Метод только появился в терии и реализации. Крупных исследований не проводилось. Я гонял отдельные форварды, по которым было заметно, что R-Portfolio для активов биржевых площадок имеет преимущество по сравнению с инвестициями в индексы этих самых биржевых площадок. Но вполне понятно, что из-за ограниченности доступа к котировкам, делать какие либо выводы слишком преждевременно.
К тому же, первый этап отбора активов для формирования портфелей, по моему мнению пока еще далек от совершенства.
Возможно, кто-то впоследствии проведет более тщательные исследования в данной области?
Если есть базис и он сулит перспективы, то найдутся заинтересованные лица. Область ведь коммерческая, а значит и мотивация для "светлых умов" более чем обнадеживающая.
Reshetov>>: Поскольку на вышеприведенном сайте на данный момент отсутствует возможность для обратной связи, просьба: обсуждения, претензии или пожелания оставлять в этой ветке
C-4>>: Если честно, не очень понимаю почему совокупность котировок цен акций должна превращаться в стационарный ап-тренд. Видимо за счет дивидендов на акции? Разве эта положительная компонента достаточна, что бы хотя бы отбивать комиссионные?
C-4>>: Если честно, не очень понимаю почему совокупность котировок цен акций должна превращаться в стационарный ап-тренд. Видимо за счет дивидендов на акции? Разве эта положительная компонента достаточна, что бы хотя бы отбивать комиссионные?
направление, кстати, для фонды перспективное.
Только вот не понял, почему это называется "метод Решетова":)))
また、トービンが開発した方法をトービン法、マーコウィッツが開発した方法をマーコウィッツ法、シャープレシオをシャープレシオ、レシェトフが開発した方法をアルス法と呼ばない理由がわからないのですが？
これは明らかに暴挙です。
направление, кстати, для фонды перспективное.
Только вот не понял, почему это называется "метод Решетова":)))
フォン・ノイマン方式」はどうでしょう？)))
なぜかというと、著者の説明を比べてみてください。"Rポートフォリオ法は、不安定な潜在的収益性資産から、そのような 潜在的無リスクのポートフォリオを 形成 するアルゴリズムである。"と。
そして、フォン・ノイマンの著作のタイトル。"確率論的論理と信頼できない部品からの信頼できる生物の合成"
===
しゅーしゅー。
а есть какой нибудь анализ того, какое статпреимущество дает собранный портфель - хоты бы примерно и численно, без формул?
この方法は、理論的にも実装的にも、まだ登場したばかりです。主要な研究は行われていない。私は個別フォワードのレースを行っており、取引所資産のR-Portfolioは、まさにその取引所のインデックスへの投資よりも有利であることを示しました。しかし、引用元へのアクセスが限られているため、結論を出すには時期尚早であることは理解できる。
また、ポートフォリオを形成するための資産を選択する最初の段階は、まだ完璧とは言えないと私は考えています。
もしかしたら、このあたりは、あとで誰かがもっと研究してくれるかもしれませんね。
根拠があって、それが約束されたものであれば、利害関係者がいるはずです。商業的な分野ですから、「優秀な人材」に対するモチベーションは十二分に高いと思います。
Метод только появился в терии и реализации. Крупных исследований не проводилось. Я гонял отдельные форварды, по которым было заметно, что R-Portfolio для активов биржевых площадок имеет преимущество по сравнению с инвестициями в индексы этих самых биржевых площадок. Но вполне понятно, что из-за ограниченности доступа к котировкам, делать какие либо выводы слишком преждевременно.
К тому же, первый этап отбора активов для формирования портфелей, по моему мнению пока еще далек от совершенства.
Возможно, кто-то впоследствии проведет более тщательные исследования в данной области?
Если есть базис и он сулит перспективы, то найдутся заинтересованные лица. Область ведь коммерческая, а значит и мотивация для "светлых умов" более чем обнадеживающая.
冗談抜きで面白い。自分でも考えないといけない。相談する相手、興味を持ちそうな人がいる。ICのトップスのレベルということです。
Поскольку на вышеприведенном сайте на данный момент отсутствует возможность для обратной связи, просьба: обсуждения, претензии или пожелания оставлять в этой ветке
新しい方法をありがとうございます。ポートフォリオ・トレーディングは、私にとって現実的な関心事です。
残念ながら、提案された方法からすべてを理解することはできません。質問すれば、たくさん出てくるでしょう。
実用例があれば、とても便利だと思います。NYSE全銘柄のデータフィードをリアルタイムで提供することができます。
Если честно, не очень понимаю почему совокупность котировок цен акций должна превращаться в стационарный ап-тренд. Видимо за счет дивидендов на акции? Разве эта положительная компонента достаточна, что бы хотя бы отбивать комиссионные?
理解することは何もありません。BPが定常であるためには、期待ペイオフと分散が定数でなければならないので、R-ポートフォリオの時系列は非定常である。R-ポートフォリオの理想的な定常性は潜在的な最小リターンに対してのみ達成され，潜在的な最大リターンの領域では定常性が低下することを犠牲にしている。
潜在的なRポートフォリオの最小リターンでは、期待値は正の定数となり、分散は0となります。
Практический пример был бы очень полезен.
ホームページのアーカイブに例があります。つまり、exe-sheetとjarだけでなく、shares.txtファイル（銘柄リスト）、matrix.csv（期間と銘柄リストからの株価）も含まれています。
例えば、R-Portfolio.exe を起動し、"Start "をクリックして matrix.csv を探せば、ポートフォリオ形成の具体例を得ることができます。
txtファイルの内容は、任意のテキストエディタで確認することができます
csvファイルの内容は、Excelやテキストエディタなどの表計算ソフトで確認することもできます。
Если честно, не очень понимаю почему совокупность котировок цен акций должна превращаться в стационарный ап-тренд. Видимо за счет дивидендов на акции? Разве эта положительная компонента достаточна, что бы хотя бы отбивать комиссионные?
C-4、質問に対する回答はありましたか？個人的にはそうは思いませんが...。
また、レシェトフ さん、ランダムな変数を組み合わせることで、どのように計算可能なポートフォリオの収益性を達成したのか、ものすごく興味があります。
ただ、答えられるなら、ロシア語でお願いします、ベテランでなくてもいいので......。