Meta Traderでのスプレッド取引 - ページ 186

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統計的アービトラージにおけるリスクコントロールはどのように行うのですか？
 

ひとつの選択肢として。最もシンプルな場合。

関係する商品のトータル・エクイティのライン（スプレッド）は、標準的なテクニカル分析によって分析することが可能ですサポートライン、レジスタンスライン、チャネルの動き、反転パターンなど。そして、このようにして、リスクを含めた出入りを計算するのです。

CLZ1 - HOZ1（石油-燃料油）, - インジケータウィンドウに描かれたトータルエクイティ線（スプレッド）。

専門サイトでは、裁定取引に参加するためのエクイティ（スプレッド）ラインを引き、このラインに標準的なカスタム・インディケータを「ぶら下げる」ことがあります。例えば、大豆-ミール-豆の3重のスプレッド、ZS-ZM-ZL=-1^1^1

http://www.spreadinvest.ru/index/0-49

http://cowsandcrops.agricharts.com/markets/spreadchart.php?spread

返書

 

今、このスレッドにざっと目を通しました。私なりの感想を述べます。ロットを計算するのか、それとも平等にするのか、賛否両論あるようです。すべて同じように、必要なことであり、一部の人がより儲かると思うことのためにそうしているわけではないと思います。それよりも、ペアのバランスがとれていれば、万が一すぐに利益が出せない場合でも、ドローダウンが少なくて済むと期待しています。

楽器の選択について少し。相関性が高ければ高いほど良いという考え方もあります。私はこれに同意しない。相関が1であれば、スプレッドは稼げません。もちろん相関があるに越したことはないが、取引商品が乖離の良いフラットな状態にあり、乖離が長すぎないような選択が必要である。項目だけが正確であるべきで、もしそうであれば 乖離が良ければ、ドローダウンも良い可能性があるので、エントリーだけは正確に行う必要があります。

私はこのトピックの初心者なので、いくつかの概念の誤りや誤解の可能性について議論するために、私が今書いたスクリプトを貼り付けます。スクリプトはComment()を使って結果をチャートに表示する。2つの商品の毎日の最大価格 乖離の平均値と、現在の（瞬間的な）乖離を計算します。目利きの方にレビューやコメントをお願いしています。

警告!!!このスクリプトは、直接相関のあるペアにのみ有効です。

ファイル:
calcavermaxdiv_2.mq4  4 kb
 

khoroshさん、上記は当たり前のことでもあり、議論の余地があることでもありますね。スクリプトが理解できない。もっと便利なのは、選択した期間の合成の平均と最大高低乖離のスクリプトでしょう（これはリスクコントロールの問題です-必要なら説明します）。 脚本については、私はその本質を理解していません。何として、そして最も重要なのは、なぜそれが表示されるのか。もし、コミュニティとこのブランチのために、この方向で活動したいという希望があれば、MT4で本格的な合成を、ここで何か作ってみることも可能です。

ロットバランスの問題は、タスクからです。日中の場合 - リバランス（正確）。長期的には-取引所が推奨する割合で。ポイントそれ以外ではありません。

 

khorosh、 - コードを見ました。

両機器の次元性が考慮されているようです。係数p1、p2。よくわからないのですが、楽器に逆相関がある場合（下の例）、このスクリプトは正しくデータを表示するのでしょうか？

EURGBP-DXZ1=2:3 (EUR GBP RP - USD index DX - 両商品はここで同時に売り、または乖離ペアエントリーの場合は同時に買い - 私は金曜日の夕方に両方の買いをエントリーしました。)

 
sayfuji:

khoroshさん、上記は当たり前のことでもあり、議論の余地があることでもありますね。スクリプトが理解できない。もっと便利なのは、選択した期間の合成の平均と最大高低乖離のスクリプトでしょう（これはリスクコントロールの問題です-必要なら説明します）。脚本については、私はその本質を理解していません。何として、そして最も重要なのは、なぜそれが表示されるのか。社会のため、このスレッドのために、この方向で活動しようという気持ちがあれば、MT4で本格的な合成を、ここに何か作ってみてもいいのではないでしょうか。

ロットバランスの問題は、タスクからです。日中の場合 - リバランス（正確）。長期的には-取引所が推奨する割合で。ポイントそれ以外ではありません。


用途：現在の乖離幅CurrentDivが日次の平均最大乖離幅DivAverMaxより大きく、価格チャートが収束し始めたら-市場に参入する。CurrentDivは、現在のバーにおけるダイバージェンスとして計算されます。

DivAverMaxは、昨日から日次の最大乖離幅を算出し、30日間の日次最大幅の平均値を算出します。両数値（CurrentDivとDivAverMax）は、DivAver（30日間の平均バー乖離率）を基準に計算されています。

 
))
 
leonid553:

khorosh、 - コードを見ました。

両機器の次元性が考慮されているようです。係数p1、p2。よくわからないのですが、楽器に逆相関がある場合（下記の例）、このスクリプトは正しくデータを表示するのでしょうか？

EURGBP-DXZ1=2:3 (EUR GBP RP - USD index DX, - 両商品ともここで乖離ペアエントリーで同時売り、同時買い - 金曜日の夕方に両方買いでエントリーしました)

いいえ、このスクリプトは順張りと逆張りのある商品の場合には適しません。 私は順相関のある通貨商品を扱う博打をやっているので、この件には興味がなかったのです。
 
TheXpert:
))
" 面白いですね、そうでしょう、-面白いですね。
冗談で終わらせなかった。
"味見 "をしなかった

入金も終わらなかった。"

))




 

13.11.2011 20:29
Что касается поработать, то извините, во первых некогда, во вторых меня эта тема уже не интересует, так как прибыльный советник по этой теме сделал.

以前もそう言っていたような気がします。TheXpertを 引用したい気分です。

))

だから面白いんだ、だって。

khorosh2011年11月13日 16:53
枝の隙間からちらっと見えた。私の思いの一部を表現しますと...。

...私はこのトピックに新しいので、いくつかの概念の可能な誤りや誤解を議論するために、今日ちょうど書かれたスクリプトを投稿している....

学べ、同志よ、そしてあなたはここでgraalnichat。その人は、トピックを読んだだけで、3時間半、すでに利益が出ているのです。

P.S. ところで、参考までに、このテーマが研究された今、このテーマに関する収益性の高いExpert Advisorは以前から存在しています。でも、あなたには必要ない、自分のものがある。

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