市場は制御されたダイナミックなシステムである。 - ページ 174

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マーケットから利益を得ることは言うまでもありません。しかし、それはあまりにも簡単なことです ;)))

私の仕事は、この自明なことを損なわずに実現することです。そして、それは簡単なことではありません。

 

しかし、その目的は特定されなければならない。そして、目的が設定されると、すぐにその目的を達成するための時間軸の問題が出てくる。そしてこの期間は、ワーキングTCの1日平均の収量に依存します。

例えば、こんな感じです。


 
Urain:

私は、未殺の熊の皮を分けることよりも、イコールティックバーについて議論することに興味があるのです。


Junkoさんがある掲示板で（どこかは忘れました）、H4からバーは条件付きでタントとみなすことができる（もう周波数が浮いていない）と書いていました。

TF H4では、スペクトルの高域が大幅に減少しているという観察がある。そういうことなんです。しかし、スペクトルは同じように「泳ぐ」のですが、1小節単位で見ると小さいTFより遅いのです。すなわち、時間的価値を考慮しない。時間を1小節に正規化する。

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時間を基準にすべきではないと思います。ある出来事を参考にすべきです。イベントはティックまたはバーの開始時間 です。

外挿することができる。これからのトレンドの形が見えてくる。この場合、形状はいつになるのか、どのような違いがあるのでしょうか？イベントごとに、形が示すようにオーダーを移動させます。

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スペクトル解析には、レンコやレンジバーが最適です。最大速度と、そこから導かれるすべての定数を持っています。パターンでないものは？

 
Zhunko:

時間に執着する必要はないと思うんです。ある出来事を参考にすべきです。イベントとは、ティックやバーの開始時刻のことです。

外挿することができる。これからのトレンドの形が見えてくる。 この場合、形状はいつになるのか、どのような違いがあるのでしょうか？ イベントごとに、形が示すようにオーダーを移動させます。

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スペクトル解析には、レンコやレンジバーが最適です。最大速度と、そこから導かれるすべての定数を持っています。パターンでないものは？

その差(有意差)が現れるのがマルチインストルメント取引です。保証金（証拠金）には限りがありますので、「いつか」ではなく「今」動くと予想される商品への注文を中心に使ってください。

その結果のひとつは、単一商品取引では、V=F(maxLot)=const*Equityのときに「最大利益/取引量」を得ることができますが、多通貨取引では、取引に投じる証拠金（V）の額は、現在の瞬間の動きの「瞬間的確率」、つまり与えられた商品の価格変動の 予測速度に比例しなければならないことです。そして、速度は時間の関数であることが知られています。

こんな感じ。// おそらく、私の言い方が悪かったのでしょう、すみません。

 
MetaDriver:

複数商品の取引では（有意な）差が現れる。保証金（証拠金）には限りがありますので、「いつか」ではなく「今」動くと予想される商品の注文を中心に使ってください。

その結果のひとつは、単一商品取引では、V=F(maxLot)=const*Equityのときに「最大利益/取引量」を得ることができますが、多通貨取引では、取引に投じる証拠金（V）の額は、現在の瞬間の動きの「瞬間的確率」、つまり与えられた商品の価格変動の予測速度に比例しなければならないことです。そして、速度は時間の関数であることが知られています。

こんな感じ。// もしかしたら、私の言い方が悪かったのかもしれません、そうだったらごめんなさい。

それほどの問題ではない。

1.なぜ、このマルチインストルメントトレードなのか？なくても大丈夫です。

2.使っても、何度でも余白を作れます。

3.何か超過した場合に、保留中の注文を削除 することができます。トレンドの形がわかっているときは、専らペンディングオーダーで取引する。

 
Zhunko:

そんなに問題ないでしょう。

1.なぜ、このマルチインストルメントトレードなのか？なくても大丈夫です。

2.使っても、何度でも余白を作れます。

3.何か超過した場合に、保留中の注文を削除することができます。トレンドの形が分かっている時だけ、保留注文で取引することができます。

すべて可能です。 また、時間を考慮することもできます。 そしてこの選択は、「欲しい／欲しくない」の基準ではなく、「収益性（TS）*信頼性（TS）→最大」の基準で行うことが望ましい。

 
MetaDriver:

複数商品の取引では（有意な）差が現れる。 保証金（証拠金）には限りがあるため、「いつか」ではなく「今」動くと予想される商品への注文を中心に使う必要があります。



私自身は、多通貨TSを「多通貨」と「多通貨」に分けて考えています。

前者は、取引されるペアが互いに関連していないもの（あなたの場合、「いつかではなく今」という選択）です。

もう一つは、一つのペアの利益・損失の確率から何かを排除できないものである。多通貨のポジション全体の管理がある。私自身は、これを相乗効果を生む「真のマルチカレンシー」と呼んでいます。

 
MetaDriver:

すべては、可能なのです。また、時間を考慮することもできます。そしてこの選択は、「欲しい／欲しくない」ではなく、「収益性（TC）*信頼性（TC）→最大」という基準で行われることが望ましいと思います。

とにかく、なぜ時間が必要なのかが理解できない。時間の代わりにイベントがある。イベントとイベントの間にどれだけ時間が経過していても構いません。イコールタイムチャートでは、バーとバーの間にいくつのイベントが発生しても気にならないのです。ただし、この値は一定ではありません。

ところで、仮説として考えていたのですが、小節への分割方法が同じであれば、異なる楽器でも時間密度のムラの分布は同じになりますね。例えば、夜間や休日の取引、ニュースの前の待ち時間などです。すべて異なる商品で同じパターンの市場行動をして いるのです。

だから、あなたの心配は杞憂に終わるかもしれません。

 
バー、時間 - それは混乱のためのすべてです、主なものは価格の動き（ティック）と厳格なアルゴリズムであり、その後、少なくとも何かに基づいて構築することができます。
 
__CaHeK__:
バー、時間 - それは混乱のためのすべてです、主なものは価格の動き（ティック）と厳格なアルゴリズムであり、その後、少なくとも何かに基づいて構築することができます。

私は陰謀が大好きです（くつろいでください）。 私はあなたの言うことをすべて聞く準備ができています。
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