市場のエチケット、あるいは地雷原でのマナー - ページ 7

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Prival писал(а)>>

そう、何でも可能なのです。しかし、これは私が見た中で最高のロットサイズ計算です。預かり金の5％どころか、最適です。そして、TSの中で何が重要か、どんなパラメーターが重要か、何を見るべきか、何を目指すべきかを示しています。

もう一つ重要なパラメータとして、分散pがあります。特に再投資の場合。

1/2+p=0.49-0.53、すなわち平均p=0.01のシステム。

は、システム0.43-0.63、すなわち平均p=0.03よりも最適である可能性があります。

Vinceはこれを考慮して最適なMMを計算する。確かに、彼の解答は分析的ではなく、そのような教祖であっても不思議なものです。

また、パラメトリック法による計算にも間違いがあるようだ。

誰がこの本を理解するのか、上の私のファイルを参照してください、多分それは役に立つでしょう。

 
Prival писал(а)>>

そう、何でも可能なのです。しかし、これは私が見た中で最高のロットサイズ計算です。預かり金の5％どころか、最適です。そして、TSの中で何が重要か、どんなパラメーターが重要か、何を見るべきか、何を目指すべきかを示しています。

そうかもしれませんね。しかし、より正確な評価のためには、TSの有効性を何らかの形で評価する必要があります。例えば、利益が出ているトレードと損失が出ているトレードの比率が低下した場合、 pの 補正やTSの再調整が必要になります。

 
Neutron писал(а)>>

配慮のない1列目と配慮のある2列目...」に関する構築は、よく理解できませんでした。トリッキーです。pを 推定する際にスプレッドを無視できるのであれば、なぜ2番目のアクションを行うのでしょうか？

Lever=2p/<|x|>の 式で、pはスプレッドを含む、つまりテスターからの もので、Leverを求めるには、単純にLever=2p/<|x|>と します。つまり、スプレッドなしの計算式では、すでにスプレッドを考慮したすべての値を代入することになります。

 
FION >> :

ということになるのかもしれません。しかし、より正確な見積もりには、何とかしてTSの効果を見積もる必要があります。例えば、利益が出ているトレードと損失が出ているトレードの比率が低下した場合、pの補正やTSの再調整が必要になります。

このテーマですでに対談がありました。数学者は記事を書いているだけです。

 
FION писал(а)>>
TSのp パラメータが市場とともに変化しなければ、すべてがうまくいくのです。そして、この静的な形では、このモデルはTSが有効である限り、短い時間間隔でしか機能しません。
FION さんが書き込みました >>1

ということになるのかもしれません。しかし、より正確な見積もりには、何とかしてTSの効果を見積もる必要があります。例えば、儲かるトレードと損するトレードの比率が低下した場合、 pの 補正やTSの再調整が必要となる。

おっしゃるとおりです。そして、限界では、MTSは、市場の効率性（パラメータp）を継続的に監視するために、取引履歴を別のユニットで分析し、市場環境の変化に応じて時間的に再調整しなければなりません。ここでは、トレンド・フレアの束の間の話ではなく、市場の隠れたパターンが変化し、価格系列そのものに埋没していることを意味しているのである。

エリクスの 書き込み(a) >> です。

Lever=2p/<|x|>の 式で、pはスプレッド、つまりテスターからのものを含むので 、単純にLeverを求めることができるのです。つまり、スプレッドのない計算式では、すでにスプレッドを考慮したすべての値を代入することになります。

Erics、 私の方では細かい誤字があり、申し訳ありません。このような発表のスタイルでは避けられないことだと思います。ここでは、最適なMMのための完全な公式を紹介します。

これは、預金額の市場滞在時間 tに対する 依存性を示している。この時間の量子力学は、与えられたペアが振幅の実効値-σを持つ特性時間で測定される。Sは 預け入れ価格（ポイント）です。

最適な賄賂の平均サイズは以下のように決定される。

この不等式は、その性質上、パラメータpの 小ささに関する問題を解く際に受け入れられる仮定を持つ。応用的なタスクに 十分な精度で 、次のように考える ことができます。

取引レバレッジの最適な大きさ。

取引レバレッジLeverと 建玉Lotの 大きさおよび預託金Kの 大きさとの関係は、次の関係で与えられます。

ここで、stLot は選択した商品の標準ロットの大きさです。

仮定を考慮すると、最適なMMを実施した場合の預金増加の式は以下のようになる。

ここで、pは TSの予測特性を特徴づけるものであり、スプレッドなしで取引した場合の 取引額全体に対する成功取引の比率から1/2を引いたものとして計算される。

聞いてくれ、エリック！ 広がらない！？

 
TheXpert писал(а)>> このテーマについては、すでに議論がなされていました。数学者が記事を書いているだけです。

書くことです。ここでは、サルが活躍するという微妙な広がりになっています。そして、そのシステムは、取引結果の観点からベルヌーイでなければならないのです。そうでなければ、見積もりは不正確になる。しかし、純粋に分析的な解決には至っていないんです。

 

О!Alexeiさん、こんにちは。お久しぶりです。

あなたをつかまえた。ずっと聞きたかったのですが、実数の非ゼロトレードを考慮したパラメータはどのように入るのでしょうか？そして、スプレッドはどこが薄いのか、あなたか私か :-)

 
Neutron писал(а)>> ずっと聞きたかったのですが、リアルウィルでのトレードの非バーニングを考慮したパラメータは、どのようにシステムに組み込むのでしょうか？そして、スプレッドはどこが薄いのか、あなたか私か :-)

1.どうだろう、セルゲイ、この問題はとてもノントリビアルだ。サンドイッチの記事で、私は金鉱を特定し、それをヒットさせました - ベルヌーイシステム。だから、他のことに使う脳みそが足りないから、開発するんです。

ATC-07でベターが 行った408回のトレードのうち、どれが依存性があり、どれが依存性がないかを分析してみる。手作業が判明。これには頭を抱えた。しかし、すべての案件をざっくりと3で割れば、独立した案件の数（サンプル）を低く見積もることができるのです。その結果、取引件数は400件を大きく下回ることが判明した。また、サンプル量も少なくなるため、ストラテジー推定が曖昧になる。サンプルサイズは、推定値の精度を決定する重要なパラメータである。

2.あ、また生理の話が出てきましたね。えー、ここは女の子が少ないから、もっと建設的なことを話してくれそうだけど......。

思い起こせば、どこかで書いたような気がします。

同じプロット上の実際のトレーダーがほぼ同じ数の取引を行い、その取引のm.o.が0.711pips 以上であった場合、受け入れられた有意水準0.0228（すなわち確率0.9772）において、彼の取引の流れはランダムであるという仮説は確認されない。これはもうビックリですよね。

独立したトレードは約400回、損切りトレードのパラメータはATC-07の勝者とほぼ同じです。まあ、この情報は本当に私を緊張させました - スプレッドの薄さに関係なく（いや、厚い方が良い） :: 。）たしかに、独立したトレードの数は明らかに少なかったと理解していますが......それでもです。

 

おそらく最も強力なテーマです ;)

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