市場のパターンを探る

Виктор 2011.11.13 16:34 #1131

Svinozavr:

パルスインジケータによる忘れていないように。今、「仕上げ」をしているところです。ここまでの写真です（ユーロバックス5）。

凡例は以下の通り：インパルス自体はバー上にそれぞれの色の2つのひし形（小と大）で表示されます。インパルスではない強いバーには、小さなひし形が1つ付いています（詳しくは後述）。

ロジック：平均的なバーのスプレッドは、モジュロ（オープン-クローズ）でМА計算されます。そして、棒グラフの傾きが平均の傾きより過剰になったときの値を（発生と同時に）記憶するのです。それで、新しいバーがこれを超えると、うーん...となるわけです。ある閾値を超えると、このバーはパルスとしてカウントされます。超過分は新しいものに上書きされます。などなど、様々な意見が飛び交いました。もちろん、ある一定のノイズの閾値がないと、フラットで偽信号が多くなることはご理解いただけると思います。

===

いつ完成するかわからない。今日かな。多分、月までに。たぶん、一般的には...。全く」でなければ、このスレッドに投稿します。コドバツで100回、赤軍で200回のプレモデはいらないよ～評価。どちらかというと、基本的なロジックはすべて記述されており、自分で問題なく書ける。

作者は、指標の動作原理を部分的に変更する権利、論理を完全に変更する権利、または完全に拒否する権利を留保します。

ピーター、精一杯...期待に応えられなかったらごめんね。

#property copyright "Svinozavr"
#property indicator_chart_window // в окне инструмента
#property indicator_buffers 6
#property indicator_color1 Green
#property indicator_color2 Red  
#property indicator_color3 Green
#property indicator_color4 Red  
#property indicator_color5 Green
#property indicator_color6 Red  

// входные параметры
extern double MAperiod     = 200; 
extern double K            = 1.3;   // коэффициент умножения размаха (шумовой порог)
extern double Bord         = 0;     // превышение
              
extern bool   Fade         = false; // режим затухания
extern bool   OC.HL.range  = false; // способ расчёта размаха
extern bool   OC.HL.middle = false; // способ расчёта средней цены
extern bool   Hist         = true;

// массивы индикаторных и вспомогательных буферов
double Top[],Bot[],Sup[],Res[]; 
double up[],dn[];
// общие переменные 
double k0,k1,period; // коэфф. EMA и производный период
double brd; 
int    History=0; // 0- все бары

// инициализация
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void init() 
{ 
  brd=Bord*Point;
  if(MAperiod>1)
  {
    k0=2/(1+MAperiod); 
    period=MAperiod;
  }
  else 
  { 
    k0=MAperiod; 
    period=(2-MAperiod)/MAperiod;
  }
  k1=1-k0;
   
  if(Hist) 
  {
    int stl=3,sw=1;
  } 
  else 
  {
    stl=0;sw=2;
  }
  SetIndexBuffer(0,Top); // индикатор
  SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
  SetIndexEmptyValue(0,0.0);

  SetIndexBuffer(1,Bot); // вспомогательный буфер
  SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
  SetIndexEmptyValue(1,0.0);

  SetIndexBuffer(2,Sup); // вспомогательный буфер
  SetIndexStyle(2,stl,0,sw);
  SetIndexEmptyValue(2,0.0);
  SetIndexArrow(2,117);

  SetIndexBuffer(3,Res); // вспомогательный буфер
  SetIndexStyle(3,stl,0,sw);
  SetIndexEmptyValue(3,0.0);
  SetIndexArrow(3,117);
  
  SetIndexBuffer(4,up); // вспомогательный буфер
  SetIndexStyle(4,stl,0,sw+1);
  SetIndexEmptyValue(4,0.0);
  SetIndexArrow(4,117);
  
  SetIndexBuffer(5,dn); // вспомогательный буфер
  SetIndexStyle(5,stl,0,sw+1);
  SetIndexEmptyValue(5,0.0);
  SetIndexArrow(5,117);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void start() 
{
  int limit=Bars-IndicatorCounted()-1; 
  if(limit>1) 
  {
    limit=Bars-1;
    ArrayInitialize(Top,0.0);
    ArrayInitialize(Bot,0.0);
    ArrayInitialize(Sup,0.0);
    ArrayInitialize(Res,0.0);
  }
  if(History!=0 && limit>History) 
  {
    limit=History-1; // кол-во пересчетов по истории
  }  
  // цикл пересчета
  for(int i=limit; i>=0; i--) 
  { 
    // средняя цена
    if(OC.HL.middle)
    {
      double mid=(High[i]+Low[i])/2;
    }  
    else 
    {
      mid=(Close[i]+Open[i])/2;
    }  
    
    // размах
    if(OC.HL.range) 
    {
      double rng=High[i]-Low[i];
    }  
    else 
    {
      rng=MathAbs(Close[i]-Open[i]);
    }  
    
    // EMA
    static double dt,db;
    double ma0; 
    static double ma1;
    if(i==limit && i>1) 
    {
      ma0=rng; // начальное значение
      dt=0;db=0;
    }
    else 
    { // основной расчет
      if(rng>ma1 && Fade) 
      {
        ma0=rng;
      }  
      else 
      {
        ma0=k0*rng+k1*ma1;
      }  
    }
    if(i>0) 
    {
      ma1=ma0;
    }  
    
    // канал
    double diff=K*ma0;
    Top[i]=mid+diff;
    Bot[i]=mid-diff;
    
    // тренд
    static bool trend;
    if(i>0) 
    {
      double difft=Close[i]-Top[i];
      double diffb=Close[i]-Bot[i];
      if(difft>0) 
      {
        trend=1; 
        dt=difft;
        if(Hist) 
        {
          Sup[i]=(Close[i]+Open[i])/2;
          if(difft>=-db+brd) 
          {
            up[i]=Top[i];
          }  
        }
      }
      if(diffb<0) 
      {
        trend=0; 
        db=diffb;
        if(Hist) 
        {
          Res[i]=(Close[i]+Open[i])/2;
          if(diffb<=-dt-brd) 
          {
            dn[i]=Bot[i];
          }  
        }
      }
    }
    if(!Hist && i>0) 
    {
      if(trend) 
      {
        Sup[i]=Bot[i];
      }   
      else 
      {
        Res[i]=Top[i];
      }  
    }
//  Sup[i]=Sup[i+1]; Res[i]=Res[i+1];
  }
}

Юсуфходжа 2013.10.20 02:50 #1132

https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page5、市場のパターンを探すことを放棄して、否定できない市場の特性を研究することを提案する人もいる。それらを取り上げてみよう。

1.市場の変動する特性。

2.どんなトレンドも修正可能である。この性質は否定しようがない。しかし、決してパターン化されているわけではなく、法整備は正確なデータを前提に行われるからです。https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page7

3. 価格変動には、自然でランダムな要素が存在するhttps://www.mql5.com/ru/forum/133986/page5.

4.TFによって規則性の発現が異なる（まだ議論の余地がある）https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page11。

5.引用の「ノイズ」の存在、しかし1つの刻みにも有用な情報が含まれていることを確信する人もいるhttps://www.mql5.com/ru/forum/133986/page13

6.マーケット・セクターを構成し、その時々の動きの基調となるペアがありますhttps://www.mql5.com/ru/forum/133986/page16

7.現在の価格が目指している「公正な」価格（中央銀行がその日のうちに出したもの？）の存在https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page19

8.フィックス（金、1日2回など）https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page20

9.市場を野生動物として認識し、その習性を知り、痕跡を研究し、待ち伏せし、罠を仕掛け、餌を与え、正確に撃つことが必要なのです https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page24

10.市場は惰性で動いている。今、何が起きているのかを理解し、参加することが成功するトレードの本質です。TAは、あなたがどこにいるのかを教えてくれるツールです。https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page30。

グローバル市場の特徴をもっと提案して、リストを完成させてください。

TA でグローバルマーケットプロパティを使用することの結果と、マーケットプロパティに付随する他のパターンがトレードに与える潜在的な害について研究してみましょう。例えば、この2つの相場の性質に従えば、常にカウンタートレンドで、戻りや部分的な戻り（修正）を期待して取引すべきなのです。しかし、これらの市場特性が非常に頻繁に侵害されるとしたらどうでしょうか？この事情は、グローバル戦略上、どこまで不利になるのでしょうか。補正をすれば、損失をある程度カバーできるのでしょうか？

Evgeniy Gutorov 2013.10.21 20:15 #1133

yosuf:

https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page5、市場のパターンを探すことを放棄して、否定できない市場の特性を研究することを提案する人もいる。それらを取り上げてみよう。

1.市場の変動する特性。

2.どんなトレンドも修正可能である。この性質は否定しようがない。しかし、決してパターン化されているわけではなく、法整備は正確なデータを前提に行われるからです。https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page7

3. 価格変動には、自然でランダムな要素が存在するhttps://www.mql5.com/ru/forum/133986/page5.

4.TFによって規則性の発現が異なる（今のところ議論の余地がある）https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page11

5.引用の「ノイズ」の存在、しかし1つの刻みにも有用な情報が含まれていることを確信する人もいるhttps://www.mql5.com/ru/forum/133986/page13

6.マーケット・セクターを構成し、その時々の動きの基調となるペアがありますhttps://www.mql5.com/ru/forum/133986/page16

7.現在の価格が目指している「公正な」価格（中央銀行がその日のうちに出したもの？）の存在https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page19

8.フィックス（金、1日2回など）https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page20

9.市場を野生動物として認識し、その習性を知り、痕跡を研究し、待ち伏せし、罠を仕掛け、餌を与え、正確に撃つことが必要なのです https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page24

10.市場は惰性で動いている。今、何が起きているのかを理解し、参加することが成功するトレードの本質です。TAは、あなたがどこにいるのかを教えてくれるツールです。https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page30。

グローバルマーケットで通用するプロパティをもっと提案して、リストを完成させてください。

TA でグローバルマーケットプロパティを使用することの結果と、マーケットプロパティに付随する他のパターンがトレードに与える潜在的な害について研究してみましょう。例えば、この2つの相場の性質に従えば、常にカウンタートレンドで、戻りや部分的な戻り（修正）を期待して取引すべきなのです。しかし、これらの市場特性が非常に頻繁に侵害されるとしたらどうでしょうか？この事情は、グローバル戦略上、どこまで不利になるのでしょうか。補正をすれば、損失をある程度カバーできるのでしょうか？

2つのペアがあれば、それらがどのように振舞おうとも、3つの市場の状態を区別することができます。

1）インパルスムーブメント（突発的な動き）

2）平均化された動き

3）スローモーション（フラット）

もちろん、これらのことを実際の引用で見てみると、実際には、一定のノイズの存在が全体像の歪みを（かなり大きく）誘発し、類似性の検索が非常に困難であるため、何かを選択することは非常に困難である...。

Vladimir Paukas 2013.10.22 01:11 #1134

yosuf:
///

10.市場は惰性で動いている......。

グローバル市場の特徴をもっと提案して、リストを完成させてください。

....

もう、十分な利益が出ています。

Avals 2013.10.22 03:34 #1135

リターンとセルフリインフォースの2パターンしかない。残りはフィルター)

Юсуфходжа 2013.10.22 07:24 #1136

Avals:
リターンとセルフリインフォースの2パターンしかない。残りはフィルター）。

自己増幅」の概念を明確にしてください。

Юсуфходжа 2013.10.22 11:37 #1137

Avals:
リバージョン、セルフアンプリフィケーションの計2パターン。残りはフィルター）。

セルフリインフォースメントでグッドアイデア私は、次の式の係数Sを自己強化係数として提案し、価格Pの変化に対するその振る舞いを見ています。

P =S*O^a*H^b*L^c*C^d

OHLC D1 の 15 日間のデータを使って、私が以前ここであげた係数の値を得ました。https://www.mql5.com/ru/forum/140329/page43.

例えば、14番目のポイントに入った後、つまり最後の15番目のポイントにはまだ入っておらず、明らかに反転の可能性を示しているのですが、Sゲインの挙動が興味深いようです。

15点目の導入により、増幅率が数百倍と飛躍的に向上し、逆転したことに疑いの余地はない。

このように、アヴァルスに 促されて、どうやら反転の始まりを予知する強力な方法を見つけたようだ。しかし、この事実は何度か再確認する必要があります。アヴァルス さん、ありがとうございます！指標作りのフォローアップを提案します。

削除済み 2013.10.23 04:38 #1138

yosuf: 自己強化」の概念を明確にしてほしい。

ポジティブな感想です。高騰しているのを見て、自分も買って、さらに高騰させる。

Юсуфходжа 2013.10.23 17:05 #1139

現在の棒グラフの平均値PをOHLCで以下のように表し、方程式の係数の挙動を調べると面白いことが見えてきます。

P =S*O^a*H^b*L^c*C^d

この係数の決定方法によって、グラフで見るように、実際の価格と計算値の完全な（理想的な）一致を得ることが可能になった。

この場合、方程式の係数はどのように変化するかというと、次のようになる。

さて、この手順を十分な量のデータで実行し、価格反転時の比率の挙動を追跡し、反転の前兆を探すことが必要である。きっと登場するのでしょう。アリゲーターのような4本の線からなるインジケーターが欲しいところですが、これには別の名前があり、今、何と呼ぶか考えているところです。

注目すべきは、係数Sと同様に方程式の係数の和がほとんど1になることで、最後の暴発は上昇の前触れである可能性がある。

Vladimir Paukas 2013.10.24 15:06 #1140

...

このように、アヴァルスの 手がかりのおかげで、どうやら反転開始の強力な予測因子が見つかったようだ。しかし、この事実は何度か再確認する必要があります。アヴァルス さん、ありがとうございます！指標作成まで持っていくのはいかがでしょうか。

ユセフリバーサル予測は、初心者が最初の段階で探すものです。そして、少し理解し始めると、見るのをあきらめて続きのトレードをする。

市場のパターンを探る - ページ 114