フーリエベース仮説 - ページ 4

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Urain >> :

位相をずらすことで

私がやっていることは、まったく違うのです。


>> もう行くのか？

もっと時間があればいいのですが。

 
grasn >> :

>>もっと時間があるといいのですが。

>> オッケーです。フォーラム以外のコミュニケーション？ネットで見ていただければ、Skypeもありますよ。MSNも持っていますが、あまり使っていません。

 
Urain писал(а)>>

オッケーです。フォーラム以外のコミュニケーションはあるのでしょうか？ネットで見ていただければ、Skypeもありますよ。MSNも持っていますが、あまり使っていません。

>> 連絡を取る

 
forte928 >> :

連絡はこちらへ...

私が見るようなものを書いてください。

 

2 forte928: FFTフォーラムに目を通しましたが、以前のデータ（同じモデル/市場パラメータがまだ有効であるはず）でテスト するというアイデアは まだ見かけませんね 。

市場がある特定のモデルに以前からさらされているという前提で、限定的な予測 プロセスが可能だと思います 。そして、運良く3つのセグメントすべてがこの「安定域」にあれば、万事解決です。

2 neoclassic: 写真とAdaptiveExtrapolatorインジケータのコードをありがとうございます。実は、この投稿とFFTインジケータを使った予測の試みが、まさに仮説を生んだのです。

ちなみに、検定するセグメントの長さを選ぶという考え方と、仮説を組み合わせることも可能です。例えば、テストセグメントをFFTセグメントの25%に等しくする場合。そして、FFTの切り口で、結果がベストで、前の20％で強い矛盾を与える場合、そのモデルは近過去（同じ市場モデルが有効な時）をうまく表現できないので、間違っている可能性が高く、適用性が低いということです。

2VladislavVG：PFに関する質問と説明をありがとうございました。回答は未定です。

1.FFTは、ゼロ（市場モデルが劇的に変化したか、高調波が誤って割り当てられた場合）から無限大（市場がまだ無限大に循環しており、我々は最大N/2の高調波を使用して表現できる場合、Nはテストセグメントの長さ）までの期間の将来を外挿することができます。

2.こ の系列が収束するように、すべての振幅の和をプラスまたはマイナスする。FFTの前にスロープを行い、最後に戻すと、チャンネル内でプラスマイナス無限大になります。

3.周期関数について - Wikipedia(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F) をご覧ください。 ご指摘ありがとうございました。

マネーサプライの一定性についてですが、もちろんおっしゃるとおり、「大人として」プレイするのであれば、マネーサプライの量に応じた補正が必要です（日中の時間についても、時間帯によって売買が異なる）。物価変動原単位図が「マネーサプライの放出」に線形依存するとは思えないが（計算方法は知らない）、他の要因に比べるとあまり意味がないことがほとんどであろう。

明らかに、市場を分析的に解くことは不可能である（LTCMの成功を繰り返す以外 http://murphy.wallst.ru/ltcm.htm） 。 しかし、近似的に解くことは可能であろう。その 前提の本質は 、「ある一定期間の市場行動の分析モデルが構築できれば、そのモデルをある期間うまく適用することができる。 また、成功しないかもしれない((

Reshetov: 引用：「1000バールのBPでフーリエ級数展開を得ると、次の1000バールは前の1000バールの周期の正確なコピーが得られる」-高調波は互いの倍数ではなく、やはり相対的にずれているので、これはちょっと違うような気がします。しかし、高調波のすべての周期の積に等しい周期Tを介して - 我々は間違いなく繰り返しを得るでしょう。

引用： 「外挿するためにできることは、例えば、前の2つの期間をN本の棒で分解してスペクトル分析 することです。次に、次の（まだ存在しない）N本のバーを外挿するために、高調波振幅の算術平均を取り、調査中の2つ前の期間の対応する高調波の差と正確に同じラジアンだけ各高調波の位相をシフトさせる。「 この法則は、基本倍音の周期が連続的に変化し、その変化が線形近似で外挿できるようなモデルがあることを前提に成立しています（ややこしい構成ですみません）。これはあるかもしれないし、ないかもしれない。実験をする必要があります。また、高調波の振幅も時間とともに変化するはずなので、ある周期の上位3つの高調波が、振幅が大きくなったものに置き換わるとは限りません。イナーシャの詳しい内訳をありがとうございます

YUBA ロケットの例は非常にわかりやすいですね。そこで、変化する市場のモデルを、弾道ミサイル（雄牛のようなもの）と対空ミサイル（熊のようなもの）の2つが同じ速度で飛んでいると想像すると同じ軌道で飛べば、距離は保たれる（フラットのように）。距離が伸びれば価格は上がり、縮めば下がる。どちらのミサイルも、先制パターンがあることを知っており、それによれば2番目のミサイルは1番目のミサイルに近づくことができる。しかし、ある時点で1発目のミサイルが当初の軌道を変える動きをし、2発目のミサイルはその遅れとして飛行経路や先制戦術（市場のパラメータを変えるようなもの）を調整しなければならない。このマーケットモデルで何かできるかもしれないので、ゆっくり考えてみます )))

このアルゴリズムについて、アーカイブから何か投稿していただけると、非常に面白く読めます。

 

ところで、もう一つのアイデアですが、非常に大きなセグメントでFFTを行い、市場の主要なハーモニックを分離することはできませんか？次に、より小さなセグメントを取り、この大きなハーモニックに対して正規化し、次のハーモニックを強調する、といった具合です。市場の大きな高調波は小さな高調波よりも慣性力が大きいという考えに基づいて、固定されたセグメントでPFを行うよりも良い結果が得られると思いますか？

明らかに、このような手順では、最小セグメントの最大長を予測することしかできないだろう。



 

仮説3： FFT指標のパラメータをいろいろ試しているうちに、一度にすべてのパラメータをチャートに表示させると、曲線が最もきつくまとまる経路を価格がたどる可能性が高いと思いつきました)))予測関数にFFTが使われる確率分布場のようなものであることがわかりました。



 
equantis >>:すると、FFTの結果がセグメントで一番 良くても、前の20%では強い矛盾を与える場合、そのモデルは直前（同じ市場モデルが有効な時）を記述していないため、間違っている可能性が高く、適用性が低いということです。

FFTの最良の結果の意味がよくわからないのですが、近似値と価格の間の最小のRMSですか？



equantis さんが書き込みました

ところで、もうひとつのアイデアですが、非常に大きなセグメントでFFTを行い、市場の主要なハーモニックを分離することはできないでしょうか。次に、より小さなセグメントを取り、その大きなハーモニックに対して正規化し、次のハーモニックを分離する、といった具合です。市場の大きな高調波は小さな高調波よりも慣性力が大きいという考えに基づいて、固定されたセグメントでPFを行うよりも良い結果が得られると思いますか？

明らかに、このような手順で最小セグメントの最大長を予測することだけが可能であろう。

FFTで予測するのは、これしかないと思っています。要するに、最大ハーモニックの期間の全スケール予報が得られ、予報の詳細は徐々に薄れていく

 
勾配について：勾配は、基本的に勾配の方向を変えない無限勾配の直線を取らない限り、ある時点では常に異なっている...。そして、我々は一次関数と価格変換関数として傾きを取る場合 - 例えばMA - その後、この直線は、相互に計算に関連している - それは我々が将来に予測し、逆価格検索関数を作るためにMASDを使用して判明... しかし、これは一つの選択肢としてである。
 
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equantis >> :

仮説3：FFT指標のパラメータをいろいろ試しているうちに、一度にすべてのパラメータをチャートに表示させると、曲線が最もきつくまとまる経路を価格がたどる可能性が高いと思いつきました)))予測関数にFFTが使われている確率分布場のようなものが出てきました。




このアイデアは、すでに「bpf by montecarlo」という形で実現 されています。
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