На мой взгляд это не так. Диверсификация эффективна в любых случаях, когда мы используем не один и тот же инструмент для создания портфеля. Эта вещь работает почти всегда.
Если есть какие то аргументы против ее применения - выкладывайте, будет интересно почитать.
Avals>>: поставщики ликвидности могут как угодно рассчитывать свои биды и оффера, хоть через мажоры - это их дело и нет никакого на то регламента. На ECN и бирже каждый может создавать ликвидность выставляя ордера внутри текущего спреда (сужая его). Поэтому спред на кроссах не зависит на прямую от мажоров и м.б. гораздо меньше чем сумма спредов на соответсвующих мажорах
Не знаю на сколько важно для вас это предположение, но оно не верно, поскольку у вас неизменное количество лишь фунта и евро. Йена и бакс изменяются в своем объеме.
BLACK_BOX>>: еще одно следствие, как бы кроссы и их спреды не уговаривали нас торгануть ими, теоретически, торгануть их через мажоры будет рациональнее. Если это не так, то по всей видимости это замануха ДЦ.
На мой взгляд это не так. Диверсификация эффективна в любых случаях, когда мы используем не один и тот же инструмент для создания портфеля. Эта вещь работает почти всегда.
Если есть какие то аргументы против ее применения - выкладывайте, будет интересно почитать.
例
利益
多様化。
поставщики ликвидности могут как угодно рассчитывать свои биды и оффера, хоть через мажоры - это их дело и нет никакого на то регламента. На ECN и бирже каждый может создавать ликвидность выставляя ордера внутри текущего спреда (сужая его). Поэтому спред на кроссах не зависит на прямую от мажоров и м.б. гораздо меньше чем сумма спредов на соответсвующих мажорах
そうか、そういうことを書いたんだ。主要なスプレッドの合計だけが、対応する合成クロスのスプレッドさえも関係ないのです。
クロス円の流動性は、常にメジャーの流動性によって維持される。クロス円の狭いスプレッドは、すでに書いたように、ECN 参加者がクロス円に注文した結果です。しかし、これらのECN 参加者が生み出すクロスの流動性は、メジャーがクロスに提供する流動性に比べれば微々たるものです。
例
利益
そうか、そういうことを書いたんだ。主要なスプレッドの合計だけが、対応する合成クロスのスプレッドさえも関係ないのです。
クロス円の流動性は、常にメジャーの流動性によって維持される。クロス円の狭いスプレッドは、すでに書いたように、ECN 参加者がクロス円に注文した結果です。しかし、これらのECN 参加者が生み出すクロスの流動性は、メジャーが提供するクロスの流動性に比べれば、微々たるものです。
可能ですが、流動性を比較する方法が明確でないため、比較しませんでした。
例
利益
多様化。
一般に、分散投資のポイントは、為替に存在するとされるノイズが、ポートフォリオを作成する際に、振幅が加算されることが知られていないことである。実際に音が重なり合っています。しかし、ポートフォリオに占める通貨の比率は減少します。つまり、2つの通貨ペアで構成されるポートフォリオは、1つの通貨に比べてノイズの振幅が2倍小さくなることが理想的です。
つまり、ユーロで200pipsの損失を出した場合、他のペアでこの損失を出すことはなく、したがって、ポートフォリオに1つの通貨ペアしかない場合と比べて、ポートフォリオ全体に大きな影響を与えることはないのです。したがって、ポートフォリオのドローダウンは、特定の1つのペアのドローダウンよりも小さくなります。
したがって、ポートフォリオに含まれるペアが多ければ多いほど、リスク軽減につながるのです。もちろん、これは粗い仮説であり、常にうまくいくわけではありません。
例
この仮定があなたにとってどれほど重要かわかりませんが、GBPとEURを一定量しか持っていないのですから、それは間違いです。円とクオーツはその量に差があります。
Не знаю на сколько важно для вас это предположение, но оно не верно, поскольку у вас неизменное количество лишь фунта и евро. Йена и бакс изменяются в своем объеме.
ジャスティファイ私の発言は、どんな肩にも当てはまります。
インターバンク市場ではおそらくイエス、証券会社では...。信頼性にもよるが、BCの信頼性が許容範囲内であれば、-クロスによる採算が取れる。