遺伝的最適化に関する質問 - ページ 9 12345678910 新しいコメント Artur 2009.09.10 13:40 #81 Angela >> : グラフのミスマッチエラーがどの程度テスト結果を歪めているのか、ご存知の方、教えてください。このテストは信頼できるのでしょうか？ >>歪曲する。いくらで？毎回違う。でも、まったくミスがないほうがいいじゃないですか。イゴール・キムが、質の高いストーリーを作る方法を一般的に説明しているリンクは こちらです。 angela 2009.09.11 13:49 #82 テスターに殺される! もう一度言いますが、私はどう感じたらいいのか、何を信じたらいいのか、ということです。 ここでは、同じ設定、同じインターバルで、2つのTCを連続実行します。 ストラテジーテスターレポート アルパリデモ（Build 225） シンボルマーク GBPUSD（イギリスポンド対アメリカドル） 期間 5分（M5） 2009.08.03 00:00 ～ 2009.09.08 23:55 （2009.08.03～2009.09.09）。 モデル すべてのティック（利用可能な最小のすべての時間枠に基づく最も正確な方法） パラメータ Lot=0.1、StopLoss=0、TrailingStop=0。 歴史に残るバー 8716 モデル化されたダニ 1462505 モデリング品質 非対称性 チャートの不一致エラー 797 初回入金額 1000.00 当期純利益 660.08 利益合計 763.88 全損 -103.80 収益性 7.36 期待されるペイオフ 36.67 絶対値ドローダウン 3.80 最大ドローダウン 89.00 (7.07%) 相対的ドローダウン 7.07% (89.00) 総取引高 18 ショートポジション(勝率) 5 (60.00%) ロングポジション(勝率) 13 (92.31%) 利益を得た取引(全体の割合) 15 (83.33%) 損失取引(全体に占める割合) 3 (16.67%) 最大 儲け話 124.44 負け組み -52.90 平均値 得な話 50.93 負け組み -34.60 最大数 れんしょう 10 (566.00) 継続的損失（ロス） 1 (-52.90) 最大 継続的な利益（勝利数） 566.00 (10) 連続損失（損失数） -52.90 (1) 平均値 連勝 5 継続的な損失 1 ストラテジーテスターレポート アルパリデモ（Build 225） シンボルマーク GBPUSD（イギリスポンド対アメリカドル） 期間 5分（M5） 2009.08.03 00:00 ～ 2009.09.08 23:55 （2009.08.03～2009.09.09）。 モデル すべてのティック（利用可能な最小のすべての時間枠に基づく最も正確な方法） パラメータ Lot=0.1、StopLoss=0、TrailingStop=0。 歴史に残るバー 8716 モデル化されたダニ 1462505 モデリング品質 非対称性 チャートの不一致エラー 797 初回入金額 1000.00 当期純利益 851.04 利益合計 928.34 全損 -77.30 収益性 12.01 期待されるペイオフ 40.53 アブソリュートドローダウン 3.30 最大ドローダウン 83.40 (4.44%) 相対的ドローダウン 5.60% (64.50) 総取引高 21 ショートポジション(勝率) 8 (75.00%) ロングポジション(勝率) 13 (92.31%) 利益を得た取引(全体の割合) 18 (85.71%) 損失取引(全体に占める割合) 3 (14.29%) 最大 儲け話 124.84 負け組み -52.90 平均値 得な話 51.57 負け組み -25.77 最大数 れんしょう 12 (637.50) 継続的損失（ロス） 1 (-52.90) 最大 継続的な利益（勝利数） 637.50 (12) 連続損失（損失数） -52.90 (1) 平均値 連勝 5 継続的な損失 1 結果は全く違います。これは、各バリアントでティックがランダムに生成され、このためTSの動作が異なるという事実でしか説明できません。また、どうすればいいのでしょうか。実行結果がランダムなティック形成に依存し、毎回異なることになると、どのように調整すればいいのでしょうか。 アバランチ どうだ!!!! [アーカイブ】お金になる村人の作り方を学ぼう! Stepan 2009.09.11 14:27 #83 品質はパーセンテージで表示してください。そして、あなたはn/a angela 2009.09.11 19:17 #84 OrlandoMagic писал(а)>> 品質はパーセンテージで表示してください。そして、N/Aを持っていますね。 問題なのはデータの質だけではありません。TCをティック分析で動かしていますが、ティックがランダムに形成されることがシステムの不安定な動作に繋がっています。履歴を再読み込みし、同じ設定で実行しても、結果が安定しない。 ストラテジーテスターレポート アルパリデモ（Build 225） シンボルマーク GBPUSD（イギリスポンド対アメリカドル） 期間 5分（M5） 2009.08.03 00:00 ～ 2009.09.08 23:55 （2009.08.03～2009.09.09）。 モデル すべてのティック（利用可能な最小のすべての時間枠に基づく最も正確な方法） パラメータ Lot=0.1、StopLoss=0、TrailingStop=0。 歴史に残るバー 8716 モデル化されたダニ 1466929 モデリング品質 90.00% プロットミスマッチエラー 7 初回入金額 1000.00 当期純利益 792.14 利益合計 871.24 全損 -79.10 収益性 11.01 期待されるペイオフ 37.72 絶対値ドローダウン 3.20 最大ドローダウン 77.70 (4.33%) 相対的ドローダウン 5.59% (64.40) 総取引高 21 ショートポジション(勝率) 8 (75.00%) ロングポジション(勝率) 13 (84.62%) 利益を得た取引(全体の割合) 17 (80.95%) 損失取引(全体に占める割合) 4 (19.05%) 最大 儲け話 124.94 負け組み -52.80 平均値 得な話 51.25 負け組み -19.77 最大 れんしょう 12 (620.00) 継続的損失（ロス） 1 (-52.80) 最大 継続的な利益（勝利数） 620.00 (12) 連続損失（損失数） -52.80 (1) 平均値 連勝 3 継続的な損失 1 アバランチ どうだ!!!! [警告は閉鎖されました！】フォーラムを乱雑にしないために、どんな初心者の質問でも。プロフェッショナルは、通り過ぎないでください。あなたなしでは、どこにも行けない。 Stepan 2009.09.11 20:55 #85 しかし、最後の2つの統計の結果は非常によく似ています。毎回違う結果を出すEAもありますが、これは非常に稀です...。前に進むことに意味があるのかも？利益はとても良いと思います。 angela 2009.09.12 07:59 #86 OrlandoMagic писал(а)>> しかし、最後の2つの統計の結果は非常によく似ています。毎回違う結果を示すExpert Advisorもありますが、非常に稀です。さらに移動することに意味があるのかもしれません。利益はとても良いようです。 もちろんやめるつもりはありませんが、風車と喧嘩するつもりはありません。システムのデバッグで安定性を実現しようとしますが、問題は相場が安定しない（テスターでの相場形成の安定性という意味ではなく）TSではなく、何が悪いのか、誰が悪いのか理解するのに時間がかかることが多いのです。 angela 2009.09.12 09:20 #87 テスターレポートで扱うすべての数値は非常に相対的なものであり、たった一度の負けトレード（テストストップの直後に続くこともある）が、利益やドローダウンなどのイメージを完全に歪めるのに十分なのです。そして、次のトレードが赤字にならないことを保証することは不可能である。そのため、私は経験豊富なリアルトレーダーに、実際の口座で動作するようにシステムを設定する際に何を重視するか、システムのデバッグを行う際にどのようなパラメータを使用するかなどを尋ねているのです。 例えば、上記のテストに少しパラメータを変えた別のテストがあります。 大きな利益と大きなドローダウン、またはその逆で、どちらのバリエーションが実際の取引に適していますか？ ストラテジーテスターレポート アルパリデモ（Build 225） シンボルマーク GBPUSD（イギリスポンド対アメリカドル） 期間 5分（M5） 2009.08.03 00:00 ～ 2009.09.08 23:55 （2009.08.03～2009.09.09）。 モデル すべてのティック（利用可能な最小のすべての時間枠に基づく最も正確な方法） パラメータ Lot=0.1、StopLoss=0、TrailingStop=0。 歴史に残るバー 8716 モデル化されたダニ 1466929 モデリング品質 90.00% プロットミスマッチエラー 7 初回入金額 1000.00 当期純利益 915.80 利益合計 994.90 全損 -79.10 収益性 12.58 期待されるペイオフ 48.20 アブソリュートドローダウン 3.50 最大ドローダウン 80.20 (6.30%) 相対的ドローダウン 6.30% (80.20) 総取引高 19 ショートポジション(勝率) 7 (57.14%) ロングポジション(勝率) 12 (100.00%) 利益を得た取引(全体の割合) 16 (84.21%) 損失取引(全体に占める割合) 3 (15.79%) 最大 儲け話 139.31 負け組み -46.10 平均値 得な話 62.18 負け組み -26.37 最大 れんしょう 11 (742.66) 継続損失（ロス） 2 (-53.80) 最大 継続的な利益（勝利数） 742.66 (11) 連続損失（損失数） -53.80 (2) 平均値 連勝 8 継続的な損失 2 有用な信号を特定するために最適な履歴の深さは？ [警告は閉鎖されました！】フォーラムを乱雑にしないために、どんな初心者の質問でも。プロフェッショナルは、通り過ぎないでください。あなたなしでは、どこにも行けない。 [アーカイブ】お金になる村人の作り方を学ぼう! Igor Malcev 2009.09.12 10:15 #88 Angela писал(а)>> テスターレポートで扱うすべての数値は非常に相対的なものであり、たった一度の負けトレード（テストストップの直後に続くこともある）が、利益やドローダウンなどのイメージを完全に歪めるのに十分なのです。そして、次のトレードが赤字にならないことを保証することは不可能である。ですから、私は経験豊富なリアルトレーダーに、実際の取引で動作するシステムを設定する際に何を重視するか、システムのデバッグを行う際にどのようなパラメータを使用するかを尋ねています。 例えば、上記のテストに少しパラメータを変えた別のテストがあります。 大きな利益と大きなドローダウン、またはその逆で、どちらのバリエーションが実際の取引に適していますか？ ストラテジーテスターレポート 総取引高 19 繰り返しになりますが、この取引回数は分析に適していませんし、空に向かって運を指差しているようなものです Stepan 2009.09.12 12:10 #89 移動、つまり単（大）期で最適化し、フォワードを行う。しかし、すべてのティックで最適化する。ところで、乖離の件ですが、原因がわかるといいですね、やっぱりコードのバグなんでしょうか？ angela 2009.09.12 16:33 #90 xeon писал(а)>> もう一度言いますが、この取引回数は分析に適していません。運を天に指さすようなものです この数字から何か結論が出せるのでしょうか？もっと大きな間隔を使うことはできない、1分間の履歴がない。私のTSは最適化されていません、最適化は諦めています、何の役にも立ちませんが、時間をかけ過ぎます。8月の履歴（82から93までのトレード）を使って、エントリー/イグジットを調整しました。しかし、10％のドローダウンでも気になるのに、今回は14％以上、MMを使えば何倍にもなるかもしれないので、これ以上どうすればいいのかわかりません。 ストラテジーテスターレポート アルパリデモ（Build 225） シンボルマーク GBPUSD（イギリスポンド対アメリカドル） 期間 5分（M5） 2009.05.18 00:00 ～ 2009.09.11 22:55 （2009.05.18～2009.09.12）。 モデル すべてのティック（利用可能な最小のすべての時間枠に基づく最も正確な方法） パラメータ Lot=0.1、StopLoss=0、TrailingStop=0。 歴史に残るバー 25270 モデル化されたダニ 5461730 モデリング品質 89.91% チャートの不一致エラー 93 初回入金額 1000.00 当期純利益 1558.44 利益合計 2837.09 全損 -1278.65 収益性 2.22 期待されるペイオフ 16.07 絶対値ドローダウン 97.63 最大ドローダウン 316.90 (14.21%) 相対的ドローダウン 16.97% (184.40) 総取引高 97 ショートポジション(勝率) 43 (60.47%) ロングポジション(勝率) 54 (75.93%) 利益を得た取引(全体の割合) 67 (69.07%) 損失取引(全体に占める割合) 30 (30.93%) 最大 儲け話 252.40 負の取引 -56.61 平均値 得な話 42.34 負け組み -42.62 最大数 れんしょう 7 (594.53) 継続的損失（ロス） 3 (-121.00) 最大 継続的な利益（勝利数） 594.53 (7) 連続損失（損失数） -121.00 (3) 平均値 連勝 3 継続的な損失 1 アバランチ Expert Advisorは月20％、ロットは預金の10％です。 Live LAVINAシステムで取引しているのは誰ですか？誰か損した人いないの？ 12345678910 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
グラフのミスマッチエラーがどの程度テスト結果を歪めているのか、ご存知の方、教えてください。このテストは信頼できるのでしょうか？
テスターに殺される! もう一度言いますが、私はどう感じたらいいのか、何を信じたらいいのか、ということです。
ここでは、同じ設定、同じインターバルで、2つのTCを連続実行します。
結果は全く違います。これは、各バリアントでティックがランダムに生成され、このためTSの動作が異なるという事実でしか説明できません。また、どうすればいいのでしょうか。実行結果がランダムなティック形成に依存し、毎回異なることになると、どのように調整すればいいのでしょうか。
品質はパーセンテージで表示してください。そして、あなたはn/a
品質はパーセンテージで表示してください。そして、N/Aを持っていますね。
問題なのはデータの質だけではありません。TCをティック分析で動かしていますが、ティックがランダムに形成されることがシステムの不安定な動作に繋がっています。履歴を再読み込みし、同じ設定で実行しても、結果が安定しない。
しかし、最後の2つの統計の結果は非常によく似ています。毎回違う結果を示すExpert Advisorもありますが、非常に稀です。さらに移動することに意味があるのかもしれません。利益はとても良いようです。
もちろんやめるつもりはありませんが、風車と喧嘩するつもりはありません。システムのデバッグで安定性を実現しようとしますが、問題は相場が安定しない（テスターでの相場形成の安定性という意味ではなく）TSではなく、何が悪いのか、誰が悪いのか理解するのに時間がかかることが多いのです。
テスターレポートで扱うすべての数値は非常に相対的なものであり、たった一度の負けトレード（テストストップの直後に続くこともある）が、利益やドローダウンなどのイメージを完全に歪めるのに十分なのです。そして、次のトレードが赤字にならないことを保証することは不可能である。そのため、私は経験豊富なリアルトレーダーに、実際の口座で動作するようにシステムを設定する際に何を重視するか、システムのデバッグを行う際にどのようなパラメータを使用するかなどを尋ねているのです。
例えば、上記のテストに少しパラメータを変えた別のテストがあります。 大きな利益と大きなドローダウン、またはその逆で、どちらのバリエーションが実際の取引に適していますか？
テスターレポートで扱うすべての数値は非常に相対的なものであり、たった一度の負けトレード（テストストップの直後に続くこともある）が、利益やドローダウンなどのイメージを完全に歪めるのに十分なのです。そして、次のトレードが赤字にならないことを保証することは不可能である。ですから、私は経験豊富なリアルトレーダーに、実際の取引で動作するシステムを設定する際に何を重視するか、システムのデバッグを行う際にどのようなパラメータを使用するかを尋ねています。
例えば、上記のテストに少しパラメータを変えた別のテストがあります。 大きな利益と大きなドローダウン、またはその逆で、どちらのバリエーションが実際の取引に適していますか？
総取引高
19
繰り返しになりますが、この取引回数は分析に適していませんし、空に向かって運を指差しているようなものです
もう一度言いますが、この取引回数は分析に適していません。運を天に指さすようなものです
この数字から何か結論が出せるのでしょうか？もっと大きな間隔を使うことはできない、1分間の履歴がない。私のTSは最適化されていません、最適化は諦めています、何の役にも立ちませんが、時間をかけ過ぎます。8月の履歴（82から93までのトレード）を使って、エントリー/イグジットを調整しました。しかし、10％のドローダウンでも気になるのに、今回は14％以上、MMを使えば何倍にもなるかもしれないので、これ以上どうすればいいのかわかりません。