Meta Traderでのスプレッド取引 - ページ 187

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khorosh:
...

今日書いたばかりのスクリプトを投稿して、いくつかの概念の誤りや誤解の可能性について議論するのは、初めてのことなので、このトピックのためです。スクリプトはComment()を使ってチャートに結果を出力する。2つの商品の毎日の最大価格乖離の平均値と、現在の（瞬間的な）乖離を計算します。 目利きの方にレビューやコメントをお願いしています。

警告!!!このスクリプトは、直接相関のあるペアにのみ有効です。



スクリプトを調整しました。従来はDivAverからCurrentDivとDivAverMaxを引いていたが、後者2つの値をDivAverで割るようにした。しかし、その計算方法には一般的に疑問があります。ですから、理にかなった批判を待っているのです。
 
sayfuji さん、これはどんなアドバイザーなんですか？
 
leonid553:

EURGBP-DXZ1=2:3（ユーロ英ポンドRP - 米ドルインデックスDX、 - 両方の楽器ここで同時に販売または同時に乖離にペアエントリ時に購入 - 私は両方を購入する金曜日の夜に入力しました。）

支店のお客さんのリクエスト（個人的）で、金曜日のペアエントリーの最終結果を貼り付けます。

タイムフレーム15でエントリーしました。eurgbpの買い -dxz1の買い = 0.05^0.09

現在、価格ラインの収束に伴い、スプレッドポジションをクローズしています。ほとんどブレークイーブン（損益分岐点）のような小さな利益で決済しました。もっと期待していたのですが・・・。

 
khoroshさん、交換は大歓迎です。ただ、定期的に言葉を選び、小学生にならないようにしましょう。そして、あなたは大丈夫です。
 
leonid553:

khorosh、 - コードを見ました。

両機器の次元性を説明しているようです。係数p1、p2。よくわからないのですが、楽器に逆相関がある場合（下記の例）、このスクリプトは正しくデータを表示するのでしょうか？

EURGBP-DXZ1=2:3 (EUR GBP RP - USD index DX, - 両商品ともここで乖離ペアエントリーで同時売り、同時買い - 金曜日の夕方に両方買いでエントリーしました)

Leonid, なぜSpread_I_envはInd_2 Line+1のように取引商品の順相関や逆相関を考慮しないのですか？これを考慮すると、逆相関のある商品に対する本指標のチャートは全く異なるものになります。特に、スプレッドチャートには、そのような傾向はないはずです。Ind_2 Line+1指標のようにゼロレベルに拘束されると良いのですが。私はExpert Advisorを扱うだけで、インジケータのことはあまり知りません。

 

この指標は - ただ逆相関を考慮する能力を持っています!EURGBP-DXZ1 スプレッドの上のチャートと同じスプレッドの下のチャートで - ちょうど逆相関のスプレッドラインの描画のために!つまり、スプレッド商品を同時に売ったり、同時に買ったりする場合です

こちらは昨日のエントリーで、価格線の乖離を利用してこのスプレッドの商品を売りました。

RPZ1の売り - DXZ1の売り = 0.04^0.07 - 価格ラインの収束ポイントで、私は今日、小さな利益で私のポジションを閉じました...

逆相関のペアのスプレッドラインを設定するには、2つ目の（任意の）商品のポジションの大きさを「マイナス」記号で設定する必要があります。写真を見る

目盛りをどうゼロに結びつけるか......考えませんでした。そして、それが必要なのかどうか？ドルでのスケールは、指定されたポジションサイズに応じた総資本（デフォルトでは、EquityScale = true; // 株主資本スケールを表示）の変化、すなわちスプレッドラインを表示します - 。

また、エントリーポイントを表示させたい場合は、インデントのプロパティ/レベルで水平レベルを追加設定するだけです - ペアエントリーのレベルで!

 
leonid553:

この指標は - ただ逆相関を考慮する能力を持っています!EURGBP-DXZ1 スプレッドの上のチャートと同じスプレッドの下のチャートで - 逆相関のあるスプレッドラインの描画だけです!つまり、スプレッド商品を同時に売ったり、同時に買ったりする場合です

こちらは昨日のエントリーで、価格線の乖離を利用してこのスプレッドの商品を売りました。

RPZ1の売り - DXZ1の売り = 0.04^0.07 - 価格ラインの収束ポイントで、私は今日、小さな利益で私のポジションを閉じました...

逆相関のペアのスプレッドラインを設定するには、2つ目の（任意の）商品のポジションの大きさを「マイナス」記号で設定する必要があります。写真を見る

スケールをゼロに縛る方法 - 考えていませんでした。そして、それが必要なのかどうか？ドルでのスケールは、指定されたポジションサイズに応じた総資本（デフォルトでは、EquityScale = true; // 株主資本スケールを表示）の変化、すなわちスプレッドラインを表示します - 。

また、エントリーポイントを表示させたい場合は、インデントのプロパティ/レベルで水平レベルを追加設定するだけです - ペアエントリーのレベルで!

ありがとうございます！知らなかったです。
 
vis_inet:
sayfuji さん、これはどんなアドバイザーなんですか？
トレード・アービトラージ
 
leonid553:

レオニードさん、取引に選んだペアの相関係数はどのくらいになるのでしょうか？どうやら、黄金律があるようだ。比率が高すぎるとドローダウンは小さくなりますが、スプレッドも小さくなるため、利益は小さくなります。また、その逆で、相関が低いとスプレッドは大きくなるが、ドローダウンが大きくなる。この最適化の問題を解決した人はいるのだろうか。
 

相関係数は使っていない。私はtf=m15で アービトラージエントリーのためにいくつかのペアを目視で選択し、以下の方法で作業しています。

私は、価格線の乖離と 同時に、スプレッド指標の線が チャネルの指定された境界線（上または下）を超えて 偏向 するのを待ちます。価格線が収束し、スプレッド線がその局所的な極値（最小または最大）から同時に反転した時点で、私はペアエントリーを行います（図-典型的な例を参照してください）。

すでに述べたように、EURGBP-DX=1^2、EURGBP-USDCHF=1^1という「タンデム」です。(逆相関のあるタンデム）、時には単一のEURCHF（eurusd-usdchfの線上にある、など）。

銀-金、先物SIZ1-GCZ1=1:2（時々2:5）、直接相関、-tf=m30（あまり頻繁にはm15）上

(MT4で法外すぎる貴金属のasc-bidを現物で。）

利益に関してはドローダウンを最小限に抑えるよう、常に心がけています。むしろ、相関が高くて利益が少ない方がいい！？でも、トレードはもっと快適に、もっと確実にできるようになるはずです大きな損切りのジャンプがあったときに頭をかくくらいなら、もっと気楽に、安心してトレードしたいです

以下のルールを 厳守することで、ほとんどの場合、小さなTFでの損失を最小限に抑えることができます。

ペアエントリーの後、現在の結果がどうであれ、その後の価格線の収束（つまり交差点）で常にポジションをクローズします。または -信号（2色）線がゼロの中間レベルを横切った とき!閉じることが義務づけられているのですこのルールは、tf=m15-m30での約1年間の取引で開発されたものです!

また、スプレッドインジケーターの線が反対側のチャネル境界に達したときにポジションをクローズすることも可能です

もし、価格ラインが長く退屈な乖離（交差しない）をしている場合（直近の上図参照）、エントリーを控えた方が良い。そして、数日待つ。

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みんなに幸あれ

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