多通貨分析の不条理さの一端について思うこと。 - ページ 28

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hrenfx:

BPの集合において、独立したBP-直交基底-BP間の相関（ピアソンのお気に入り）がゼロであるとき、指標について話すことが意味を持つ。

もちろん、実際には、相関がゼロになることはない。


これは、まさに私がやってきたことです。使用通貨は8種類ですが、指数の算出には18種類の通貨が使用されています。私見では、直交性にかなり近い結果が得られていると思います。足りなければ、さらに追加するつもりです。

一般にインデックスと呼ぶには、誰もがアホなドルインデックスを提示され、分析に適さないので、私はただ通貨と呼ぶことにしています。

 

もちろん、BPの初期セットは正規化する必要がある。最も簡単な方法は、すべての価格VRを対数化し、その平均値を（事前に選択したウィンドウサイズで）ゼロにすることです。なお、私は正規化された価格のBPについてのみ述べています。

もちろん、価格VRの集合のうち、メジャーなものを基準にすることは可能です。なぜなら、すべての価格VRは、メジャーなものを通して線形結合で表現することができるからです。もちろん、ベースはたくさんあってもいい。例えば、USDメジャーやJPY "メジャー "などです。

すなわち、インデックスはすべて同じメジャーであってもよい。しかし、両者の相関は決して小さくはない。したがって、定義上直交するメジャーの行列から固有ベクトルを決定する必要がある。インデックスと呼ばれることもある。

 

いや、正規化とか対数とか、あらゆる非線形性に反対なんです。平均値そのものには興味がないので、何もする必要がない。差額を取引するわけですから、相対的な変化が分かれば十分です。すべての通貨を1としたときの基準点を置き、縦軸は相対的な変化をパーセントで表したものです。

 

対数で論じる覚悟はある。しかし、その前に、あなたが何をしているのかを理解したいと思います。

一般的な言葉でなく、技術者から技術者への説明で良いですか？

 

もう説明することはないようですが...。

縦線が 設定された時点で、すべての通貨がUSD=EUR=GBP=JPY=CHF=CAD=AUD=NZD=1.0（つまり変化率0.0%）とバカスカ等化される。各バーには、各通貨の変化率を計算し、ポイントを描きます。どのように計算されているかは、お見せできません。通貨の直交性要件に基づき算出します。

 
hrenfx:

対数で論じる覚悟はある。

私も、対数論は覚悟の上です。

しかし、「平均値をゼロにする」というのはシャーマニズムであり、理不尽に思えます。そして、直交ベクトル方式を特別視することには、強く反対です。逆に、安定した相関関係（あるいは相関関係の変化の規則性）の検出は、有用で取引可能な情報であり、それを捨てずに糧にすべきなのです。つまり、非直交性（この特殊な場合）は我々の友人であり稼ぎ頭であるが、「座標系の欠陥」ではないのである。

 
AlexeyFX:

各バーで、各通貨がどれだけ変化したかをカウントし、ポイントを描きます。

だから、絶対変化から相対変化への単純な移行として、価格BPの対数という話をしたのです。しかし、ポイントはそこではありません。

通貨の直交性という要件から計算する。

このようなアプローチは、よく知られているクラスター 指標でおなじみですね。

直交性の要件とは、得られた指標のBP間の相関が最小であることを意味するのでしょうか？

各ポイントでIND_AUD / IND_USD = AUD/USDという理解で合っていますか？

もし、あなたが聖杯を持っているならば、確かに共有する価値はないでしょう。そうでないなら、このリソースで愛されている洪水を起こさず、本質的な議論をしてみてはいかがでしょうか。

 
MetaDriver:

逆に、安定した相関関係（あるいは相関関係の変化のパターン）が見つかったら、私は有用で取引可能な情報だと思うので、処分するのではなく供給することにしています。


直交系では相関を取り除くことはできない。相関関係の幻想を取り払うだけ。縦線の 右側にJPYとCHFの相関が見えますか？それなら、トレードは誰にも邪魔されない。
 
MetaDriver:

しかし、「平均値をゼロにする」というのは、シャーマニズムであり、賢明ではないように思います。

Prologarithm GOLD/USDとEUR/USD。平均値をゼロにせずに、得られたBPをさらに比較するにはどうすればよいのでしょうか。

そして、直交ベクトル方式については、強く反対です。逆に、安定した相関関係（あるいは相関関係の変化の規則性）の検出は、有用で取引可能な情報であり、廃棄されるのではなく、利用されるべきであると考えている。つまり、非直交性（この特殊な場合）は我々の友人であり稼ぎ頭であるが、「座標系の欠陥」ではないのである。

同じように、私たちは指標の話をしていたのであって、それをやる価値があるかどうかという話ではない。逆問題について：相互関係の検出-問題は解決され、共有されています。
 
hrenfx:

各ポイントでIND_AUD / IND_USD = AUD/USDという理解で合っていますか？


その通り、スプレッドやデジタルノイズによる微小なズレを除けば、です。

聖杯とまではいかないが、テクニカル分析の限界に近いものがある。これでロボットを作ったり、デジタルフィルターを 作ったり、いろいろと。

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