アドバイザーは実生活に適しているか？ - ページ 19

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OnGoing:
システムの最適化が必要なのか、正直なところ最初から、個人的にはあまり自信がありません。テスト済みです。

では、ペアのボラティリティが2倍になったら、ストップのサイズを大きくすることはないのでしょうか？その逆も然り。
 
FOReignEXchange:

では、ペアのボラティリティが2倍になったら、ストップのサイズを大きくすることはないのですか？その逆も然り。

その通り、そのようなTSを見つけるのがコツです )

そうでなければ、リアルでEAを走らせた初日に、50％の確率でロックマスターに太っ腹な負けを与えてしまうかもしれません。

そこで、「最適化に戻ろう」と自分に言い聞かせるのです ))) 。

残念なことに、「市場が変わった」というのは、他人の金に対する言い訳だ。自分のお金では、ほとんど十分な議論にならないでしょう。

 
Надо бы сделать паузу и перечитать его ещё разок, может быть, что-нибудь ещё придёт в голову.

統計学を使ってシステムを改善することを思いついた 連続で何ロット後に収益性の高い注文がありそうかを計算し、より大きなロットを開く それは機能する



Kimの関数を書き直しました。

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| 説明 : 行に含まれる採算の取れない最後のポジションの数を返す。
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| パラメータ： |
//| |
//| sy - 測定器の名前 (" - 任意のシンボル, |)
//| NULL - 現在のシンボル)
//| op - 操作 (-1 - 任意の位置) |.
//| mn - MagicNumber (-1 - 任意のマジック) |.
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
int isLossLast2Pos(string sy="", int op=-1, int mn=-1) { { { isLossLast2Pos(string sy="", int op=-1, int mn=-1)
datetime t;
int i, j=-1, k=OrdersHistoryTotal(),flag=0,cnt,limit;
limit=kとする。
if (sy=="0") sy=Symbol();
for(cnt=0; cnt<limit; cnt++) {
for (i=0; i<k; i++) {.
if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)){
if (OrderSymbol()==sy || sy=="){
if (OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL) { (オーダータイプ()==OP_BUY)
if (op<0 || OrderType()==op) { }.
if (mn<0 || OrderMagicNumber()==mn) {.
if (t<OrderCloseTime()){
t=OrderCloseTime();j=i;
}
}
}
}
}
}
}
if (OrderSelect(j, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY))
{
if (OrderProfit()<0){ flag++; t=0;k=j;}.//新しい配列のパス
else{ cnt=limit;}. //注文が不採算でない場合、クローズパスする。
}
}
Message("採算割れの注文が連続 "+op+""+flag");
return(flag)です。
}

 


 
OnGoing:

その通り、そのようなTSを見つけるのがコツです )

そうでなければ、リアルでEAを走らせた初日に、50％の確率でロックマスターに太っ腹な負けを与えてしまうかもしれません。

そこで、「最適化に戻ろう」と自分に言い聞かせるのです ))) 。

残念なことに、「市場が変わった」というのは、他人の金に対する言い訳だ。自腹を切るには十分な論拠とは言い難い。


いいえ、その逆です。最適化が必要だと言われると困るので、最適化はしない。

あなたはそれを神格化するほど信じているのですね。そして、神様だけが、どこでも、いつも利益だけの取引をすることができるのですから、ペンションの言葉はとても真実だと思います。

あなたのミスで、私はそれを見ています。あなたの間違いがわかりました。

 
OnGoing:

その通り、そのようなTSを見つけるのがコツです )

そうでなければ、リアルでEAを走らせた初日に、50％の確率でロックマスターに太っ腹な負けを与えてしまうかもしれません。

そこで、「最適化に戻ろう」と自分に言い聞かせるのです ))) 。

残念なことに、「市場が変わった」というのは、他人の金に対する言い訳だ。自分のお金では、ほとんど十分な議論にならないでしょう。


私は以前、カウンタートレンドのシステムである「Wave5」をトレードしていました。2000年代のユーロではうまくいきました。信じていたんです。本当に儲かったんですね。

しかし、ここで困ったことが起こります。近年、市場が不安定になり、システムが機能しなくなった。10年前からテストをしている。 利益があるんだ。1年で倍増。ばかばかしい。2010年9月～12月は2000pipsの利益でした。2001年1月〜5月も良かった。そして、消えてしまうのです。

それはなぜか？今日起きたことを見てください。ユーロは150pips、ポンドは70pipsしか動きませんでした。

ユーロは、おそらく現在最も変動が激しいペアです。調べたわけではないのですが、そうだと思います。でも。数年前までは、私のWave5のようなカウンタートレンドのシステムを使ってユーロを取引することが可能でしたが。

 
研究所で教わったことだが、数列などの関数は、まず計測しないことだ。そして、EAのパラメータはすべて0から1の数字でなければならないということです。 ポイントはありません。どちらかというと、それが基本です。
 
FOReignEXchange:


いいえ、その逆です。最適化が必要だと言われると困るので、最適化はしない。

あなたはそれを神格化するほど信じているのです。そして、最後の言葉はとても正しいと思います。なぜなら、神だけが、どこでも、常に利益のためだけに取引することができるからです。

ドゥニ様、残念ながらご理解いただけないようです。私は、単にそのようなTC（最適化を必要としない）を持っていないだけであれば、信じていませんし、確かに神格化もしていません。でも、是非とも欲しいです))
 
Dserg:
研究所で教わったことですが、デジタルシリーズなどの機能は、まずデレートをすることです。そして、EAのパラメータはすべて0から1の数字でなければならないということです。 ポイントはありません。何はともあれ基本ですね。 。


測定不能」ではなく、「配給」です ;)

私は、EAやインジケータにおけるパラメータの絶対値を とっくに捨てて、正規化された値に置き換えています。

 
Dserg:
研究所で教わったことだが、数列などの関数は、まず計測しないことだ。そして、EAのパラメータはすべて0から1の数字でなければならないということです。 ポイントはありません。どちらかというと、それが基本です。
研究所で教わったことは忘れてください。
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