指標の相関性
Я бы все-таки определял коррелированность индикаторов с учетом их полезных свойств - то есть обрабатывать не сами индикаторы, а их сигналы (например, "сиди кури", "покупай", "продавай", "стоп"). Тогда можно четко сформулировать коэффициент корреляции математически.
指標となる信号が離散的ではなく、連続的であった場合はどうでしょうか。例えば、読みが-1から1に変化した場合（発振器の話ではない）、計算することは可能でしょうか？
良いインジケーターとは、このようなもので、「クロスオーバー」することなく、売り場を明確に示しているものです。
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Значит, сначала необходимо перевести сигналы индикаторов в "двоичную" систему, типа: 1- покупать, 0- ждать.
На мой взгляд тут 2 пути:
1-й - путь, который выбирают программисты - тестирование на истории;
2-й - путь математиков - математическое описание, которое можно было бы использовать при изготовлении своего индюка.
1は解析の道で、これには確率論や数理統計学などの理論的な道具がありますね。原理的には、その装置の技術的な把握ができれば、まさにこの分析が可能です。2番目の方法は、数学的モデルを作成することで、与えられた相関特性を持つ指標を刻印するために使用することができます。これは合成の方法ですが、自明ではなく、形式化することはほとんど不可能です。）
もう一つ、この相関関係には問題がある。1999年以降の時計という大きな歴史があるとします。
さらに、我々の目的が洗面器のように単純で、周期が7と13の2つの単純なハエの相関を調べることだとする。信号でもなく（ここでは杖の相互作用からだけ取られる）、インデックスの列そのもの。
もちろん、この相関関係を全否定するつもりはない。そのような相関関係は今を反映していないため、私たちは関心を持ちません。この相関を計算するためのウィンドウを決める必要がある。10本かもしれないし、100本かもしれない。このウィンドウは、どのような基準で決めればいいのでしょうか？
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リッチー、 今日は新しい質問でみんなを怖がらせるって約束したじゃない。科学界が興奮する前に急いでね :)))
皆さん、ハッピーホリデー
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いや、怖がらせるつもりはない。「熟成」したと思っている。いろいろ疑問はあるが、これはまだ熟成していない。まだ考える必要がある。しかし、昨日Vinin さんからご指摘いただいた、私としては重要な問題提起をしたいと思います。
指標の相関をどう考慮するかですね。すべての指標は価格に依存しており、処理アルゴリズムがそれぞれ異なる可能性があるだけです。
しかし、その相関関係はどこにも行きません。
そこで質問ですが、指標がどの程度「相関」しているかは、どのように 判断すればよいのでしょうか。昨日の指標の相関性に関する話題の続きです。いろいろなことを考慮に入れていないと非難されましたが、これは事実です。私が言っているのは、「51と52の2つの波」という比喩的な意味ではないことは明らかだと思います。
どなたか、数学者の方々のご意見を伺えたら面白いのですが......。