遺伝的最適化に関する質問 - ページ 8 12345678910 新しいコメント angela 2009.08.27 15:01 #71 Swetten писал(а)>>ここは掘るところです。例えば、使用中のグラフィックオブジェクトの存在に対して。バーコントロール他に何があるんだろう...。 追伸：インジケーターがある場合は、それぞれもチェックしてみてください。描いているものもある可能性があります。 私はグラフィカルなオブジェクトを使用せず、すべての計算はゼロバーのみで行われ、シフトレジスタにリセットされ、 始値によってのみ 修正されます。すべてのインジケータはシステム内に組み込まれており、int start()にはサイクルがないため、シグナルの現在値のみで動作するように意図されています。この点については、システム全体が最大限に最適化されており、無駄なものは一切ありません。インジケータの可視化モードでは、ストラテジーの対応を見て、テスト停止後はEAが使用していたインジケータと、ステップワイズモードで可視化するために追加でチャートに貼り付けたインジケータのラインが同一になっています。 問題は戦略についてではなく、私は今月中に約12の戦略を修正しました、それらは堅牢です、問題はパラメータの最適化による改善、またはむしろ最適なバリアントの選択です、行き詰まりました、最適化は安定性を追加せず、むしろ逆で、最適化によって得られた「良い」パラメータは実際の取引で機能するという保証はありません。 削除済み 2009.08.27 15:09 #72 Angela писал(а)>> グラフィカルなオブジェクトは一切使わず、計算はすべてゼロバーだけで 行い、シフトレジスタにリセットします。また、ヒストリを扱うことはないので、再描画はできません。 >> さて、さて。 angela 2009.08.27 15:14 #73 Swetten писал(а)>> さて、さて。 それをどう読み解くか。 削除済み 2009.08.27 15:17 #74 その自信には驚かされますね。質問に答えてください：なぜゼロバーが必要なのですか？つまり、テスターですでにバーが形成されている状態でのTSの動作と、リアルタイムでバーが形成されている状態での動作は、大きく異なるということです。 削除済み 2009.08.27 15:38 #75 ああ、仲間よ、自分で決めなければならないだろう？書いているんでしょう？ Angela писал(а) >> 私はグラフィカルなオブジェクトを使用せず、すべての計算はゼロバーのみで行わ れ、シフトレジスタにリセットされ、私は履歴を扱うことはありません。 angela 2009.08.27 15:45 #76 Swetten писал(а)>> ああ、仲間よ、自分で決めなければならないだろう？つまり、書くんですね。 言葉が通じないんでしょうね。 削除済み 2009.08.27 15:46 #77 どうやらそうらしい。 Igor Malcev 2009.08.27 16:05 #78 問題は手のひらで吸い取られたようです :-)) 簡単なことです。 というのは、天気を予想するにも不十分です :-)) そのため、結果のばらつきがある Eugene 2009.08.28 05:09 #79 Angela >> : >> 繰り返しになりますが、質問は戦略についてではありません、私はこの月の間にそれらの十数個を変更しました、彼らは堅牢です、パラメータの最適化による彼らの改善の質問、というか最良の選択肢は、ここではデッドロックです、最適化は安定性を追加しませんが、逆で、結果として最適化された「良い」パラメータが実生活で機能するという保証はないです。 すべて正しいです。しかし、残念ながらオプティマイザーはあなたのTSについて全く知らない。 ある時点で、間抜けな「遺伝子」ブルートフォース方式を使って、あなたのTSから別のものにジャンプする。 さて、非周期的なプロセス（例えば指数）と振動的なもの（正弦波）が同じ方程式で記述されていると想像してください。 係数のみ異なる。すべての係数を同時に最適化し、あるポイントに速く到達することを目指します。 そして、突然、単調に増加する値ではなく、振動するプロセスを得ることができるのです。でも、ここに到達するのが一番早いんですよね。 ただ、これは必要なものではありません。また、「無知な」コンピュータに、「正弦波はいらないから、指数が欲しい」と言っても、オプティマイザーにそのようなボタンはありません。 angela 2009.09.10 13:32 #80 チャートのミスマッチエラーがどの程度テスト結果を歪めているのか、こんなテストを信用していいのか、どなたかアドバイスをお願いします。 ストラテジーテスターレポート アルパリデモ（Build 225） シンボルマーク GBPUSD（イギリスポンド対アメリカドル） 期間 5分（M5） 2009.08.10 00:00 ～ 2009.09.08 23:55 （2009.08.10～2009.09.09まで） モデル すべてのティック（利用可能な最小のすべての時間枠に基づく最も正確な方法） パラメータ Lot=0.1、StopLoss=0、TrailingStop=0。 歴史に残るバー 7289 モデル化されたダニ 1162177 モデリング品質 非対称性 チャートの不一致エラー 780 初回入金額 1000.00 当期純利益 1012.88 利益合計 1866.76 全損 -853.88 収益性 2.19 期待されるペイオフ 16.34 絶対値ドローダウン 46.60 最大ドローダウン 173.36 (8.93%) 相対的ドローダウン 10.10% (150.80) 総取引高 62 ショートポジション(勝率) 33 (63.64%) ロングポジション(勝率) 29 (48.28%) 利益を得た取引(全体の割合) 35 (56.45%) 損失取引(全体に占める割合) 27 (43.55%) 最大 儲け話 185.50 負の取引 -39.17 平均値 得な話 53.34 負け組み -31.63 最大 れんしょう 5 (183.03) 継続損失（ロス） 4 (-122.09) 最大 継続勝ち越し 226.67 (2) 連続損失（損失数） -122.09 (4) 平均値 連勝 2 継続損失 2 Expert Advisorは月20％、ロットは預金の10％です。 Live LAVINAシステムで取引しているのは誰ですか？誰か損した人いないの？ ガリガリ君の凧のように、2頭、いや2頭必要なのです。 12345678910 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ここは掘るところです。例えば、使用中のグラフィックオブジェクトの存在に対して。バーコントロール他に何があるんだろう...。
追伸：インジケーターがある場合は、それぞれもチェックしてみてください。描いているものもある可能性があります。
私はグラフィカルなオブジェクトを使用せず、すべての計算はゼロバーのみで行われ、シフトレジスタにリセットされ、 始値によってのみ 修正されます。すべてのインジケータはシステム内に組み込まれており、int start()にはサイクルがないため、シグナルの現在値のみで動作するように意図されています。この点については、システム全体が最大限に最適化されており、無駄なものは一切ありません。インジケータの可視化モードでは、ストラテジーの対応を見て、テスト停止後はEAが使用していたインジケータと、ステップワイズモードで可視化するために追加でチャートに貼り付けたインジケータのラインが同一になっています。
問題は戦略についてではなく、私は今月中に約12の戦略を修正しました、それらは堅牢です、問題はパラメータの最適化による改善、またはむしろ最適なバリアントの選択です、行き詰まりました、最適化は安定性を追加せず、むしろ逆で、最適化によって得られた「良い」パラメータは実際の取引で機能するという保証はありません。
グラフィカルなオブジェクトは一切使わず、計算はすべてゼロバーだけで 行い、シフトレジスタにリセットします。また、ヒストリを扱うことはないので、再描画はできません。
>> さて、さて。
さて、さて。
それをどう読み解くか。
その自信には驚かされますね。質問に答えてください：なぜゼロバーが必要なのですか？つまり、テスターですでにバーが形成されている状態でのTSの動作と、リアルタイムでバーが形成されている状態での動作は、大きく異なるということです。
ああ、仲間よ、自分で決めなければならないだろう？書いているんでしょう？
Angela писал(а) >>
私はグラフィカルなオブジェクトを使用せず、すべての計算はゼロバーのみで行わ れ、シフトレジスタにリセットされ、私は履歴を扱うことはありません。
ああ、仲間よ、自分で決めなければならないだろう？つまり、書くんですね。
言葉が通じないんでしょうね。
問題は手のひらで吸い取られたようです :-))
簡単なことです。
というのは、天気を予想するにも不十分です :-))
そのため、結果のばらつきがある
>> 繰り返しになりますが、質問は戦略についてではありません、私はこの月の間にそれらの十数個を変更しました、彼らは堅牢です、パラメータの最適化による彼らの改善の質問、というか最良の選択肢は、ここではデッドロックです、最適化は安定性を追加しませんが、逆で、結果として最適化された「良い」パラメータが実生活で機能するという保証はないです。
すべて正しいです。しかし、残念ながらオプティマイザーはあなたのTSについて全く知らない。
ある時点で、間抜けな「遺伝子」ブルートフォース方式を使って、あなたのTSから別のものにジャンプする。
さて、非周期的なプロセス（例えば指数）と振動的なもの（正弦波）が同じ方程式で記述されていると想像してください。
係数のみ異なる。すべての係数を同時に最適化し、あるポイントに速く到達することを目指します。
そして、突然、単調に増加する値ではなく、振動するプロセスを得ることができるのです。でも、ここに到達するのが一番早いんですよね。
ただ、これは必要なものではありません。また、「無知な」コンピュータに、「正弦波はいらないから、指数が欲しい」と言っても、オプティマイザーにそのようなボタンはありません。
チャートのミスマッチエラーがどの程度テスト結果を歪めているのか、こんなテストを信用していいのか、どなたかアドバイスをお願いします。