ご意見をお聞かせください。 - ページ 4 12345678 新しいコメント Rid 2008.04.26 12:34 #31 そして、そうしました。だから、上記のようなことを述べたのです。 最適化の20〜50トレードで（私は確率的な信号、5パラメータに基づいて原始的なExpert Advisorを使用してテストしている）。 さらに（サンプル外）には、明確な損失があります。 2-3倍大きな歴史を見てみよう。最適化する。 100～150回の取引で（最適化領域で）、-さらに、最適化期間外で、-次の十数回の取引は、より頻繁に（ケースの60～75％）損失よりも、利益を与えます。 そして、最適化期間中に300～600の取引があった場合、次の取引のうち（サンプルのうち）2～3十の取引がトータルで利益をもたらす......。 もちろん、これは私の個人的な見解であり、私自身のいくつかの専門家の意見に基づくものである。でも、一般的には、ほとんどのデザインにその傾向があると思うのですが...。 //---------------------------------------------------------------------------------------------- インジケーターのシグナルでポジションを決済 するオプションを追加したところ、利益と収益性が若干向上したことを付け加えておくよ。しかし、ここで重要なのは、ストラテジー・アルゴリズムに合った適切なクロージング・インディケーターを選択することです。 Леонид 2008.04.26 13:09 #32 rid: そして、そうしました。だから、上記のようなことを述べたのです。 最適化の20〜50トレードで（私は確率的な信号、5パラメータに基づいて原始的なExpert Advisorを使用してテストしている）。 さらに（サンプル外）には、明確な損失があります。 最適化期間からさらに外れた100～150トレード（最適化範囲）では、次の10トレード（60～75％のケース）で損失ではなく利益を返しています。 そして、最適化期間中に300～600の取引があった場合、次の取引のうち（サンプルのうち）2～3十の取引がトータルで利益をもたらす......。 もちろん、これは私の個人的な見解であり、私自身のいくつかの専門家の意見に基づくものである。ただ、一般的には、大半のコンストラクターにその傾向があると思いますが......。 そう、思考が面白いんです。お返事ありがとうございました(^^)))) Леонид 2008.04.28 07:09 #33 rid: そして、そうしました。だから、上記のようなことを述べたのです。 最適化の20〜50トレードで（私は確率的な信号、5パラメータに基づいて原始的なExpert Advisorを使用してテストしている）。 さらに（サンプル外）には、明確な損失があります。 2-3倍大きな歴史を見てみよう。最適化する。 100～150回の取引で（最適化領域で）、-さらに、最適化期間外で、-次の十数回の取引は、より頻繁に（ケースの60～75％）損失よりも、利益を与えます。 そして、最適化期間中に300～600の取引があった場合、次の取引のうち（サンプルのうち）2～3十の取引がトータルで利益をもたらす...。 もちろん、これは私の個人的な見解であり、私自身のいくつかの専門家の意見に基づくものである。でも、一般的には、ほとんどのデザインにその傾向があると思うのですが...。 利益と取引回数を考慮するならば、利益/取引回数の比率が関係するのでは？利益/取引回数で割ってみましたか？ Rid 2008.04.28 07:29 #34 いいえ、していません。全部は手に入らないけど...。(またもや家庭の事情に振り回され、逃げ場がない！）。 また、Expert Advisorで実験したところ、マーケットエントリーのためのシグナルの主要なソースはストキャスティック・インディケーター だったのです（再び）。それぞれの取引戦術について、一般的なトレンドは同じでも、結果は大きく異なる可能性があります。 もうひとつ。私は当初、最適化期間外、つまりサンプル外の領域では、遠い将来を見ることはしないことにしています。サンプルのうち、数十回のトレードでトータルで利益が出れば満足です。その後、再度最適化することも可能です。などなど・・・。 Виктор 2008.04.28 09:00 #35 rid:...それぞれの取引戦術によって、結果は大きく異なる可能性があります...。確認済み、別物です。自分でもそう思っていたのですが、検査で確認できなかったのです。WPRの専門家でも 確率的には，最適化サンプルが終了した直後に，その時点で ... 市場の性格が変わる（トレンド・フラットなど）。 Sceptic Philozoff 2008.04.28 09:18 #36 LeoV писал (а): 利益/取引回数で割ってみましたか？ 私が理解する限り、この値は取引の期待値として報道されているものです。それとも、いつものように、私のバタバタで間違った方向に進んでしまったのでしょうか？ Леонид 2008.04.28 09:38 #37 Mathemat: 私が理解する限り、この値は取引の期待値として報道されているものです。それとも、いつものように私がはめを外してしまったのでしょうか。 知りませんでした。期待値＝利益／案件数？ 削除済み 2008.04.28 09:47 #38 結果はいいのですが、この先どうなるかは市場だけが知っています。私は2年間、同じ原理でEAを書いてきましたが、ある特殊性に気づきました。それは、儲かる部分と儲からない部分が突然交互に現れることです。時々、本当の聖杯の ように思える、1年の半分の前倒し取引はとても美しく、次の半年は...。50回の取引で利益を得た私のレンジは、負けた取引で別のレンジに変更されるかもしれません。なぜそうなのでしょうか。完全に理解しているわけではありませんが、時折、相場が「自発性」のようなものを獲得し、その挙動がわずかに前期に依存し、それをNSが学習/学習/適応に利用しているのではないかと思います（実現性によりますが）。 いずれにせよ、結果は良好であり、ロバスト性の可能性もありますから、誰の言うことも聞いてはいけません :)(IMHO)です。 念のため、MQLでの素直な開発か、NSDTへの関心を知っての使用か？ Леонид 2008.04.28 10:03 #39 Figar0: 念のためですが、この開発はMQLでの開発でしょうか、それともNSDTにご興味があることを知り、NSDTを使った開発でしょうか？ もちろんNSDTを使用して。すべての最適化はNSDTで行われます。MT4の方が損切り・利確の選択は上手ですが...。 Леонид 2008.04.28 11:44 #40 Mathemat: 私が理解する限り、この値は取引の期待値として報道されているものです。それとも、いつものように私がバタバタしてしまったのでしょうか。 なーんだ、期待ってそういうことじゃないんだ......。 Expectationof winningは、数学的な期待値です。統計的に計算された数値で、1取引あたりの平均損益を反映したものです。また、次のトレードの予想収益性/損失性を反映していると考えることもできます。 12345678 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そして、そうしました。だから、上記のようなことを述べたのです。
最適化の20〜50トレードで（私は確率的な信号、5パラメータに基づいて原始的なExpert Advisorを使用してテストしている）。
さらに（サンプル外）には、明確な損失があります。
2-3倍大きな歴史を見てみよう。最適化する。
100～150回の取引で（最適化領域で）、-さらに、最適化期間外で、-次の十数回の取引は、より頻繁に（ケースの60～75％）損失よりも、利益を与えます。
そして、最適化期間中に300～600の取引があった場合、次の取引のうち（サンプルのうち）2～3十の取引がトータルで利益をもたらす......。
もちろん、これは私の個人的な見解であり、私自身のいくつかの専門家の意見に基づくものである。でも、一般的には、ほとんどのデザインにその傾向があると思うのですが...。
//----------------------------------------------------------------------------------------------
インジケーターのシグナルでポジションを決済 するオプションを追加したところ、利益と収益性が若干向上したことを付け加えておくよ。しかし、ここで重要なのは、ストラテジー・アルゴリズムに合った適切なクロージング・インディケーターを選択することです。
そして、そうしました。だから、上記のようなことを述べたのです。
最適化の20〜50トレードで（私は確率的な信号、5パラメータに基づいて原始的なExpert Advisorを使用してテストしている）。
さらに（サンプル外）には、明確な損失があります。
最適化期間からさらに外れた100～150トレード（最適化範囲）では、次の10トレード（60～75％のケース）で損失ではなく利益を返しています。
そして、最適化期間中に300～600の取引があった場合、次の取引のうち（サンプルのうち）2～3十の取引がトータルで利益をもたらす......。
もちろん、これは私の個人的な見解であり、私自身のいくつかの専門家の意見に基づくものである。ただ、一般的には、大半のコンストラクターにその傾向があると思いますが......。
そう、思考が面白いんです。お返事ありがとうございました(^^))))
そして、そうしました。だから、上記のようなことを述べたのです。
最適化の20〜50トレードで（私は確率的な信号、5パラメータに基づいて原始的なExpert Advisorを使用してテストしている）。
さらに（サンプル外）には、明確な損失があります。
2-3倍大きな歴史を見てみよう。最適化する。
100～150回の取引で（最適化領域で）、-さらに、最適化期間外で、-次の十数回の取引は、より頻繁に（ケースの60～75％）損失よりも、利益を与えます。
そして、最適化期間中に300～600の取引があった場合、次の取引のうち（サンプルのうち）2～3十の取引がトータルで利益をもたらす...。
もちろん、これは私の個人的な見解であり、私自身のいくつかの専門家の意見に基づくものである。でも、一般的には、ほとんどのデザインにその傾向があると思うのですが...。
利益と取引回数を考慮するならば、利益/取引回数の比率が関係するのでは？利益/取引回数で割ってみましたか？
いいえ、していません。全部は手に入らないけど...。(またもや家庭の事情に振り回され、逃げ場がない！）。
また、Expert Advisorで実験したところ、マーケットエントリーのためのシグナルの主要なソースはストキャスティック・インディケーター だったのです（再び）。それぞれの取引戦術について、一般的なトレンドは同じでも、結果は大きく異なる可能性があります。
もうひとつ。私は当初、最適化期間外、つまりサンプル外の領域では、遠い将来を見ることはしないことにしています。サンプルのうち、数十回のトレードでトータルで利益が出れば満足です。その後、再度最適化することも可能です。などなど・・・。
確認済み、別物です。自分でもそう思っていたのですが、検査で確認できなかったのです。WPRの専門家でも
確率的には，最適化サンプルが終了した直後に，その時点で
... 市場の性格が変わる（トレンド・フラットなど）。
私が理解する限り、この値は取引の期待値として報道されているものです。それとも、いつものように、私のバタバタで間違った方向に進んでしまったのでしょうか？
私が理解する限り、この値は取引の期待値として報道されているものです。それとも、いつものように私がはめを外してしまったのでしょうか。
知りませんでした。期待値＝利益／案件数？
結果はいいのですが、この先どうなるかは市場だけが知っています。私は2年間、同じ原理でEAを書いてきましたが、ある特殊性に気づきました。それは、儲かる部分と儲からない部分が突然交互に現れることです。時々、本当の聖杯の ように思える、1年の半分の前倒し取引はとても美しく、次の半年は...。50回の取引で利益を得た私のレンジは、負けた取引で別のレンジに変更されるかもしれません。なぜそうなのでしょうか。完全に理解しているわけではありませんが、時折、相場が「自発性」のようなものを獲得し、その挙動がわずかに前期に依存し、それをNSが学習/学習/適応に利用しているのではないかと思います（実現性によりますが）。
いずれにせよ、結果は良好であり、ロバスト性の可能性もありますから、誰の言うことも聞いてはいけません :)(IMHO)です。
念のため、MQLでの素直な開発か、NSDTへの関心を知っての使用か？
念のためですが、この開発はMQLでの開発でしょうか、それともNSDTにご興味があることを知り、NSDTを使った開発でしょうか？
もちろんNSDTを使用して。すべての最適化はNSDTで行われます。MT4の方が損切り・利確の選択は上手ですが...。
私が理解する限り、この値は取引の期待値として報道されているものです。それとも、いつものように私がバタバタしてしまったのでしょうか。
なーんだ、期待ってそういうことじゃないんだ......。
Expectationof winningは、数学的な期待値です。統計的に計算された数値で、1取引あたりの平均損益を反映したものです。また、次のトレードの予想収益性/損失性を反映していると考えることもできます。