インデックスの相関を最小化する方法 - ページ 5

 
Freud:


そして、このような直交性の使用は何ですか(まさにこのフォームで)。そして、一般的に私は単語の直交性から離れて移動したい、今、彼らはアテマアトを与えるだろう。

意味がわからない、脳がマヒしている、それから直交性の話をして、一般に認められている計算式で指数を計算する、それから自分なりの指数の計算方法があると書く、もちろんそれは秘密です。

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アレクセイFX 2011.04.04 14:43

他に説明することはないのですが...。

縦線がある時点で、すべての通貨がUSD=EUR=GBP=JPY=CHF=CAD=AUD=NZD=1.0(つまり0.0%の変化)とバカみたいに等価になります。各バーには、各通貨の変化率を計算し、ポイントを描きます。どのように計算されているかは、お見せできません。通貨の直交性要件に基づき算出する。

個人的には、相転移に期待感を抱いています。


まず、ちょっと失敗しました。このようになるはずです。

2通貨(EURUSDペア)の場合 EUR=MathPow(1.1,1.0/2.0)=1.049 USD=MathPow(1.0/1.1,1.0/2.0)=0.953

3通貨(EURUSD,GBPUSD,EURGBP)の場合 EUR=MathPow(1.1*1.1,1.0/3.0)=1.067 USD=MathPow(1.0/(1.1*1.0),1.0/3.0)=0.969

この直交性の利点は、通貨が独立し、各通貨を独立して分析することができる一方、通貨ペアは他の通貨と別々に分析 することができないことです。

よく知られているドルインデックスの計算式は、一般的に受け入れられているインデックスの計算式だと考えており、私は使ったことがありません。

また、何でもこの言葉で呼んでしまうので、「先読み」という言葉を使うのはやめたほうがいいと思います。同時分解を行いたいのですが、遅れもなく、先取りもありません。

どんな位相変化で、どんな先読みができるのか、私には理解できない。そして、それが指標への分解とどのように関係しているのか、私にはきっと理解できないでしょう。

 
AlexeyFX:


まず、ちょっと失敗しました。このようになるはずです。

2通貨(EURUSD)の場合 EUR=MathPow(1.1,1.0/2.0)=1.049 USD=MathPow(1.0/1.1,1.0/2.0)=0.953

3通貨(EURUSD,GBPUSD,EURGBP)の場合 EUR=MathPow(1.1*1.1,1.0/3.0)=1.067 USD=MathPow(1.0/(1.1*1.0),1.0/3.0)=0.969

この直交性の利点は、通貨が独立し、各通貨を独立して分析することができる一方、通貨ペアは他の通貨と別々に分析 することができないことです。

よく知られているドルインデックスの計算式は、一般的に受け入れられているインデックスの計算式だと考えており、私は使ったことがありません。

また、何でもこの言葉で呼んでしまうので、「先読み」という言葉を使うのはやめたほうがいいと思います。同時分解を行いたいのですが、遅れもなく、先取りもありません。

どんな位相変化で、どんな先読みができるのか、私には理解できない。そして、それがインデックスへの分解とどのように関係しているのか、私にはきっと理解できないでしょう。


私は予断が何であるかを理解している(またはそう私は思う)、それは我々がモニターに表示される前に価格を得ることができるという意味ではありません))ちょうど我々は彼らが等しくなるようにインデックスを数えることができ、予断は、係数の予断のように表示されます。そして我々はインデックスの計算ですぐにこの予断を取ることができ、我々は別の合成と自然のペアを得る、合成で何が間違っている - この合成は先に実行した場合、自然のペアと同じではない?(その段階は先に進む)
 
Freud:

合成繊維が先行した場合、合成繊維が天然繊維と同等でないことの何が問題なのでしょうか?(その位相は先に進む)


どうだろう...まだ見ていないんです。可能かどうかも疑問です。何がそうさせるのかがわからない。

ここでも直交性の問題に立ち戻る必要があります。直交するインデックスがあります。それを捨てて、他のものにしようというのですね。必然的に直交性が薄れ、互いに影響を及ぼし合い、厳密には別々に分析することは不可能になる。怪しげな先行合成品にその値段を払って本当にいいのでしょうか?

 
AlexeyFX:


どうだろう...まだ、そんなものは見たことがない。可能かどうかも疑問です。何がどうなったらそうなるのか、わからない。

ここでも直交性の問題に立ち戻る必要がある。直交するインデックスがあります。それを捨てて、他のものにしようというのですね。必然的に直交性が薄れ、互いに影響を及ぼし合い、厳密には別々に分析することができなくなる。怪しげな先行合成品に、そんな値段を払う覚悟があるのだろうか?


未来のフィルター係数を計算するのと同じです。 計算の形でアホみたいに証明するわけではありません、特にエクセルでは先取りした係数から合成を再構築するのは難しいのです。

ちなみに、フィルターを使って指標を計算してみましたか? 傾斜平面の枝に書きましたが、cfは平滑化時に垂直圧縮しても問題ないです。

LF(デジタル)フィルターからファンを取り出し、個々のフィルターからインデックスを構築し、個々のインデックスにファンのようなものを取得する、というものでした。

 
Freud:


未来のフィルター係数を計算するのと同じです。 計算という形でアホな確認はしていません、先取りした係数から直接合成的に再構築するのは特にエクセルでは難しいですから。

ところで、お手持ちのフィルターでインデックスのカウントは試されましたか? 傾斜平面のブランチに書きましたが、cfはスムージング時の垂直圧縮は問題ありません。

LF(デジタル)フィルターからベレーを取り、個々のフィルターからインデックスを構築する。


いいえ、フィルターからフィルター係数やインデックスを変更するのは悪夢のようなものです。

マーケットをインデックスに、インデックスを周波数成分に、変態のないフィルターで分解しています。それで十分でしょう。あとは、ちゃんと外挿をすればいいんです。

 
AlexeyFX:


いいえ、フィルターからフィルター係数やインデックスを変更するのは、ある種の悪夢のようなものです。

私は、マーケットをインデックスに、インデックスを周波数成分に、曲解せずにフィルターで分解する。それで十分でしょう。あとは、きちんと外挿をすることです。


1-2回目の今回は、指標作りの問題ではなく、このごく普通の外挿の秘法に全てが集約されていますね。

2-しかし、私の仮定は(逆に)、もしそのような外挿法があるならば、重要なのはその方法自体ではなく、それが何を与えることができるか、ある係数による予測である、ということです。

そのため、最初は事前予測をするために手法そのものを探すのではなく、それを特定し記述するための方法を探しているのです。)

 
BoraBo:

なぜ必要なのか、インデックスに何を求めるのか、が問われるはずです。そして、指標となる数値の解釈方法について。また、すでにうまくいっている方法があるのであれば、家庭菜園を始める必要はないでしょう。


という質問に対する答えを教えてください。

なぜなら、指標を構築する目的は人によって異なるからです。

かわりに

1- 通貨間の乖離のレベルを見て、互いの乖離の速度を評価し、2つの通貨が同じ方向ではなく、水平線から異なる方向に進んでいる瞬間を探すことです。

2 - 最も有望な金融商品を選択するために、バスケット全体に対する各通貨の相対的な計算を行うこと。

3 - インデックス商品のグループ速度を判断するために、ペアの同時移動、通貨商品の動きが変動する相対的な質量、特定の中心を。

では、重心についてはどうでしょうか。

 
Freud:


質問に対する答えを教えてほしい。

なぜなら、指標を作る目的は人によって異なるからです。

オプション

1- 通貨間の乖離のレベルを見て、互いの乖離の速度を評価し、2つの通貨が同じ方向に行くのではなく、2つの通貨が地平線から異なる方向に行く瞬間を探します。

2 - 最も有望な金融商品を選択するために、バスケット全体に対する各通貨の相対的な計算を行うこと。

3 - インデックス商品のグループ速度を判断するために、ペアの同時移動、通貨商品の動きが変動する相対的な質量、特定の中心を。

というわけで、以下はその答えです(簡単に、そしておそらく理想的とは言えないかもしれませんが、そんな感じです)。 基準を改善することができます。

私のインデックス構築の目標に近いものがありますね。

通貨バスケットに対する 通貨の動きを計算するのですが、実際には8つの通貨をループさせています。私は内部的にトレンドトレードをよく理解しているので、2つの通貨が水平線から異なる方向に進むとき、つまりある通貨が上がるか下がるか横ばいになるかの指標で 判断しています。もちろん、各ペアで別々に見ることができますが、私にとっては27のペアを分析するよりも、8つのインデックスを分析する方がはるかに簡単で早いのです。指標を分析した後、取引するペアを選択し、狂信的にならずにエントリーポイントを探し始めます(すべてそうなるのですが)。

だからこそ、 なぜ必要なのか、このインデックスに何を求めて いるのか?".相関関係を理解するために?何と何の相関があるのか?そして、なぜそれを最小にするのか。

 
BoraBo:

私のインデックス構築の目標に近いものがありますね。

私は、通貨バスケットに対する通貨の動きを計算していますが、実際には8つの通貨をループさせています。トレンドトレードをより内部で理解していく中で、2つの通貨が水平線から違う方向に進んでいるとき、つまりある通貨が上がるか下がるか横ばいかという指標を決めて見て います。もちろん、各ペアで別々に見ることができますが、私にとっては27のペアを分析するより、8つのインデックスを分析する方がはるかに簡単で速いのです。指標を分析した後、取引するペアを選択し、狂信的にならずにエントリーポイントを探し始めます(すべてそうなるのですが)。

だからこそ、 なぜ必要なのか、このインデックスに何を求めているのか?".相関関係を理解するために?何と何の相関があるのか?そして、なぜ最小限にとどめるのか。


まあ、まだ数えていないので正確には言えませんが。でも、これは今のところ私のバージョンです。

相関がある以上、何が言いたいかというと、おそらく相関のある系列間の動きは互いに依存し合っていて、つながりがあるのだろうと思います。

そのため、相関が最小となるポイント(理想的なケースではゼロだが、ゼロはゼロではない)を見つけ、新しいカウントごとにこのポイントを再計算する必要があるのだ。

同じアルゴリズムで最小相関点を計算してもよい(例えば、最小相関点を計算するとゼロにならないことがあるが、その方法が分からないので聞く必要がある)。

 
不思議なのは、私が理解していないことかもしれません。なぜ、正しい方法を比較しているのか。
なぜ、正しい取引方法、ウェブで公開されていない外挿、インデックスの構築などを比較するのか。
為替動向を正しく示す指標がないのであれば、どのような手法であろうと関係ない。
を使えば、グループの質量中心を求めることができます。
で、この中心の動きを構成する(注意:空間におけるこの中心の位置は明示されていない)。
結局のところ,質量中心の移動があるはずである。
の運動と、グループの個々の要素の質量の運動は、共通の中心の運動についてであるだろう。
そして、その中心が慣性を持っていれば、グループ内の元素の挙動に現れる。

つまり、アレクセイが持っている外挿法です。
予測値を得ることができるもので、手法そのもののメリットではなく、つまり価格において
予測可能な要素があります。
そのような外挿方法を見つけることで、本質を知ることができる、あるいは、正しく
効果はどちらの場合もあるはずですが、指標によって最適な楽器を選択することができます。