GRAALに向かう途中のエッジ効果

 

皆さん、こんにちは。

私は逆MTSに取り組んでいます。エキスパートアドバイザーが買いシグナルと売りシグナルを出し、システムが売買を反転させる。

これらの信号に応じて

売りはインジケーターの最大値、買いは最小値で表示されます。この指標は、独自のものであり

を複数のスライダーで表示し、価格変動の勢いを表現します(RSIに似ていますが、それとは異なります)。

インジケーター自体にノイズが多いので、ローパスフィルターやウェーブレットを使って平滑化することを試みた。

ウェーブレットによる平滑化は最もうまくいきましたが、エッジ効果(極端な点での歪み)がすべてを台無しにしてしまいました。

EURUSDの2000年から2008年までのウェーブレットによる指標の近似を1分足で実験してみました。

MMなどの添加物を一切使用せず、月平均2000〜4000ポイントを付与しています。純粋にアドバイザーとして。

残高の伸びのグラフは滑らかで、ほぼ直線的です。

もちろん、実際のオンライン取引では、エッジ効果はマイナスにしかならないので、喜ぶべきことではありません。

質問:関数の近似や極値を求める 他の方法を試したことのある人はいますか?

それとも無駄な事件なのか?

それとも、まだ何か思いつくことがあるのでしょうか?

 
このケースは不成功に終わり、未来を見通すことができないプリンシパルの結果である。したがって,限界効果は原則的に平滑化手法に 関係なく,理論的に最小にすることができ,しかし,それは大きな取引上の利点を与えるものではない。
 
Desperado писал(а)>>

質問:関数の近似や極値を求める他の方法を試したことのある人はいますか?

それとも、迷走しているのでしょうか?

それとも、何か思いつくことがあるのでしょうか?

最近、ある指標の統計を取ったのですが、どのような値で価格が上昇(下落)する確率が高くなるかということです。カーブには凹凸があることがわかった。それをスムーズにするために発明したのです。うまくいっているようです。方法は簡単で、考えられる3つの値a,b,cを取ります。極値の平均値(a+c)/2を算出する。平均値bより大きい場合は、その半分の差を平均値に加え(つまり、b = b + ((a+c)/2 - b)/2)、極値を減らす(a = a - ((a+c)/2 - b)/4, c = c - ((a+c)/2 - b)/4) とします。グラフは滑らかになりますが、スパイクは失われます(しかし、それこそが私が望んでいたことなのです)。

   double raznicha; // Наша разница значений через исследуемое

   for (j = 2; j <= step-1; j++)    // Пробегаемся по числу отрезков индикатора от 1 до последнего, т.е. [a - step; a = max]
   {
      raznicha = LOG_norm_Bay[j] - (LOG_norm_Bay[j-1] + LOG_norm_Bay[j+1])/2;
      LOG_norm_Bay[j]  =(LOG_norm_Bay[j-1] + LOG_norm_Bay[j+1])/2;  // Среднее значение есть среднее из крайних
      LOG_norm_Bay[j-1]= LOG_norm_Bay[j-1] + raznicha/2;
      LOG_norm_Bay[j+1]= LOG_norm_Bay[j+1] + raznicha/2;
   }
 
Neutron писал(а)>>
このケースは不成功に終わり、未来を見通すことが根本的に不可能であることの帰結である。したがって、エッジ効果は平滑化手法にかかわらず原理的に不可逆であるが、理論的に最小にすることは可能であり、しかし、取引上の大きなメリットはない。

これは理解できるのですが、誤差を小さくするか、指標の次の結果を予測し、予測した部分で元の信号を平滑化するという選択肢があります。本当に、試したことがないんです。

1)減らすようにした。誤差は常に最初の指標と同じ符号で、均等になるというある種の規則性があることがわかりました。

は、最後の出力での最大値から、i-10出力での最小値まで減少する。しかし、この値をどうやって求めるのか、それがわからない。

2) トランスフォームの長さのバリエーションも試してみました。ウェーブレット変換自体は、入力ベクトルの長さに依存する。

この場合、ベクトル距離法を用いて、現在のベクトルに最も近い変換を求めることができる。

しかし、ウェーブレットは極端なところで方向が変わることが多く、それをもとにした取引はあまりうまくいきません。

 

ところで、センター出しのCloseシグナルだけを指標にした人はいるのでしょうか?

分布はガウシアンであり、相関はほとんどない。

 
infinum13 писал(а)>>

最近、ある指標の統計を取ったのですが、どの値で価格が上昇(下落)する確率が高いかということです。カーブは飛び飛びになることがわかった。スムージングを考えました。うまくいっているようです。方法は簡単で、考えられる3つの値a,b,cを取ります。極値の平均値(a+c)/2を算出する。平均値bより大きい場合は、その半分の差を平均値に加え(つまり、b = b + ((a+c)/2 - b)/2)、極値を減らす(a = a - ((a+c)/2 - b)/4, c = c - ((a+c)/2 - b)/4) とします。プロットがスムーズになりますが、明らかなジャンプがなくなります(でも、それこそが私が望んでいたことなのです)。

スムージングしても、滑らかな曲線ではなく、折れ線になってしまう。

でも、悪いアイデアではないので、試してみます。

 
Desperado писал(а)>>

スムージングしても、滑らかな曲線ではなく、折れ線になります。

でも、悪くないアイデアだから、試してみないとね。

ただ、もっと回数をこなせ :))

 
infinum13 писал(а)>>

ただ、もっと回数をこなせ :))

では、ラグ :)

 
Desperado писал(а)>>

では、ラグ :)

そうしないとうまくいかない :(.すみません。スムージングを行うと、ラグが発生します。計算してみてください。今は、明示的ではないものの、物語にフィットしたものがありますよね。どんな正常化でも、高値と安値は落ち着くものです。そうすれば、より正確な、しかし、もはや+にはならないでしょう。多分、シグナルを増やしたり減らしたりする代わりに、インジケータがオーバーするレベルを定義する必要があるのでしょう。(スプレッドも気になります。たった2ポイントですが、そうでなければソチに行っているはずです。しかし、「私の」スムージングの減少が1バレルのシグナルにつながり、増加がラグにつながる)。

 
infinum13 писал(а)>>

そうしないと動かないんです:(;゙゚'ω゚')すみません。スムージングを行うと、ラグが発生します。計算してみてください。今、あなたは暗黙のうちに、しかし明示的に、物語に適合しているのです。どんな正常化でも、高値と安値は落ち着くものです。そうすれば、より正確な、しかし、もはや+にはならないでしょう。多分、シグナルを増やしたり減らしたりする代わりに、インジケータがオーバーするレベルを定義する必要があるのでしょう。(スプレッドも気になります。たった2ポイントですが、そうでなければソチに行っているはずです。しかし、「私の」スムージングを減少させると、1bpのシグナルにつながり、一方、増加 - ラグ)。

レベルを超えても、あまり魅力的な結果にはなりません。これは私も頭をよぎりました。

指標では、高値と安値の分布はガウス則に従いますが、手数が異なるだけです。

高値は約0.3、安値は約-0.3です。

バーが高いほど、シグナルの信頼性が高く、数が少ないことを意味します。

それに、毎月200ポイントも貯まるのはおもしろくないですしね :)

そうですね、残念ながら歪みかラグがありますね。

 
Desperado писал(а)>>

そして、月に200pipsを稼ぐのは面白くないです :)

200±500なら面白くないし、200±10ならすぐソロスのようになる。