移動平均線アドバイザーを例としたMTSの活動スペクトルとAFC - ページ 5

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jartmailru писал(а)>>

つまり、元のEAの結果を取り込んで、その上にフィルターを構築しているのです。

そして、トレードの分布をアプリオリに知っていて、その結果が得られるのですか？

コピー枚数の統計を取るのとはどう違うのか

成功したトレードと失敗したトレードの繰り返しで？

周波数フィルターは2006年から2008年までの期間で計算し、Expert Advisorは2009年にテストしています。

 
DC2008 >> :

周波数フィルターは2006年から2008年までのもので、EAのテストは2009年に行いました。

十分フェアだ。

そのため、仕上がりは完璧ではありません＾＾；。）

まあ、どうなんでしょうね。

Expert Advisorがトレードを行い、その後、エクイティグラフをスペクトル分析するのですか？

 

別のテスト：量子周波数に比例してロットが選択される。例：頻度＝357なのでロット＝35.7

ストラテジーテスターレポート
移動平均
(ビルド225)


シンボルマーク EURUSD (ユーロ vs 米ドル)
期間 1分（M1） 2009.01.02 05:01 ～ 2009.10.09 11:49 （2009.01.01～2009.10.11まで）
モデル すべてのティック（利用可能な最小のすべての時間枠に基づく最も正確な方法）
パラメータ Lots=51.1; MaximumRisk=0.02; DecreaseFactor=3; MovingPeriod=12; MovingShift=6;
歴史に残るバー 262484 モデル化されたダニ 8743398 シミュレーション品質 25.00%
チャートの不一致エラー 0
初回入金額 1000000.00
当期純利益 417014.50 利益合計 1529236.10 全損 -1112221.60
収益性 1.37 期待されるペイオフ 2356.01
アブソリュートドローダウン 124354.40 最大ドローダウン 173493.60 (16.54%) 相対的ドローダウン 16.54% (173493.60)
総取引高 177 ショートポジション(勝率) 73 (45.21%) ロングポジション(勝率) 104 (54.81%)
利益を得た取引(全体の割合) 90 (50.85%) 損失取引(全体に占める割合) 87 (49.15%)
最大 儲け話 127898.40 負の取引 -96696.60
平均値 得な話 16991.51 負の取引 -12784.16
最大数 れんしょう 7 (108882.80) 継続損失（ロス） 5 (-74088.30)
最大 継続的な利益（勝利数） 228748.80 (2) 連続損失（損失数） -113626.80 (2)
平均値 連勝 2 継続損失 2

ロット数量が表示されないので、スクリーンショットを追加します。

 
なぜロットを変更するのか？目分量で、4倍から10倍にロットが変化します。固定ロットで運用することはあるのでしょうか？:-)
 
jartmailru писал(а)>>
また、なぜロットを変更するのですか？目視では、ロットは4〜10倍程度に変化しています。一定のロットがあるランはあるのでしょうか？:-)

頻度を視覚化するために、最初のテストは、ちょうど一定の0.1ロットで行われます。

 
DC2008 >> :

周波数を可視化するために、最初のテストは定数ロット0.1だけで行っています。

どのようなスペクトルを作り、どのようにフィルタリングすればいいのか、私にはよくわかりません :-)-

でも、いいんです!おめでとうございます。

もちろん、「量子法」という名前も、個人的には怪しげな感じがしますしね。

原理的にはスペクトル法である可能性が高いですが。

 
jartmailru писал(а)>>

どのようなスペクトルを構築し、どのようにフィルタリングする必要があるのか、私にはよくわかりません :-)-

スペクトルやAFCの構築は、量子解析の準備段階に過ぎない。この結果でさえ、すでにどの合併も擬似Graalにするのに十分なものですが。

===

詳細は内緒です。

 
その方法を声に出して教えてください。
 
お手持ちの「プラーマ」でやってみると面白いかも・・・。
 

どのようにイメージしていますか？

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