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トレンド、変動ボラティリティ、循環性、ニュースショックを考慮したFXの通貨ペアのモデル化について、興味深い記事を添付します。
 

モデル評価(TC)に関する気になる記事を添付します。

TCの評価では、テスターに通して統計を取ってからフォワードテストを行うのが古典的な方法です。

この論文では、別のアプローチとして、情報的基準を通じて異なるTSを比較し、パラメータの変更により近いものになる可能性があることを提案しています。この情報量基準により、標本外予測誤差が推定される。著者は、2000万個(!)の近接モデルを比較し、それをもとにいくつかの結論を導き出しました。

この記事の面白さは、まさにTAの通常の伝統とは異なるアプローチにある。

ファイル:
 

ドルインデックスを合成に使うこともあれば、通貨ごとのレートを算出することもあり、さまざまなバリエーションがある。

添付ファイルに、ルーブルを例とした同テーマの記事を掲載しています。通貨の選択は大きな役割を果たさないと思います。しかし、この記事は、同じトピックの多くを別の角度から見たものです。

ファイル:
exchange_ruble.zip  1159 kb
 

Rの時系列 解析機能の概要について翻訳しました。添付ファイルをご覧ください。

怠惰な人のために、セクションを列挙します。

予測および一変量モデリング

分解とフィルタリング - Decomposition and Filtering

定常性、単位根、共和分

非線形時系列解析

ダイナミック回帰モデル

多変量時系列モデル


原文へのリンクがあります。翻訳の品質を保証するものではありませんが、ご利用になりたい方にお知らせするには十分なものです。

なお、TCを構築するための既製のプログラムは膨大な 数にのぼります。

頑張ってください。

 

このフォーラムで何度も議論されてきたトピックについて、興味深い新記事を添付します。

それは、市場のフラクタル構造について です。フラクタルが存在することの代名詞が、商におけるロングメモリの存在であることはあまり知られていない。このような商における演繹の問題を調査し、商のスケール(時間)の変化、すなわち時間枠の変化、このような3つの窓の数学的アナログに対処しなければならないことを論じている。

ファイル:
 
faa1947:

フラクタルの存在と同義なのは、クオティディアの中にあるロングメモリーの存在であることを知る人は少ないだろう。

ランダムウォークもフラクタルであり、メモリを持たない、と言ったら他の人を怒らせてしまうかもしれませんね。ランダムウォークのフラクタル性は、数学的に非常に簡単に証明することができます。
 
gpwr:
ランダムウォークもフラクタルで記憶がない、と言ったら他の人を怒らせてしまうかもしれませんね。ランダムウォークのフラクタル性は、数学的に非常に簡単に証明することができます。

何かを証明するのではなく、実用性があるかどうかが重要です。

このスレッドでは、実際の問題に基づき、実際の問題を解決するための理論的な著作物が数多く存在することを示そうとしています。

フラクタル、ロングメモリー、シックテイルの問題を実用面に置き換えたもので、分数積分によるFARIMAモデルです。これらはARIMAモデルで、Iの値は通常正の整数をとり、分数的であり、ハースト指数の 値に対応することができる。ハーストはウェブサイトでも注目されていますが、Rにはfracdiffというライブラリがあり、この分野の問題を数多く解決しています。このほかにも、フラクタルを扱うためのライブラリーがあります。

ランダムウォーク・フラクタルについて議論できれば非常に嬉しいのですが、いくつかのコードを使用することを条件とします。

 

"もうひとつのロシア革命の教訓:自由主義ユートピアの崩壊と経済的奇跡の可能 性"

残念ながら本自体は持っていないのですが。しかし、おそらく最も完全にここで議論されている概念を含む。

 

Rは明らかに怠け者ではない。

TIOBE 2012ランキング:Rは最も人気のある20のプログラミング言語の1つ

 
Alexey Subbotin:

分布の性質は変わりません。ところで、この研究自体は、尤度比の奇妙な振る舞いが、肉眼で見てわかる、と言うところから始まっている。


アレクセイ、ごきげんよう。尤度比の 指標は何ですか?