トレーリングファンド機能(株式)-既製品に出会った方はいらっしゃいますか? - ページ 3

 
bstone писал(а)>>

その後、著者は株式のトレーリングストップについて述べており、コンバットは、ケツにストップ-彼らにトークンを与えることを言う。要するに、敵陣営はめちゃくちゃなんです :)

"戦争は戦争、夕食は日常..."

今、お昼時なんですけど...。:)) そしてそれは、平和を意味する...。

*

まず、「トレーリングストップ」、正確には「trailing stop」とは、ある特定の

バスケットの各ポジションで通常のものを使用するのは非効率的である場合、トレーディングの瞬間。

そして、特にシングルインディペンデントポジションで必要なとき、スタッフT-Cはフル回転する...。

だから、「T・Cの敵」にしないでね...。:)) は、質問に対する結論として間違っています。

*

作者の問いに形式的に近づけば、作者にとっていろいろなことが推測できるのだが......。

例えば、信託されている投資を管理するために必要なのだ。

だいたい、自分が何をしたいかなんて、本人が一番よく分かっているはずなのに...。;)

*

私自身が興味を持っていること、必要としていることが似ているだけに、ついつい...。

私はru-shareで "パッケージ"(ポートフォリオ、バスケット)の取引のために上に説明したように。

そこの誓約書が悲惨だから、割合が少ないとはいえ、一番安定した戦術が選ばれたわけだ。

銀行、ガスプロム、石油会社、一部の通信会社など、セクターごとの混合銘柄を取引しています。

*

そのため、十数人、二人、三人とポジションを開けていくと、それぞれにT-Cレベルを選択することが難しくなります。

1つは20個、もう1つは200個必要で、3つ目は扇風機のように行ったり来たりする...。

さらに、標準的なT-Csがないことで状況を悪化させ、自己流で書いたものを使うことで

は、すべての ポジションで単一のレベルでストップをドラッグしているため、完全に不可能です。

というのは、残念ながら上記の理由から適さないのですが...。

そこで、次の論理的解決策として、ほとんど同じであるプロフィット・トロールやエクイティ・トロールを使うことにしたのですが・・・。

*

...

 

株式トレールでは、このスクリプトのようにポジションスキャンの原理を利用して損益分岐点を計算することができます。私のではありません、どこかで盗みました、作者が許してくれますように。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    Bezubytok.mq4 |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <WinUser32.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
int Spr= MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD);
//------------ Безубыток  ---------------------------------------------------
double B2_B=0, B2_S=0, B2_LB=0, B2_LS=0, BSw=0, SSw=0;
      for(int b2=0; b2<OrdersTotal(); b2++) //  
      {
      if(OrderSelect( b2, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)==false)    continue;
      if(OrderSymbol()==Symbol())
      {
           if (OrderType()==OP_BUY)
           {
           B2_B=(( B2_B* B2_LB)+(OrderOpenPrice()*OrderLots()))/( B2_LB+OrderLots());
           B2_LB= B2_LB+OrderLots();
           BSw= BSw+OrderSwap();
            }
                if (OrderType()==OP_SELL)
                {
           B2_S=(( B2_S* B2_LS)+(OrderOpenPrice()*OrderLots()))/( B2_LS+OrderLots());
           B2_LS= B2_LS+OrderLots();
           SSw= SSw+OrderSwap();
               }
            }}
double M2B=0, M2S=0 , M5;           
    if ( B2_LB> B2_LS)   // Идём вверх
{
for(int J2=0; J2<10000; J2++)
    {
    M2B= J2* B2_LB*10;
    M2S=(( B2_B- B2_S+ Spr*Point)/Point+ J2)*( B2_LS*(-10));
    if ( M2B+ M2S+ BSw+ SSw>=0) 
        {
        M5=NormalizeDouble( B2_B+ J2*Point,Digits);
        break;
        }}} 
if ( B2_LS> B2_LB)  //  Идём вниз
{
for(int J3=0; J3<10000; J3++)
    {
    M2S= J3* B2_LS*10;
    M2B=(( B2_B- B2_S+ Spr*Point)/Point+ J3)*( B2_LB*(-10));
    if ( M2S+ M2B+ BSw+ SSw>=0) 
        {
        M5=NormalizeDouble( B2_S- J3*Point,Digits);
        break;
        }}}
  string Message;      
       if ( B2_LS== B2_LB && B2_LB!=0 ) Message="Залокированные позиции" ;
       else           
       Message="Уровень без убытка  "+"\n"+"          "+DoubleToStr( M5,Digits)+"\n"+
       " Надо пройти  "+DoubleToStr(( M5-Bid)/Point,0);
MessageBox( Message,Symbol(), MB_OK);                 
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
kombat >> :

いいえ、私は誰も敵とは呼んでいません。散文にスパイスを加えるためのジョークに過ぎない。


それ以外は、あなたの言いたいことはわかりました。しかし、一点だけわからないことがあります。それは、ポートフォリオ・エクイティで取引しているようですが、それに含まれる商品で取引していないことです。数十種類の商品からなるポートフォリオのエクイティを予測するのは、個別の商品よりも簡単なのだろうか?

 
bstone писал(а)>>

いいえ、私は誰も敵とは呼んでいません。散文にスパイスを加えるためのジョークに過ぎない。


それ以外は、あなたの言いたいことが理解できました。しかし、一点だけわからないことがあります。それは、ポートフォリオに含まれる金融商品ではなく、ポートフォリオの株式で取引しているように見えることです。何十もの商品からなるポートフォリオのエクイティを予測するのは、個別の商品より簡単ではないでしょうか?

なるほど...。;)

*

トレーディング・エクイティ」という考え方については、ずいぶん前に「オープニング」が注目されました。

をたくさん出すと、結構な割合で「儲けの島」が出現します。

一気に閉じたかった...。でも、ヒキガエルは、「まだだ、まだだ」と言い続けました。

それから、何時間もモニターを見つめているわけにもいかず、コントロールを失ってしまったんです。

太ったヘラジカを捕まえて...自分を呪いながら......閉じたっていいじゃないか......。

*

そして、その制御を機械の奇跡に乗せること

欲という言葉を知らない者が、この戦いに勝つだけだ...。

真面目に言うと、とにかく自動 化して効率を最大化すること。

*

予測については...

えー、ポートフォリオ構築には少し違ったアプローチがあるのですが...。

古典的なポートフォリオは長期的に構築される傾向があり、投機というよりは投資です。

そして、日中取引やせいぜい数日の取引よりもポイントが多い...。

提案する手法の基本は、「さまざまな機器

*

ちなみに、通貨でも、通貨+先物のペアリングでも同じように見ることができます

*

もちろん、デモを使った方が情報量は多いのですが...。

やってみてください ;))

 
YuraZ писал (а)>>

筆者は、株式がバランスラインから急激に上昇したのは、むしろ逆の意味だと考えています。

ブレークイーブンまで引っ張ってストップ高にするため

筆者の心証がよければ。

はい、由良さん、私は純粋に物欲からエクイティートローリング機能に興味を持ち(一般的には既製のエクイティートローリング機能があればということでしたが、従来のマーケットトレードの枠組み/スタンプ/古典などから外れたものを必要とするのはまた私が初めてのようです)、その結果、エクイティートローリング機能ができました。) 公正なトロール機能はもっぱら欲からくるもので、逸話にあるあのコクホルのように、できるだけ多くの土地を取るように言われ、馬に乗り、疾走し、疾走し、馬は走り、走り、疾走し、転び、這い、這い、這い、疾走に疲れ、帽子を取って投げ、言ったのである。"...そしてトマトにオセー!" :)))


原則として、株式は移動の途中で非常に速く上昇するが、同様に非常に速くロールバックする。このような場合、トラールをオンにして、移動を最大化し、安心してすべてを終了したいものである。

ストップは損切りだけでなく、利益を守るためにも使えることを理解した。

また、エクイティを増やすこともできます。)

ということなのでしょう。

一部のTSはバランスラインからエクイティのジャンプを持つ

インジケーターがあれば、せめてブレークイーブンまで使ってみてもいいかもしれませんね。

ブレークイーブンについて、あなたが間違って述べた残りのパラメータについては、私はブレークイーブンをしません、私はそれを必要としません、それは無駄です、ローマンが正しく言ったように - それは悪です)

bstoneが 書いた(a)>>。

いいえ、そんなことはありません。作者自身は、宗教上、標準的なストップを使うことはできないと言っていた。


そのようですね :)

ソ連生まれの無神論者である私は、宗教によって何でもできるが、TCはそれを禁じている。なぜなら、足は従事しており、明らかにその目的を果たし、邪魔する必要はなく、彼らは仕事中で、その仕事に完全に対処しているからだ。


でも、「バーチャル」はエクイティで止めてください。鈍感な私には、その違いがわからない。通常のストップでもバーチャルストップでも、結果は同じです。

知恵遅れのことではありません。信じてください。あなたは違いを理解できないでしょう。なぜなら、あなたはそれを見るためのインプットデータを持っていないのですから。


その後、著者は株式のトレーリングストップについて話し、コンバットはお尻に停止することを言う - ティーを与える。要するに、敵陣営は混乱しているのです :)

まあ......私はKombat TCを知らないので、たぶん彼はケツにストップをかけてやりすぎたし、そうでないかもしれない:) 誰が知っている。

そして、タグを犯してしまったこと、目標がないこと、全ては悪のためであること、IMHO :)

著者の一般的な思想は極めて明快であるが、やはり合理的な根拠とは思えない。筆者は、例えば、エクイティが最初20%増加し、その後10%に減少し始めたら、利益を貯めてマーケットから退出したいと思う。そこで、仮想ストップロスは10%とした。そう、10%を獲得し、喜びをかみしめているのです。

あ、Romanさん、それは、作者の思考が理解できないこと :) not-so-understandable ですね。

150~200%以降のトローリングに興味がある。(シグナルによると、来週は全てデモ、カーム、リアルだそうです)。



しかし、繰り返しになりますが、なぜTSは標準的なストップで閉まらなかったのでしょうか?終値がつかないということは、市場分析で短期的に不利な展開になる可能性が示唆されたことを意味します。ストップは、その条件についての作業仮説が正しくないことが明らかな場合、市場から退出するためのストップである。また、仮想ストップでなければ、引け際にやや怯み、相場は上昇に転じたことでしょう。通常のストップは完璧に仕事をこなしただろうが、バーチャルストップはすべての利益を食い潰してしまうのだ。だから、何が良いかはお察しください。

繰り返さないのであれば、放っておく、ちゃんと仕事をしてくれる、ストップは撤退だけでなく、エントリーでも良い、などなど。

また、本文中の「なぜTCが...」などについては、やってはいけないことをやって、やるべきことをやるのは、彼女には関係ないことなので、大丈夫です :)

kombat さんが書き込みました(a) >>。

"戦争は戦争、夕食は日常..."

今、お昼時なんですけど...。:)) そしてそれは、平和を意味する...。

*

まず、「トレーリングストップ」、正確には「trailing stop」とは、ある特定の

バスケットのすべてのポジションで通常のストップを使用することが非効率的である場合、トレーディングの瞬間。

まあ、*butt*は解決したからいいんだけどね :)

バスケットのすべてのポジションでトレーリングストップを使用することは、効率が悪いだけでなく、私や私のTSにとって、一般的に殺人的であるため、通常のトレーリングストップは本当にクソです。

筆者の問いに形式的に対応するならば、筆者にはいろいろと考えられるが......

作者のために何かを推測する必要はなく、彼は自分のために推測することに成功している :))

例えば、信託管理されている投資を管理するために必要なのだそうです。

だいたい、自分が何をしたいかなんて、本人が一番よく分かっているはずなのに...。;)

コンバット、私はそれに2または3ヶ月で考えるだろう、DU...美しい手紙、そして英語でも - IBO :)しかし、多分さえ考えていないでしょう...;) つまり、私はそれについて考えもしないでしょう :))

本当に些細なことですが、コンバット同志が正しく言ったように、私にはそれが必要なのです :)

真面目な話、できるだけ効率よく自動化 すればいいんです。

ZS: 今日、自然の中で体を動かしてみて、エクイティトレンドラインでトラールして、そこに何かをねじ込んでいくのがいいのかな、と思って...。

 
FION писал (а)>>

株式トレールでは、このスクリプトのようにポジションスキャンの原理を利用して損益分岐点を計算することができます。私のではありません、どこかで盗みました、作者が許してくれますように。

セルゲイさん、ありがとうございます。でも、ちょっと不向きですね。

 
alexx_v писал(а)>>

...( 実は、どなたか既成のファンドのトロール機能があればということだけだったのですが、またしても、従来の市場取引等の枠組み・スタンプ・古典以外のものを必要とする最初の人になってしまったようです)。

...

ほら、うまくいくかもしれませんよ。

ファイル:
 
Talex писал (а)>>

これを見てください、うまくいくかもしれませんよ。

ぜひ拝見させていただきます、ありがとうございました。

ZS: 実は、これが「動きのある息づかい」の話なんですが、そんな時にトロールがあるといいんです...。


 
どのような結末を迎えたのだろうか。
 
OZ0 >> :
どのような結末を迎えたのだろうか。
extern bool   VirtualTrayling=true;
extern int    VirtualTraylingDistance=200;
int Distance=0;

////////////////////////////////////
if ( VirtualTrayling==true)
      {
         if ( CurrentProfitInPips()> VirtualTraylingDistance && CurrentProfitInPips()> Distance+ VirtualTraylingDistance)
            {
            Distance= CurrentProfitInPips()- VirtualTraylingDistance;
            }
         
         if ( CurrentProfitInPips()< Distance && CurrentProfitInPips()>0)
            {
            Distance=0;
            CloseAllPosition();
            }   
      }
/////////////////////////////////////

int CurrentProfitInPips()
{
   int pr=0;
   double pnt=0;
   
   for(int cnt=OrdersTotal()-1; cnt>=0; cnt--)
   {
     OrderSelect( cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
     if(OrderMagicNumber()!= MagicNumber)
     continue;
     pnt=MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_POINT); 
          if(OrderMagicNumber()== MagicNumber)
          {
               if (OrderType()==OP_SELL) 
               pr= pr+(OrderOpenPrice()-OrderClosePrice())/ pnt;
               
               if (OrderType()==OP_BUY) 
               pr= pr+(OrderClosePrice()-OrderOpenPrice())/ pnt;
             
          }
   }
return( pr);   
}