インサイダー取引。あるいは、いかにして大量の資金を目立たないように流すか（そして、この隠れた潜入をいかにして見抜くか）。 - ページ 20 1...1314151617181920 新しいコメント Hide 2012.06.22 11:25 #191 MICEX-RTS先物市場のFORTS取引において、取引所ロボットが故障し、所有者が数百万ドルの損失を被ったとInterfaxが報じています。これはインタファクスが 伝えたものです。 メタリンベストバンクのディーリングセンター長セルゲイ・ロマンチャック氏によると、ロボットは米ドル/ルーブル先物で「クラッシュ」したという。Interfaxによると、この取引所ロボットは、モスクワ時間の6月21日18時から2分間、33.9ルーブルで通貨を買い、32.75ルーブルで売り、合計約7億ドルの取引を行ったといいます。 同時にロマンチャックは、為替ロボットの行為による損失を最大で430万ドルと見積もっている。Interfaxの金融市場関係者は、損失額は少なくとも200万ドルにのぼると見ている。 誰がロボットを所有しているのか、MICEX-RTSは明らかにしなかった。市場関係者は、大手銀行が所有するロボットでなければ、このような取引量を確保することはできないと見ている。同時に、MICEX-RTSの担当者は、ロボットによって行われた取引の取り消しはないだろうと述べた。 "参加者各自が自分のロボットと自分の行動に責任を持つ "というのが、この交換会の趣旨です。 Hide 2012.06.22 11:28 #192 C-4: 私はチームで仕事をしています。でも、それは私たちのプロフィールではありません。私たちは中期を実践しています。原理的には、HFTの要素を利用できるプラットフォームがある。しかし、この方向で悩む価値があるのでしょうか？苦労するほどのことなのか？ 私の出る幕ではないけれど、切り込みます。HFTの収益性は、噂では非常に誇張されている。 この市場には独自の流動性があり、それは限定的なものである。そこでの競争は激しい。それに、私は本物のスキャルパーを驚きをもって見ています。 彼らはたいてい同じ地平にいるもので、クラスとして消滅したわけではありません。問題は、誰からお金を勝ち取るかだ。 anonymous 2012.06.22 11:38 #193 HideYourRichess: 私が心配することでもないのですが、切り込みます。HFTの収益性は、噂では、著しく誇張されている。この市場には独自の流動性があり、それは限定的なものである。そこでの競争は激しい。それに、私は本物のスキャルパーを驚きをもって見ています。 彼らはたいてい同じ地平にいるもので、クラスとして消滅したわけではありません。問題は、誰からお金を勝ち取るかだ。 たしかに、大資本でのスケールアップには問題がある。 はい、競争率は高いです。 いいえ、取り上げられるのはHFTではありません。どちらかというと、その逆ですね。 HFTは、少ないリスクで儲けるための手段です。リスクは通常、ポジションを保有する時間に比例します。実際に儲かる中期売買アルゴリズムで、シャープレシオが10を超えるものはありますか？ Hide 2012.06.22 11:52 #194 anonymous: たしかに、大資本でのスケールアップには問題がある。 はい、競争率は高いです。 いいえ、取り上げられるのはHFTではありません。どちらかというと、その逆ですね。 よくわからないから反論はしないが、スキャルピングがいまだに健在であることは医学的事実である。 匿名 HFTは、少ないリスクで儲けるための手段です。リスクは通常、ポジションを保有する時間に比例します。実際に儲かる中期売買アルゴリズムで、シャープレシオが10を超えるものはありますか？ リスクについては、私もそのような意見を聞いたことがありますが、共感はできません。そして、その機械がどのように動くかは、チャートで見ることが多い。そして、懐の深い人たちがいかにこの機械を曲げているかということがわかるでしょう。機械同士の戦いが見えることもあります。といった具合に。どちらかというと、私はam.stokiについて話している、どのようにロシアの株式で - 私は知らない。 Vasiliy Sokolov 2012.06.22 11:54 #195 HideYourRichess: 自分の趣味ではないけれど、切り込む。HFTの収益性は、噂では、著しく誇張されている。この市場には独自の流動性があり、それは限定的なものである。そこでの競争は激しい。さらに、私は本物のスキャルパーを驚きをもって見ています。 彼らは同じ地平にいることが多く、クラスとして消滅していません。問題は、誰からお金を勝ち取るかだ。 全く同感です。一応、2012年のBFI統計を見てみるといい。今は条件を変えて、トレーダーにとって現在存在する最高のコンペティションになっているのではないでしょうか。HFTの異常なパーセンテージは、これらのアルゴリズムが食い尽くす流動性によって相殺されていることがよくわかります。要は、HFTと機関投資家が同等になったということです。しかし、市場の効率性は高まっており、HFTのインフラを維持するためのコストは指数関数的に 上昇し、一方でアルゴリズムの狂暴性は低下していくでしょう。一方、機関投資家はうまくいっている。ほとんど無制限に増え続ける流動性によって、彼らにとっての儲けのチャンスはほとんど無限に広がっているのだ。数年後には、「HDI」機関がその膨大な預金でHFTを単に押しつぶし、人生のもう一つの現実が優勢になると思います：正しいのは、より多くの利子を得た者ではなく、より多くのお金を稼いだ者です。 Vasiliy Sokolov 2012.06.22 12:00 #196 anonymous: いいえ、取り上げられるのはHFTではありません。どちらかというと、その逆ですね。 そうですね、たぶん。しかし、中期以降の視野を持つ制度派にとっては、問題ないのです。流動性を与えているわけですから、30～50ポイントを支払うというのは、ほんの些細なことなのです。成果の持続性に影響を与えることはほぼありません。 Hide 2012.06.22 12:18 #197 C-4: はい、おそらく。しかし、中期以降の視野を持つ制度派にとっては、問題ないのです。流動性を与えているわけですから、30～50ポイントを支払うというのは、ほんの些細なことなのです。成果の持続性に影響を与えることはほぼありません。 ちなみに、現役のトレーダー（中期は言うに及ばず）でも、機械が邪魔になることはなく、逆に邪魔になることが多いと主張しています。しかし、「クルマがあるから参入したくない」と思う瞬間もある。:) 1...1314151617181920 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
MICEX-RTS先物市場のFORTS取引において、取引所ロボットが故障し、所有者が数百万ドルの損失を被ったとInterfaxが報じています。これはインタファクスが 伝えたものです。
メタリンベストバンクのディーリングセンター長セルゲイ・ロマンチャック氏によると、ロボットは米ドル/ルーブル先物で「クラッシュ」したという。Interfaxによると、この取引所ロボットは、モスクワ時間の6月21日18時から2分間、33.9ルーブルで通貨を買い、32.75ルーブルで売り、合計約7億ドルの取引を行ったといいます。
同時にロマンチャックは、為替ロボットの行為による損失を最大で430万ドルと見積もっている。Interfaxの金融市場関係者は、損失額は少なくとも200万ドルにのぼると見ている。
誰がロボットを所有しているのか、MICEX-RTSは明らかにしなかった。市場関係者は、大手銀行が所有するロボットでなければ、このような取引量を確保することはできないと見ている。同時に、MICEX-RTSの担当者は、ロボットによって行われた取引の取り消しはないだろうと述べた。 "参加者各自が自分のロボットと自分の行動に責任を持つ "というのが、この交換会の趣旨です。私はチームで仕事をしています。でも、それは私たちのプロフィールではありません。私たちは中期を実践しています。原理的には、HFTの要素を利用できるプラットフォームがある。しかし、この方向で悩む価値があるのでしょうか？苦労するほどのことなのか？
私が心配することでもないのですが、切り込みます。HFTの収益性は、噂では、著しく誇張されている。この市場には独自の流動性があり、それは限定的なものである。そこでの競争は激しい。それに、私は本物のスキャルパーを驚きをもって見ています。 彼らはたいてい同じ地平にいるもので、クラスとして消滅したわけではありません。問題は、誰からお金を勝ち取るかだ。
たしかに、大資本でのスケールアップには問題がある。
はい、競争率は高いです。
いいえ、取り上げられるのはHFTではありません。どちらかというと、その逆ですね。
HFTは、少ないリスクで儲けるための手段です。リスクは通常、ポジションを保有する時間に比例します。実際に儲かる中期売買アルゴリズムで、シャープレシオが10を超えるものはありますか？
たしかに、大資本でのスケールアップには問題がある。
はい、競争率は高いです。
いいえ、取り上げられるのはHFTではありません。どちらかというと、その逆ですね。
匿名
HFTは、少ないリスクで儲けるための手段です。リスクは通常、ポジションを保有する時間に比例します。実際に儲かる中期売買アルゴリズムで、シャープレシオが10を超えるものはありますか？
自分の趣味ではないけれど、切り込む。HFTの収益性は、噂では、著しく誇張されている。この市場には独自の流動性があり、それは限定的なものである。そこでの競争は激しい。さらに、私は本物のスキャルパーを驚きをもって見ています。 彼らは同じ地平にいることが多く、クラスとして消滅していません。問題は、誰からお金を勝ち取るかだ。
全く同感です。一応、2012年のBFI統計を見てみるといい。今は条件を変えて、トレーダーにとって現在存在する最高のコンペティションになっているのではないでしょうか。HFTの異常なパーセンテージは、これらのアルゴリズムが食い尽くす流動性によって相殺されていることがよくわかります。要は、HFTと機関投資家が同等になったということです。しかし、市場の効率性は高まっており、HFTのインフラを維持するためのコストは指数関数的に 上昇し、一方でアルゴリズムの狂暴性は低下していくでしょう。一方、機関投資家はうまくいっている。ほとんど無制限に増え続ける流動性によって、彼らにとっての儲けのチャンスはほとんど無限に広がっているのだ。数年後には、「HDI」機関がその膨大な預金でHFTを単に押しつぶし、人生のもう一つの現実が優勢になると思います：正しいのは、より多くの利子を得た者ではなく、より多くのお金を稼いだ者です。
いいえ、取り上げられるのはHFTではありません。どちらかというと、その逆ですね。
はい、おそらく。しかし、中期以降の視野を持つ制度派にとっては、問題ないのです。流動性を与えているわけですから、30～50ポイントを支払うというのは、ほんの些細なことなのです。成果の持続性に影響を与えることはほぼありません。