"...идет речь о переходе к другому типу мышления- не конкретная МТС с параметрами, а набор МТС..." - БРАВО!!! Именно так и нужно делать. Собственно весь этот квантовый анализ был разработан для создания именно такого советника, а не наоборот. Статистики у меня нет, поскольку исследования ещё не завершены. На исследование одного кванта уходит примерно 16ч, а частот 512 - вот и считайте какой объём работ. Пытаюсь ускорить, но прорыва пока нет.
似たようなことは、とっくに実現されている。セルフトレーニングEXPERT(lsv)」。
いや、そこにはパターンとトレーニングという別の歌がある。
私たちはエキスパートを訓練するのではなく、特定の量子周波数のみで取引することを許可しています。これでは頭が良くなるわけがない。
つまり、期間依存性を含む何らかのMTSが存在する。実は、周期が正しく定義されているという条件に対するMTS（トレーディングシステム）の挙動は不変である、ということですね...。つまり、期間を定義してMTSに数値を入力すれば、MTSは*正しく*、過去のデータと同じように動作するのでしょうか？
MTSがシグナルではなく時間で取引する場合（例：毎週火曜日の14:00に取引開始）でも、周波数フィルタリングは可能です。信号の繰り返しがランダムであるため、乱数発生器によって信号が生成されるのである。
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そして、もしあなたが、-その周波数から利益が出るのか、まあ「どこにお金があるのか」という話を将来的にするのであれば。全部はありえないが、大部分はそうだ。 これまで赤字だった周波数が黒字になる場合もあれば、黒字になる場合もある。すべて開発中です。
{...}全部は無理だろうが ほとんどはそうだ
反問：平均して、収益性の高い周波数はいくつあるのか？
は利益を上げているのでしょうか？また、これらの統計は、どの時間間隔、どの平均サイズのウィンドウで収集されたのでしょうか？
要は、一般的な周波数も描かなくていいんです。
ここでは、パラメータを持つ特定のMTSではなく、MTSのセットという、異なるタイプの思考に切り替えることを話しています。
また、頻度やインデックスなど、どのように番号を付けても、一般的には違いはありません。
ある時点で結果を出し、次にOOSのラン、そしてフォワードのラン（リアル）。
もちろん、優秀なものが選ばれるのですが。少なくとも1年間は、そのような実行の統計があるのでしょうか？
jartmailru さんが書き込みました >>。
jartmailru писал(а) >>
16時間はちょっと長いですね。本当に手作業で統計をとっているのですか？これは私のデータです。異なる入力データの組み合わせで3000の結果（3000のトレーディングシステム :-) を収集し、ベスト20を選んで「最適化」を実行し、ベスト5を「前進」に実行します - 時間はちょうど1分です!これは、私が確率ネットワークの入力を選択する問題を解決したのです。実は、データの選択にも、先生の選択にも、ちゃんとした想像力を発揮していないので、自慢できるのは計算の速さだけなんです;-)。
16時間はちょっと多いですね。
しかも、i7 965と6つのオプティマイザーを同時使用した場合です。
もしかしたら、"all ticks "モードでテストしているのでは？私のテスターは「バーオープン時」に動作します。
2つの方法の結果を比較したところ、時間はほぼ半分になりましたが、計算の質は満足のいくものではありませんでした。
ソースエキスパートアドバイザーの移動平均
同じExpert Advisorでも、周波数フィルタを適用した後のものです。
Initial Moving Average Expert Advisor 同じExpert Advisorでも、周波数フィルターを適用した後のもの。
つまり、最初のExpert Advisorの結果をもとに、フィルタを構築したのです。
そして、トレードの分布をアプリオリに知っていて、その結果を得たのですか？
インスタンスの数で統計を取るのとはどう違うのですか？
成功したトレードと失敗したトレードの繰り返しで？
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を単純に記憶する確率ネットワークを使ってはどうだろう。
を開くためのすべての時間 - そしてそれを実行しませんか？
あるいは、ReshetovのEAからパーセプトロンを使ってトレードをフィルタリングすることもできます :-)。
パーセプトロンの係数がわかっていれば、元のEAを使う必要はないのですが :-)。
結果はもっと良くなるかもしれません。
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もし、あなたがルールに従って行動するならば、スペクトルを測定するくらいの親切心は必要でしょう。
を上期、下期で適用する。