市場のエチケット、あるいは地雷原でのマナー - ページ 4 1234567891011...104 新しいコメント Neutron 2008.12.02 09:44 #31 HideYourRichess писал(а)>> やり方が間違っているような気がするんです。このプロセスをモデル化し、パラメータを弄ってみました。こんな素敵な表面はないですね。平面と線形の依存関係がわかる。私は何も理解していません。絶望から、Vinceの本にある「optimal f」をシミュレートしてみたが、全く同じ結果であった。本に書いてあるようなことは全くないことがわかった。Vinceの本から彼のクレイジーなゲームを引用して、彼が2ドル勝って1ドル負けたとき、非常に良い、公正なゲームです。とにかく、まだビンスと同じにしようとしています。 Mathcadでサーフェスを作りました。単位時間当たりの収益率（単位は1ピップ分の価格変動の特性時間）を表す式を使いました。 得られた値が10^-4程度と小さいので（1pipの価格変動時間に対する収益率なので間違いではない）、結果を10^5倍したところ、図にあるような面が得られました。 S - 10^4 dS - 1-100の範囲で変化します． Lは1〜300の範囲 p - 0-0.03の範囲で変化します。 スプレッド - 1～10に変更 収束させるべき Hide 2008.12.02 10:12 #32 勝つ確率が与えられているトレードを愚直にモデル化しただけなので、レートの変化は同じであり、今のところ結果は異なっています。しかし、まだ達成の望みは失っていません。 locol91 2008.12.02 21:00 #33 いいですね。このレバレッジの計算方法は、NSにのみ適用されるのでしょうか？それとも、どのMTSでも使えるのでしょうか？ Prival 2008.12.02 21:43 #34 locol91 писал(а)>> 素晴らしい。このレバレッジの計算方法は、NSにのみ適用されるのでしょうか？それとも、どのMTSでも使えるのでしょうか？ NSは全く関係ありません。誰とも関係ない。唯一の要件は、予測の確率を知ることである。 locol91 2008.12.02 21:54 #35 それこそ、予報を計算できない人もいますからね;0)私は、その日の極端な動きをキャッチするシステムを持っていますよ。今は改善しようと思っているのですが......不安定なんです。で、これを読んで初めて思ったのですが、テスターはどういうテコ入れをしているのでしょうか？そして、どうすれば変えることができるのか？ Alexander Sevastyanov 2008.12.02 23:53 #36 locol91 >> : テスターはどのショルダーをお使いですか？ 最後にログインした端末に搭載されていたもの locol91>>: テスターはどのようなレバレッジを使っているのですか？そして、どうすればそれを変えられるのか？ 別の口座／別の証券会社で再ログインする場合。 Neutron 2008.12.03 05:37 #37 locol91 писал(а)>> そこがポイントで、予測計算ができない人もいる ;0) .その日のエクストリームをキャッチする仕組みがあるんです。今、改善しようとしているのは、不安定なんです。で、これを読んで初めて思ったのですが、テスターはどういうテコ入れをしているのでしょうか？そして、どうすれば変えることができるのか？ stLot *Lot=K*Lever- オープンポジションのサイズ (Lot) をレバレッジおよび預金サイズと接続します (トピックの一番最初の投稿を参照)。オープンポジションの大きさを知ることで、使用するレバレッジを知ることができますし、その逆も然りです。そしてもう一つ、テスターはレバレッジを一切使っていません、TSの特権です、だから「・・・他の口座・他の証券会社に乗り換えて・・・」みたいな回答は現実には対応していないのです。まあ、あるいは私が何か誤解しているのかもしれませんが。 正しい」取引の予測値-1/2+pの計算については、次の方法で求めることができます。 最小ロットで数百件（多ければ多いほど見積もりは信頼できる）の取引があるようにTSを実行します。さらに、テスターのレポートを数学アプリケーション（Excelなど）に送り、それぞれの賄賂（ドル表示）に証券会社の手数料の値をポイントで加算してポイントに変換します。ここで、＋のトランザクションがいくつあるかを数え、総トランザクション数で割る。その結果が<0であれば、一義的にTSを「反転」させる。これで問題がなければ、得られた比率から1/2を引くと、これが必要なpの 値となる。 Prival 2008.12.03 06:00 #38 Neutron писал(а)>> stLot *Lot=K*Lever- オープンポジションのサイズ (Lot) をレバレッジおよび預金サイズと接続します (トピックの一番最初の投稿を参照)。オープンポジションの大きさを知ることで、使用するレバレッジを知ることができますし、その逆も然りです。そしてもう一つ、テスターはレバレッジを一切使っていません、TSの特権です、だから「・・・他の口座・他の証券会社に乗り換えて・・・」みたいな回答は現実には対応していないのです。まあ、あるいは私が何か誤解しているのかもしれませんが。 正しい」取引の予測値-1/2+pの計算については、次の方法で求めることができます。 最小ロットで数百件（多ければ多いほど見積もりは信頼できる）の取引があるようにTSを実行します。さらに、テスターのレポートを数学アプリケーション（Excelなど）に送り、それぞれの賄賂（ドル表示）に証券会社の手数料の値をポイントで加算してポイントに変換します。ここで、＋のトランザクションがいくつあるかを数え、総トランザクション数で割る。その結果が<0であれば、一義的にTSを「反転」させる。問題がなければ、得られた比率から1/2を引くと、これが必要なpの 値となる。 不正確、見逃した。 しかし、それは明らかです。ただし、確率ではなく、正の取引の頻度を得ることができる。ある種の仮定のもとでは、確率とみなすことができる。 案件の確率は一定ではなく、案件ごとに異なる可能性があるように思います。各トレードの前にそれ（確率）を計算できるようにならなければならない。しかし、それはもっと難しいことです。 Neutron 2008.12.03 06:39 #39 もちろん、セルゲイ、私もそう思います。パラメータpを リアルタイムで局所的に推定できればいいのですが、この作業は遅れない指標を構築するのと同じ程度の難しさがあり、その結果も様々です...。 ところで、最適なテイクの大きさと最適な取引レバレッジの大きさの依存性を両対数スケールで描くと、次のようになる。 pは 暗黙のうちに含まれており、証券会社の手数料を2ポイントと8ポイントに固定した場合、pの 予測精度は左から右へと上昇する（赤線と青線）。計算では、pが 小さいと仮定して、dS(p)とLever(p)の依存関係を簡略化して表現している。厳密解との差は、提示された全範囲で10％を超えないことが確認された。 locol91 2008.12.03 17:08 #40 面白いですね。レバレッジ、スプレッド、チャートの様々な部分でのTCの動作の特徴を知ることで、研究したTCに最も適したストップとテイクの範囲を決定することができることがわかりました。そして、この範囲から、利益／リスク比率の観点から最も満足度の高いものを見分ける必要があります。そうだろ？ 1234567891011...104 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
やり方が間違っているような気がするんです。このプロセスをモデル化し、パラメータを弄ってみました。こんな素敵な表面はないですね。平面と線形の依存関係がわかる。私は何も理解していません。絶望から、Vinceの本にある「optimal f」をシミュレートしてみたが、全く同じ結果であった。本に書いてあるようなことは全くないことがわかった。Vinceの本から彼のクレイジーなゲームを引用して、彼が2ドル勝って1ドル負けたとき、非常に良い、公正なゲームです。とにかく、まだビンスと同じにしようとしています。
Mathcadでサーフェスを作りました。単位時間当たりの収益率（単位は1ピップ分の価格変動の特性時間）を表す式を使いました。
得られた値が10^-4程度と小さいので（1pipの価格変動時間に対する収益率なので間違いではない）、結果を10^5倍したところ、図にあるような面が得られました。
S - 10^4
dS - 1-100の範囲で変化します．
Lは1〜300の範囲
p - 0-0.03の範囲で変化します。
スプレッド - 1～10に変更
収束させるべき
素晴らしい。このレバレッジの計算方法は、NSにのみ適用されるのでしょうか？それとも、どのMTSでも使えるのでしょうか？
NSは全く関係ありません。誰とも関係ない。唯一の要件は、予測の確率を知ることである。
テスターはどのショルダーをお使いですか？
最後にログインした端末に搭載されていたもの
テスターはどのようなレバレッジを使っているのですか？そして、どうすればそれを変えられるのか？
別の口座／別の証券会社で再ログインする場合。
そこがポイントで、予測計算ができない人もいる ;0) .その日のエクストリームをキャッチする仕組みがあるんです。今、改善しようとしているのは、不安定なんです。で、これを読んで初めて思ったのですが、テスターはどういうテコ入れをしているのでしょうか？そして、どうすれば変えることができるのか？
stLot *Lot=K*Lever- オープンポジションのサイズ (Lot) をレバレッジおよび預金サイズと接続します (トピックの一番最初の投稿を参照)。オープンポジションの大きさを知ることで、使用するレバレッジを知ることができますし、その逆も然りです。そしてもう一つ、テスターはレバレッジを一切使っていません、TSの特権です、だから「・・・他の口座・他の証券会社に乗り換えて・・・」みたいな回答は現実には対応していないのです。まあ、あるいは私が何か誤解しているのかもしれませんが。
正しい」取引の予測値-1/2+pの計算については、次の方法で求めることができます。
最小ロットで数百件（多ければ多いほど見積もりは信頼できる）の取引があるようにTSを実行します。さらに、テスターのレポートを数学アプリケーション（Excelなど）に送り、それぞれの賄賂（ドル表示）に証券会社の手数料の値をポイントで加算してポイントに変換します。ここで、＋のトランザクションがいくつあるかを数え、総トランザクション数で割る。その結果が<0であれば、一義的にTSを「反転」させる。これで問題がなければ、得られた比率から1/2を引くと、これが必要なpの 値となる。
stLot *Lot=K*Lever- オープンポジションのサイズ (Lot) をレバレッジおよび預金サイズと接続します (トピックの一番最初の投稿を参照)。オープンポジションの大きさを知ることで、使用するレバレッジを知ることができますし、その逆も然りです。そしてもう一つ、テスターはレバレッジを一切使っていません、TSの特権です、だから「・・・他の口座・他の証券会社に乗り換えて・・・」みたいな回答は現実には対応していないのです。まあ、あるいは私が何か誤解しているのかもしれませんが。
正しい」取引の予測値-1/2+pの計算については、次の方法で求めることができます。
最小ロットで数百件（多ければ多いほど見積もりは信頼できる）の取引があるようにTSを実行します。さらに、テスターのレポートを数学アプリケーション（Excelなど）に送り、それぞれの賄賂（ドル表示）に証券会社の手数料の値をポイントで加算してポイントに変換します。ここで、＋のトランザクションがいくつあるかを数え、総トランザクション数で割る。その結果が<0であれば、一義的にTSを「反転」させる。問題がなければ、得られた比率から1/2を引くと、これが必要なpの 値となる。
不正確、見逃した。
しかし、それは明らかです。ただし、確率ではなく、正の取引の頻度を得ることができる。ある種の仮定のもとでは、確率とみなすことができる。
案件の確率は一定ではなく、案件ごとに異なる可能性があるように思います。各トレードの前にそれ（確率）を計算できるようにならなければならない。しかし、それはもっと難しいことです。
もちろん、セルゲイ、私もそう思います。パラメータpを リアルタイムで局所的に推定できればいいのですが、この作業は遅れない指標を構築するのと同じ程度の難しさがあり、その結果も様々です...。
ところで、最適なテイクの大きさと最適な取引レバレッジの大きさの依存性を両対数スケールで描くと、次のようになる。
pは 暗黙のうちに含まれており、証券会社の手数料を2ポイントと8ポイントに固定した場合、pの 予測精度は左から右へと上昇する（赤線と青線）。計算では、pが 小さいと仮定して、dS(p)とLever(p)の依存関係を簡略化して表現している。厳密解との差は、提示された全範囲で10％を超えないことが確認された。