インデックスの相関を最小化する方法
何事も還元する必要はないのです。曲者である。再現しようとしないこと - 悪いことは学ばないこと。
Code Baseで、"currency index "を検索してください。納得のいく方法が見つかるはずです。
..だから何なんだ．
それがNAHRINA指標を構築する上での最大の問題点である。そうすればもう、何を作るか、どう作るか、何かを作る価値があるのか、という話ができる。
これがNAHRINA指標を構築する上での大きな問題である。そして、何を作るか、どう作るか、何かを作る価値があるかどうかを話し合うことができるのです。
結局，重要なのは2つだけで，遅れを取らずに平滑化する方法と，指標である。
引用する。
引用：「まず、ラグ・フリー・スムージング法を見つけ、次に気配値をインデックスに分解する問題を解決する必要があります。仮にそのような方法があるとします。
そうすると、論理的には「非遅延平滑化という方法があるのなら、なぜインデックスが必要なのか」ということになります。
すなわち、そのような方法があるのであれば、インデックスは本来、最適な商品を選択するために必要なのです。
そこで、これらの楽器から、遅延のない滑らかなラインのファンを持つ楽器があります。
2- しかし、もしラグを伴わない平滑化法があるのなら、なぜインデックスも必要なのか（著者が言うように）。
すでに計算された指標も同様に平滑化することができます。 しかし、この2点は同一になるのでしょうか？
そこで興味深いのは、もしそのような平滑化手法があったとしても、その手法が一義的なものであるとは限らず、そうであって初めて多通貨に適用できるのではないかということです。
何事も還元する必要はないのです。曲者である。再現しようとしないこと - 悪いことは学ばないこと。
Code Baseで、"currency index "を検索してください。納得のいく方法が見つかるはずです。
なぜ曲線なのか、ポイントは指数の計算ではなく、通貨指数が連続した基準に対してどのように直交しているかを問うことです。 Baseではこのような記憶はありません。通常の定常幾何平均の計算はあります。
ポイントはインデックスの計算ではなく、その後のカウントダウンで通貨インデックスを直交（相関ゼロ）にするためにどのように笛を吹くかという問題です。データベースではこのようなことは行われていないと記憶しています。
例えば、ここに中央市場があります))食料品も取引されている。レートは1キロ当たりルーブルである。牛肉と豚肉の製品があります。なぜ、その価格が独立したものでなければならないのか？依存の源泉は、インフレ、税金、代替性などが考えられる。独立した合成肉器（豚肉300g＋牛肉400g＋羊肉300gのようなもの）を発明すべきなのでしょうか？そして、何から独立したのでしょうか？また合成のような果実？その価格は、やはり依存関係に終始するだろう。アイソリアで相関の悪い合成フードバスケットを得ることが可能だとしても、なぜそれが必要なのか、歴史と合わないという保証はどこにあるのか？
例えば、中央市場を例にとると))食品も取引されています。為替レートは1キロあたりルーブルです。牛肉という商品と豚肉という商品があります。なぜ、その価格が独立したものでなければならないのか？依存の源泉は、インフレ、税金、代替性などが考えられる。独立した合成肉器（豚肉300g＋牛肉400g＋羊肉300gのようなもの）を発明する必要があるのでしょうか？そして、何から独立したのでしょうか？また合成のような果実？その価格は、やはり依存関係に終始するだろう。その結果、イソリアの相関性の低い合成フードバスケットができるとしても、なぜそれが必要なのか、歴史と合わないという保証はどこにあるのか？
相関が全くないということではなく、正の相関も負の相関も、相関が減って、減って、ある最小値になって、増え始める瞬間を見つけるということです。そこが面白い。
通貨インデックス同士の相関が最小となる点（幾何平均位置と思われる）を見つける必要がある。
相関が全くないということではなく、正の相関でも負の相関でも、相関が減って、減って、ある最小値になって、増え始める瞬間を見つけるということです。だから、この最小値が面白いんです。
さて、各通貨は、重みの合計が1になるように、インデックスに一定の重みを持たせています。そして、相関が最小になるような重みを探してみてください。加速するためには，まず重みを大きくして探索し，相関が最小となる値を見つけたら，ステップを減らして，より正確に選択することができます。
最終的に重要なのは，ラグ・フリー・スムージング手法とインデックスの2つだけである。
を引用しています。
"まずはラグ・フリー・スムージング法を見つけ、気配値をインデックスに分解する問題を解決する。仮にそのような方法があるとします。
では、論理的に考えると、非遅延平滑化という方法があるのなら、なぜインデックスが必要なのでしょうか？
もしそのような方法があるのなら、より良い道具を選ぶために、基本的にインデックスが必要なのです。
そこで、これらの楽器から、遅延のない滑らかなラインのファンを持つ楽器があります。
2- しかし、遅れを取らずに平滑化する方法があるのなら、（著者が言うように）なぜインデックスも必要なのでしょう。
すでに計算された指標も同様に平滑化することができます。 しかし、この2点は同一になるのでしょうか？
そこで興味深いのは、もしそのような平滑化手法が存在するとしても、その手法が一義的なものではなく、あくまでも多通貨分析に適用できる可能性があるということです。
なぜ必要なのか、インデックスに何を求めるのか、といった問いかけのリハーサルを始める必要があります。そして、指標となる数値の解釈方法について。また、すでにうまくいっている方法があるのであれば、そこまで大騒ぎする必要はないのかもしれませんね。
つまり、このような平滑化の方法があったとしても、その方法が一義的なものではなく、それがあって初めて多通貨分析に適用できる、というのが面白いところです。
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きっかけは、ここからの投稿
https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page19#576343https://www.mql5.com/ru/forum/111317/page3
インデックスが本当に存在すると仮定してみますが、通貨があれば存在するはずです :)
そして、不足しているドルインデックスを計算することができます。それがあれば、通貨インデックスを計算することができます。すごいと思いませんか？
しかし、ドルインデックスとは何か、それは前後の相関を計算することで初めてわかる。全測定器間の移動窓により、例えば10サンプルで相関を計算し、変換前後の平均相関を表示します（負の相関の影響を避けるため、平均を計算する際はモジュールを合計します）。仮に、この変換によって記号の相関が減少したとしよう（「仮に」と言ったのは、私はとっくに計算を削除しているからだが、誰でも繰り返し計算できる）。そして、もし相関が低下しているのであれば、ドルインデックスは共通基盤に過ぎないということになる。しかし、相関がなくなったわけではないので、さらに一般的な根拠で計算を続けることができ（計算の中にドルインデックスを含む注入を導入することで）、この方法を長く続けることができますが、次のインデックス根拠では相関が減らず、増える瞬間がやってくる のです。つまり、限界に達しているのです。 したがって、私たちが習慣的に通貨と呼んでいるほとんど相関のない記号を含む、膨大な数の構成 要素が存在することになります。今、私たちはそれらをどうすべきなのか、という疑問が生じます。もちろん、変換は可逆的であり、いつでもすべてを再計算することができますが、これらの数字で取引 することはできません。インデックスは船の上の酔っぱらいのようなもので、いくつかのカウントについて外挿し、（どんなスムージングの結果もラグであり、インデックスはそれなしでは役に立たない数字なので）いくつかのカウントを後ろにずらして市場の状態を得るのが論理的でしょう。しかし、ここで問題なのは、市場データを正確に外挿する方法がまだないことです。その理由は、市場が定常でないことと、すべての外挿方法は得られた変換係数の定常性を必要とするからである。したがって、既知の外挿法を用いると、（似たようなものではあるが）大きな誤差のある予測が得られることになる。これらすべてのベースとインデックスから逆算すると、誤差の累積と総不良予想が得られる。通貨ペア自体の外挿がより少ない誤差で行える場合に必要となるためです。
外挿はいらない、インデックスでトレードする」という人がいたとして、ノイズでトレードするのは無理だし、ノイズを平滑化したら遅延が発生するし、じゃあ何でトレードするんだ？要するに、どう考えてもインデックスがランダムエントリーより有利なわけがないのです。アーメン。
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著者は、誰でも計算を繰り返すことができるという。
どうなのか、わかりませんでした。が、比較したかったのです。
1 - では、どうすれば上記を実現できるのか。