インデックスの相関を最小化する方法 - ページ 4

 
正しい通貨指数はすでに計算されており、引用したスレッドに詳細まで書かれています。トピックを終了することができます。しかし、当たり前のことをしなければ、このフォーラムの誰も助けてはくれません。
 
AlexeyFX:

私が理解していないだけかもしれませんが、Sablukさんだけでなく、以前から書かれているように、異なるタイムフレームや異なる金融商品に適用可能で、通貨の複数分析(同じ金融商品でも)に関係なく予想ができる分解法に注目されていることに驚きました。

しかし、もし先読みが行われれば、それはおそらくそれを形成する通貨のインデックスに現れるだろう(というより、これらのインデックスの変化率 に現れ、レートによる先読みは、金融商品自体の動きによる先読みを示すだろう)。

その結果,もし方法がわからなければ,別の方法として,機器別の普及率(先の合成ラン)があるようにインデックスを構築することができますが,それはいくつかの式で計算することはできません。これらは線形規則性ではなく,回帰では記述できないので,あるデータベースを構築し,そこから別の変換をして3番目などを引き出す必要があります。

 

実際、「指標の相関性を下げる」ことについては、どのように質問されるのでしょうか。
インデックスはそのまんまです。そして、彼らの相関は、そのままである。
基底(直交関数)についても聞いておくべきだろう。

そしてそれは、「因子」と「負荷」を用いたPCA、あるいはSSAであると思われます。
ただし、PCAでは負荷が狂暴な獣のように振る舞い、予測不可能なジャンプをします。

 
excelf:
正しい通貨指数はすでに計算されており、引用したスレッドに詳細まで書かれています。トピックを終了することができます。しかし、当たり前のことをしなければ、このフォーラムの誰も助けてはくれません。

インデックス計算が問題なのであって、閉じる必要はないでしょう。
 
jartmailru:

では、「指標の相関を下げる」というのはどういうことでしょうか?
指標はそのままです。そして、その相関関係が判明したものです。


そして、それは「因子」と「負荷」によるPCA、またはSSAであることが判明したようです。
ただし、PCAでは負荷が狂暴な獣のように振る舞い、予測不可能なジャンプをします。


そう、あなたの説明は、私が言いたかったことに最も近いかもしれません。

ちなみに、インデックス相関とかの話題は(ほとんど)手の指の本数すら超えず、すぐに黙殺されます。

ちなみに、これは相関分析(予想)でも表示されるはずですが、ここでは速度と加速度だけが相関と相関間の相関に置き換えられます...。

 
Freud:


また、なぜ、その計算式でペアの数が多いほどインデックスの独立性が高いと言えるのでしょうか?


通貨数が多いというのは直交性の条件であり、他に思いつきませんでした。

ユーロが10%成長し、他の通貨は変化しなかったとします。EURUSD、EURGBP、EURJPY、EURCHFなどの増分が0.1、それ以外の増分が0に相当することを意味します。

指標を計算してみよう。

2通貨の場合(EURUSDの場合) EUR=MathPow(1.1,2.0)=1.049 USD=MathPow(1.0/1.1,2.0)=0.953

3通貨(EURUSD,GBPUSD,EURGBP)別 EUR=MathPow(1.1*1.1,3.0)=1.067 USD=MathPow(1.0/(1.1*1.0),3.0)=0.969

そして、自分で数えてみてください。理想的には、EUR=1.1 USD=1であるべきです。

通貨の数が増えれば直交性が高まるのは自明の理のようです。

 
AlexeyFX:


通貨数が多いというのは直交性の条件であり、他に思いつきませんでした。

ユーロが10%上昇し、他の通貨は変化しなかったとします。つまり、EURUSD、EURGBP、EURJPY、EURCHFなどの増分は0.1、それ以外の増分は0となります。

指標を計算してみよう。

2通貨の場合(EURUSDの場合) EUR=MathPow(1.1,2.0)=1.049 USD=MathPow(1.0/1.1,2.0)=0.953

3通貨(EURUSD,GBPUSD,EURGBP)別 EUR=MathPow(1.1*1.1,3.0)=1.067 USD=MathPow(1.0/(1.1*1.0),3.0)=0.969

そして、自分で数えてみてください。理想的には、EUR=1.1 USD=1であるべきです。

通貨の数が増えれば直交性が高まるのは自明の理のようです。


とそのような直交性の利点は何ですか(まさにこのフォーム)。と一般的に私は単語の直交性から離れて移動したい、彼らは約アナトを与えるためにされています。

意味がわからないと直交性を表示し、一般的に言われている計算式に従って指数を計算し始めると、自分なりの指数計算方法があると書いてくるが、これはもちろん秘密である。

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アレクセイFX 2011.04.04 14:43

これ以上説明することはないだろう...。

縦線がある時点で、すべての通貨がUSD=EUR=GBP=JPY=CHF=CAD=AUD=NZD=1.0(つまり0.0%の変化)とバカみたいに等価になります。各バーには、各通貨の変化率を計算し、ポイントを描きます。どのように計算されているかは、お見せできません。通貨の直交性要件に基づき算出する。

個人的には、相転移に期待感を抱いています。

 
Freud:

あなたが始めたトピックではないので、閉じる必要はありません。 ここで間違えたのであれば、ロックなど他の天才トピックで自分をアピールし、このトピックを読まないでください。
スレッドの最初に書かれていることは、指標を正しく計算すれば不要なだけです。もちろん、maも使ってはいけない。遅延が発生するからです。通貨指標を使って買われ過ぎ売られ過ぎの指標を見つけることができます。
 
同じメタドライバーの計算式で指数を計算する場合、ポイント自体(指数の幾何平均)のダイナミクスは考慮されていないので、一般的に言われている指数分析では、このポイントを1としているが、それ自体もダイナミクスを持っており、指数の動きを相対的に比較する前に、まずこのポイントのダイナミクスとの相対比較をし、その上で初めて相対比較をしなければならないのだ。
 
excelf:
スレッドの冒頭で書かれていることは、指標が正しく計算 されていれば不要なだけです。そして、確かにmaは使ってはいけない。遅延が発生するため。通貨指標は、買われすぎ売られすぎの指標を見つけるために使用することができます。


そうですね、あるいはその逆で、あなたの言うように、長く記述された正しい計算式で計算された通貨指数は、私が最初に書いたことを今後出さなければ、意味を失いますね。

何が正しくて何が間違っているのか、あなたの理解は? 正しいこととそうでないことに関連して