neoclassic>>: Если я правильно понял, идея в следующем: зная что в среднем все индикаторы 50/50, при значительном отклонении вероятности от 1/2 происходит вход в сторону сужения...бррр :-) короче строим виртуальную эквити по какой-либо системе, скажем по 1й машке, и при большой прибыли/убытке начинаем торговать по этой системе, прямо или реверсно, с надеждой на то что в итоге виртуальная эквити придет к 0, т.к. вероятность индикатора 50/50. В случае с машкой - это не так, т.к. виртуальная эквити не будет стационарна, и возврат к 0 совсем не обязателен. В другом случае - надо смотреть.
Neveteran>>: поскольку индикаторы это оптимизация исторических событий, вероятность повторения которых не сильно отличается от гадания на кофейной гуще.
Впервые слышу такой оригинальный взгляд. Раньше я думал, что индикатор - это просто некая функция от цены (и, возможно, объема).
Не соглашусь. Ни ровно, ни неровно. И что значит "в периоде"? Я понимаю, что терминология практиков существенно отличается от оной у теоретиков, но все же - что это такое?
Alex5757000>>: Я конечно извиняюсь, что влажу в столь деловой разговор людей, однозначно разбирающихся в математике... но, я лишь хочу сказать (не удержался, пока читал), нельзя так писать, что все индикаторы показывают сигнал с вероятностью 50/50. Это не так, однозначно. Просто вы сильно "математически" подходите к анализу того, что строго математически не прогнозируется. У вас нет понимания рынка, когда вы говорите о том, что вам безразлично что способствовало росту/падению цены, будь то макроэкономические новости, речи и т.д. Ведь именно это и инициирует движения.
Нужно осознать логику того, что показывает каждый конкретный индикатор. Попытаться понять природу рынка, что движет ценами.. это все больше экономика, а не математика. Я считаю, что вероятности в любой момент времени далеко не 50/50.
Если я правильно понял, идея в следующем: зная что в среднем все индикаторы 50/50, при значительном отклонении вероятности от 1/2 происходит вход в сторону сужения...бррр :-)
короче строим виртуальную эквити по какой-либо системе, скажем по 1й машке, и при большой прибыли/убытке начинаем торговать по этой системе, прямо или реверсно, с надеждой на то что в итоге виртуальная эквити придет к 0, т.к. вероятность индикатора 50/50. В случае с машкой - это не так, т.к. виртуальная эквити не будет стационарна, и возврат к 0 совсем не обязателен. В другом случае - надо смотреть.
もっとシンプルに、振らずに。 インジケータは過去の事象を最適化しているので、その再発の確率はコーヒーのカスで当てるのと大差ないのです。利益10ポイント、ストップ20のポジションを約定させるのに、平均してどのくらいの時間がかかりますか？期間中）利益20ポイント、ストップ40ポイントの注文に比べ、2倍であることにご納得いただけると思います。このようにして、命令の実行時間や、後にはサイクルも管理できるようになります（非常に原始的な例です）。
さて、一連の実験でストップより少ない利益でも、利益の出るポジションが得られる確率（定量的）があることを、たまたま例で示したわけではありません。ここで、例えば、関連性のない2つの実験（1時間に買い注文を20個決済、売り注文を20個決済）で、注文の執行時間と利益獲得の確率をミスマッチさせる原理を応用してみましょう。後で（2回目の挑戦）利益の出る注文を除外し、残った注文で再びルーレットを回せば、ある期間に再び50/50になります。
しかし、これはすべて私が極めて原始的に説明したことであり、少量とはいえ、得られたストップはトータルでより大きな損失を与える。この場合、マーティンなしでは解決できない。
むしろ、1回目の走行で得られた（固定された）結果をもとに、特性をミックス（決定）したほうが、すべてが面白くなるのです。スタート地点に立ちたいんです。次のページ ...すべては初歩的なことで、利益の出る（オープン）ポジションの合計は、（与えられたサイクルのために）条件付きで受け入れられたドローダウンとして取られ、ベルヌーイ氏は招待されます...
このような独創的な視点は初めてです。私はこれまで、指標とは価格（と、場合によっては出来高）の何らかの関数に過ぎないと考えていました。
利益10、ストップ20pipsのポジションを約定させるのに、平均でどのくらい時間がかかりますか？利益20、ストップ40pipsの注文に比べ、（期間で）ちょうど半分の時間であることにご納得いただけると思います。
私はそうは思いません。フラットでもなく、凹凸でもない。また、「期中」とはどういう意味ですか？実務家の用語と理論家の用語が大きく異なることは理解していますが、それでも--どういう意味なのでしょうか？
各指標が示すロジックを理解する必要があります。市場の本質を理解し、何が価格を動かすのか...それは数学というより経済学に関わることなのです。いつでも確率は五分五分には程遠いと思っています。
あいつは口笛吹いてるだけだし、お前は邪魔だ......邪魔するな :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
例えば、「起こりうることは必ず起こる」という原則では、実務家は指導できない。そうなんだ。誰がそれに異議を唱えることができるだろうか。また、私の名字はマクラウドです。待つことだ
個人的には、これまでのあなたの考え方やアプローチに好感が持てます。時折、素人がとやかく言うのを聞いてないで、続けてください。ここにはたくさんありますが、全部ではありません。それは、あなたが過剰に反応した事象の発生が100％保証されているに過ぎないのです。というわけで、最近のこのフォーラムは全般的にかなり（IMHO）進んでいます。続報を待っています。
そして、もうひとつ。ベルヌーイについては、昔のことを忘れるようにしてください。:)
Впервые слышу такой оригинальный взгляд. Раньше я думал, что индикатор - это просто некая функция от цены (и, возможно, объема).
Не соглашусь. Ни ровно, ни неровно. И что значит "в периоде"? Я понимаю, что терминология практиков существенно отличается от оной у теоретиков, но все же - что это такое?
過去の出来事（値動き）は視覚的な統計データに過ぎず、過去の移動平均線と現在の値動きを結びつけて考えるのは気が引けるのです。なぜなら、そのような慣行から貴重な規則性を抽出することは、自己欺瞞に近いからです。ある注文が利益確定した、あるいは現在の建玉残高がマイナスになったという事象を、複数の同様の建玉に対しての初期値（問題の条件）として、バスケットとするのである。このバスケットにはサイクルの概念があり、ある時間後にバスケットの残高を分析し、それがプラスであればサイクルを終了させるのです。残高がマイナスになった場合は、実質的にプラスのポジションをヘッジし、マイナスのポジションは固定ヘッジの数量のレベルで作業を開始します。ブレークイーブンもしくは＋に持っていくまで。
100pipsを目標とする中期注文と20pipsを目標とする中期注文では、約定するまでの時間が異なりますか？
質問は何ですか？
Я конечно извиняюсь, что влажу в столь деловой разговор людей, однозначно разбирающихся в математике... но, я лишь хочу сказать (не удержался, пока читал), нельзя так писать, что все индикаторы показывают сигнал с вероятностью 50/50. Это не так, однозначно. Просто вы сильно "математически" подходите к анализу того, что строго математически не прогнозируется. У вас нет понимания рынка, когда вы говорите о том, что вам безразлично что способствовало росту/падению цены, будь то макроэкономические новости, речи и т.д. Ведь именно это и инициирует движения.
Нужно осознать логику того, что показывает каждый конкретный индикатор. Попытаться понять природу рынка, что движет ценами.. это все больше экономика, а не математика. Я считаю, что вероятности в любой момент времени далеко не 50/50.
1分間のチャート......どんな傾向があるのだろう？答えは「NO」です。
市場の性質上、上下動が激しいので、その恩恵を受けるには十分すぎるほどです。
私は、ある立場から、原始的な論理モデルでアプローチし、それが成功したのです。