的なテクニカル分析の手法をプログラムし、それに基づいてストラテジーを作成し、ストラテジーテスターで過去のデータで実行する必要があります。 フラットもトレンドもエリオット波も レベルさえも、ひとつのパターンもきちんとプログラムできないくせに、全部ナンセンスだと根拠もなく主張するのです。追伸：古典的なテクニカル分析がナンセンスであることをテスターで証明できないのであれば、アルゴリズム取引に 使えないとは言わせません。 Алексей Тарабанов 2017.04.27 18:43 #49 Vladimir:コードベースでmy nearest neighborhood indicatorを検索してください。やり方はいたってシンプル。現在のパターンの長さを設定し、履歴から類似のパターンを見つけ（パターン間の距離として相関を使用するなど）、個々の予測の重み付けによって過去のパターンから将来の価格行動を予測します。これは、クラスタリングやRBF、SVM、GRNNと本質的に同じである。現在のパターンと過去の類似パターンとの距離をどのように測るかによります。GRNNとベイズについて読む。そこでは、予測理論が統計分布の 観点から説明されている。GRNNや上記のような予測手法について多くのことが書かれていますが、すべては1つのシンプルな数式に集約されます。予測値 y = SUM y[k]*exp(-d[k]/2s^2) / SUM exp(-d[k]/2s^2)ここで、y[k]はk番目の過去のパターン、d[k]はk番目のパターンから現在のパターンまでの距離である。距離がガウス分布であれば、d[k] = (x - x[k])^2 となる。任意の（超ガウス）分布に対して、d[k] = |x - x[k]|^p, ここでpは、社会主義のように、最も近い隣人に重みを与えるか（大きなp）、すべての隣人にほぼ同じ重みを与えるか（小さなp）により選択します。p=0であれば、完全な社会主義になります。最近傍とGRNNについて理解したところで、次のような疑問が湧いてきます。時間軸の歪みを考慮した場合、現在のパターンと過去のパターンとの距離の測り方（過去のパターンは現在のパターンと似ているが、時間軸が伸びているか縮まっているかのどちらか）。ここに犬が埋葬されている。 こんにちは、お久しぶりです。それでも興味があり、だらだらと仕事をしてもいいという方（明日はダーチャに行きます）には、協力を申し出てみたいと思います。私はサイバネティクスのctnですが、古くて長い時間のアイドルです。プログラマーではないけど、できる。ラジオオペレーターではありません。 Maxim Dmitrievsky 2017.04.27 18:53 #50 Реter Konow:さて、今回の対談の核心部分ですが、あなたは「古典的なテクニカル分析の手法はトレーディングには使えない」と断言していますね。採算が合わないということ。プログラミングとテスターというツールを使って証明することを提案しました。そのためには、古典的なテクニカル分析の手法をプログラムし、それに基づいてストラテジーを作成し、ストラテジーテスターで過去のデータで実行する必要があります。 フラットもトレンドもエリオット波もレベルさえも、ひとつのパターンもきちんとプログラムできないくせに、全部ナンセンスだと根拠もなく主張するのです。追伸：古典的なテクニカル分析がナンセンスであることをテスターで証明できないのであれば、アルゴリズム取引に 使えないとは言わせません。 何を主張するのか、あなたがすべき古典的なテクニカル分析を教えてはいけない。しかし、1つだけ同意できることがあります。私は、誰が何を知っているのかわからないような質の高いプログラミングをすることができないのです。 1234567 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
古典的なセカンダリー分析ではなく、資産リターンのマルチフラクタルモデルがある（そうそう、そんなモデルもあるんだよ、私が発明したんじゃないよ）。このモデルは、統計モデルに帰着することができるんだ。特に決まったパターンがあるわけではありません。パターンとして表現できる結果があり、それ以上のものはない。
古典的なテクニカル分析は、価格の数値をグラフ化して分析するものです。つまり、特定の「古典的」な図像の集合ではなく、人間の視線の焦点が変わるときの見ることの「産物」を分析するものである。解 析されるパラメータは何でもよい。それは、価格、出来高、建玉、または統計指標のセットからのパラメータであることができます。これらの値はすべて、変化しながらカーブを "描く"。これらの曲線は、グラフィカルに（「目で見て」）分析することも、さまざまな数学的フィルターを用いて分析することも可能です。グラフ解析の自動化、それはフォーカスを変え、曲線のセグメント間を移動して新しい、新しい形を見る「目による」解析の自動化である。
パターンは、印刷機でチャートを印刷し、定規でトレンドラインを引いた時代から、人間の知覚の産物である。
ですから、先生の開発された手法の中には、古典的なテクニカル分析が間違いなく存在するのです。)
次回は、人の意見をすぐに「デタラメだ」と言わず、まず真相を究明しましょう。
追伸：もし「予測パターン」がグラフ表現を持つとすれば、その分析は必然的に古典的なテクニカル分析に関係し、そのグラフ現象の多様性を認識することの自動化は、まさにこの古典的テクニカル分析のシステムの一つを自動化することである。
ですから、あなたが開発しているアプローチには、古典的なテクニカル分析が間違いなく存在しています。)
もう一度言いますが、出力では時 系列が得られますが、これは目視でも統計的にもパターンとして表現できるかもしれませんし、できないかもしれません。そしてもう一点、全く効果がないとは言い切れないので、古典的なテハン分析として考えて、効果がないのであれば全く矛盾はないのです :)
もう一度言いますが、:) 出力では、目視でも統計的にもパターンとして表現できるかもしれないし、そうでないかもしれない時系列が得られます。 そしてもうひとつ、私はそれがうまくいくかどうかまったく自信がないので、もし古典的なテクノアナリシスとして受け取ってうまくいかなかったとしても、まったく矛盾はありません :)
偏見の兆候はすべてそこにある。:)
あなたが「古典的テクニカル分析」の概念を狭く理解しているか、私が広く理解しているかのどちらかです。
すでに述べたように、私の理解では、古典的な技術分析とは、人間の視覚によって割り当てられた曲線のセグメントを図形的に分析し、図形の相互移行と変換の規則性の監視と一般化に基づいて 結論を出すことである。価値の変化の視覚的な「曲線」は、あらゆる可能なパラメータに属することができ、価格だけに縛られることはありません。人間の視線集中を模倣して動作するあらゆるアプローチの自動化が、グラフィカルなテクニカル分析の自動化である。
イムホ
偏見の兆候はすべてそこにある。:)
あなたが「古典的テクニカル分析」の概念を狭く理解しているか、私が広く理解しているかのどちらかです。
すでに述べたように、私の理解では、古典的な技術分析とは、人間の視覚によって割り当てられた曲線のセグメントを図形的に分析し、図形の相互移行と変換の規則性の監督と一般化に基づいて 結論を出すことである。価値の変化の視覚的な「曲線」は、あらゆる可能なパラメータに属することができ、価格だけに縛られることはありません。人間の視線集中を模倣して動作するあらゆる手法の自動化が、グラフィカルなテクニカル分析の自動化である。
イムホ
いや、古典的なテクニカル分析こそ、古典に入り込んでいる。エリオット波動、トレンドライン、チャート図形、移動平均 線、一部の指標など。あとは分析だけです。一方、数理モデルは、テカリというより数学的な分析です。クロスオーバーポイントは、探そうと思っても見つからない。
いや、古典のテカリは、古典に入ったものです。エリオット波動、トレンドライン、チャートパターン、移動平均 線、一部の指標など。あとは分析だけです。一方、数理モデルは、テカリというより数学的な分析です。交点は、探しても見つからない。
概念を分けすぎている。不要なエンティティを作らないように、本質的に収束するものはまとめた方が良い。しかし、これらは考え方の違いです。
エリオット波動や移動平均線、トレンドラインなど、いろいろなものが「古典的なテクニカル分析」に属し、それ以外は「シンプルなテクニカル分析」ということですね。トレードにおいて、「単なるテクニカル分析」と「数理分析」はどのような意味を持つとお考えですか？それは、無知で広がる「未開の地」に支えられた、ナイーブな「聖杯探し」の空想の産物ではないだろうか？そのアプローチの有効性を示す根拠はどこにあるのでしょうか？(くそー、テスターを忘れてばかりだ！！）。
これは、傲慢で教養のない「オタク」の証ではないだろうか？
もう一度言いますが、古典的なテクニカル分析（トレンド、レベル、平均などを含む）が有効でないことを示す十分な証拠があり、それらをゴミ箱に入れることの正しさが確認できるのでしょうか？レベル、トレンド、フローサムを正しく認識するプログラムを作成した人はいますか？どのパターンも、非常に原始的で低品質な方法で認識されていると思うんです。もし、歴史のどの部分でもフラットを見つけるのに優れたアルゴリズムを指さしたら、私は自分の間違いを認めます。
概念を分けすぎている。不要なエンティティを作らないように、本質的に収束するものはまとめた方が良い。しかし、これらは考え方の違いです。
エリオット波動や移動平均、トレンドラインなど、いろいろなものが「古典的なテクニカル分析」に属し、それ以外は「単純なテクニカル分析」だと？古典的なテクニカル分析」「単なるテクニカル分析」は何をするものなのか？ トレードをする上で、「単なるテクニカル分析」「数理分析」とは何なのか？それは、無知で広がる「未開の地」に支えられた、ナイーブな「聖杯探し」の空想の産物ではないだろうか？そのアプローチの有効性を示す根拠はどこにあるのでしょうか？(くそー、テスターを忘れてばかりだ！！）。
これは、傲慢で教養のない「オタク」の証ではないだろうか？
もう一度言いますが、古典的なテクニカル分析（トレンド、レベル、平均などを含む）が有効でないことを示す十分な証拠があり、それらをゴミ箱に入れることの正しさが確認できるのでしょうか？レベル、トレンド、フローサムを正しく認識するプログラムを作成した人はいますか？どのパターンも、非常に原始的で低品質な方法で認識されていると思うんです。もし、歴史のどの部分でもフラットを見つけるのに優れたアルゴリズムを指さしたら、私は自分の間違いを認めます。
時間を無駄にしないためにも、自分が間違っていることをすぐに認めるべきです。混乱を避けるためにカテゴリーに分ける。そうしないと、このロジックに従って、すべてをキーを押す指に還元してしまうことになる...。結局のところ、人がボタンを押すことに変わりはないのだから
レベル、トレンド、フロッタージュを正しくプログラムできた方はいらっしゃいますか？私の考えでは、すべてのパターンは非常に原始的で稚拙な認識です。もし、歴史のどの部分でもフラットを見つけるのに優れたアルゴリズムを指さしたら、私は自分の間違いを認めます。
エリオット波動のラベルが2つとも同じでないように、トレンドやフラットの定義も同じでなく、事後的に検出される。
さて、今回の対談の核心部分ですが、あなたは「古典的なテクニカル分析の手法はトレーディングには使えない」と断言していますね。採算が合わないということ。プログラミングとテスターというツールを使って証明することを提案しました。そのためには、古典的なテクニカル分析の手法をプログラムし、それに基づいてストラテジーを作成し、ストラテジーテスターで過去のデータで実行する必要があります。
フラットもトレンドもエリオット波も レベルさえも、ひとつのパターンもきちんとプログラムできないくせに、全部ナンセンスだと根拠もなく主張するのです。
追伸：古典的なテクニカル分析がナンセンスであることをテスターで証明できないのであれば、アルゴリズム取引に 使えないとは言わせません。
コードベースでmy nearest neighborhood indicatorを検索してください。やり方はいたってシンプル。現在のパターンの長さを設定し、履歴から類似のパターンを見つけ（パターン間の距離として相関を使用するなど）、個々の予測の重み付けによって過去のパターンから将来の価格行動を予測します。これは、クラスタリングやRBF、SVM、GRNNと本質的に同じである。現在のパターンと過去の類似パターンとの距離をどのように測るかによります。GRNNとベイズについて読む。そこでは、予測理論が統計分布の 観点から説明されている。GRNNや上記のような予測手法について多くのことが書かれていますが、すべては1つのシンプルな数式に集約されます。
予測値 y = SUM y[k]*exp(-d[k]/2s^2) / SUM exp(-d[k]/2s^2)
ここで、y[k]はk番目の過去のパターン、d[k]はk番目のパターンから現在のパターンまでの距離である。距離がガウス分布であれば、d[k] = (x - x[k])^2 となる。任意の（超ガウス）分布に対して、d[k] = |x - x[k]|^p, ここでpは、社会主義のように、最も近い隣人に重みを与えるか（大きなp）、すべての隣人にほぼ同じ重みを与えるか（小さなp）により選択します。p=0であれば、完全な社会主義になります。
最近傍とGRNNについて理解したところで、次のような疑問が湧いてきます。時間軸の歪みを考慮した場合、現在のパターンと過去のパターンとの距離の測り方（過去のパターンは現在のパターンと似ているが、時間軸が伸びているか縮まっているかのどちらか）。ここに犬が埋葬されている。
こんにちは、お久しぶりです。それでも興味があり、だらだらと仕事をしてもいいという方（明日はダーチャに行きます）には、協力を申し出てみたいと思います。
私はサイバネティクスのctnですが、古くて長い時間のアイドルです。プログラマーではないけど、できる。ラジオオペレーターではありません。
さて、今回の対談の核心部分ですが、あなたは「古典的なテクニカル分析の手法はトレーディングには使えない」と断言していますね。採算が合わないということ。プログラミングとテスターというツールを使って証明することを提案しました。そのためには、古典的なテクニカル分析の手法をプログラムし、それに基づいてストラテジーを作成し、ストラテジーテスターで過去のデータで実行する必要があります。
フラットもトレンドもエリオット波もレベルさえも、ひとつのパターンもきちんとプログラムできないくせに、全部ナンセンスだと根拠もなく主張するのです。
追伸：古典的なテクニカル分析がナンセンスであることをテスターで証明できないのであれば、アルゴリズム取引に 使えないとは言わせません。
何を主張するのか、あなたがすべき古典的なテクニカル分析を教えてはいけない。しかし、1つだけ同意できることがあります。私は、誰が何を知っているのかわからないような質の高いプログラミングをすることができないのです。