Vinceによるロット計算 - ページ 4

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MaxZ:
くそ...その仕組みは次のとおりです。

すなわち、履歴上で初めてテストを実行し、次に戦略テスター タブ「Expert Advisor Properties」を通じて外部変数に変数D＝取引の最大損失の値を記入し（上記のスクリーンショット参照）、次にテストを再度実行し、デインチ機能での計算を通じて「ジャーナル」タブの最適f値を見てください。
 
Vinin:

変数Dは、直近のN回のトレードのうち、最も損失の大きいトレードの値


最初のテストの後、テスターの「レポート」タブでその値を確認し、その値を外部変数に入力し、同じ期間で再度owlテストを実行し、de-initでここでfを計算するのです。

最初のテストの前では、どんな値でもいいんです。

 
MaxZ:

それを伝えようとしているのです。


可変Dはそこに関与する必要はないのですが...。すでに、最初のowl history testの後に、その値を外部変数に代入していますね。
 
また、計算対象は直近のN件のトランザクション
 
Vinin:
そして、直近のN回分の取引について計算を行います。


はい、この値も最初のテストから取得し、2回目のテストの前にデインテントの式に入力して最適なfを計算し（EAを再コンパイルすることを忘れないでください）、外部変数にパラメータDを入力します。Expert Advisor のその他の設定やパラメータは、最初のテストと同じにする必要があります。

 
Roman.:

そこに可変Dが絡む必要はないのですが...。すでに、最初のowl history testの後に、その値を外部変数に代入していますね。
そこに変数Dが絡んでいれば、2回ではなく1回だけテストを実行することになります。それとも、私が何か勘違いしているのでしょうか？
 
Roman.:


はい、この値も最初のテストから取得し、2回目のテストの前にデ・イニシャルの式に入力して最適なfを計算し（EAを再コンパイルすることを忘れずに）、外部変数パラメータDに入力します。Expert Advisor のその他の設定やパラメータは、最初のテストと同じにする必要があります。


もう一つ必要なパラメータは、分析されたトレードの数です。フィッティングはしないほうがいい。そして、これが分析された歴史の深さである。すると、最初のパラメータは推定値になる
 
MaxZ:
そのため、テストは一度だけ行い、二度は行いません。それとも私が何か勘違いしているのでしょうか？


もう1度、やり直そう。

今回初めて、外部変数の値を最適化し、Dの値を考慮しない（関係ない）状態で、現在までの履歴を検証しています。

次に、Strategy TesterのReportタブを開き、トレードの最大損失の値を調べ、この最大損失の値をExpert AdvisorのD外部変数に「Expert Advisor Properties」タブを通じて入力します。また、MetaEditorでExpert Advisorのコードを開き、ここに1/N（N＝総取引回数）という値を規定するが、この式に1/503と書くと正しく考慮されないので、電卓で割り、得られた値を式に 入力することにしている。次に、Expert Advisor をコンパイルし、外部変数のタブを見て（その値は最初のテストと同じでなければなりません）、変数 D の値をチェックします。閉じてください。2回目のフクロウのテストを開始 する...。で、今度はストラテジーテスターの「Journal」タブで、最適なfの値を読み取ります。そして、取引されたロットの数量を計算し（本書31ページ参照）、この計算されたロットの数量のフクロウをデモ口座に 入れるのです。 

G=MathPow (TWR_Rez, 0.001988); // 1/503 сделки по данной торговой системе, как в книжке: в степени 1/N
 
Vinin:

もう一つのパラメータ、「分析された取引数」が必要です。フィッティングはしないほうがいい。そして、これが分析された歴史の深さである。そうすると、最初のパラメータは推定値になる。

ビクター、私は2002年からフクロウをテストしているんだ。エントリーが始まってから（私の取引基準と指標に従って取引を開始する条件を満たす）今まで...。そのため、ここでは案件 数は重要ではなく、ある外部パラメータを使った私のシステムでは500件、他のシステムでは1050件と同じ値になっており、原則的には問題ないのです。私は歴史の始まりから現在に至るまで、2010年8月から2011年8月までテストしています - フォワードテスト - それはまた、すなわち歴史の最大の深さと考えられています。あなたが調整すると言うなら、しかし、あなたは多少最大損失の値を増やすことができます、すなわち、それは2002年9月から550取引のためであり、最初のテストの後に-600 $の値を有する場合、誰も私がその値を-800 $（-200 $は許容範囲です...）作るから妨げていない - 外部変数にその値を入力して、将来の取引のための最適fの計算には最大損失のこれらの値を使用するには...。取り組んでいるのですが...。
 
Roman.:

また間違えたのか、1回目と2回目のテスターでEAを動かした結果が同じなのか、どちらかです。しかし、1つだけ「しかし」があります。2回目もExpert Advisorは最適なパラメータを計算し、...
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