С-4, Вы получили ответ на свой вопрос? Я лично думаю, чтот НЕТ... Мне тоже безумно интересно, Reshetov, каким образом собрав воедино (грубо) случайные величины, Вы умудрились достичь вычисляемой прибыльности портфеля? Только прошу Вас, если станете отвечать - по-русски, пожалуйста, а не на неветеранском...
спасибо, почитаю, однако для того чтобы безопасно пользоваться автомобилем я предпочитаю знать его устройство и тех. характеристики. в отличие от телевизора, автомобиль (рынок) может "дать под зад" да так, что мало не покажется.
引用。 1."レシェトフのポートフォリオ "とは、有価証券で 構成された明確なポートフォリオのセットを指し、他の金融商品と比較して、ディップ（ドローダウン）のない厳格な上昇トレンドの恩恵を受ける合成金融商品である。" - ahem, genius, all the remains is to find such instruments :) 病人には常に何らかのビジョンがあるものだが。
Ничего не надо сравнивать. Любые портфельные теории - это для лохов, которые должны нести деньги в управление. В основе потрфельных теорий лежит предположение (кроме большого числа других идиотских предположений), что корреляция между активами от -1 до 1 и нужно подобрать такие, в которых корреляция больше 1 и хотя бы один актив растущий. И это работает в периоды роста рынка. Потом все падает и никакие портфели не спасают по определению, т.к. нет растущих активов - все падают. Но теоретики портфелейй не унимаются и опять ищут лохов, которые, по их мнению, забыли прошлое полугодовой давности.
С-4, Вы получили ответ на свой вопрос? Я лично думаю, чтот НЕТ...
Мне тоже безумно интересно, Reshetov, каким образом собрав воедино (грубо) случайные величины, Вы умудрились достичь вычисляемой прибыльности портфеля?
Только прошу Вас, если станете отвечать - по-русски, пожалуйста, а не на неветеранском...
ロシア語のウェブサイト全体http://r-portfolio.ru+ オープンソース。
まだ物足りないという方は、http://fmi.asf.ru/Library/Book/OperReserch/Ti2.html。また、すべてロシア語
テレビの仕組みが分からなくても、使えるんですけどね。
Целый сайт на русском языке http://r-portfolio.ru + открытые исходники.
Если этого не хватает, то есть еще дополнительная информация на http://fmi.asf.ru/Library/Book/OperReserch/Ti2.html. Тоже все на русском языке
Хотя, для того, чтобы пользоваться телевизором, вовсе не обязательно знать его устройство.
ありがとうございます。そうします。でも、安全に使うためには、車の構造や仕様を知っているほうがいいですね。テレビと違って、車（市場）は大きくケツを蹴り上げることができる。
спасибо, почитаю, однако для того чтобы безопасно пользоваться автомобилем я предпочитаю знать его устройство и тех. характеристики.в отличие от телевизора, автомобиль (рынок) может "дать под зад" да так, что мало не покажется.
本質を掘り下げ、教養を高めることを誰も禁じてはいないのです。ポートフォリオの形成方法はロシア語で記述され、出典も公開されており、ロシア語での追加情報も十二分に用意されています。
この場合、誰も豚をつつくようなことは申しません。
レシェトフは退院したのでしょうか？
引用。
1."レシェトフのポートフォリオ "とは、有価証券で 構成された明確なポートフォリオのセットを指し、他の金融商品と比較して、ディップ（ドローダウン）のない厳格な上昇トレンドの恩恵を受ける合成金融商品である。"
- ahem, genius, all the remains is to find such instruments :) 病人には常に何らかのビジョンがあるものだが。
2."まさにポートフォリオのベルヌーイのランダムなさまは、予測不可能で何にも制約されないので、イールドマキシマムにのみ適用されます。「レシェトフ、自分が何を言ったか理解できたか？
3.「レシェトフのポートフォリオの潜在的リスクは、無リスクの証券がない場合でも、常にマイナスです。とにかく、どうやって計算するんだ、リスクは？
4.「レシェトフのポートフォリオには潜在的なリスクという概念はない。このリスクは常にマイナスであり、つまりどの期間もポートフォリオは潜在的な利益しかもたらさないからだ」 - レシェトフ、利益しかないというのは君の病気の妄想の中だけのことだ。
レシェトフのポートフォリオ :)))) ああ、病人だ・・・。
И вообще, как ты его считаешь, риск-то ?
特に優秀な参考資料：リスク
引用元
"金融におけるリスクには定義が ないが、ロン・デンボを筆頭に一部の理論家は、リスクを取引完了後に予想される「後悔の度合い」として見積もる非常に一般的な方法を定義した。"
特に優秀な参考資料：リスク
引用元
"金融におけるリスクには定義が ないが、ロン・デンボを筆頭に一部の理論家は、リスクを取引完了後に予想される「後悔の度合い」として見積もる非常に一般的な方法を定義した。"
レシェトフ - バカだなぁ。法廷で証明する準備はできている。
司会者、これは侮辱ではなく、医学用語なんです。
同じwikihttps://ru.wikipedia.org/wiki/VaR
レゼトフ、バカだなぁ。法廷で証明する準備はできている。
司会者、これは侮辱ではなく、医学用語なんです。
同じwikihttps://ru.wikipedia.org/wiki/VaR
+100.今までレシェトフは2年以上前のものだと思っていたのですが、違うんですね。1年前から下がり続けている。何れも
と、今、伸びています。のすべてです。
スリッパを脱げば、よく見えるようになる。インデックスのグラフと、出来上がったポートフォリオのグラフを比べてみてはいかがでしょうか。弱い？))
インデックスのグラフと、出来上がったポートフォリオのグラフを比べてみてはいかがでしょうか。弱い？
何も比較する必要はありません。どんなポートフォリオ理論も、運用にお金を運ばなければならないカモのためのものだ。ポートフォリオ理論とは、資産間の相関が-1～1であるという仮定（その他多くの馬鹿な仮定）に基づき、相関が1より大きく、少なくとも1つの資産が成長しているものを選ぶ必要があるのです。そして、これは市場の成長期には有効です。そうすると、成長する資産がないため、すべてが倒れ、どのポートフォリオも定義上、それを救うことはできません。しかし、ポートフォリオ理論家はそれを続け、彼らの意見では過去6ヶ月を忘れてしまったカモを再び探すのです。
Ничего не надо сравнивать. Любые портфельные теории - это для лохов, которые должны нести деньги в управление. В основе потрфельных теорий лежит предположение (кроме большого числа других идиотских предположений), что корреляция между активами от -1 до 1 и нужно подобрать такие, в которых корреляция больше 1 и хотя бы один актив растущий. И это работает в периоды роста рынка. Потом все падает и никакие портфели не спасают по определению, т.к. нет растущих активов - все падают. Но теоретики портфелейй не унимаются и опять ищут лохов, которые, по их мнению, забыли прошлое полугодовой давности.しかし、この理論は、結局のところ、カモのためのものではありません。