自動売買TSにおけるテイクプロフィットやストップロスの使用の妥当性。 - ページ 5 12345678 新しいコメント Neutron 2008.10.11 03:54 #41 Korey писал(а)>> オーダーは「ダブル」です。 このような抽象的なBPでは、tp/slの非対称性は完全なオーバーフローにつながる。 マクスウェルの悪魔と同じで、お金だけで、抽象的な完全市場だけです。 期待値ゼロの確率変数を積分して 得られる、厳密にはランダムな時系列（RT）の話をしたのです。これもそういうことですか？もしそうなら、私たちはどこかで誤解していたことになりますね。 - は、ホワイトノイズに近い「ノンブランド市場」でしか利益を生み出さない。 これはいわゆる「ピプシング」と呼ばれるもので、7～60ピプスの範囲で小さなtpでポジションを持ち、500～1500ピプスの範囲でストップを設定するものです。 であり、y=a*x + b という形の利益成長を得ることができる )))) 。） ... 付け加えるのを忘れていたが、- by chance-偶然にオープンする。 実は、ランダムなプロセスで儲けることはできないのです。これが法律です。それとも反証が欲しいのですか？ そうでないことを祈ります。 ところで、TSで利益を得るために利用できる可能性のあるパターンが隠されているBPがあったとして、そのようなBPでランダムにポジションを開こうと すると、自動的にランダムな結果になる。これは厳密には証明されていますが、直感的に理解できるはずです例えば、無限上昇線の形でBPを取ると、この場合、あなたはxasmic利益のために位置を開く必要があることは明らかである:-)。そして今、厳密にランダムに開いてみてください - あなたはランダムな利益と古典的な一次元ブラウン運動の形でバランス曲線を得る、すなわち、値がランダムです だから、Korey、私はあなたを理解することはできません。そうやって遊ぶなら、せめてヒントだけでも。一緒に笑いましょう。 Rider 2008.10.11 04:09 #42 Neutron >> : 期待値ゼロの確率変数を積分して 得られる、厳密にはランダムな時系列（RT）の話をしたのです。これもそういうことですか？もしそうなら、私たちはどこかで誤解していたことになりますね。 重要なのは、ランダムなプロセスから統計的にお金を稼ぐことはできないということです。それが法律です。それとも反証が欲しいのですか？ そうでないことを祈ります。 ところで、TSで利益を得るために利用できる可能性のあるパターンが隠されているBPがあったとして、そのようなBPでランダムに ポジションを持とうとすると、自動的にランダムな結果になる。これは厳密には証明されていますが、直感的に理解できるはずです例えば、無限上昇線の形でBPを取ると、この場合、あなたはxasmic利益のために位置を開く必要があることは明らかである:-)。そして今、厳密にランダムに開いてみてください - あなたはランダムな利益と古典的な一次元ブラウン運動の形でバランス曲線を得る、すなわち、値はランダムです！あなたは、このような場合、あなたはそれを行うことができます。 だから、Korey、私はあなたを理解することはできません。ジョークとして使うなら、せめてヒントだけでも。一緒に笑いましょう。 コリーさんは、入口よりも出口のルールに結果が左右されると言いたいだけなのか......私も何か勘違いしているのか...... (笑) Neutron 2008.10.11 05:45 #43 おそらく、ゼロ期待値（ME）を持つ確率変数（左）と、その増分を合計して得られる積分値（右）のグラフを示すのが適切であろう。 つまり、価格型のGRは右のものに似ているが（上記のような修飾がある）、左のものではないし、そのようなGR上のバランスカーブの増分のMOはTSやTP & SLレベルのアルゴリズムとは無関係に無限にゼロである。 ある権威あるトレーディング専門誌で、2人の著者が「ランダムなプロセスで稼ぐことは不可能である」という仮定を「反証」した記事を読んだことがあります。そして、その「証拠」として、MOがゼロのBPのCB（左の写真）を引用しています。それにTP=10、SL=100を設定し、キャベツを「切る」のだそうですこのような証明を自分たちに許している、これらの著者の知識レベルを想像できるだろうか？そして、この雑誌の検閲のレベルは、台座以下のようです。 Korey писал(а)>> - ホワイトノイズに近い「トレンドのない相場」でしか利益を上げられない。 これはいわゆる「ピプシング」と呼ばれるもので、7～60ピプスの範囲で小さなtpでポジションを持ち、500～1500ピプスの範囲でストップを設定するものです。 であり、y=a*x + b という形の利益成長を得ることができる ))))) ... うっかり、-うっかり、-うっかり、-うっかり、-うっかり、-うっかり、-うっかり、-うっかり、-うっかり、をつけ忘れました。 コリー トレンドレスマーケットではなく、ランダムマーケットの 話をしたんです。ただ、ランダムではないのです。 Aleksandr Pak 2008.10.11 07:29 #44 Koreyがゲームについて、そしてアシンメトリ＝マクスウェルの悪魔について語った Step1、Step2、Step3。 ... 例えば、左下の図が定常過程である場合を考えてみよう。: 左下の図の戦略ゲームa*は定常過程である。 ゼロの領域(BPの特性は分かっている))で、TP=5(チャートによるスケール)でランダムサインの買い/売りをn回発注しよう 絶対に実行可能なTP、つまり利益が単調かつ無限に増加することが分かる。 .... ゲーム戦略b* - 私たちはBPの特性を知らない - 私たちはランダムな座標、TP = 5、しかしシリーズのランダム変数のスプレッドに匹敵するSLでランダムな順序を置く。 でいくつかのSL = 7 ....25))) スプレッドに属する（スプレッド未満）ゲーム戦略も利益になります。.... どちらのゲーム戦略も、 、期待ペイオフがゼロの確率変数を積分することによって得られる厳密なランダム時系列に 適用されるため、利益をもたらします。/Neutron/... 続きを読む 何が不明なのか不明です。 Neutron 2008.10.11 08:37 #45 これですべてが明らかになったので、次にアーメン! 右の写真のようなBPをKorey 君に出品して、ランダムでない方法で稼いでもらえたら嬉しいですね。そのご褒美として、あなたは科学界の革命児としてノーベル賞を受賞することになるのです :-) 数学は、「非偶発的」の意味を明確に定義するのに役立ちます。 Aleksandr Pak 2008.10.11 09:23 #46 もしすべての科学的な勧告が と科学的な結論が出れば、人類はとっくに消滅していただろう。 科学者が正しいアーメンを与えられたケースもある-みんなやられた))) ..... P.S. Neutronさんへ、トレーディングゲームの戦略をテストするためにテストBPを合成する必要性についてですが、もちろんその通りです。 Viktor Zhuravlev 2008.10.12 20:58 #47 ストップのアイデアは、昨年のチャンピオンシップでベッターから提案されたものだ。ほぼすべての取引がネットワーク信号で開閉され、tp/slで閉じた注文はほとんどありませんでした。しかし、tp/slは天井から取ってきたのではなく、最適化されて いたのです。私は、ストップなしで本当に安定した収益性の高いシステムを作ることを自分に課したのです。そして、それは成功したようです。ポンドウォッチの半年ごとのフォワードテストを横軸に取引回数、縦軸に利益（pips）でプロットしたものを添付します。pf ~= 4 の場合、平均的な利益取引は損失取引の ~3 倍になります。つまり、このシステムにおいて、ストップは本当に小さな役割を果たすことになります。このアイデアも好きな人が引き続き推進するためにこの記事を書きましたが、非常に複雑なので、基本的な開発はあきらめずに、このアイデアの中で改善する可能性を検討した方が良いと思います。 ファイル: forwardstesting.rar 22 kb ilyaa 2009.12.02 21:00 #48 スレッドを盛り上げるポンドでマチェットのテストが終わったところです。:)テストの目的は、ストップの必要性に関する仮説を確認 することであった。その結果このシステムは15年間で28,000ドルを稼いだ。大したことはないのですが、そんなことはどうでもよくて、手を加えませんでした。さらに、トータルリターンの値のストップ高依存性（-1～-500ポイントまで）をプロットしてみたところ、その結果に驚かされました。私の研究では、ストップを使うことによる最大利益はわずか328ドルで、それだけでしたイールドカーブは一度だけ、イールドラインをストップせずに越えた（水平になった）。この極限状態で328ドルという値が出現した。この実験からどのような結論を導き出すか、私はまだ考えたいと思いますし、同胞の皆さんも私と一緒に、他の戦略で同じテストをしてみてはいかがでしょうか。私は日足で作業していたので、シグナルによって取引を終了できないような変動はごくわずかです。したがって、メガ質問：ストップを持っていることは良いことですか、それは私の証券会社が私の預金を減らし、私の戦略を計算するための可能性だけですか？ ZS、写真が必要ですか、それとも私の言葉を信じますか？:) Александр 2009.12.03 05:42 #49 インターネットに接続されておらず、Expert Advisor がポジションを閉じる シグナルを出せない場合、単純な SL や TP はせいぜいヒューズにしかなりません。 アダプティブストップ（例えばAPRやボラティリティに基づく） - これはもっと面白いのですが、私の戦略を覚えている限り、これは同じ調整で、ただTPとSLではなく、いくつかの魔法の係数で調整されます。 IMHOは、我々は、必ずしも入口と反対の信号によって、信号によって終了する必要があり、我々はいくつかのヒステリシスを使用することができます。しかし、念のため簡単なストップも使うべき...。 ilyaa 2009.12.03 08:42 #50 Kharin >> : 単純なSLやTPは、インターネットに障害が発生し、EAがポジションを閉じるためのシグナルを出せない場合のヒューズに過ぎないのです。(1) アダプティブストップ（例えばATPやボラティリティから）-これはもっと面白いのですが、私の戦略を覚えている限り、これは同じ調整で、ただTPやSLではなく、ある魔法の係数で調整されます。(2) IMHOは、出力は信号に基づいているべきであり、必ずしも入力と反対の信号に基づいている必要はありません、いくつかのヒステリシスも使用できます。(3)ただし、念のため簡単なストップも使っておくと...。(1) 1.インターネットに接続できない場合は、DCに電話して停止を設定するか、携帯電話会社経由でインターネットにアクセスするなどの方法があります。結局のところ、テクニカル・ストップは日々の取引にはあまり必要ないのです。小型のTFでは確認できないが。 2.秘密でなければ、ボラティリティは分散（D）、ATRは知らない :)、ストップサイズはSL＝f（D）、SL＝f（ATR）で計算します。直接的な関係なのか、逆方向の関係なのか、はっきりさせたいのですが......。）? 3.そして、足のカルトはどこでも無条件に、非常に熱狂的に支持されていることがわかります。そして、このようなアゲアゲの状態であれば、その使用には本当の理由があるはずです。私の実験では、足への大きな効果は見られませんでした。なぜ足が必要なのか、もう一度（皆に）説明しましょう。私の理解では、足はRELIABILITYのために使うものです。どういうことかというとストップがない場合、損失を出す可能性があり、その損失は非常に大きくなることが多いと言われています。そしてストップは、より少ない損失でトレードを終了し、大きな損失を防ぐのに役立ちます。したがって、ストップを使う人は、利益は小さくても高い確率で取れるという信頼性を利用するのです。今日は、平均的なドローダウンを示したものの、その後正しい方向に進んだトレードが残っているので、ストップの有用性の仮説を検証する一般的な作業を、頭を絞って説明してみることにする。そして、ストップはこのプラスをマイナスに変えてしまうのです。一般的に私は考えるでしょう。:) 12345678 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
オーダーは「ダブル」です。
このような抽象的なBPでは、tp/slの非対称性は完全なオーバーフローにつながる。
マクスウェルの悪魔と同じで、お金だけで、抽象的な完全市場だけです。
期待値ゼロの確率変数を積分して 得られる、厳密にはランダムな時系列（RT）の話をしたのです。これもそういうことですか？もしそうなら、私たちはどこかで誤解していたことになりますね。
- は、ホワイトノイズに近い「ノンブランド市場」でしか利益を生み出さない。
これはいわゆる「ピプシング」と呼ばれるもので、7～60ピプスの範囲で小さなtpでポジションを持ち、500～1500ピプスの範囲でストップを設定するものです。
であり、y=a*x + b という形の利益成長を得ることができる )))) 。）
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付け加えるのを忘れていたが、- by chance-偶然にオープンする。
実は、ランダムなプロセスで儲けることはできないのです。これが法律です。それとも反証が欲しいのですか？
そうでないことを祈ります。
ところで、TSで利益を得るために利用できる可能性のあるパターンが隠されているBPがあったとして、そのようなBPでランダムにポジションを開こうと すると、自動的にランダムな結果になる。これは厳密には証明されていますが、直感的に理解できるはずです例えば、無限上昇線の形でBPを取ると、この場合、あなたはxasmic利益のために位置を開く必要があることは明らかである:-)。そして今、厳密にランダムに開いてみてください - あなたはランダムな利益と古典的な一次元ブラウン運動の形でバランス曲線を得る、すなわち、値がランダムです
だから、Korey、私はあなたを理解することはできません。そうやって遊ぶなら、せめてヒントだけでも。一緒に笑いましょう。
期待値ゼロの確率変数を積分して 得られる、厳密にはランダムな時系列（RT）の話をしたのです。これもそういうことですか？もしそうなら、私たちはどこかで誤解していたことになりますね。
重要なのは、ランダムなプロセスから統計的にお金を稼ぐことはできないということです。それが法律です。それとも反証が欲しいのですか？
そうでないことを祈ります。
ところで、TSで利益を得るために利用できる可能性のあるパターンが隠されているBPがあったとして、そのようなBPでランダムに ポジションを持とうとすると、自動的にランダムな結果になる。これは厳密には証明されていますが、直感的に理解できるはずです例えば、無限上昇線の形でBPを取ると、この場合、あなたはxasmic利益のために位置を開く必要があることは明らかである:-)。そして今、厳密にランダムに開いてみてください - あなたはランダムな利益と古典的な一次元ブラウン運動の形でバランス曲線を得る、すなわち、値はランダムです！あなたは、このような場合、あなたはそれを行うことができます。
だから、Korey、私はあなたを理解することはできません。ジョークとして使うなら、せめてヒントだけでも。一緒に笑いましょう。
コリーさんは、入口よりも出口のルールに結果が左右されると言いたいだけなのか......私も何か勘違いしているのか...... (笑)
おそらく、ゼロ期待値（ME）を持つ確率変数（左）と、その増分を合計して得られる積分値（右）のグラフを示すのが適切であろう。
つまり、価格型のGRは右のものに似ているが（上記のような修飾がある）、左のものではないし、そのようなGR上のバランスカーブの増分のMOはTSやTP & SLレベルのアルゴリズムとは無関係に無限にゼロである。
ある権威あるトレーディング専門誌で、2人の著者が「ランダムなプロセスで稼ぐことは不可能である」という仮定を「反証」した記事を読んだことがあります。そして、その「証拠」として、MOがゼロのBPのCB（左の写真）を引用しています。それにTP=10、SL=100を設定し、キャベツを「切る」のだそうですこのような証明を自分たちに許している、これらの著者の知識レベルを想像できるだろうか？そして、この雑誌の検閲のレベルは、台座以下のようです。
- ホワイトノイズに近い「トレンドのない相場」でしか利益を上げられない。
これはいわゆる「ピプシング」と呼ばれるもので、7～60ピプスの範囲で小さなtpでポジションを持ち、500～1500ピプスの範囲でストップを設定するものです。
であり、y=a*x + b という形の利益成長を得ることができる )))))
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うっかり、-うっかり、-うっかり、-うっかり、-うっかり、-うっかり、-うっかり、-うっかり、-うっかり、をつけ忘れました。
コリー トレンドレスマーケットではなく、ランダムマーケットの 話をしたんです。ただ、ランダムではないのです。
Koreyがゲームについて、そしてアシンメトリ＝マクスウェルの悪魔について語った Step1、Step2、Step3。
...
例えば、左下の図が定常過程である場合を考えてみよう。:
左下の図の戦略ゲームa*は定常過程である。
ゼロの領域(BPの特性は分かっている))で、TP=5(チャートによるスケール)でランダムサインの買い/売りをn回発注しよう
絶対に実行可能なTP、つまり利益が単調かつ無限に増加することが分かる。
....
ゲーム戦略b* - 私たちはBPの特性を知らない
- 私たちはランダムな座標、TP = 5、しかしシリーズのランダム変数のスプレッドに匹敵するSLでランダムな順序を置く。
でいくつかのSL = 7 ....25))) スプレッドに属する（スプレッド未満）ゲーム戦略も利益になります。
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どちらのゲーム戦略も、
、期待ペイオフがゼロの確率変数を積分することによって得られる厳密なランダム時系列に 適用されるため、利益をもたらします。/Neutron/
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何が不明なのか不明です。
これですべてが明らかになったので、次にアーメン!
右の写真のようなBPをKorey 君に出品して、ランダムでない方法で稼いでもらえたら嬉しいですね。そのご褒美として、あなたは科学界の革命児としてノーベル賞を受賞することになるのです :-)
数学は、「非偶発的」の意味を明確に定義するのに役立ちます。
もしすべての科学的な勧告が
と科学的な結論が出れば、人類はとっくに消滅していただろう。
科学者が正しいアーメンを与えられたケースもある-みんなやられた)))
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P.S. Neutronさんへ、トレーディングゲームの戦略をテストするためにテストBPを合成する必要性についてですが、もちろんその通りです。
ストップのアイデアは、昨年のチャンピオンシップでベッターから提案されたものだ。ほぼすべての取引がネットワーク信号で開閉され、tp/slで閉じた注文はほとんどありませんでした。しかし、tp/slは天井から取ってきたのではなく、最適化されて いたのです。私は、ストップなしで本当に安定した収益性の高いシステムを作ることを自分に課したのです。そして、それは成功したようです。ポンドウォッチの半年ごとのフォワードテストを横軸に取引回数、縦軸に利益（pips）でプロットしたものを添付します。pf ~= 4 の場合、平均的な利益取引は損失取引の ~3 倍になります。つまり、このシステムにおいて、ストップは本当に小さな役割を果たすことになります。このアイデアも好きな人が引き続き推進するためにこの記事を書きましたが、非常に複雑なので、基本的な開発はあきらめずに、このアイデアの中で改善する可能性を検討した方が良いと思います。
スレッドを盛り上げるポンドでマチェットのテストが終わったところです。:)テストの目的は、ストップの必要性に関する仮説を確認 することであった。その結果このシステムは15年間で28,000ドルを稼いだ。大したことはないのですが、そんなことはどうでもよくて、手を加えませんでした。さらに、トータルリターンの値のストップ高依存性（-1～-500ポイントまで）をプロットしてみたところ、その結果に驚かされました。私の研究では、ストップを使うことによる最大利益はわずか328ドルで、それだけでしたイールドカーブは一度だけ、イールドラインをストップせずに越えた（水平になった）。この極限状態で328ドルという値が出現した。この実験からどのような結論を導き出すか、私はまだ考えたいと思いますし、同胞の皆さんも私と一緒に、他の戦略で同じテストをしてみてはいかがでしょうか。私は日足で作業していたので、シグナルによって取引を終了できないような変動はごくわずかです。したがって、メガ質問：ストップを持っていることは良いことですか、それは私の証券会社が私の預金を減らし、私の戦略を計算するための可能性だけですか？
ZS、写真が必要ですか、それとも私の言葉を信じますか？:)
インターネットに接続されておらず、Expert Advisor がポジションを閉じる シグナルを出せない場合、単純な SL や TP はせいぜいヒューズにしかなりません。
アダプティブストップ（例えばAPRやボラティリティに基づく） - これはもっと面白いのですが、私の戦略を覚えている限り、これは同じ調整で、ただTPとSLではなく、いくつかの魔法の係数で調整されます。
IMHOは、我々は、必ずしも入口と反対の信号によって、信号によって終了する必要があり、我々はいくつかのヒステリシスを使用することができます。しかし、念のため簡単なストップも使うべき...。
単純なSLやTPは、インターネットに障害が発生し、EAがポジションを閉じるためのシグナルを出せない場合のヒューズに過ぎないのです。(1)
アダプティブストップ（例えばATPやボラティリティから）-これはもっと面白いのですが、私の戦略を覚えている限り、これは同じ調整で、ただTPやSLではなく、ある魔法の係数で調整されます。(2)
IMHOは、出力は信号に基づいているべきであり、必ずしも入力と反対の信号に基づいている必要はありません、いくつかのヒステリシスも使用できます。(3)ただし、念のため簡単なストップも使っておくと...。(1)
1.インターネットに接続できない場合は、DCに電話して停止を設定するか、携帯電話会社経由でインターネットにアクセスするなどの方法があります。結局のところ、テクニカル・ストップは日々の取引にはあまり必要ないのです。小型のTFでは確認できないが。
2.秘密でなければ、ボラティリティは分散（D）、ATRは知らない :)、ストップサイズはSL＝f（D）、SL＝f（ATR）で計算します。直接的な関係なのか、逆方向の関係なのか、はっきりさせたいのですが......。）?
3.そして、足のカルトはどこでも無条件に、非常に熱狂的に支持されていることがわかります。そして、このようなアゲアゲの状態であれば、その使用には本当の理由があるはずです。私の実験では、足への大きな効果は見られませんでした。なぜ足が必要なのか、もう一度（皆に）説明しましょう。私の理解では、足はRELIABILITYのために使うものです。どういうことかというとストップがない場合、損失を出す可能性があり、その損失は非常に大きくなることが多いと言われています。そしてストップは、より少ない損失でトレードを終了し、大きな損失を防ぐのに役立ちます。したがって、ストップを使う人は、利益は小さくても高い確率で取れるという信頼性を利用するのです。今日は、平均的なドローダウンを示したものの、その後正しい方向に進んだトレードが残っているので、ストップの有用性の仮説を検証する一般的な作業を、頭を絞って説明してみることにする。そして、ストップはこのプラスをマイナスに変えてしまうのです。一般的に私は考えるでしょう。:)