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Ulterior:

いいえ、それは2つのトレンド指標の単純な組み合わせで、常にトレンドの補充をしています。私はこの戦略のフォロワーに過ぎません。

なるほど、オーバートレーニングの定義は？

 
LeoV:
アルテラ。

いいえ、それは2つのトレンド指標の単純な組み合わせで、常にトレンドの補充をしています。私はこの戦略のフォロワーに過ぎません。

なるほど、ではオーバートレーニングはどのように定義されるのでしょうか？

通常、SL/TPレベルに影響を与える選択されたトレンド変化率から。弄っている限り、普遍的な解決策は見つからない。

 
Ulterior さん、この場合、0.1ロットでもMMはアグレッシブ過ぎますね。推奨MM：初期預金10Kで0.01ロット一定（そうすればドローダウンがそれほどひどくならない）。または、同時に建てたトレードの数を最小限に抑える（シリーズの長さは、トレードが束で開かれ、同じように閉じられることを示す）。
 
Mathemat:
Ulterior さん、この場合、0.1ロットでもMMはアグレッシブ過ぎますね。推奨MM：初期預金10Kで0.01ロット固定（そうすればドローダウンもそれほどひどくないでしょう）。または、同時に建てたトレードの数を最小限に抑える（シリーズの長さは、トレードが束で開かれ、同じように閉じられることを示す）。

注文 数とエントリーの質の管理は、論理的なピットが多すぎる限り、第二段階となる（ショートはない）。

 
LeoV:

では、簡単にお答えしましょう。適応型とは、新しいバーが出るたびに再トレーニング（変更）することです。入力ベクトルの次元は何を意味するのか？ネットワークは私が書いたのではなく、ある優秀なプログラマーが作ってくれたので、ニュアンスはわかりません。MQLで書き換えていることは、アバターから明らかです。出口は一つしかない。テストは、ネットワークのパラメータや、入力と出力にある指標の違いで異なります。判定閾値はジェノプティマイザーで選択される。15分で試しましたが、こちらも悪くありません。ベッターのように分単位で使うことはできない。その理由がわからない。しかし一方で、その数分が本当に必要なのか？

解決すべき問題はただ一つ、今後、TSの機能をどのように評価すればいいのか？

回答ありがとうございました。ネットワークの詳細を把握していないのが残念です。がんばってください。

 
rsi:

ご返信ありがとうございました。ネットワークの詳細を意識してほしい。がんばってください。

ネットワークの細部は関係ないと私は思っています。それよりも、もっと重要でグローバルなことなのです。これから説明していこうと思います。

ここでは、TSを作りました。ニューラルネットワークや従来の指標など、種類は問わない。ところで、2つのTSの統計を示すとき、私はそれが何を根拠にしているのかに触れていませんでした。後で聞かれて初めて、適応型確率ネットワークだと答えたんです。つまり、トレーニングのエクイティは良いのか悪いのか、OOSのエクイティは良いのか、といったところです。これは、将来的にTSの動作を保証するものなのでしょうか？あるいは、今後、TS機能を評価するために、どのようなパラメータでレポートを作成すればよいのでしょうか。トレード数で？利益で？トレーニングやOOSでのエクイティフルイティによって？最大ドローダウンで？損益の比率で？それとも他の基準？いかがでしょうか？

 

私の極めてささやかな経験から、私は収益性（プロフィットファクター）を第一に考えます。

そして、相対的なドローダウンを見ます。そして、純利益。

そして、トレードの数は、少なくとも120/150であるべきだと思います !

そうでなければ、この事業全体が意味をなさなくなります。

最適化後のテストでは、30件、あるいはそれ以下の案件をフォーラムでよく見かけます。"同志は理解していない... "これが典型的なフィッティングであることを!最適化の際、テスターは何兆通りものバリエーションに目を通します。もちろん、何兆通りものバリエーションの中には、3～数十の取引で明らかにEckpertを失うものでさえ「聖杯」となるものが何百と存在します。

しかし、数十件の案件で最適化を行う場合、最適化期間外の次の案件のうち、少なくとも十数件はトータルで利益が出ることがある程度（わずかでも）保証されているのだが......」。

 
rid:

私の極めてささやかな経験から、私は収益性のパラメーター（プロフィットファクター）を第一に考えます。

そして、相対的なドローダウンを見ます。トレードの数は、120/150以上であるべきだと思います

そうでなければ、この事業全体が意味をなさなくなります。

最適化後のテストでは、30件、あるいはそれ以下の案件をフォーラムでよく見かけます。"同志 "が理解していないのは、典型的なフィッティングであることだ!最適化の際、テスターは何兆通りものバリエーションに目を通します。もちろん、何兆通りものバリエーションの中には、3～数十の取引で明らかに負けているエクリプトが「聖杯」になるようなものも存在します。

これは全部OOSで？ それとも練習場で？

 

これはトレーニングエリア、つまり最適 化が進んでいるエリアでの話ですが...。

上記で「...最適化後のテストでは30回、あるいはそれ以下の取引でフォーラムで見かけますが...」というのは、私の表現が適切でなかったようです。

ここでは、具体的に最適化期間の話をしています。

 
rid:

これはトレーニングセクション、つまり最適化セクションでの話ですが......。

まあ、私の経験上、最適化ゾーンで利益が大きくなればなるほど、調整の確率は高くなりますね。同時にトレードした数で利益を分析したわけではありませんが...。

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