Вот, пожалуйста. Экселька с линейным приближением справилась. Но это простейший случай - индикаторы линейные, и горизонтальная линия в принципе была ожидаема. Но ведь в более сложных случаях можно пользоваться и другими приближениями - экспоненциальным, полиномиальным и бог его еще знает каким.
Итак вопрос такой: как определить, насколько индикаторы "коррелированны". Это продолжение вчерашней темы про объединение индикаторов, поскольку меня упрекнули в том, что я не учитываю многие вещи и это так. Я думаю понятно, что я говорю не о "двух машках с периодами 51 и 52" образно говоря.
У кого какие мнения по этому воводу, было бы интересно выслушать мнения математиков.....
Ботаника нафиг никому не нужная. И ежу понятно, без всякого Exel, что первые разности двух машек будут между собой коррелировать. Потому что машка с большим периодом частично содержит в себе машку с периодом меньшим. Любой, кто знаком с Exel или другим пакетом запросто сможет повыдрючиваться и нарисовать красивые графики. Поэтому задача ставится в другом направлении:
1. Насколько коррелированы первые разности цен на текущем баре с первыми разностями индикатора на предыдущем баре?
Если не коррелированы, то индикатор можно выкинуть на помойку, т.к. его показания не годятся для трейдинга. Или подарить ботаникам: пущай они вычисляют корреляции между фуфельными индюками ради удовлетворения ЧСВ. Если корреляция положительная, то положительная первая разность сигнализирует о покупке, а отрицательная о продаже. Если корреляция отрицательная, то положительная первая разность сигнализирует о продаже, а отрицательная о покупке.
Richie писал(а) >>
そこで質問ですが、指標の「相関性」はどのように判断 するのでしょうか？
全く意味のない、オタク的な質問です。
正しい質問とは、このようなものです。
1.現在のバーの最初の価格差と、前のバーの指標の最初の価格差は、どの程度密接に相関しているのでしょうか？
2.現在のバーの最初の価格差は、前のバーのオシレーターの値とどの程度相関があるのでしょうか？
ここにも不正解の問題があります。
1.現在のバーの価格が、前のバーのオシレーターの値とどの程度相関があるのか？
不正解、BP自体は最初のBPの違いとは違い、検査しても無駄だから。価格と以前の指標値との相関は常に存在するが、意味をなさない。BPの研究そのものが時間の無駄であり、初心者の大きな間違いです。
もちろん、最初の違いは何を話すか、他に何があるかということです。
指標の相関性を分析する際の歴史の深さについて。
以下は、分析したデータの履歴の深さに応じて、EMA5とEMA7の最初の差分（ランダムに取ったもの）の相関係数を表示したチャートです（最初の瞬間の時間は全てのサンプルで同じです）この二つの値の間の「真の」相関係数は明らかだと思います - それからの偏差は「相関ノイズ」と考えられます（最近新しい造語を作っています :)))。
添付のスクリプト
ピアソン相関係数
お待たせしました。エクセルカは線形近似に対応しました。しかし、これは最も単純なケースで、指標は直線的であり、水平線は原則的に予想されていたことです。しかし、より複雑なケースでは、指数関数、多項式など、他の近似式を使うことができます。
皆さん、どう思われますか？
Вот, пожалуйста. Экселька с линейным приближением справилась. Но это простейший случай - индикаторы линейные, и горизонтальная линия в принципе была ожидаема. Но ведь в более сложных случаях можно пользоваться и другими приближениями - экспоненциальным, полиномиальным и бог его еще знает каким.
Ваши соображения, господа?
植物学は誰も必要としていない。そして、2つのダミーの最初の差分が互いに相関することは、エクセル抜きにしても明らかです。なぜなら、周期の大きい波形は周期の小さい波形を部分的に含んでいるからです。Exelや他のパッケージを使い慣れた人なら、簡単に操作して素敵なグラフを描くことができるだろう。そのため、タスクは別の方向に設定されています。
1.現在のバーの最初の価格差と、前のバーの指標の最初の価格差は、どの程度密接に相関していますか？
もし、相関がなければ、その測定値は取引に適していないため、その指標はゴミと化す。あるいは、自分のエゴを高めるために、無駄な指標間の相関を計算させるなど、ギークに任せる。相関が正の場合、最初の差が正の場合は買いのシグナル、最初の差が負の場合は売りのシグナルとなります。相関が負の場合、最初の差が正なら売りのシグナル、負なら買いのシグナルとなる。
Итак вопрос такой: как определить, насколько индикаторы "коррелированны". Это продолжение вчерашней темы про объединение индикаторов, поскольку меня упрекнули в том, что я не учитываю многие вещи и это так. Я думаю понятно, что я говорю не о "двух машках с периодами 51 и 52" образно говоря.
У кого какие мнения по этому воводу, было бы интересно выслушать мнения математиков.....
PCA -https://en.wikipedia.org/wiki/Principal_component_analysis
私は数学者ではありませんが、F1(価格1)とF2(価格1)の相関係数のモジュラスは1になるのではないかと思っています。
***
y=f(x)があるとする。f(x)とF(y)の相関係数がゼロになるためには、Fは何でなければならないか？
つまり、指標とその根拠となるデータとの相関がないように、指標の計算式はどうあるべきか。
Ботаника нафиг никому не нужная. И ежу понятно, без всякого Exel, что первые разности двух машек будут между собой коррелировать. Потому что машка с большим периодом частично содержит в себе машку с периодом меньшим. Любой, кто знаком с Exel или другим пакетом запросто сможет повыдрючиваться и нарисовать красивые графики. Поэтому задача ставится в другом направлении:
1. Насколько коррелированы первые разности цен на текущем баре с первыми разностями индикатора на предыдущем баре?
Если не коррелированы, то индикатор можно выкинуть на помойку, т.к. его показания не годятся для трейдинга. Или подарить ботаникам: пущай они вычисляют корреляции между фуфельными индюками ради удовлетворения ЧСВ. Если корреляция положительная, то положительная первая разность сигнализирует о покупке, а отрицательная о продаже. Если корреляция отрицательная, то положительная первая разность сигнализирует о продаже, а отрицательная о покупке.
レシェトフ さん、この3日間の議論をご覧になれば、いくつかの指標からトレーディングシステムを合成するというか、将来の パフォーマンスを評価する方法の可能性について話しているのであって、既にある 指標の有効性について個別に話しているのではないことに気づかれたでしょう。議論の中で、指標間の相関をどのように考慮するかという問題が出てきたので、これを分析したものである。個人的に別の 問題に興味があるなら、上のスクリプトの1行を変更するだけで、しかも解決できる。
追伸：ずっと聞きたかったのですが、恥ずかしくて聞けなかったのですが、子供の頃、オタクに傷つけられたことはありますか？