[警告は閉鎖されました！】フォーラムを乱雑にしないために、どんな初心者の質問でも。プロフェッショナルは、通り過ぎないでください。あなたなしでは、どこにも行けない。 - ページ 687

[cyclik333]

ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!

[Алексей Тарабанов]

ToLik_SRGV:

Borisさん、全然難しくありませんよ。マーチンゲール原理を実装した簡単な関数がこちらです： ...

エレガントなソリューションですが、次のような指示を追加します。 1.複数の商品を同時に取引する場合は使用しないでください。2.出金前、スワップ発生期間中はExpert Advisorを無効にすること。

[Artyom Trishkin]

ToLik_SRGV:

Borisさん、全然難しくありませんよ。マーチンゲール原理を実装した簡単な関数がこちらです。

パラメータとして、初期量（double lot）、ステップ（double x）を渡す。
Volume パラメータの代わりに OrderSend に直接メソッドを挿入します。

関数呼び出しの例です。

AccountBalance()の代わりにAccountEquity()を使用した方が良いのでしょうか？なぜ、投資した資金を使い果たしながら、バランスラインを上空に飛ばすEAなのか？IMHO

[Алексей Тарабанов]

artmedia70:
AccountBalance()の代わりにAccountEquity()を使用した方が良いのでしょうか？なぜ、投資した資金を使い果たしながら、バランスラインを上空に飛ばすEAなのか？IMHO

そうだ、-完全に忘れていた：...3.ロックは使わないでください。

[削除済み]

tara:

きちんとした解決策ですが、次のような指示を追加します。 1.複数の商品を同時に取引する場合は使用しないでください。2.出金前、スワップ発生期間中はExpert Advisorを無効化します。

ありがとうございます。
この機能は主にテスター用で、実際の取引では、もちろんイミフでマーティンを使わない方が良い。

1.について
マーティンは、あなたが知っているように、ひどくバランスをオーバーロードすることができますので、1アカウントにいくつかの顧問やその仕事でマーチンゲールシステムを使用して別の楽器に1を使用するには、非常に悪いことができ、最も重要なのはすぐに終了します... だからそれは前のトレードの損失を決定についてではない、このユニットは簡単に必要に応じて変更できますが、ポイントは任意のマーティンを扱うの原理は、それだけでできるだけリソースをバランスする必要があります。

2.について
それは最初のものから、マーティンを操作するとき、それはアカウントに複数のオープンポジションを 維持しない方が良いです、関数の呼び出しは、次のポジションのオープンで発生する必要がありますので、前の閉鎖位置のスワップは、操作に根本的に影響してはならない。

マーチンゲールシステムに対する考え方は冒頭で述べたとおりですので、テスターとしてはこの機能で十分です。

[削除済み]

artmedia70:
AccountBalance()の代わりにAccountEquity()を使った方がいいのかも？...

いや、Artemさん、AccountBalance()はオープンポジションを考慮せずに口座内の金額を返すので、フローティングプロフィットかロスかは関係ありません。一方AccountEquity()はフローティングプロフィットかロスでバランスを返すので、例えばあるポジションがフローティングロスになり、マーティンがすぐに2倍のロットになったとしたら、それは判明するのでしょう？
やはり、この関数は他のオープンポジションがないときに呼び出すのがよく、この時点ではAccountEquity()とAccountBalance()が同じ数字を返します。

投資資金を流出させながら、残高線を空に飛ばすEAがなぜ？

どのようにイメージしていますか？AccountBalance()によるバランスラインはクローズドポジション、つまり確定した損益で計算されますが、ドローダウンで投資資金を減らすにはどうしたらいいでしょうか？では、マーチンが固定ポジションできちんとカウントされている場合、AccountEquity()はどのような関係があるのでしょうか？Kimの同じ機能を例にとると、履歴の中の最後のCLOSEDポジションを探しているのです。

なぜそのようなEAが...

どうせ絶望的なんだから。

[削除済み]

eugggy:
ZigZagの最後の極値をいくつか返してくれるインジケータをご存知の方いらっしゃいますか？

なぜインジケーターが必要なのか？ここでは、その機能をご紹介します。

//+------------------------------------------------------------------+
double getZigZag(int ex = 1, int ExtDepth=12, int ExtDeviation=5, int ExtBackstep=3){
   double date;
   int step = 1;
   for(int shift = 0; shift <= Bars-1; shift++){
      date = iCustom(NULL, 0, "ZigZag", ExtDepth, ExtDeviation, ExtBackstep, 0, shift);
      if(date != 0){
         if(step == ex)return(date);else step++;
      }
   }
}
//+------------------------------------------------------------------+

パラメータex はジグザグの極限の数で、右から左に数えて 1 から始まる。その他のパラメータは、標準的なジグザグの設定です。

機能の使用例です。
ジグザグの最後の極限を3つ返す。

//+------------------------------------------------------------------+
int start(){
   Alert("ZigZag point #1", getZigZag(1));
   Alert("ZigZag point #2", getZigZag(2));
   Alert("ZigZag point #3", getZigZag(3));
}
//+------------------------------------------------------------------+

[Artyom Trishkin]

ToLik_SRGV:

いや、Artemさん、AccountBalance()はオープンポジションを考慮せずに口座内の金額を返すので、フローティングプロフィットかロスかは関係ありません。一方AccountEquity()はフローティングプロフィットかロスでバランスを返すので、例えばあるポジションがフローティングロスになり、マーティンがすぐに2倍のロットになったとしたら、それは判明するのでしょう？
やはり、この関数は他のオープンポジションがないときに呼び出すのがよく、この時点ではAccountEquity()とAccountBalance()は同じ数字を返します。

どのようにイメージしていますか？AccountBalance()を通してのバランスラインは、すでにクローズドポジション、すなわち確定した利益または損失とみなされ、どのようにドローダウンで投資資金を減少させることができるのでしょうか？では、マーチンが固定ポジションできちんとカウントされている場合、AccountEquity()はどのような関係があるのでしょうか？Kimの機能を例にとると、履歴の中で最後にCLOSEDになったポジションを探しているのです。

どうせ絶望的なんだから。

そうだな、アナトリー...。:)これらはすべて、（私のささやかな知識では）マーケットにおける単一の注文、あるいはすでに利益または損失で決済された注文に関連して言えることです...。利益で決済したらOK、そのまま続行、損失が出たらロットを倍にして「スターリンのために！！」と叫びながらゲートにアタック...。あとは運次第ですね、凍っていたら......。祖国のために...」とさらに大きな声で叫び、運が良ければ、額の汗を拭きながら、元の場所に降りていく...。

もし、市場にいくつかのオープンポジション があったら？どうすればいいのでしょうか？利益が出ているポジションは初期ロットで作業しますが、損失はどうするのでしょうか？そうすると、ロット倍増による損失という概念が浮かび上がってきて、ドローダウンからエクイティを取り戻すために、ロット倍増による損失に踊らされる愚が始まる...というわけです。IMHO、それは最も愚かなことです（私はそれをやったことがある... :))

設定した利益総額の範囲内で、すべてのポジションをエクイティで決済した方が良いという結論に達しました。 さらに言えば、この利益総額は、現在のマーケット状況に合わせて調整する、いわばフローティングであるべきだと.........。と同様のフローティングターゲット。

歴史の異なる時間間隔でのテストは、5分刻みで3、4年分と全期間分を別々にテストすることで、不合理ではなく、合理的な粒子が含まれていると結論づけることができる...。少なくとも、毎月安定して60％の利益を出しています（2～3ヶ月のドローダウンは、エクイティ/2サイズに黙っておきますが・・・ :))

マティーニは飲むには良いが、取引には向かないということは、マティーニに興味のある人なら誰でも知っていることで、自分自身のデポから知ることができる。いくら「熊手はおでこが痛いんだよ」と言っても--確認するまでは--信じてもらえない......。しかも、それを最初に信じてしまうのだから......。そうでなければ、コードの誤りを探し始め、聖なるものを神聖視してしまう...。

だから、すべてがIMHOなんです。

[削除済み]

artmedia70:

そうだな、アナトリー...。:)これらはすべて，（私のささやかな知識では）マーケットにある単一の注文，あるいはすでに利益または損失で決済された注文に関連して言えることである．利益で決済したらOK、そのまま続行、損失が出たらロットを倍にして「スターリンのために！！」と叫びながらゲートにアタック...。あとは運次第ですね、凍っていたら......。運が良ければ、額の汗を拭きながら、元の場所に降りていくことができる。

これは、このメソッドが書かれたクラシックマーチンの例である。

しかし、市場にいくつかのオープンポジションがある場合はどうでしょうか。どうすればいいのでしょうか？利益が出るポジションは初期ロットで作業しますが、損失が出るロットはどうすればいいのでしょうか？そうすると、ロット倍増による損失という概念が浮かび上がってきて、ドローダウンからエクイティをせめてゼロにするために、ロットによる損失に愚直に踊り始める......というわけです。IMHO、それは最も愚かなことです（私はそれを試してみました... :))

私も全く同感で、ブレークは最初からベストなアイデアではありませんし、私の関係もマーチンと同じで、マーチンでのブレークは一般的に何の意味も持たなくなります。本格的な損切りではない（数量が等しくない）ので、長期で保有することができないので、置いても意味がなく、「ひっくり返す」だけの方が簡単です、例えば私のブローカーは負けロットを認めていません。

私は、設定で指定された利益の総額の範囲内で持分によってすべてのポジションを決済するか、あるいはさらに、（この利益の総額は）現在の市場の状況に合わせて、いわばフローティングにした方が良いという結論に達しました．...さらに、同様のフローティングターゲット。

このトレード哲学を支えることができるバランスであれば、一つのポジションを持ち続けるのではなく、FXを全体として捉えることも最低限は悪くないと思います。:)))

要は、この取引哲学に耐えられるバランスかどうかということです。いくら熊手でおでこが痛くなると言っても、確認するまでは信じてもらえないでしょうから......。しかも、それを最初に信じてしまうのだから......。そうでなければ、聖杯を信じて、コードのエラーを探し始めるだろう...。

今回も異論は認めない、個人的にはテスターで十分だった :)))

[Artyom Trishkin]

ToLik_SRGV:

少なくとも、このトレード哲学に耐えられるバランス であれば、一つのポジションにしがみつくのではなく、FXを全体として捉えることは悪いことではありません。:)))

テスト期間の間隔を変えて数多くのテストを見ると、バランスは空に向かってスマートに走っているのに（投資家にとっては奇跡的）、お金は行ったり来たりして、時には参入の ルールを厳しくしようかと思うほど......。