フーリエベース仮説 - ページ 5

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あはははははまた？

同じミス？

参加者全員が自分の語彙、意味論、用法を持ち、説明される現象と言葉の間に因果関係がなく、フォーラムでもインターネットでも検索ができないなど、どうやってお互いを理解するのか不思議でならない。

このスレは数学者でもトレーダーでもなく、 精神科 医のためのスレッドです。彼らはここで多くの仕事をすることになる。

 
NEKSUS_ писал(а) このアイデアは、すでに「bpf by montecarlo」という形で実現 されています。

そう、残念ながら、今日の写真から多くの結論を導き出すことはできません - アップ（より多くの矢印）かダウンか... 我々は明日見てみましょう - それをチェックする )) 。

そして、上のグラフは外挿関数としてフーリエ級数を使っているのですね。

 

そうです、フーリエです。でも、詳しくはこの奇跡の作者に聞いてください。

きのうのえ

 

空いた時間を利用して、お約束の資料を掲載します。この方法を調べたのは、4年前か5年前くらいです。このプロジェクトではアーカイブを見つけることができず、記憶から結果を再構築しなければなりませんでしたが、シンプルなアルゴリズムのおかげでMathCADは大幅に時間を短縮してくれました。つまり、極めて複雑な系列をその特性や挙動から予測するのではなく、「単純な」系列を大量に予測するのです。ここではコサイン分解を用い、その係数の有用な性質を紹介する。

このメソッドの結果を示す例として、次の入力パラメータで最初に利用可能なセグメントを取りました。

パターンマトリックスを組み立てる

システムの入力として歴史的な系列を取り、その長さを測定する。サンプルの始まりから終わりまで、ウィンドウ自体の長さを考慮して、固定のスライディングウィンドウを通過させる。各サンプルについて、コサイン 変換（CP）を計算 する。結果は配列で合計される。

  • 列、ある間隔でのKP
  • 変換頻度行（0からw-1までの頻度番号を使用します。）


このような行列の1行は、本質的に、取られた履歴に対するKP係数のダイナミクスである。不思議なことに、このようなシリーズは据え置き型であり、多くの利点があります。例としていくつかサンプルを挙げてみましょう。

周波数0:


周波数 5．


周波数 10:


周波数110

予想

そこで、行列の各行（スライディングウィンドウのカウント数と同じだけあります）をARモデルで予測し、ある水平軸について予測します。重要なのは、Wの長さより小さいことです。系列はほぼ定常なので、いくつかのARモデル同定技法を使うことができます。パラメータの選択やモデル自体の説明については特にコメントせず、例として、500カウントの長さに対して110の頻度のARモデルによる予測を添付する（可視化のため）。


ループの中で、計算行列の各行（各周波数）に対して予測を実行しています。


この例では、各周波数のARモデルを1次で使用していますが、これは全く正しくありません。識別は周波数ごとに行う必要があります。しかし、これは一般的な話とは別で、さらに信号の一部がわかっているので、識別にも使える。全体として、いろいろなことが起こっていますね。

シリーズ再構築

予測行列が得られたら、目的の信号画像（行列の一番右の列）を選択し、信号再構成を行う。

チェック

事実と照らし合わせる。この条件では、2*tauより高いサンプルはすべて予測されます。

あなたが見ているものは幻想でもなければ嘘でもない、方法は厳密に科学的であり（まあ、ほぼそうですが :o))、それは機能する、少なくとも時には本当に機能する :o))、すべての真実は識別に埋もれている、我々は追加の研究およびすべてのものを必要とする、我々はそれを安定した産業版にもたらすかもしれない。

PS: ところで、同僚の皆さん、もし興味があれば、このアイデアを取り上げ、勝利に導いてください（5年ほど前、他の、それほど革命的でもないアイデアが、まったく別の方向から取り上げられました :o))。私の考えでは、このアプローチは十分に有望で、統計的な意味での予測が可能であり、それは決して小さなことではありません。そして私、自分の機能を手に入れます。手伝いますが、MQLではありません、知りません :o)。


PS：私たちの数学者 - あなたは科学的な目新しさ:o))と言うのだろうか？）

 
AlexEro >> :

あはははははまた？

同じミス？

この議論の参加者はどうやってお互いを理解しているのだろう。皆、自分の語彙、意味論、使い方を持ち、説明されている現象と言葉の間の因果関係を完全に見失っていて、このフォーラムでもインターネットでも検索を使うことができないのだ。

このスレは数学者でもトレーダーでもなく、精神科医のためのスレッドです。彼らにとっては、大変な作業になる。

それについて話を聞きたいですか？:о)

 
grasn >> :

FFTのスライディングウィンドウはなぜ2^nにならないのですか？

 
Urain >> :

FFTのスライディングウィンドウが2^nにならないのはなぜですか？

と書きましたが、コサイン変換を使いました。さらに（フーリエ変換を例にとれば） - このような要件は、高速変換方式、つまり（あなたが正しく書いているように）変換の場合のみで、私はモデルでまったく使っていないものなのです。そこには必要ないのです。は必要ありません。 また、その場合、なぜこんなに長いウィンドウを取らなければならないのでしょうか？

 
grasn >> :

コサイン変換を使っていると書きました。さらに（フーリエ変換を例にとると）-そのような要件は高速変換方式、つまり（あなたが正しく書いたように）変換にのみあり、私はモデルでまったく使いません。そこには必要ないのです。は必要ありません。 また、その場合、なぜこんなに長いウィンドウを取らなければならないのでしょうか？

コードベースにはFFTライブラリがあり、コサイン変換ライブラリも含まれていますが、MQLでこれらのライブラリを使用する場合、ウィンドウが2^n（16、32、64、128、256、512、1024・・・）に等しくなければならないことを覚えておく必要があります。

 
Grasn：ありがとうございます。今日から休みに入りますが、計算を繰り返してみます。聖杯 だったらどうする？))
 
Urain >> :

CodebaseにはFFTライブラリがあり、コサイン変換ライブラリも含まれていますが、MQLでこれらのライブラリを使う場合、ウィンドウは2^n（16,32,64,128,256,512・・・）に等しくなければならないことを覚えておく必要があります。




これは使うつもりはない。これは、高速な変換アルゴリズムにのみ適用される制限です。そして、線形代数用のライブラリが必要なんです。ところで、助けると約束しましたね :o)

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