アバランチ - ページ 436

 
chepikds:

いや))マーチンゲールと私は相容れない))眠れない夜より手に鳥がいい)))

Z 鶴は「美しい」けど)))(с)


追伸: 夜は寝ないと...。さらに言えば、システムはB E S O R I G R I S N :-))です。)結論を急がないでください...よく考えてみてください...:-)))

PPSです。鶴 「はい、きれいですね。取るべきですね。:-)))
 
Roman.:


特に、システム -B E S O R I G R I S H E:-))です。)

信じられない !!!))))

その株式を見ることができれば、私の考えも変わるかもしれない...。

可能性は低いですが、このようなシステムではリスクが100%に限らないので、非常に困惑しています...。

 
chepikds:

信じられない !!!))))

その株式を見ることができれば、私の考えも変わるかもしれない...。

しかし、このようなシステムでは、リスクは100%に限定されないので、非常に困惑しています...。


前ページの添付ファイルに詳細なレポートがあります。ドローダウンは、10000預金あたりのシステム数-約10システム、それぞれ開始ロット0.1-を使用していないためだけです。"Can I see equity? Maybe it will change my mind..." - どうやってエクイティを示すのか?
 
Roman.:


まあ、どうしてそんなに熱いんだ、ヴィタリー...。:-)))計 算上、1システムずつ補充すれば十分なのですが...。計算するには、一度に1つのシステムをトップアップすれば十分です・・・特に、システムが「重なり」、互いに補い合うため、システムの総数の最大可能ドローダウンを計算します。つまり、一部が定着したり、一部がバッティングしたり、全般的に観察するのが面白いのです...。

これらはネッティングバージョンで、つまりそこにはロットはなく、次のポジションを決済した後にすべてのマージンが解放される、などです。

一般的に、完全に率直に言って、現時点では詳細なレポートは次のとおりです - これはちょうど10000で8システムがあったためです - すべての0.1ロットで開始し、動作原理は同じですが、異なる - チャネル幅(一部のバージョンではそれが動的である)とTPレベル、フラクタルのトロール...

正しいアプローチで、例えば、1億円ごとに1システム、0.1ロットスタートで追加すれば、非常にうまくいくかもしれません。


適切にアプローチすれば、有望なテーマであることには同意します。

フレンドリー・マージンコール・システムを使用していますか?

 
Roman.:

前ページの添付ファイルの詳細レポート-ドローダウンは、10000入金あたりのシステム数-10システム程度、それぞれ開始ロット0.1でやりすぎたことが原因です。"Can I see equity? Maybe it will change my mind..." - どうやってエクイティを示すのか?
私はまだ自分の意見を貫いています。大切な目標を達成するために、頑張ってください
 
chepikds:

信じられない !!!))))

その株式を見ることができれば、私の考えも変わるかもしれない...。

しかし、このようなシステムでは、リスクは100%に限定されないので、非常に困惑しています...。


指標のある画面のスクリーンショット - 資本とバランスの変化 - Surgeon(下の指標の青い細い線 -資本 指標)と利益計算 - 左上には、システムの量の荒さのために正確にこのようなドローダウン...

 
lasso:


適切なアプローチで、このテーマは有望だと思います。

Friendly Margin Call方式を適用していますか?


もし、あなたが(extern int MaxLoss = 90; // 残高に対する割合での最大許容ドローダウン)-を意味するならば、はい。 :-)))

// Внешние переменные (оптимизируются)
//

extern double Lots = 0.1;         // Стартовый лот, если явно не задан ("0"), то рассчитываем лот взависимости от размера стоп-лосса
extern  double MaxRisk=0;         // риск на капитал в %
                                  // рассчитываем объем позиции взависимости от размера стопа, при заданном риске
                                  // например при депо 10 000 риск 1% при стопе 100 пп это будет примерно лот 0.1,
                                  // при стопе 200 пп уже лот должен быть 0.05, для того чтобы риск 1% остался на том же уровне


extern int MaxLoss = 90;          // Максимально допустимая просадка в процентах от баланса
extern int StopLossPips = 800;    // Стоплосс в пипсах - для пятизнака
extern int TakeProfitPips = 740;  // Тейкпрофит в пипсах для начальных ордеров (без исп-ия трала), для пятизнака
......
 
Roman.:


指標と画面のスクリーンショット - 資本とバランスの変化 - サージャン(下のインジケータ上の青色の細い線 -株式 指標)と収益性 - 左上隅に、このようなドローダウンは、システムの数の粗さのために正確である...


アーカイブは見てないですね。すみません...

教えてください、フリップの最大数は?

ステップごとのロットの大きさも?

ありがとうございます。

 
Roman.:


指標と画面のスクリーンショット - 株式とバランスの変化 - Surgeon(下の指標の青い細い線 -株式の 指標)と利益の内訳 - 左上隅に、このようなドローダウン正確にシステムの数の荒さのため...

エクイティは良いが、ロットは大きく過大評価されている。金曜日のマーケットクローズ前に大きなロットでポジションを持ち、月曜日にギャップが生じ、大きなドローダウンがあったとします。 システム1つでもリスクはある(システムの数が多ければ多いほど全損のリスクは大きくなる)、マーチンゲール、それがすべてを物語っている...。決してあなたの考えを変えるつもりはありません、あくまで私の謙虚な意見です。
 
lasso:


私はあなたのアーカイブを見たことがありません。すみません...

教えてください、フリップの最大数は?

ステップごとのロットの大きさも?

ありがとうございます。


ターンオーバー - ポートフォリオ内のさまざまなシステム - 数が異なる...(3以上-2010年は5が上限)・・・。(4.5ヶ月で約1時間の間隔で、それらはより高い利益、バランス曲線の急な斜面を持っている - バリアントは、テストの最後の年に5反転していた)。

ロットのサイズ:ロットのすべての次のターンで積極的に減少 - (5 - 4 - 3 - 2 - 2...)とロット - それぞれ - 0.1 - 開始; (0.5; 2; 6; 12; 24...) 。

現在、2011年10月1日以降、私は自分の本当の マイクロ口座でシステムの1つを使って取引しています - 係数は同じですが、ロット - 10倍少ない...