面白いゲームをやろうか? - ページ 5

 
FION писал(а)>>

ウォッパーの周期を計算するためには、たとえば高度なニューラルネットワークを使うべきでしょう。そうすると、ダミーではなく、ダミーと共通点の少ないレベルのものを市場に適応させる......。

もちろんそうですが、このアルゴリズム(NSであれ何であれ)が(同じ麺を通して)トレードに非常に間接的に影響を与えることを考えると、この規則性は研究期間外でも、直接的なフィットより少し高い確率で顕在化できるのではないかと、一定の期待を持っています、麺はまさに悪い意味でのフィットを緩和するために設計されています、実際そのような発想で成り立っているのです。参加する、一度は試してみる...。

ちなみに、私のこれまでのベスト結果は、まさに非常に原始的なNSルーディメントによるものですが、スーパーとは程遠いもので、もっと良くなると確信しています。

 
Figar0 писал(а)>>

もちろんできます。しかし、このアルゴリズム(NSであれ他のものであれ)が(同じウィザードを通じて)トレードに非常に間接的に影響を与えることを考えると、このパターンは研究期間外でも、直接のフィットより少し高い確率で現れるのではないかと、私は一定の期待を持っています。ウィザードは悪い意味でのフィットを緩和するように設計されていて、実はこれがアイデアのポイントなのです。参加する、一度は試してみる...。

ちなみに、私のこれまでのベスト結果は、NSの非常に原始的な初歩で得られたものですが、結果はスーパーとは程遠く、もっと良くなることは間違いありません。

また、結果はマッハからフリップへのオフセットに依存するはずです。つまり、理想的には適応的な期間と適応的な姿勢の両方を行うべきです。例えば、NSフィードのボリンジャー...

 
ストラテジーテスターレポート
VinE_MA(5)さん
アルパリデモ(Build 220)

シンボルマーク EURUSD (ユーロ vs 米ドル)
期間 4時間(H4) 2008.01.02 08:00 ~ 2008.12.30 23:59 (2008.01.01~2008.12.31まで)
モデル 始値による(バー始値制御が明示されているExpert Advisorのみ)
パラメータ S1="指標パラメータ"; Per=14; S2="MMパラメータ"; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; Slippage=5; S3="Expert Advisor parameters"; Magic=20090429; _comment="";
歴史に残るバー 2550 モデル化されたダニ 4097 モデリング品質 非対称性
チャートの不一致エラー 0
初回入金額 10000.00
当期純利益 11136.45 利益合計 17847.10 全損 -6710.65
収益性 2.66 期待されるペイオフ 29.86
絶対値ドローダウン 146.12 最大ドローダウン 496.00 (3.02%) 相対的ドローダウン 4.11% (495.12)
総取引高 373 ショートポジション(勝率) 187 (51.34%) ロングポジション(勝率) 186 (56.99%)
利益を得た取引(全体の割合) 202 (54.16%) 利益を得た取引(全体の割合) 171 (45.84%)
最大 儲け話 1009.30 負の取引 -166.80
平均値 得な話 88.35 負け組み -39.24
最大 れんしょう 12 (607.31) 継続的損失(ロス) 7 (-282.89)
最大 継続勝ち越し 1475.28 (4) 連続損失(損失数) -345.58 (5)
平均値 連勝 3 継続的な損失

2

 

Figar0 писал(а) >>
Ну конечно можно известными способами для каждого бара подобрать нужный период, запомнить это и получить 100% результат. Но как я уже и сказал это не наш метод и не наша цель. Наш путь, попробовать выявить и алгоритмически оформить зависимость периода "правильной" машки от N неких факторов рынка.. Причем N должно быть явно меньше числа баров) Виктор правильно сказал, надо попробовать, это совсем не просто и достаточно интересно (ну как по мне).

ハイライトされた提案を私に説明してください - すなわち、別にmuwingsを測定することから、専門家が他の市場要因を見て(測定)させることが可能ですか?

 
Vinin писал(а)>> 11136.45 / 496.00

これは非現実的だ)考えざるを得ない...。

xrust さんが書き込みました

つまり、ミューウイングの測定とは別に、エキスパートアドバイザーに他の市場要因も表示(測定)させることが可能なのでしょうか?

あらゆる指標、あらゆるTFを見て、Per = F(t)を計算し、4H TFで通貨ペアの方向にのみオープンすることが可能です。

  double MA1 =iMA(NULL,0, Per,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1);
  double MA2 =iMA(NULL,0, Per,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,2);   

   if ( MA2< MA1) { Закрыть короткую, Открыть длинную}
   if ( MA2> MA1) { Закрыть длинную, Открыть короткую}
 
Figar0 >> :

本質とルールは、我々は全体の2008年のEURUSDの4H引用符を取ると、それらのうち、最大の結果を絞り込むようにしてください...

I.e.私が正しく理解していれば、勝者を決定する基準は2008年の最大pips数です。

ドローダウンなどのインジケーターはカウントされないのですか?

.

OOSで優勝したEAを(今日まで)動かして確認する、というゲーム開発が分かってきた気がします。

"(C) Reshetov.

.

>>) もしかしたら、本当にグレイルができるかもしれませんよ(笑)

 

皆さん、こんにちは。

どうやったらそんな結果が出せるのか、教えてください。

以下は、オプティマイザーを使った結果の一部です。

エラーを排除するわけではありませんが、この結果が印象的であることには同意していただけるはずです

:)

 
goldtrader писал(а)>>

つまり、私の理解が正しければ、優勝決定の基準は2008年の最大ポイント数ということになります。

ドローダウンなどのインジケーターはカウントされないのですか?

そう、わかりやすくするために基準はまったく同じなのだが、他の指標も決して面白みに欠けるものではないのだ。

 
WitoHOH писал(а)>>

皆さん、こんにちは。

どうやったらそんな結果が出せるのか、教えてください。

誤差を排除することはできませんが、その結果が素晴らしいものであることは認めざるを得ません

:)

感動的?)単純に、ドローダウンが利益より多い7倍という非現実的な数字がありますね)ブランチの最初にあるルールを読んでください、私は何度かそこに設定しています、何も複雑なことはありません、そして参加してください。私たちはとても楽しんでいます)

 
Figar0 писал(а)>>

印象的でしたか:)スレッドの最初にあるルールを読んでください、私はそこで何度も説明しました、何も複雑なことはありません、そして参加してください。すでに楽しんでいます)

申し訳ないが、それなら全投稿のルールを山ほど集めてみようか?

当初は以下のような制約があった。

1.所定の条件下でのみ入退場可能なルール

2.固定ロット0.1

3.H4期

4.EURUSD

そして、1つだけ注文を 追加することになりました。

さて、今度は、利益がドローダウンより大きくなければならないことがわかりました

ゲームのルールのどこに記載されているのですか?

結局、これはゲームなんですか?