トレンドとフラット戦略を1つのTS＝グレイルに統合？ - ページ 17 1...10111213141516171819 新しいコメント sever30 2011.03.08 13:11 #161 Olchik: そう、そんなものがあったんですね。個人的には合体してトレード しました。もちろん、聖杯は出てきませんでしたが、戦略も流出しませんでした（もちろん、「常識的な」位置のボリュームレベルを超えない限り）。原理は非常にシンプルで、トレンドのために設計された最初の戦略は、ピラミッティングか、揺るぎない積極的なロットの増加で同じリバーサルマーチンを使用します。利益につながるはずだが（仕方ない）、平時に、ストラテジーがそれなりのドローダウン（預かり金の80％程度）をすることがあるとする。この期間には、フラット戦略があります。フラット戦略は数学的期待値がマイナスである。もちろん、フラット戦略はトレンド時には負けますが、フラット時には稼げます。この2つの戦略を合わせて、トータルな利益をもたらします。フラット戦略は、フラット中に最初の戦略のエクイティカーブを単純に均等化し、最初の戦略の総利益の一部を取る（もちろん、全てではない）。どちらの戦略も、値動きの分析に基づくものではありません（非シンジケートで、パターンなど他のもので値動きを予測することを目的としたものではありません）。 そしてもう一つ、トレンドとフラットの戦略は常に機能する、つまりトレンドとフラットという認識はない。 ハッピーホリデー なぜ過去形なのか？ あなたの場合、フラット戦略によって、トレンド戦略の利益が減少しています。いくらで？また、フラットな状態でのTSの生存率はどの程度上がるのでしょうか？ Mikhail Simakov 2011.03.08 15:10 #162 この2つの戦略を1つにまとめようとしたのです。最初のストラテジーと2番目のストラテジーの違いは、50日間のトレンドで取引をフィルタリングすることだけで、他のすべては同じです。つまり、2番目の戦略はどのような売買シグナルでも市場に参入し、1番目の戦略は50日間のトレンドが一致した場合にのみ参入します。このように、フラットとトレンドの両方で機能する一石二鳥のシステムを目指したのです。 ストラテジーテスター：トレンド(ind-trend_v10)_v3 ストラテジーテスターレポート トレンド(ind-trend_v10)_v3 SIG-Lite.com (Build 388) シンボルマークEURUSD (ユーロ vs 米ドル) 期間1時間（上半期） 2010.03.08 01:00 ～ 2011.03.07 23:59 (2010.03.08 ～ 2011.03.08) モデル始値による（バー始値制御が明示されているExpert Advisorのみ） パラメータperiodD=50; period=96; periodSmall=30; sl=150; openH=60; lot=0.1; magicBUY=2121; magicSELL=1313; magicBUY1=20001; magicSELL1=10002; s="S1"。 歴史に残るバー7199モデル化されたダニ13385シミュレーション品質非対称性 チャートの不一致エラー0 初回入金額2000.00 当期純利益6493.39利益合計14730.11全損-8236.72 収益性1.79期待されるペイオフ34.91 絶対値ドローダウン198.68最大ドローダウン1428.29 (24.82%)相対的ドローダウン24.82% (1428.29) 総取引高186ショートポジション(勝率)90 (55.56%)ロングポジション(勝率)96 (54.17%) 利益を得た取引(全体の割合)102 (54.84%)損失取引(全体に占める割合)84 (45.16%) 最大儲け話606.88負の取引-156.13 平均値得な話144.41負け組み-98.06 最大数れんしょう9 (1729.17)継続的損失（ロス）9 (-663.17) 最大継続勝ち越し1729.17 (9)連続損失（損失数）-663.17 (9) 平均値連勝3継続損失2 働いている安定したアドバイザーを月5％購入しています。 Combining trend and flat [アーカイブ】お金になる村人の作り方を学ぼう! olchik 2011.03.08 16:36 #163 sever30:ハッピーホリデーズなぜ過去形なのか？あなたの場合、フラット戦略によって、トレンド戦略の利益が減少しています。いくらで？また、フラットな状態でのTSの生存率はどの程度上がるのでしょうか？お祝いの言葉ありがとうございます) なぜ過去形なのか？しばらくして、より収益性の高いバージョンを思いついたこと（つまり、戦略のメジャーアップデートがあり、完全に変わってしまったこと）により、「ランダムエントリー」（そういえば、この戦略は値動きのわずかな分析にも基づいていないと書いた）を使うのをやめたことです。 フラット戦略は、例えば2年間、トレンドが約400％の利益を与えたのに対し、約63％の利益を奪うことができました（私の記憶が正しければ）。しかし、トレンドが強いときには、どちらの戦略もゼロになってしまうので、例えば10年という歴史を考えると、フラット戦略が全利益の半分くらいを持っていくこともあり得るというニュアンスがありました。しかし、もしトレンドがあまり強くなく、きちんとした反転がある場合は、この2つの戦略で十分な利益を上げることができるだろう。しかし、それだけでなく...半年以上強いトレンドが続いている場合にゼロで座っているのは......あまりよろしくないですね。 このような戦略は、利益の80％を失ったかもしれません（例えば、価格が6回反転した場合、すなわち6つのストップが発動された場合）、時にはフロップなしで負けたかもしれません、一方フロップ戦略はドローダウンの20％に等しいです。(正確には覚えていませんが、例のように強い横ばいの場合、ドローダウンを4倍にしてくれるようなものです）。お分かりのように、無制限のリスクで63％以上の利益を得るより、総利益の63％を失うが20％のドローダウン（両システムの共同ドローダウン）の方が良いのです（歴史は繰り返さないかもしれないし、最大ドローダウンは昨日80％、明日100％だったのです）。 さて、ところで、私は過去の記憶を掘り起こし、何か（テストや発言）が見つかっても、私も共有することができます。でも、プライベート :-)。 そして、あなたもこの方向で実験していると理解していいのでしょうか？ Mikhail Simakov 2011.03.08 16:50 #164 Olchik: お祝いの言葉ありがとうございます) なぜ過去形なのか？しばらくして、より収益性の高いオプションを思いついた（つまり、戦略を完全に変えてしまった重大な近代化があった）ために、「ランダムエントリー」（この戦略は値動きのわずかな分析にも基づいていないと書いたことを思い出してください）を使うのをやめたということです。 フラット戦略は、例えば2年間、トレンドが約400％の利益を与えたのに対し、約63％の利益を奪うことができました（私の記憶が正しければ）。しかし、トレンドが強いときには、どちらの戦略もゼロになってしまうので、例えば10年という歴史を考えると、フラット戦略が全利益の半分くらいを持っていくこともあり得るというニュアンスがありました。しかし、もしトレンドがあまり強くなく、きちんとした反転がある場合は、この2つの戦略で十分な利益を上げることができるだろう。しかし、それだけでなく...半年以上強いトレンドが続いている場合にゼロで座っているのは......あまりよろしくないですね。 このような戦略は、利益の80％を失ったかもしれません（例えば、価格が6回反転した場合、すなわち6つのストップが発動された場合）、時にはフロップなしで負けたかもしれません、一方フロップ戦略はドローダウンの20％に等しいです。(正確には覚えていませんが、例のように強い横ばいの場合、ドローダウンを4倍にしてくれるようなものです）。あなたが理解するように、それは無制限のリスクで63％以上の利益を持っているよりも、総利益の63％を失うが、20％のドローダウン（両方のシステムの共同ドローダウン）で良いです（歴史は繰り返さないかもしれないし、最大ドローダウン昨日80％で、明日 - 100％）. さて、ところで、私は過去の記憶を掘り起こし、何か（テストや発言）が見つかっても、私も共有することができます。でも、プライベート :-)。 そして、あなたもこの方向で実験していると理解していいのでしょうか？ 思い出を掘り起こす必要はないのかもしれません。より具体的な数字、具体的な統計、できればグラフや表があるといい :) Роман 2011.03.08 17:37 #165 sever30: 誰が考えているのか？具体的な話は抜きにして、「互換性のないものを一つのTSにまとめる」ことを実装した人はいるのでしょうか？どちらか一方を交互に使うのではなく、フラット戦略とトレンドを完全かつ有機的に組み合わせて一つのTSにする...。そのような「ハイブリッド」の原理と特徴は何でしょうか。 そんな思いから、「クロスファイア」 取引システム（トレンドフロアキャッチ）のバリエーションを実際に使ってみました（今のところテスト版で）:-)) この組み合わせは、1つのシステムで100％完全なオーガニックである。 原理も看板も 同じ、安く買って高く売る...。 sever30 2011.03.08 18:02 #166 Olchik: お祝いの言葉ありがとうございます) なぜ過去形なのか？それは、しばらくして、私はより収益性の高いバージョンを考え出した（つまり、戦略を完全に変えた重大な近代化があった）という事実のために、「ランダムエントリー」（この戦略は価格の動きのわずかな分析にも基づいていないと書いたことを思い出してください）を使うのをやめたということです。 フラット戦略は、例えば2年間、トレンドが約400％の利益を与えたのに対し、約63％の利益を奪うことができました（私の記憶が正しければ）。しかし、トレンドが強いときには、どちらの戦略もゼロになってしまうので、例えば10年という歴史を考えると、フラット戦略が全利益の半分くらいを持っていくこともあり得るというニュアンスがありました。しかし、もしトレンドがあまり強くなく、きちんとした反転がある場合は、この2つの戦略で十分な利益を上げることができるだろう。しかし、それだけでなく...半年以上強いトレンドが続いている場合にゼロで座っているのは......あまりよろしくないですね。 このような戦略は、利益の80％を失ったかもしれません（例えば、価格が6回反転した場合、すなわち6つのストップが発動された場合）、時にはフロップなしで負けたかもしれません、一方フロップ戦略はドローダウンの20％に等しいです。(正確には覚えていませんが、例のように強い横ばいの場合、ドローダウンを4倍にしてくれるようなものです）。お分かりのように、無制限のリスクで63％以上の利益を得るより、総利益の63％を失うが20％のドローダウン（両システムの共同ドローダウン）の方が良いのです（歴史は繰り返さないかもしれないし、最大ドローダウンは昨日80％、明日100％だったのです）。 さて、ところで、私は過去の記憶を掘り起こし、何か（テストや発言）が見つかっても、私も共有することができます。でも、プライベート :-)。 そして、あなたもこの方向で実験していると理解していいのでしょうか？ 一般的には、理解できますが、一般的には...。戦略のアルゴリズムがわからないと、コメントしにくいですね。 sever30 2011.03.08 18:50 #167 Olchik: お祝いの言葉ありがとうございます) なぜ過去形なのか？ 1.はより収益性の高いオプションを思いついた（すなわち、完全にそれを変更した戦略の深刻な近代 化があった）という事実のために、いくつかの時間後に私は（覚えて、私は戦略が価格の動きのわずかな分析に基づいていなかったことを書いた） "ランダムエントリ "を使用して停止したということです。 例えば、フラット戦略では、2年間で、トレンド1の利益の約63％を奪うことができ、トレンド1では約400％（私の記憶が正しければ）の利益を得ることができました。しかし、トレンドが強いときには、どちらの戦略もゼロになってしまうので、例えば10年という歴史を考えると、フラット戦略が全利益の半分くらいを持っていくこともあり得るというニュアンスがありました。しかし、もしトレンドがあまり強くなく、きちんとした反転がある場合は、この2つの戦略で十分な利益を上げることができるだろう。しかし、それだけでなく...半年、あるいはそれ以上、強いトレンドが続いているときに、ゼロで座っているのは......あまりよろしくないですね。 2) フラット時に、トレンド戦略は 最大80%のドローダウン（なぜかというと、フラットにも種類があるため）を引き起こし（例えば、価格が6回反転した場合、つまり6回ストップが発動した場合）、時にはフラットなしで負けることもあったが、フラット戦略はこの場合、トレンドのドローダウンを20%に抑えた。(正確には覚えていませんが、例のように強い横ばいの場合、ドローダウンを4倍にしてくれるようなものです）。あなたが理解するように、それは無制限のリスクで63％以上の利益を持っているよりも、総利益の63％を失うが、20％のドローダウン（両方のシステムの共同ドローダウン）で良いです（歴史は繰り返さないかもしれないし、最大ドローダウン昨日80％で、明日 - 100％）. さて、ところで、私は過去の記憶を掘り起こし、何か（テストや発言）が見つかっても、私も共有することができます。でも、プライベート :-)。 そして、あなたも、この方向で実験しているのでしょう？ 1.面白い話だけど、MAとか古典的な指標とか言わないでね。 2.トレンド戦略」とは、プライベートで話したことでしょうか？だとすれば、「フラットアウト」はどこに入るのだろうか。 ZZZEROXXX 2011.03.08 19:31 #168 フリプの数なら、マーチンゲールについて sever30 2011.03.08 19:34 #169 ZZZEROXXX: フリプの数なら、マーチンゲールについて 何がそんなに恥ずかしいんだ（笑) Роман 2011.03.08 19:34 #170 ZZZEROXXX: フリプの数なら、マーチンゲールについて 私の投稿になら、マティーニは1オンスも入っていない...。:-))) まったく違うアプローチで... 1...10111213141516171819 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そう、そんなものがあったんですね。個人的には合体してトレード しました。もちろん、聖杯は出てきませんでしたが、戦略も流出しませんでした（もちろん、「常識的な」位置のボリュームレベルを超えない限り）。原理は非常にシンプルで、トレンドのために設計された最初の戦略は、ピラミッティングか、揺るぎない積極的なロットの増加で同じリバーサルマーチンを使用します。利益につながるはずだが（仕方ない）、平時に、ストラテジーがそれなりのドローダウン（預かり金の80％程度）をすることがあるとする。この期間には、フラット戦略があります。フラット戦略は数学的期待値がマイナスである。もちろん、フラット戦略はトレンド時には負けますが、フラット時には稼げます。この2つの戦略を合わせて、トータルな利益をもたらします。フラット戦略は、フラット中に最初の戦略のエクイティカーブを単純に均等化し、最初の戦略の総利益の一部を取る（もちろん、全てではない）。どちらの戦略も、値動きの分析に基づくものではありません（非シンジケートで、パターンなど他のもので値動きを予測することを目的としたものではありません）。
そしてもう一つ、トレンドとフラットの戦略は常に機能する、つまりトレンドとフラットという認識はない。
ハッピーホリデー
なぜ過去形なのか？
あなたの場合、フラット戦略によって、トレンド戦略の利益が減少しています。いくらで？また、フラットな状態でのTSの生存率はどの程度上がるのでしょうか？
この2つの戦略を1つにまとめようとしたのです。最初のストラテジーと2番目のストラテジーの違いは、50日間のトレンドで取引をフィルタリングすることだけで、他のすべては同じです。つまり、2番目の戦略はどのような売買シグナルでも市場に参入し、1番目の戦略は50日間のトレンドが一致した場合にのみ参入します。このように、フラットとトレンドの両方で機能する一石二鳥のシステムを目指したのです。
ストラテジーテスター：トレンド(ind-trend_v10)_v3ハッピーホリデーズ
なぜ過去形なのか？
あなたの場合、フラット戦略によって、トレンド戦略の利益が減少しています。いくらで？また、フラットな状態でのTSの生存率はどの程度上がるのでしょうか？
お祝いの言葉ありがとうございます)
なぜ過去形なのか？しばらくして、より収益性の高いバージョンを思いついたこと（つまり、戦略のメジャーアップデートがあり、完全に変わってしまったこと）により、「ランダムエントリー」（そういえば、この戦略は値動きのわずかな分析にも基づいていないと書いた）を使うのをやめたことです。
フラット戦略は、例えば2年間、トレンドが約400％の利益を与えたのに対し、約63％の利益を奪うことができました（私の記憶が正しければ）。しかし、トレンドが強いときには、どちらの戦略もゼロになってしまうので、例えば10年という歴史を考えると、フラット戦略が全利益の半分くらいを持っていくこともあり得るというニュアンスがありました。しかし、もしトレンドがあまり強くなく、きちんとした反転がある場合は、この2つの戦略で十分な利益を上げることができるだろう。しかし、それだけでなく...半年以上強いトレンドが続いている場合にゼロで座っているのは......あまりよろしくないですね。
このような戦略は、利益の80％を失ったかもしれません（例えば、価格が6回反転した場合、すなわち6つのストップが発動された場合）、時にはフロップなしで負けたかもしれません、一方フロップ戦略はドローダウンの20％に等しいです。(正確には覚えていませんが、例のように強い横ばいの場合、ドローダウンを4倍にしてくれるようなものです）。お分かりのように、無制限のリスクで63％以上の利益を得るより、総利益の63％を失うが20％のドローダウン（両システムの共同ドローダウン）の方が良いのです（歴史は繰り返さないかもしれないし、最大ドローダウンは昨日80％、明日100％だったのです）。
さて、ところで、私は過去の記憶を掘り起こし、何か（テストや発言）が見つかっても、私も共有することができます。でも、プライベート :-)。
そして、あなたもこの方向で実験していると理解していいのでしょうか？
お祝いの言葉ありがとうございます)
なぜ過去形なのか？しばらくして、より収益性の高いオプションを思いついた（つまり、戦略を完全に変えてしまった重大な近代化があった）ために、「ランダムエントリー」（この戦略は値動きのわずかな分析にも基づいていないと書いたことを思い出してください）を使うのをやめたということです。
フラット戦略は、例えば2年間、トレンドが約400％の利益を与えたのに対し、約63％の利益を奪うことができました（私の記憶が正しければ）。しかし、トレンドが強いときには、どちらの戦略もゼロになってしまうので、例えば10年という歴史を考えると、フラット戦略が全利益の半分くらいを持っていくこともあり得るというニュアンスがありました。しかし、もしトレンドがあまり強くなく、きちんとした反転がある場合は、この2つの戦略で十分な利益を上げることができるだろう。しかし、それだけでなく...半年以上強いトレンドが続いている場合にゼロで座っているのは......あまりよろしくないですね。
このような戦略は、利益の80％を失ったかもしれません（例えば、価格が6回反転した場合、すなわち6つのストップが発動された場合）、時にはフロップなしで負けたかもしれません、一方フロップ戦略はドローダウンの20％に等しいです。(正確には覚えていませんが、例のように強い横ばいの場合、ドローダウンを4倍にしてくれるようなものです）。あなたが理解するように、それは無制限のリスクで63％以上の利益を持っているよりも、総利益の63％を失うが、20％のドローダウン（両方のシステムの共同ドローダウン）で良いです（歴史は繰り返さないかもしれないし、最大ドローダウン昨日80％で、明日 - 100％）.
さて、ところで、私は過去の記憶を掘り起こし、何か（テストや発言）が見つかっても、私も共有することができます。でも、プライベート :-)。
そして、あなたもこの方向で実験していると理解していいのでしょうか？
誰が考えているのか？具体的な話は抜きにして、「互換性のないものを一つのTSにまとめる」ことを実装した人はいるのでしょうか？どちらか一方を交互に使うのではなく、フラット戦略とトレンドを完全かつ有機的に組み合わせて一つのTSにする...。そのような「ハイブリッド」の原理と特徴は何でしょうか。
そんな思いから、「クロスファイア」 取引システム（トレンドフロアキャッチ）のバリエーションを実際に使ってみました（今のところテスト版で）:-))
この組み合わせは、1つのシステムで100％完全なオーガニックである。
原理も看板も 同じ、安く買って高く売る...。
お祝いの言葉ありがとうございます)
なぜ過去形なのか？それは、しばらくして、私はより収益性の高いバージョンを考え出した（つまり、戦略を完全に変えた重大な近代化があった）という事実のために、「ランダムエントリー」（この戦略は価格の動きのわずかな分析にも基づいていないと書いたことを思い出してください）を使うのをやめたということです。
フラット戦略は、例えば2年間、トレンドが約400％の利益を与えたのに対し、約63％の利益を奪うことができました（私の記憶が正しければ）。しかし、トレンドが強いときには、どちらの戦略もゼロになってしまうので、例えば10年という歴史を考えると、フラット戦略が全利益の半分くらいを持っていくこともあり得るというニュアンスがありました。しかし、もしトレンドがあまり強くなく、きちんとした反転がある場合は、この2つの戦略で十分な利益を上げることができるだろう。しかし、それだけでなく...半年以上強いトレンドが続いている場合にゼロで座っているのは......あまりよろしくないですね。
このような戦略は、利益の80％を失ったかもしれません（例えば、価格が6回反転した場合、すなわち6つのストップが発動された場合）、時にはフロップなしで負けたかもしれません、一方フロップ戦略はドローダウンの20％に等しいです。(正確には覚えていませんが、例のように強い横ばいの場合、ドローダウンを4倍にしてくれるようなものです）。お分かりのように、無制限のリスクで63％以上の利益を得るより、総利益の63％を失うが20％のドローダウン（両システムの共同ドローダウン）の方が良いのです（歴史は繰り返さないかもしれないし、最大ドローダウンは昨日80％、明日100％だったのです）。
さて、ところで、私は過去の記憶を掘り起こし、何か（テストや発言）が見つかっても、私も共有することができます。でも、プライベート :-)。
そして、あなたもこの方向で実験していると理解していいのでしょうか？
一般的には、理解できますが、一般的には...。戦略のアルゴリズムがわからないと、コメントしにくいですね。
お祝いの言葉ありがとうございます)
なぜ過去形なのか？ 1.はより収益性の高いオプションを思いついた（すなわち、完全にそれを変更した戦略の深刻な近代 化があった）という事実のために、いくつかの時間後に私は（覚えて、私は戦略が価格の動きのわずかな分析に基づいていなかったことを書いた） "ランダムエントリ "を使用して停止したということです。
例えば、フラット戦略では、2年間で、トレンド1の利益の約63％を奪うことができ、トレンド1では約400％（私の記憶が正しければ）の利益を得ることができました。しかし、トレンドが強いときには、どちらの戦略もゼロになってしまうので、例えば10年という歴史を考えると、フラット戦略が全利益の半分くらいを持っていくこともあり得るというニュアンスがありました。しかし、もしトレンドがあまり強くなく、きちんとした反転がある場合は、この2つの戦略で十分な利益を上げることができるだろう。しかし、それだけでなく...半年、あるいはそれ以上、強いトレンドが続いているときに、ゼロで座っているのは......あまりよろしくないですね。
2) フラット時に、トレンド戦略は 最大80%のドローダウン（なぜかというと、フラットにも種類があるため）を引き起こし（例えば、価格が6回反転した場合、つまり6回ストップが発動した場合）、時にはフラットなしで負けることもあったが、フラット戦略はこの場合、トレンドのドローダウンを20%に抑えた。(正確には覚えていませんが、例のように強い横ばいの場合、ドローダウンを4倍にしてくれるようなものです）。あなたが理解するように、それは無制限のリスクで63％以上の利益を持っているよりも、総利益の63％を失うが、20％のドローダウン（両方のシステムの共同ドローダウン）で良いです（歴史は繰り返さないかもしれないし、最大ドローダウン昨日80％で、明日 - 100％）.
さて、ところで、私は過去の記憶を掘り起こし、何か（テストや発言）が見つかっても、私も共有することができます。でも、プライベート :-)。
そして、あなたも、この方向で実験しているのでしょう？
1.面白い話だけど、MAとか古典的な指標とか言わないでね。
2.トレンド戦略」とは、プライベートで話したことでしょうか？だとすれば、「フラットアウト」はどこに入るのだろうか。
フリプの数なら、マーチンゲールについて
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まったく違うアプローチで...私の投稿になら、マティーニは1オンスも入っていない...。:-)))