私の投稿をもう一度読んでください。Vinceは何度も読んでいるので、よくわかります。あなたが本から得た最適なfの定義なんてどうでもいい。ANYケースでは、すべては将来起こりうる損失（ロス）の大きさを計算するビンスの 方法に帰結する。損失があれば、ストップがある。ストップがある場合、損失の大きさはロットの大きさとストップの大きさに依存します。C-4が正しく書いている、最適なfはFraction of capitalである。分数はPARTを意味する。量によって具体的に定義される分数。この金額は、許容される最大損失額です。損失がある場合は、その取引にSTOPがかかっていることを意味します。もし取引にストップがあるのなら、ヴィンスの方法でロットサイズを計算したら、ストップの大きさは関係ないというのは、まったくナンセンスな話です。
私の投稿をもう一度読んでください。Vinceは何度も読んでいるので、よくわかります。あなたが本から得た最適なfの定義なんてどうでもいい。ANYケースでは、すべては将来起こりうる損失（ロス）の大きさを計算するビンスの方法に帰結する。損失があれば、ストップがある。ストップがある場合、損失の大きさはロットの大きさとストップの大きさに依存します。C-4が正しく書いた、最適なfはFraction of capitalである。分数はPARTを意味する。量によって具体的に定義される分数。この金額は、許容される最大損失額です。損失がある場合は、その取引にSTOPがかかっていることを意味します。もし取引にストップがあるのなら、ヴィンスの方法でロットサイズを計算したら、ストップの大きさは関係ないというのは、まったくナンセンスな話です。
私の投稿を再読してください。Vinceは何度も読んでいるので、何を書いているのかよく分かっています。あなたが本から得た最適なfの定義なんてどうでもいい。ANYの場合、将来起こりうる損失（ロス）を計算するビンスの方法に帰結します。損失があれば、ストップがある。ストップがある場合、損失の大きさはロットの大きさとストップの大きさに依存します。C-4が正しく書いた、最適なfはFraction of capitalである。分数はPARTを意味する。量によって具体的に定義される分数。この金額は、許容される最大損失額です。損失がある場合は、その取引にSTOPがかかっていることを意味します。もし取引にストップがあるのなら、ヴィンスの方法でロットサイズを計算したら、ストップの大きさは関係ないというのは、まったくナンセンスな話です。
最適なGは、ポートフォリオのキャピタリゼーションファクターである。最適なGを見つけるには、少なくともポートフォリオ全体の分散を最適化する必要があり、マーコウィッツのポートフォリオ理論に精通している必要があります。上記の計算では、そのようなことは何もありません。 。
そこに、ところで、さらにオリジナルで、彼の"資本管理の 数学 "で最適なFに基づいてロット計算の右は、適切な式と他のすべてを含む、最大ch.1の終わりにp.37から行くが、それはシリーズではない場合は、少なくとも別の記事の主題である...:-)
マーコウィッツのモデル
ファンダメンタルトレーディング方程式
ラルフ・ビンスの方法については、賛否両論あります。
。
Vinceが書いているように、すべてのトレーダーは、気づいているかどうかにかかわらず、Fカーブのどこかにいるということです。そして、その頂点から大きく左へ、あるいはさらに右へという結果は、取引を非効率にする。そして、その差は非常に大きなものになります。
主な欠点は、Vinceが市場のボラティリティを著しく過小評価し、取引システムの結果の安定性を過大評価することである。確かに平凡なTSでもいずれは聖杯になるかもしれないが、最適なFが見つかった歴史的な時期にTSが示した安定性と収益性の限界の範囲内にとどまる必要がある。現実には、ほとんどのTSはすぐに効果がなくなってしまう。
Opt.F法が正しく機能するためには、最悪のトレードはハード（ストップロス）でなければならないため、実行結果によって決まるのではなく、Expert Advisorのパラメータで初期設定されている必要があります。EAにストップロスがない場合、それを付けて実験的に選んでから最適なものを決定する必要があります。
最適なfを探す場合、TWRではなく、GMean-幾何学的平均取引、これは与えられたFに対するTWRのN乗の根として計算されます（Nは取引の数）。
deinit () で最適な f を計算するための私の変形例 (添付)。opt.fはトレードの結果をpips単位で計算しています。Fixed = false（固定ロットが無効）の場合、MMパラメータはFoptとStoplossに設定されます（「大きな」pipsの正の値で示されます）。
ローマン、資本金についてはご理解いただけたでしょうか？それとも、すべての計算を行い、X値の取引のためのロットサイズを得れば、ピップ単位でのストップの大きさは気にしなくてよいということでしょうか？それとも、ヴィンスはストップを全く使わない取引を推奨しているのでしょうか？
私の投稿をもう一度読んでください。Vinceは何度も読んでいるので、よくわかります。あなたが本から得た最適なfの定義なんてどうでもいい。ANYケースでは、すべては将来起こりうる損失（ロス）の大きさを計算するビンスの 方法に帰結する。損失があれば、ストップがある。ストップがある場合、損失の大きさはロットの大きさとストップの大きさに依存します。C-4が正しく書いている、最適なfはFraction of capitalである。分数はPARTを意味する。量によって具体的に定義される分数。この金額は、許容される最大損失額です。損失がある場合は、その取引にSTOPがかかっていることを意味します。もし取引にストップがあるのなら、ヴィンスの方法でロットサイズを計算したら、ストップの大きさは関係ないというのは、まったくナンセンスな話です。
最適なfが次の取引で2000ドル（資本の何分の一か、アハ）のリスクを取るように指示した場合、Nピップの損失で私はその2000ドルを失うが、それ以上ではないという事実に基づいてロットサイズを計算する、と書きました。ロットの計算は、STOP SIZEとは関係ありません。だから、大事なことが見落とされていると書いたのです。
それとも、ロットサイズをXにしたら、ストップが何pipsでも構わないという主張がまだあるのでしょうか？
1.ローマン、資本金についてはご理解いただけたでしょうか？そ れとも、すべての計算を行い、X値の取引のためのロットサイズを得れば、ピップ単位でのストップの大きさは気にしなくてよいということでしょうか？それとも、ヴィンスはストップを全く使わない取引を推奨しているのでしょうか？
私の投稿をもう一度読んでください。Vinceは何度も読んでいるので、よくわかります。あなたが本から得た最適なfの定義なんてどうでもいい。ANYケースでは、すべては将来起こりうる損失（ロス）の大きさを計算するビンスの方法に帰結する。損失があれば、ストップがある。ストップがある場合、損失の大きさはロットの大きさとストップの大きさに依存します。C-4が正しく書いた、最適なfはFraction of capitalである。分数はPARTを意味する。量によって具体的に定義される分数。この金額は、許容される最大損失額です。損失がある場合は、その取引にSTOPがかかっていることを意味します。もし取引にストップがあるのなら、ヴィンスの方法でロットサイズを計算したら、ストップの大きさは関係ないというのは、まったくナンセンスな話です。
最適なfが次の取引で2000ドル（資本の何分の一か、アハ）のリスクを取るように指示した場合、Nピップの損失で私はその2000ドルを失うが、それ以上ではないという事実に基づいてロットサイズを計算する、と書きました。ロットの計算は、STOP SIZEとは関係ありません。
2.そ んなわけで、大事なことを見落としていることを書きました。
それとも、ロットサイズをXにすることで、ストップが何pipsであっても問題ないとまだ主張しているのでしょうか？
1.いいえ、明確ではありません。少なくとも、私は - 彼の「数学...」に明示的な兆候を見つけられませんでした。「数学的に正しいことをしたいなら、口座残高の 30％から95％を失う覚悟が必要だ」 - ストップなしの取引と同じだ - まともな投資家はみんなPAMMから逃げ出すだろう...。
2.除外されない...ただ、彼の本に従って厳密に機能をこなした、それだけです。
主張するわけではない、もしかしたら間違っているかもしれない。R.Vinceについては、後日、ポートフォリオマネジメントのリカバリーファクターMMバリアント（そのうちの1つはR.Vinceによるもの）による最適化を行う際に、改めて紹介する予定です。
主な欠点は、Vinceが市場のボラティリティを大幅に過小評価し、トレーディングシステムの結果の安定性を過大評価することである...。
+1 to faa1947 adepts and fighters against unsteady market.
私の投稿を再読してください。Vinceは何度も読んでいるので、何を書いているのかよく分かっています。あなたが本から得た最適なfの定義なんてどうでもいい。ANYの場合、将来起こりうる損失（ロス）を計算するビンスの方法に帰結します。損失があれば、ストップがある。ストップがある場合、損失の大きさはロットの大きさとストップの大きさに依存します。C-4が正しく書いた、最適なfはFraction of capitalである。分数はPARTを意味する。量によって具体的に定義される分数。この金額は、許容される最大損失額です。損失がある場合は、その取引にSTOPがかかっていることを意味します。もし取引にストップがあるのなら、ヴィンスの方法でロットサイズを計算したら、ストップの大きさは関係ないというのは、まったくナンセンスな話です。
最適なfが次の取引で2000ドル（資本の何分の一か、アハ）のリスクを取るように指示した場合、Nピップの損失で私はその2000ドルを失うが、それ以上ではないという事実に基づいてロットサイズを計算する、と書きました。ロットの計算は、STOP SIZEとは関係ありません。だから、大事なことが見落とされていると書いたのです。
それとも、ロットサイズをXにしたら、ストップが何pipsでも構わないという主張がまだあるのでしょうか？
ハードなストップ高にこだわる必要はない。ストップ・ストップを使用して損失の大きさをコントロールすることはできない ことを理解してください。ここで、MOは最終的な数学的期待値、PはあなたがこだわるSという結果の確率です。Sを制限すると同時に、最大損失額の大きさ、つまりPが増加し、Moが以前のレベルに回復するのです。以前は平均損失額が1000ルーブルで、負けトレードの数が50だった場合、500ルーブルのストップロスを導入すると、平均負けトレードは500ルーブルになり、その数は100に増加します。最終的なリスクは同じレベルにとどまります。
もう一つの例。あなたは、最初のエントリーより悪い価格も含めて、ポジションを終了するルールを持つシステムを使用しています。システムは、ストップロスが発動するのを待たずに、損失で取引を終了します。取引 結果が事前にわからないからといって、このシステムでVince法を使うことはできないということでしょうか。いいえ、もちろんそんなことはありません。3つ目の例：いくつかのTPが取引され、それぞれがハードストップを持っています。どの瞬間に何回ストップがかかるかわからないし、得られた結果の分散分布も出力で同じように偏ることになります。
また、faa1947を筆頭とする不安定な相場に対する闘志が何を書いているのかにも注目。最終的な損益分布は、広い範囲を歩き回るだけでなく、重い尾を持つ一様な分布にはならないでしょう。Vinceの計算式は非対称なレバレッジに大きく苦しんでおり、最終的な分配が不均等なため、資本化の結果をひどく打ち消しているのではないかと、私は強い疑念を抱いているのです。そして、ストップロスの甘い使い方では何も解決しない。
faa1947 adeptsに+1する。
誰ですか？
誰だ？
確率論的スペクトル理論家の物理学者。
12ページも読み返したくはないですね。
まとめてもいいですか？
端末で以下の計算式を使って最適なfを算出するという話だと理解しています。
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=980b260cca13f92b7e45bfdd7d19d8f3。
トレードの統計を知ることができる
どの投稿に適切なスクリプトがあるのでしょうか？
ありがとうございました。
でなければ、Excelで計算します。
追伸：ログインを変更するにはどうすればよいですか？
P.S.2. 私のブローカーはmt5しか持っていません。