ティックに基づくEAのテスト - ページ 4 12345678 新しいコメント 削除済み 2016.12.06 08:30 #31 私の理解では、ブローカーに大きく依存することになると思います。 Petros Shatakhtsyan 2016.12.06 08:45 #32 Ibragim Dzhanaev:本当の知識をお持ちの方は、ぜひ発言してください。テスターで表示される内容は、実際の取引にどの程度対応するのでしょうか?ティックで動作するExpert Advisorを持っています(ティックのみを分析し、TFは使用しません)。この結果は実際の取引とどの程度対応しているのか...一週間前に2010-2016年のEAもテストしましたが、最大ドローダウンが3%程度でリアルティックで素晴らしい結果を得ました。そして、この「完成度」の研究を始めたのです。私はこれを発見した:テストの開始時にそれは長い時間(もちろんティックデータをロードした後)考えて、何かが内部に変わり、その後ドローダウンなしで巨大な速度でテストを開始し、いくつかの日、時には半月をスキップします。 そして、Expert Advisorの最後の更新後にテストされたそれらの日は、更新前のテストのようなものではありません。テストは実際のティックで行っていますが、おそらくこのEAはまず指定したテスト期間のすべてのティックを分析し、収益性が高くドローダウンが小さい日を(仮想的に)特定し、その日を配列またはファイルに保存し、保存された収益性の高い日だけを使用してテストを開始するのでしょう。このExpert Advisorが対応する信号を持っていた場合、これらの疑問は 、もちろんありませんでしたので、確認することができます。そして残念ながら、多くの素朴なユーザーがそれを信じている。追伸:「捕らぬ狸の皮算用」とはよく言ったものです。 Renat Akhtyamov 2016.12.06 08:49 #33 私は以前からテスターの代わりに取引をシミュレートする自作インジケーターを使用しています。この手法により、瞬時にテストを行うことができます。アドバイス 削除済み 2016.12.06 09:02 #34 Petros Shatakhtsyan:一週間前に2010年から2016年のあるEAもテストしましたが、最大ドローダウンが3%程度でリアルティックで素晴らしい結果を得ました。そして、この「完成度」の研究を始めたのです。私はこれを発見した:テストの開始時にそれは長い時間(もちろんティックデータをロードした後)考えて、何かが内部に変わり、その後ドローダウンなしで巨大な速度でテストを開始し、いくつかの日、時には半月をスキップします。 そして、Expert Advisorの最後の更新後にテストされたそれらの日は、更新前のテストのようなものではありません。テストは実際のティックで行っていますが、おそらくこのEAはまず指定したテスト期間のすべてのティックを分析し、収益性が高くドローダウンが小さい日を(仮想的に)特定し、その日を配列またはファイルに保存し、保存された収益性の高い日だけを使用してテストを開始するのでしょう。このExpert Advisorが対応する信号を持っていた場合、これらの疑問は 、もちろんありませんでしたので、確認することができます。そして残念ながら、多くの素朴なユーザーがそれを信じている。追伸:「捕らぬ狸の皮算用」とはよく言ったものです。 いやいや、それは全く別系統の話です。 削除済み 2016.12.06 09:05 #35 Renat Akhtyamov:私は以前からテスターの代わりに取引をシミュレートする自作インジケーターを使用しています。この手法により、瞬時にテストを行うことができます。アドバイス もう少し具体的に教えてください。できるだけ詳しく、私が理解できるように。 Renat Akhtyamov 2016.12.06 09:11 #36 Ibragim Dzhanaev: もう少し具体的に教えてください。できるだけ詳しく、私が理解できるように。このインジケータは、取引戦略をシミュレートし、EquityやDrawdownなどを計算します。インジケーターのストラテジー入力パラメーターも同様に設定 できます。しかし、自分で書かなければならないそれはおそらく、すべて 削除済み 2016.12.06 09:26 #37 Renat Akhtyamov:このインジケータは、取引戦略をシミュレートし、EquityやDrawdownなどを計算します。インジケーターのストラテジー入力パラメーターも同様に設定できます。しかし、自分で書かなければならないそれはおそらく、すべて 何も分かりませんが、ありがとうございました。 削除済み 2016.12.06 10:17 #38 fxsaber: 以下の行をソースに追加します。できない場合は、ソースを送っていただければ、自分で追加することもできます。新しいテストです。最初のケースでは、トロールが正しく機能しなかったので、結果は良くなっています。ご要望のあったものを追加しました。 ファイル: ReportTester-50057970.png 7 kb ReportTester-50057970-holding.png 10 kb ReportTester-50057970-hst.png 30 kb ReportTester-50057970-mfemae.png 38 kb ReportTester-50057970.zip 95 kb Maxim Romanov 2016.12.06 11:22 #39 Ibragim Dzhanaev:新しいテストです。最初のケースでは、トロールが正しく機能しなかったので、結果は良くなっています。ご要望のあったものを追加しました。テスターとデモで同じ期間のトレードが同じかどうかを確認する最も簡単な方法です。もし一致しない場合は、テスターとデモで、少なくともおおよそ利益が出るかどうかを確認します。それらが一致するかどうかを確認したい場合。デモで1週間預けるのは難しくないようです。ティックで取引しているのに、なぜH1期間を使うのですか? fxsaber 2016.12.06 11:33 #40 Ibragim Dzhanaev:ご要望のあったものを追加しました。レポートしか見れない。テスターログの最後の行、スリッページの詳細が書かれているものを要求された。ZZZ レポートのバグが判明 - 撤回は最後に表示されず、最初に表示される。 12345678 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
本当の知識をお持ちの方は、ぜひ発言してください。
テスターで表示される内容は、実際の取引にどの程度対応するのでしょうか?
ティックで動作するExpert Advisorを持っています(ティックのみを分析し、TFは使用しません)。この結果は実際の取引とどの程度対応しているのか
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一週間前に2010-2016年のEAもテストしましたが、最大ドローダウンが3%程度でリアルティックで素晴らしい結果を得ました。
そして、この「完成度」の研究を始めたのです。
私はこれを発見した:テストの開始時にそれは長い時間(もちろんティックデータをロードした後)考えて、何かが内部に変わり、その後ドローダウンなしで巨大な速度でテストを開始し、いくつかの日、時には半月をスキップします。
そして、Expert Advisorの最後の更新後にテストされたそれらの日は、更新前のテストのようなものではありません。
テストは実際のティックで行っていますが、おそらくこのEAはまず指定したテスト期間のすべてのティックを分析し、収益性が高くドローダウンが小さい日を(仮想的に)特定し、その日を配列またはファイルに保存し、保存された収益性の高い日だけを使用してテストを開始するのでしょう。
このExpert Advisorが対応する信号を持っていた場合、これらの疑問は 、もちろんありませんでしたので、確認することができます。そして残念ながら、多くの素朴なユーザーがそれを信じている。
追伸:「捕らぬ狸の皮算用」とはよく言ったものです。
私は以前からテスターの代わりに取引をシミュレートする自作インジケーターを使用しています。
この手法により、瞬時にテストを行うことができます。
アドバイス
一週間前に2010年から2016年のあるEAもテストしましたが、最大ドローダウンが3%程度でリアルティックで素晴らしい結果を得ました。
そして、この「完成度」の研究を始めたのです。
私はこれを発見した:テストの開始時にそれは長い時間(もちろんティックデータをロードした後)考えて、何かが内部に変わり、その後ドローダウンなしで巨大な速度でテストを開始し、いくつかの日、時には半月をスキップします。
そして、Expert Advisorの最後の更新後にテストされたそれらの日は、更新前のテストのようなものではありません。
テストは実際のティックで行っていますが、おそらくこのEAはまず指定したテスト期間のすべてのティックを分析し、収益性が高くドローダウンが小さい日を(仮想的に)特定し、その日を配列またはファイルに保存し、保存された収益性の高い日だけを使用してテストを開始するのでしょう。
このExpert Advisorが対応する信号を持っていた場合、これらの疑問は 、もちろんありませんでしたので、確認することができます。そして残念ながら、多くの素朴なユーザーがそれを信じている。
追伸:「捕らぬ狸の皮算用」とはよく言ったものです。
私は以前からテスターの代わりに取引をシミュレートする自作インジケーターを使用しています。
この手法により、瞬時にテストを行うことができます。
アドバイス
もう少し具体的に教えてください。できるだけ詳しく、私が理解できるように。
このインジケータは、取引戦略をシミュレートし、EquityやDrawdownなどを計算します。
インジケーターのストラテジー入力パラメーターも同様に設定 できます。
しかし、自分で書かなければならない
それはおそらく、すべて
このインジケータは、取引戦略をシミュレートし、EquityやDrawdownなどを計算します。
インジケーターのストラテジー入力パラメーターも同様に設定できます。
しかし、自分で書かなければならない
それはおそらく、すべて
以下の行をソースに追加します。
新しいテストです。最初のケースでは、トロールが正しく機能しなかったので、結果は良くなっています。ご要望のあったものを追加しました。
新しいテストです。最初のケースでは、トロールが正しく機能しなかったので、結果は良くなっています。ご要望のあったものを追加しました。
テスターとデモで同じ期間のトレードが同じかどうかを確認する最も簡単な方法です。もし一致しない場合は、テスターとデモで、少なくともおおよそ利益が出るかどうかを確認します。それらが一致するかどうかを確認したい場合。デモで1週間預けるのは難しくないようです。
ティックで取引しているのに、なぜH1期間を使うのですか?
ご要望のあったものを追加しました。
レポートしか見れない。テスターログの最後の行、スリッページの詳細が書かれているものを要求された。
ZZZ レポートのバグが判明 - 撤回は最後に表示されず、最初に表示される。