Meta Traderでのスプレッド取引 - ページ 194

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leonid553:

2011年12月30日

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トレードが終わる前に、 - 今、1月10日までのアメリカーボンドのスプレッドの有益な "休日 "の購入のための良い機会があります。
ZNH2買い-ZBH2売り =1^1 (10年-30年債)
MRCIの ウェブサイトによると、このスプレッドの複数年の季節推移をグラフにしたものです。

推定利益率（トップウィンドウの目盛り参照）は非常に良好です以下に、このスプレッドの動きを年ごとにプロットして、この季節のエントリーの良し悪しをより具体的に判断してみましょう

しかし 私はすでに何度も書いているが、リスクを減らし、このスプレッドをより快適に取引するために、1：1の交換比率を使わず、ZN-ZB＝3^2として いるのである。
この比率では、期待される利益は少し減りますが、リスクも大きく軽減されます（ネガティブな展開の場合）。そのため、「年」別に、この比率のためだけに季節ごとのチャートを並べてみました
つまり、12月30日から1月10日までの過去10年間で、スプレッドは毎年このような動きを見せているのです。
買い ZNH2 - 売り ZBH2 = 3^2

統計は明らかに私たちに有利です12月30日から1月10日まで、負けていたのは1年（2005年）だけで、2年間は自分たちのレベルにあった。そして残りの7年間は、2002年の控えめな+25ティックから2009年の信じられない+320（！）ティックまで利益を出していました

現在の米国債券スプレッドZNH2-ZBH2=3^ 2の状況を図に示す。
なお、1ティックスプレッドの大きさは約32ドル（1枚あたり）ですので、オープンポジションの大きさと保証金の大きさを正しく関連付ける必要があります。

(私は、BUY ZNH2 - SELL ZBH2 = 0.06^0.04 でエントリーし、すでに微益になっています！)


推薦を受けてこのスプレッドに応募された方、おめでとうございます。

現時点では、スプレッドラインはすでに平均的な利益をもたらす季節的な可能性に近づいているのです総利益はすでに約+3.00000（+90ティック）です。(ZNH2の買い - ZBH2の売り = 0.06^0.04 と 入力し、 米ドルで合計 約+60.00$の 利益を得ました )

つまり、現時点では、スプレッドラインはすでに平均的な利益をもたらす季節的な可能性に近づいているのです!従って、私はこれ以上のスプレッドの動きに対して「責任」を取り、ポジションを一部決済します

みんなに幸あれ

 

現在、貴金属である銀と金の価格に乖離が生じている。スプレッドの短期的な買いの好機は、サイズ比が.の銀-金 である。

買いSHI2-売りGCG2＝1^2

ポジションを閉じる- 価格ラインが収束（交差）するポイントにて。または、スプレッドラインがチャンネルの上限に達したとき。

 
leonid553:

現在、貴金属である銀と金の価格に乖離が生じている。スプレッドの短期的な買いの好機は、サイズ比が.の銀-金 である。

買いSHI2-売りGCG2＝1^2

ポジションを閉じる - 価格ラインが収束（交差）するポイントにて。または、スプレッドラインがチャンネルの上限に達したとき。


SI-GC=0.05^0.1の スプレッドポジションを今、僅かなトータル利益でクローズしています。まだホールドできる（価格線は完全には収束しなかった）、しかし最終的な収束を追う時間はない。

 

こんにちは。

ウイスキーで温まってから、執筆しています。最近、FXと金のセットで相関性の高い商品を探すことにしました。明らかにAUSUSDとNZDUSDは、相関が0.97くらいかそれ以上の日に発見されましたね。でも、それだけでは物足りない!

さらに相関のあるペアを見つけることは可能だと思いますか？私がこれまでに見つけた最高の参考文献として、ある商品の先物のカレンダーペアを見ると、その日の相関は0.99に達している...。

 

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短期売買の場合、カレンダースプレッド（同じ商品の異なる契約）は適しません。数年単位の季節的なトレンドに厳格に対応した取引を行う必要があります。例えば、暦年砂糖スプレッドSBH2-SBK2（ 3月～5月）は、1月3日から13日にかけて季節的に減少する。


だからこそ、この時期にこのスプレッドを売るのです！相関は一切ありません。1月12日～13日まで、または合計で+50pipsの利益になるまでポジションを保有します。

 
leonid553:

短期売買の場合、カレンダースプレッドは適しません。複数年の季節的なトレンドに基づいて取引されるべきです。例えば、SBH2-SBK2（3-5月）の糖暦スプレッドは、1月3日から1月13日まで季節的に減少します。


だからこそ、この時期にこのスプレッドを売るのです！相関は一切ありません。1月12日～13日まで、または合計で+50pipsの利益に達するまでポジションを保持します。


それでいいんです。

しかし、それは

"カレンダースプレッドは短期売買には不向き " です。

は議論の余地がある。なぜそう思うのだ、レオニード？

 

数pipsの利益だからといって、短期トレードに参入しても意味がないからです。オープニングでアスクビッドを すると、もっと損をすることがあります。

季節感に向かって努力すれば、短期に挑戦することは可能ですが同じシュガースプレッドで実験。

もっといいのは、インターマーケットのトウモロコシと小麦のスプレッド（ZC-ZW）、小麦粉と油のスプレッド（ZM-ZL）、Dax-fUTSI=1:3などを取ることだ・・・。

 
leonid553:

数pipsの利益だからといって、短期トレードに参入しても意味がないからです。オープニングでアスクビッドを すると、もっと損をすることがあります。

季節感に向かって努力すれば、短期に挑戦することは可能ですが同じシュガースプレッドで実験。

もっといいのは、インターマーケットのトウモロコシと小麦のスプレッド（ZC-ZW）、小麦粉と油のスプレッド（ZM-ZL）、Dax-fUTSI=1:3などを取ることだ・・・。

そうですね、理にかなっています。しかし、手数料であっても、いわば（特殊な性質を持つ）適切なスプレッドフォーマットがあれば支障はない。しかし、季節的なスプレッドは、私が理解しているように、非常に慎重に選択する必要があります。季節性に基づくエントリーも、たまたま誤ったものでした（11月を思い出してください、いくつかの悪いエントリーが偶然あったのではなく、追加の事実を見る必要があることを示しています）。
 

昨日の私の投稿を、某有名dcの季節商品取引掲示板のスレッドからコピーします。

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また、大豆粉-油脂 スプレッドについては、別の季節エントリーが予定されています。
ZMH2 - ZLH2 = 1:1
MRCI ウェブサイトによる複数年の季節変動スプレッド推移のグラフは図のとおりです。このスプレッドの1月の動きに矢印をつけました。


このZM-ZL スプレッドをより詳細に平均化した季節別グラフを描くと、不思議なパターンが見えてくる。1月8日から10日頃までスプレッドが急激に上昇し、そこから1月18日まで固定される。


この広がりをここ数年、年ごとに分解してみるのも面白いかもしれませんね。今はそうして、もう少し後に、1月限のZM-ZL スプレッドの1年間の動きを見てみたいと思います-------------------

過去10年間のZMH2-ZLH2 スプレッドの年間動きを1月7日/8日～1月18日にかけてグラフ化したものです。

利益/損失は、ZM 大豆ミールスケールのティック（pips）で表示されます（1ティック＝6.00ドル/約定）。
赤字決算となったのは1シーズン（2008年）のみ。あと1シーズンは利益が出ない、それ以外のシーズンはすべて利益が出ない。他の年はすべて黒字で、大豆粕のZM スケールでは小幅な+20からしっかり+250ティック（2009年）まで達成されました

スプレッドの買いの季節的なエントリー日は週末に当たるので、今すぐ（または月曜日に）ポジションを建てることができます。
ZMH2の買い - ZLH2の売り =1^1

 
うん、かっこいいね。私もそう思います。試してみますね ;)
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