遺伝的最適化に関する質問 - ページ 5

新しいコメント
 

今年の初めから得られた最適化および予測パラメータを当てはめると、その絵は印象的ではありません。

6月1日からこれらのパラメータに対してテストを行ったところ

ストラテジーテスターレポート
ABC_exp
アルパリデモ（Build 225）

シンボルマーク GBPUSD（イギリスポンド対アメリカドル）
期間 5分（M5） 2009.06.01 00:00 ～ 2009.08.11 23:59 (2009.06.01 ～ 2009.08.12)
モデル 始値による（バー始値制御が明示されているExpert Advisorのみ）
パラメータ Lots=0.1; TrailingStop1=3110; StopLoss1=1500; TrailingStop2=3110; StopLoss2=1500; MAGIC_1=12345; MAGIC_2=23456; MA_Period=151; KFK=0.9;
歴史に残るバー 15851 モデル化されたダニ 30699 シミュレーション品質 非対称性
チャートの不一致エラー 0
初回入金額 1000.00
当期純利益 547.44 利益合計 1011.62 全損 -464.18
収益性 2.18 期待されるペイオフ 12.44
絶対値ドローダウン 25.90 最大ドローダウン 141.88 (8.51%) 相対的ドローダウン 8.51% (141.88)
総取引高 44 ショートポジション(勝率) 0 (0.00%) ロングポジション(勝率) 44 (61.36%)
利益を得た取引(全体の割合) 27 (61.36%) 損失取引(全体に占める割合) 17 (38.64%)
最大 儲け話 106.60 負け組み -60.50
平均値 得な話 37.47 負け組み -27.30
最大数 れんしょう 8 (287.40) 継続的損失（ロス） 4 (-37.38)
最大 継続勝ち越し 287.40 (8) 連続損失（損失数） -124.68 (3)
平均値 連勝 3 継続損失 2
そしてこれが7月1日からのフォワードテストですが、6月に実施した最適化前よりもさらに結果が悪くなっているので、最適化に何か問題があるのでしょう。

ストラテジーテスターレポート
ABC_exp
アルパリデモ（Build 225）

シンボルマーク GBPUSD（イギリスポンド対アメリカドル）
期間 5分（M5） 2009.07.01 00:00 ～ 2009.08.11 23:59 （2009.07.01～2009.08.12まで）
モデル 始値による（バー始値制御が明示されているExpert Advisorのみ）
パラメータ Lots=0.1; TrailingStop1=3110; StopLoss1=1500; TrailingStop2=3110; StopLoss2=1500; MAGIC_1=12345; MAGIC_2=23456; MA_Period=151; KFK=0.9;
歴史に残るバー 9564 モデル化されたダニ 18126 シミュレーション品質 非対称性
チャートの不一致エラー 0
初回入金額 1000.00
当期純利益 10.32 利益合計 304.42 全損 -294.10
収益性 1.04 期待されるペイオフ 0.47
アブソリュートドローダウン 20.50 最大ドローダウン 141.48 (12.53%) 相対的ドローダウン 12.53% (141.48)
総取引高 22 ショートポジション(勝率) 0 (0.00%) ロングポジション(勝率) 22 (50.00%)
利益を得た取引(全体の割合) 11 (50.00%) 損失取引(全体に占める割合) 11 (50.00%)
最大 儲け話 103.80 負の取引 -60.40
平均値 得な話 27.67 ディールロス -26.74
最大 れんしょう 4 (84.12) 継続的損失（ロス） 4 (-36.98)
最大 継続的な利益（勝利数） 136.60 (3) 連続損失（損失数） -124.38 (3)
平均値 連勝 3 継続的な損失 3
 
OrlandoMagic писал(а)>>

利益が出ている取引の数が負けている取引の数を上回っている、平均して利益が出ている取引が負けている取引より多いのは非常に良い兆候です。私の意見では、このシステムをあきらめずに、もっと長い期間、その挙動を研究する必要があります。また、別のクロスに貼ることもできます。

EURUSDでは、初回入金額の水準に掛かっている。

AUDUSDについて。

ストラテジーテスターレポート
ABC_exp
アルパリデモ（Build 225）


シンボルマーク AUDUSD（オーストラリアドル vs 米ドル）
期間 5分（M5） 2009.06.01 00:00 ～ 2009.07.24 22:59 （2009.06.01～2009.08.12まで）
モデル 始値による（バー始値制御が明示されているExpert Advisorのみ）
パラメータ Lots=0.1; TrailingStop1=3110; StopLoss1=1500; TrailingStop2=3110; StopLoss2=1500; MAGIC_1=12345; MAGIC_2=23456; MA_Period=151; KFK=0.9;
歴史に残るバー 12418 モデル化されたダニ 23834 シミュレーション品質 非対称性
チャートの不一致エラー 0
初回入金額 1000.00
当期純利益 176.38 利益合計 315.21 全損 -138.83
収益性 2.27 期待されるペイオフ 7.06
アブソリュートドローダウン 29.40 最大ドローダウン 69.13 (5.70%) 相対的ドローダウン 5.70% (69.13)
総取引高 25 ショートポジション(勝率) 0 (0.00%) ロングポジション(勝率) 25 (64.00%)
利益を得た取引(全体の割合) 16 (64.00%) 損失取引(全体に占める割合) 9 (36.00%)
最大 儲け話 51.67 負け組み -29.83
平均値 得な話 19.70 ディールロス -15.43
最大 れんしょう 5 (94.51) 継続的損失（ロス） 2 (-26.50)
最大 継続的な利益（勝利数） 94.51 (5) 連続損失（損失数） -29.83 (1)
平均値 連勝 2 継続的な損失 1

EURGBPについて。

ストラテジーテスターレポート
ABC_exp
アルパリデモ（Build 225）


シンボルマーク EURGBP (ユーロ vs 英国ポンド)
期間 5分（M5） 2009.06.01 00:00 ～ 2009.08.11 23:59 (2009.06.01 ～ 2009.08.12)
モデル 始値による（バー始値制御が明示されているExpert Advisorのみ）
パラメータ Lots=0.1; TrailingStop1=3110; StopLoss1=1500; TrailingStop2=3110; StopLoss2=1500; MAGIC_1=12345; MAGIC_2=23456; MA_Period=151; KFK=0.9;
歴史に残るバー 15851 モデル化されたダニ 30700 シミュレーション品質 非対称性
チャートの不一致エラー 0
初回入金額 1000.00
当期純利益 418.67 利益合計 446.15 全損 -27.48
収益性 16.24 勝利への期待 38.06
絶対値ドローダウン 13.16 最大ドローダウン 60.41 (4.86%) 相対的ドローダウン 4.86% (60.41)
総取引高 11 ショートポジション(勝率) 0 (0.00%) ロングポジション(勝率) 11 (81.82%)
利益を得た取引(全体の割合) 9 (81.82%) 損失取引(全体に占める割合) 2 (18.18%)
最大 儲け話 93.62 負の取引 -21.89
平均値 得な話 49.57 負け組み -13.74
最大 れんしょう 6 (315.81) 継続的損失（ロス） 1 (-21.89)
最大 継続的な利益（勝利数） 315.81 (6) 連続損失（損失数） -21.89 (1)
平均値 連勝 3 継続的な損失 1

 

なぜ初値で？全てのダニに試すことができる・・・。でも、デモに出したほうが、他のシステムもできるし、こっちはドキドキさせられるし......。テスターはあくまで模造品なので...。とはいえ、デモも模倣ではありますが、よりビジュアル的に......。

 
OrlandoMagic писал(а)>>

なぜ初値で？全てのダニに試すことができる・・・。でも、デモに出したほうが、他のシステムもできるし、こっちはドキドキさせられるし......。テスターはあくまで模造品なので...。とはいえ、デモも模倣ではありますが、よりビジュアル的に......。

すべてのティックに関して、何かが全く正しくないので、それを解決しなければなりません。

デモにはまだ早いので、売りはやっていません。 システムはリバーシブルではないので、ミラーシグナルを1対1で使うことはできませんし、売りのロジックも多少違います。まだ多くのタスクは終わっておらず、今のところエントリー/イグジットのシグナルだけを計算しています。

 

深堀りする :-)

 
OrlandoMagic писал(а)>>

深堀りしてますね :-)

どういうことですか？

 

まあ、真剣に受け止めるというか...。

 
OrlandoMagic >> :

なぜ初値で？全てのダニに試すことができる・・・。でも、デモに出したほうが、他のシステムもできるし、こっちはドキドキさせられるし......。テスターはあくまで模造品なので...。デモも模倣とはいえ、より映像的に......。

Expert Advisorが形成されたバーを見るだけなら、始値の何が問題なのでしょうか？議論されているシステムを知らないが、もしそうなら、ティックで意味をなさない。クローズドテスターは、実際のクローズドバーとどう違うのですか？テスターの不整合問題は、あくまでティックの人工的な生成にあり、その上でピップをしないのであれば、この最適化は極めて適切なものであると言える。もちろん仮想通貨は急落しても可哀想ではありますが、テスターで急落しているものをデモに出す価値はあるのでしょうか？

 
私の理解では、バーには始値・終値の 他に最大値・最小値があり、その影響もあるのでは...と思います。まあ、作者が一番わかってるんですけどね・・・。
 
OrlandoMagic >> :
私の理解では、バーには始値・終値の他に最大値・最小値があり、これが影響するのでは...？まあ、作者が一番わかってるんですけどね・・・。

4本のクローズド・バーがすべて同じOHLCを持っているということです。テスターには天井から来るのではなく、同じオンラインから来るのです。よく出る問題は、異なるタイムフレーム間の不一致だけですが、バーを再計算することで解決しますし、テスターだけでなく、本番にも影響します（まだ修正はされていません）。

12345678910
新しいコメント