ティックに基づくEAのテスト

[削除済み]

本当の知識をお持ちの方は、ぜひ発言してください。

テスターで表示される内容は、実際の取引にどの程度対応するのでしょうか？

ティックで動作するExpert Advisorを持っています（ティックのみを分析し、TFは使用しません）。この結果は実際の取引とどの程度対応しているのか

取引条件・環境

プラットフォーム/ターミナル: MT5

作業時間帯：任意

作業時間（オープン/クローズトレード）：任意

見積もりタイプ：5桁のみ

取引商品：通貨、金

ポジション会計の種類：ネッティング、ヘッジ

取引開始（市場参入）：成行注文によるもの

テストモード：各ティックは実際のティックに基づきます。

テストレポートの全ファイルは、添付ファイルにあります。

[Renat Akhtyamov]

トピックにレポートをコピーして、そのような投稿が完全に削除される前に、//を見てみましょう、すなわち、デコードせずにテスターからのスクリーンショットです。

[Igor Yeremenko]

Renat Akhtyamov:
レポートをトピックにコピーして、見てみましょう // 以前は、このような投稿は完全に削除されました、すなわち、デコードせずにテスターからのスクリーンショット

テスターからの報告書はアーカイブにあります。

[Renat Akhtyamov]

私は何を考えているのだろう？

これです。

https://www.mql5.com/ru/forum/146887/page31#comment_3702830

[削除済み]

Renat Akhtyamov:

私は何を考えているのだろう？

これです。

https://www.mql5.com/ru/forum/146887/page31#comment_3702830

なぜ、テストと違うのでしょうか？説明できますか？MT5では本物に近い話になっている。

何が問題なのか言ってくれれば、解決しますよ。教えてくれるだけでいいんです。

[Renat Akhtyamov]

Ibragim Dzhanaev:

なぜ、テストと違うのでしょうか？説明できますか？MT5では本物に近い話になっている。

何が問題なのか言ってくれれば、解決しますよ。教えてください。

ヒストリーテストは、プログラムの動作、信号処理の誤りを検出するためにのみ必要だからです。実際の取引では、相場が聖杯に向かって いくことはないでしょう。

実際にやってみると、よくわかる。

[fxsaber]

これを追加する

#include <SlipPage.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16134

// После окончания бэктеста сначала вызывается OnTester, затем OnDeinit
double OnTester( void )
{
  // Возвращает баланс бэктеста за вычетом положительных проскальзываний лимитных и TP-ордеров в тестере (запущенный инструмент)
  return(SLIPPAGE::OnTesterBalance());
}

// После окончания бэктеста сначала вызывается OnTester, затем OnDeinit
void OnDeinit( const int Reason )
{
  // Вычитает из баланса бэктеста величину положительных проскальзываний лимитных и TP-ордеров (запущенный инструмент)
  SLIPPAGE::CorrectBackTestBalance();

  ::Print(SLIPPAGE::GetProfitData().ToString());

  return;
}

変更後のレポートと、ハイライトされたPrintに 対応するバックテスターログの最終行を添付してください。

[削除済み]

Renat Akhtyamov:

なぜなら、ヒストリーテストは、プログラムの動作の誤りを検出し、信号の性能を検出するためにのみ必要だからです。実際の取引では、相場が聖杯に向かっていくことはないでしょう。

本物を試してみれば、きっとわかる。

特別な信号があるわけでもなく、履歴は関係ない。

[削除済み]

fxsaber:
これを追加する

#include <SlipPage.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16134

// После окончания бэктеста сначала вызывается OnTester, затем OnDeinit
double OnTester( void )
{
  // Возвращает баланс бэктеста за вычетом положительных проскальзываний лимитных и TP-ордеров в тестере (запущенный инструмент)
  return(SLIPPAGE::OnTesterBalance());
}

// После окончания бэктеста сначала вызывается OnTester, затем OnDeinit
void OnDeinit( const int Reason )
{
  // Вычитает из баланса бэктеста величину положительных проскальзываний лимитных и TP-ордеров (запущенный инструмент)
  SLIPPAGE::CorrectBackTestBalance();

  ::Print(SLIPPAGE::GetProfitData().ToString());

  return;
}

変更後のレポートと、ハイライトされたPrintに対応するバックテスターログの最終行を添付してください。

運用は成行注文で、スリッページは不利になる可能性が高いです。

[fxsaber]

Ibragim Dzhanaev:
仕事はマーケットオーダーで、スリッページは不利になる可能性が高い。

なぜ推測するのか？ログを見ると、同じようにTPのスリッページが確認できます。SlipPageはすべてをありのままに表示します。

[削除済み]

fxsaber:
なぜ推測するのか？ログで同じTPスリップを見ることができます。SlipPageはすべてをありのままに表示します。

何を見せればいいのかわからない．この結果は、TPのせいだというのですか？スリッページは10ptsです。