価格値のランダム性 - ページ 7 1234567891011121314...17 新しいコメント sever30 2010.11.06 00:51 #61 hrenfx: 米国のヘッジファンドのストラテジストと話をしたところ...。 サーバーラックは取引所の「壁の裏側」にある。CentOS上でC++で書かれた完全自作ソフト。スピードが命です。 ティックデータの履歴だけでなく、数千の金融商品のLevel2-stockの変化の履歴から、独自のストラテジーテスターを構築。 NYSE+NASDAQ全体が取引されている。ポートフォリオ > 10億ドル 可能な限りマーケットニュートラル、すなわち市場の動きに差がないこと。 手数料はマイナス。つまり、同じ価格で指値して指値決済した場合、彼らはプラス側となり、取引所は彼らに余分に支払うことになります。なぜなら、より多くの流動性を生み出すからです。 1.すべての戦略 （多く）は日中である。ポジションは翌日に振り替えられません。1.ストラテジーは全自動 です。 価格BPを時間別に数値化した分析はしていない。例えば、タイムフレームBP。指標はありません。 開発者の中に金融教育を受けた人がいない。プログラミング経験のある極めて優秀な数学者（博士・ポスドク）。 価格が不規則に動くことを完全に確信する。しかも、1日以上先まで予測することは不可能です。その他の例としては、運や偶然が考えられます。 インサイダー知識を使わずに仕事をすること。しかし、2.取引所での価格設定の暗黙の了解 のようなものが使われている。 毎日、完全クローズドの社内ディスカッションで、新しい戦略のアイデアを出し合う。 3. フォーラムにいるトレーダーの妄想と、彼らが扱っているものを 全く理解していないことについて、時々心から後悔することがあります。 1.一般的には、どのような戦略なのでしょうか。BPは分析もせず、指標も使わず、日中も仕事をする。何をやっているんだろう？ 2.これはP.1に対する答えなのか？ 3.何の妄想？フォーラムでは様々な意見が飛び交うが...。 hrenfx 2010.11.06 00:57 #62 sever30: パフォーマンスを生み出すのに十分な発言。 Vlad 2010.11.06 01:22 #63 sever30: 1.一般的には、どのような戦略があるのか知りたいところです。彼らはBPを分析せず、指標を使わず、日中に仕事をする。どんな仕事をしているのか？ 2.これは、ポイント1の答えなのか？ 3.何の妄想？フォーラムでは様々な意見が飛び交うが...。 ピプシング(ファンド)を試されましたか？試してみると、1週間くらいで利益が出るようになると思います...。私は4日目に学びましたが、まだ取引しています。そうすれば、疑問は解消され、あなた自身が指標の必要性について答えを出すことができるのです。数秒（あるいは半秒）で、価格が動く前から、成長の始まりを見ることができる--。 何十億も稼ぐことはできませんが、生きていくためのリアルマネーであり、魔法はありません。複雑なことは何もありません。 そのためにクソ教授はいらないし、数学とプログラミングの優れた知識もいらない。Vatは何も必要ありません（ただ、同社のソフトウェアで取引することをより便利にしていただければ）。複雑なことは何もありません。そして、彼らはこう言っている...」と言うだけで、実際にやってみると、3ヶ月後には自分で新しい車を買って、BPやEfficient Marketのことは忘れてしまうのです。 Evgeniy Logunov 2010.11.06 01:43 #64 hrenfx さん、この3枚のスライドについてですが、せめて礼儀としてプレゼンテーションとビデオへのリンクを教えてください（フォーラムの他の訪問者のために、私はソースを知っています）。 hrenfx 2010.11.06 01:49 #65 プレゼンテーション 動画で 紹介します。 Avals 2010.11.06 06:42 #66 hrenfx: 米国のヘッジファンドのストラテジストと話をしたところ...。 サーバーラックは取引所の「壁の裏側」にある。CentOS上でC++で書かれた完全自作ソフト。スピードが命です。 ティックデータの履歴だけでなく、数千の金融商品のLevel2-stockの変更履歴をもとにした独自のストラテジーテスター。 NYSE+NASDAQ全体が取引されている。ポートフォリオ > 10億ドル 可能な限りマーケットニュートラル、すなわち市場の動きに差がないこと。 手数料はマイナス。つまり、同じ価格で指値して指値決済した場合、彼らはプラス側となり、取引所は彼らに余分に支払うことになる。なぜなら、より多くの流動性を生み出すからです。 すべての戦略は（多くの場合）日中である。ポジションは翌日に振り替えられません。ストラテジーは完全自動化されています。いくつかの戦略は、直近の価格水準の入札の変化を分析することに基づいています。戦略のほとんどは高頻度型に属している - High-Frequency Trading. 時間的に量子化された 価格BPの解析はしていない。例えば、タイムフレームBP。指標はありません。 開発者に金融関係者がいない。完璧なプログラミング経験を持つ、極めて優秀な数学者（博士号取得者、ポスドク）。 価格が不規則に動くことを完全に確信する。しかも、1日以上先まで予測することは不可能です。その他の例としては、運や偶然が考えられます。 インサイダーを使用しないオペレーション。しかし、取引所における価格形成の暗黙の了解のようなものが利用されている。 新しい戦略のアイデアを毎日完全クローズドで社内で議論しています。 掲示板でトレーダーが誤解していること、全く理解していないことを心から悔やむこともあります。 戦略にはあまり複雑な数学が含まれていないはずだという認識があります。共分散行列のレベルで最大限の複雑さを実現。確率論の成果やそれに近いものに対して、実務家として懐疑的であること。 自分の意見のアイデアに新鮮さと興味を持つことが十分できる。協力する意欲がある。 まあ、それが彼らの仕事なんですけどね。HFTに有利だから実施するのです。しかし、だからといって、彼らの意見が正しいとは限りません。"価格はランダムに動く "という完全な確信。しかも、1日以上先まで予測することは不可能です。他の例は、運や偶然と見られる」。成功している投資信託のマネージャーにインタビューすると、価格は1日のうちに完全にランダムであると言うでしょう。全部信じなきゃいけないの？:) Andrey Dik 2010.11.06 07:57 #67 hrenfx:米国のヘッジファンドのストラテジストと話をしたところ...。サーバーラックは取引所の「壁の裏側」にあります。CentOS上でC++で書かれた完全自作ソフト。スピードが命です。ティックデータの履歴だけでなく、数千の金融商品のLevel2-stockの変更履歴を元にした独自のストラテジーテスター。NYSE+NASDAQ全体が取引されている。ポートフォリオが10億ドル以上、可能な限りマーケットニュートラル、すなわち市場の動きに差がない こと。手数料はマイナス。つまり、同じ価格で指値して指値決済した場合、彼らはプラス側となり、取引所は彼らに余分に支払うことになる。なぜなら、より多くの流動性を生み出すからです。すべての戦略は（多くの場合）日中である。ポジションは翌日に振り替えられません。ストラテジーは完全自動化されています。いくつかの戦略は、直近の価格水準の入札の変化を分析することに基づいて います。戦略のほとんどは高頻度型に属している - High-Frequency Trading。時間的に量子化された 価格BPの解析はしていない。例えば、タイムフレームBP。指標はありません。開発者に金融関係者がいない。完璧なプログラミング経験を持つ、極めて優秀な数学者（博士号取得者、ポスドク）。価格が不規則に動くことを完全に確信する。しかも、1日以上先まで予測することは不可能です。その他の例としては、運や偶然が考えられます。インサイダーを使用しないオペレーション。しかし、取引所における価格形成の暗黙の了解のようなものが利用 されている。新しい戦略のアイデアを毎日完全クローズドで社内で議論 しています。掲示板でトレーダーが誤解していること、全く理解していないことを心から悔やむこともあります。戦略にはあまり複雑な数学が含まれていないはずだという認識があります。共分散行列のレベルで最大限の複雑さを実現。確率論の成果やそれに近いものに対して、実務家として懐疑的であること。自分の意見のアイデアに新鮮さと興味を持つことが十分できる。協力する意思がある。 この太字は、市場がランダムであるという主張と矛盾している。 逆に言えば、市場の規則 性を積極的に利用し、そのためにできるだけ多くの商品の分析が行われていることの証左である。そして、そのパターンを早く検出すればするほど、より多くの利益を得ることができます。そのために超高性能のコンピュータがあるのです。コンピュータを使わなくても、両面を磨いたコインを使えば、ランダムな方向に開くことができます。 実際、マーケットがランダムであれば、どんなインサイダーがあり得るのか？:) 削除済み 2010.11.06 14:19 #68 hrenfx: 米国のヘッジファンドのストラテジストと話をしたところ...。 言っていることの確認が欲しい。 ご自身で話されたのか、それともどこかからの転載なのでしょうか？リンクをお願いします。もしそうなら、どのように彼らと関わったのでしょうか？ 彼らが「アメリカのヘッジファンド・ストラテジスト」であることは、どのように判断したのですか？ Yury Reshetov 2010.11.06 14:56 #69 hrenfx: 米国のヘッジファンドのストラテジストと話をしたところ...。 サーバーラックは取引所の「壁の裏側」にあります。CentOS上でC++で書かれた完全自作ソフト。スピードが命です。 ティックデータの履歴だけでなく、数千の金融商品のLevel2-stockの変更履歴をもとにした独自のストラテジーテスター。 NYSE+NASDAQ全体が取引されている。ポートフォリオ > 10億ドル 可能な限りマーケットニュートラル、すなわち市場の動きに差がないこと。 手数料はマイナス。つまり、同じ価格で指値して指値決済した場合、彼らはプラス側となり、取引所は彼らに余分に支払うことになる。なぜなら、より多くの流動性を生み出すからです。 すべての戦略は（多くの場合）日中である。ポジションは翌日に振り替えられません。ストラテジーは完全自動化されています。いくつかの戦略は、直近の価格水準の入札の変化を分析することに基づいています。戦略のほとんどは高頻度型に属している - High-Frequency Trading。 時間的に量子化された 価格BPの解析はしていない。例えば、タイムフレームBP。指標はありません。 開発者に金融関係者がいない。完璧なプログラミング経験を持つ、極めて優秀な数学者（博士号取得者、ポスドク）。 価格が不規則に動くことを完全に確信する。しかも、1日以上先まで予測することは不可能です。その他の例としては、運や偶然が考えられます。 インサイダーを使用しないオペレーション。しかし、取引所における価格形成の暗黙の了解のようなものが利用されている。 新しい戦略のアイデアを毎日完全クローズドで社内で議論しています。 掲示板でトレーダーが誤解していること、全く理解していないことを心から悔やむこともあります。 戦略にはあまり複雑な数学が含まれていないはずだという認識があります。共分散行列のレベルで最大限の複雑さを実現。確率論の成果やそれに近いものに対して、実務家として懐疑的であること。 自分の意見のアイデアに新鮮さと興味を持つことが十分できる。協力する意思がある。 Yury Reshetov 2010.11.06 15:07 #70 hrenfx: 手数料はマイナスです。つまり、同じ値段で指値をして指値決済をすれば、プラスになる、つまり取引所が余分に支払ってくれるのです。 ... 定量化されたタイムフレームドプライス BPの分析は行わない。タイムフレームBPなど。指標はありません。 開発者の中に、金融に詳しい人がいない。 必要なのか？このような期待収益が正の条件下では、人為的に流動性を維持する以外、何もする必要がないのである。彼らはトレーダーでも投資家でもなく、さらにはマーケットメーカーでもなく、為替の専門家である。彼らの活動にはリスクがない。なぜなら、彼らは仕事の対価としてのみ報酬を得るからだ。 プロは価格がランダムな動きをしようがしまいが、そんなことはどうでもいいのです。 1234567891011121314...17 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
米国のヘッジファンドのストラテジストと話をしたところ...。
サーバーラックは取引所の「壁の裏側」にある。CentOS上でC++で書かれた完全自作ソフト。スピードが命です。
ティックデータの履歴だけでなく、数千の金融商品のLevel2-stockの変化の履歴から、独自のストラテジーテスターを構築。
NYSE+NASDAQ全体が取引されている。ポートフォリオ > 10億ドル 可能な限りマーケットニュートラル、すなわち市場の動きに差がないこと。
手数料はマイナス。つまり、同じ価格で指値して指値決済した場合、彼らはプラス側となり、取引所は彼らに余分に支払うことになります。なぜなら、より多くの流動性を生み出すからです。
1.すべての戦略 （多く）は日中である。ポジションは翌日に振り替えられません。1.ストラテジーは全自動 です。
価格BPを時間別に数値化した分析はしていない。例えば、タイムフレームBP。指標はありません。
開発者の中に金融教育を受けた人がいない。プログラミング経験のある極めて優秀な数学者（博士・ポスドク）。
価格が不規則に動くことを完全に確信する。しかも、1日以上先まで予測することは不可能です。その他の例としては、運や偶然が考えられます。
インサイダー知識を使わずに仕事をすること。しかし、2.取引所での価格設定の暗黙の了解 のようなものが使われている。
毎日、完全クローズドの社内ディスカッションで、新しい戦略のアイデアを出し合う。
3. フォーラムにいるトレーダーの妄想と、彼らが扱っているものを 全く理解していないことについて、時々心から後悔することがあります。
1.一般的には、どのような戦略なのでしょうか。BPは分析もせず、指標も使わず、日中も仕事をする。何をやっているんだろう？
2.これはP.1に対する答えなのか？
3.何の妄想？フォーラムでは様々な意見が飛び交うが...。
1.一般的には、どのような戦略があるのか知りたいところです。彼らはBPを分析せず、指標を使わず、日中に仕事をする。どんな仕事をしているのか？
2.これは、ポイント1の答えなのか？
3.何の妄想？フォーラムでは様々な意見が飛び交うが...。
ピプシング(ファンド)を試されましたか？試してみると、1週間くらいで利益が出るようになると思います...。私は4日目に学びましたが、まだ取引しています。そうすれば、疑問は解消され、あなた自身が指標の必要性について答えを出すことができるのです。数秒（あるいは半秒）で、価格が動く前から、成長の始まりを見ることができる--。
何十億も稼ぐことはできませんが、生きていくためのリアルマネーであり、魔法はありません。複雑なことは何もありません。
そのためにクソ教授はいらないし、数学とプログラミングの優れた知識もいらない。Vatは何も必要ありません（ただ、同社のソフトウェアで取引することをより便利にしていただければ）。複雑なことは何もありません。そして、彼らはこう言っている...」と言うだけで、実際にやってみると、3ヶ月後には自分で新しい車を買って、BPやEfficient Marketのことは忘れてしまうのです。
hrenfx さん、この3枚のスライドについてですが、せめて礼儀としてプレゼンテーションとビデオへのリンクを教えてください（フォーラムの他の訪問者のために、私はソースを知っています）。
米国のヘッジファンドのストラテジストと話をしたところ...。
サーバーラックは取引所の「壁の裏側」にある。CentOS上でC++で書かれた完全自作ソフト。スピードが命です。
ティックデータの履歴だけでなく、数千の金融商品のLevel2-stockの変更履歴をもとにした独自のストラテジーテスター。
NYSE+NASDAQ全体が取引されている。ポートフォリオ > 10億ドル 可能な限りマーケットニュートラル、すなわち市場の動きに差がないこと。
手数料はマイナス。つまり、同じ価格で指値して指値決済した場合、彼らはプラス側となり、取引所は彼らに余分に支払うことになる。なぜなら、より多くの流動性を生み出すからです。
すべての戦略は（多くの場合）日中である。ポジションは翌日に振り替えられません。ストラテジーは完全自動化されています。いくつかの戦略は、直近の価格水準の入札の変化を分析することに基づいています。戦略のほとんどは高頻度型に属している - High-Frequency Trading.
時間的に量子化された 価格BPの解析はしていない。例えば、タイムフレームBP。指標はありません。
開発者に金融関係者がいない。完璧なプログラミング経験を持つ、極めて優秀な数学者（博士号取得者、ポスドク）。
価格が不規則に動くことを完全に確信する。しかも、1日以上先まで予測することは不可能です。その他の例としては、運や偶然が考えられます。
インサイダーを使用しないオペレーション。しかし、取引所における価格形成の暗黙の了解のようなものが利用されている。
新しい戦略のアイデアを毎日完全クローズドで社内で議論しています。
掲示板でトレーダーが誤解していること、全く理解していないことを心から悔やむこともあります。
戦略にはあまり複雑な数学が含まれていないはずだという認識があります。共分散行列のレベルで最大限の複雑さを実現。確率論の成果やそれに近いものに対して、実務家として懐疑的であること。
自分の意見のアイデアに新鮮さと興味を持つことが十分できる。協力する意欲がある。
まあ、それが彼らの仕事なんですけどね。HFTに有利だから実施するのです。しかし、だからといって、彼らの意見が正しいとは限りません。"価格はランダムに動く "という完全な確信。しかも、1日以上先まで予測することは不可能です。他の例は、運や偶然と見られる」。成功している投資信託のマネージャーにインタビューすると、価格は1日のうちに完全にランダムであると言うでしょう。全部信じなきゃいけないの？:)
米国のヘッジファンドのストラテジストと話をしたところ...。
サーバーラックは取引所の「壁の裏側」にあります。CentOS上でC++で書かれた完全自作ソフト。スピードが命です。
ティックデータの履歴だけでなく、数千の金融商品のLevel2-stockの変更履歴を元にした独自のストラテジーテスター。
NYSE+NASDAQ全体が取引されている。ポートフォリオが10億ドル以上、可能な限りマーケットニュートラル、すなわち市場の動きに差がない こと。
手数料はマイナス。つまり、同じ価格で指値して指値決済した場合、彼らはプラス側となり、取引所は彼らに余分に支払うことになる。なぜなら、より多くの流動性を生み出すからです。
すべての戦略は（多くの場合）日中である。ポジションは翌日に振り替えられません。ストラテジーは完全自動化されています。いくつかの戦略は、直近の価格水準の入札の変化を分析することに基づいて います。戦略のほとんどは高頻度型に属している - High-Frequency Trading。
時間的に量子化された 価格BPの解析はしていない。例えば、タイムフレームBP。指標はありません。
開発者に金融関係者がいない。完璧なプログラミング経験を持つ、極めて優秀な数学者（博士号取得者、ポスドク）。
価格が不規則に動くことを完全に確信する。しかも、1日以上先まで予測することは不可能です。その他の例としては、運や偶然が考えられます。
インサイダーを使用しないオペレーション。しかし、取引所における価格形成の暗黙の了解のようなものが利用 されている。
新しい戦略のアイデアを毎日完全クローズドで社内で議論 しています。
掲示板でトレーダーが誤解していること、全く理解していないことを心から悔やむこともあります。
戦略にはあまり複雑な数学が含まれていないはずだという認識があります。共分散行列のレベルで最大限の複雑さを実現。確率論の成果やそれに近いものに対して、実務家として懐疑的であること。
自分の意見のアイデアに新鮮さと興味を持つことが十分できる。協力する意思がある。
この太字は、市場がランダムであるという主張と矛盾している。
逆に言えば、市場の規則 性を積極的に利用し、そのためにできるだけ多くの商品の分析が行われていることの証左である。そして、そのパターンを早く検出すればするほど、より多くの利益を得ることができます。そのために超高性能のコンピュータがあるのです。コンピュータを使わなくても、両面を磨いたコインを使えば、ランダムな方向に開くことができます。
実際、マーケットがランダムであれば、どんなインサイダーがあり得るのか？:)
米国のヘッジファンドのストラテジストと話をしたところ...。
言っていることの確認が欲しい。
ご自身で話されたのか、それともどこかからの転載なのでしょうか？リンクをお願いします。もしそうなら、どのように彼らと関わったのでしょうか？
彼らが「アメリカのヘッジファンド・ストラテジスト」であることは、どのように判断したのですか？
米国のヘッジファンドのストラテジストと話をしたところ...。
サーバーラックは取引所の「壁の裏側」にあります。CentOS上でC++で書かれた完全自作ソフト。スピードが命です。
ティックデータの履歴だけでなく、数千の金融商品のLevel2-stockの変更履歴をもとにした独自のストラテジーテスター。
NYSE+NASDAQ全体が取引されている。ポートフォリオ > 10億ドル 可能な限りマーケットニュートラル、すなわち市場の動きに差がないこと。
手数料はマイナス。つまり、同じ価格で指値して指値決済した場合、彼らはプラス側となり、取引所は彼らに余分に支払うことになる。なぜなら、より多くの流動性を生み出すからです。
すべての戦略は（多くの場合）日中である。ポジションは翌日に振り替えられません。ストラテジーは完全自動化されています。いくつかの戦略は、直近の価格水準の入札の変化を分析することに基づいています。戦略のほとんどは高頻度型に属している - High-Frequency Trading。
時間的に量子化された 価格BPの解析はしていない。例えば、タイムフレームBP。指標はありません。
開発者に金融関係者がいない。完璧なプログラミング経験を持つ、極めて優秀な数学者（博士号取得者、ポスドク）。
価格が不規則に動くことを完全に確信する。しかも、1日以上先まで予測することは不可能です。その他の例としては、運や偶然が考えられます。
インサイダーを使用しないオペレーション。しかし、取引所における価格形成の暗黙の了解のようなものが利用されている。
新しい戦略のアイデアを毎日完全クローズドで社内で議論しています。
掲示板でトレーダーが誤解していること、全く理解していないことを心から悔やむこともあります。
戦略にはあまり複雑な数学が含まれていないはずだという認識があります。共分散行列のレベルで最大限の複雑さを実現。確率論の成果やそれに近いものに対して、実務家として懐疑的であること。
自分の意見のアイデアに新鮮さと興味を持つことが十分できる。協力する意思がある。
手数料はマイナスです。つまり、同じ値段で指値をして指値決済をすれば、プラスになる、つまり取引所が余分に支払ってくれるのです。
...
定量化されたタイムフレームドプライス BPの分析は行わない。タイムフレームBPなど。指標はありません。開発者の中に、金融に詳しい人がいない。
必要なのか？このような期待収益が正の条件下では、人為的に流動性を維持する以外、何もする必要がないのである。彼らはトレーダーでも投資家でもなく、さらにはマーケットメーカーでもなく、為替の専門家である。彼らの活動にはリスクがない。なぜなら、彼らは仕事の対価としてのみ報酬を得るからだ。
プロは価格がランダムな動きをしようがしまいが、そんなことはどうでもいいのです。