В том-то и дело, что я не смог найти способа "легко восстановить" исходный ВР. Все известные мне методы рассыпаются при приближении к правому краю ВР. Я даже как-то мультяшку выкладывал на этом форуме где показан процесс приближения прогнозного ряда к горизонту событий. Дело в том, что интегрируя исходный ВР (строя МА) мы по сути ничего нового не привносим в обрабатываемые данные и, как следствие, не продвигаемся в плане прогнозирования. Думаю, тут нужен инструмент способный к анализу нелинейных зависимостей ВР...
ウェイトが履歴上でどのような挙動をするのかを見てみたい。つまり、w1,w2,w3の3つのバッファを持つインジケータを作ろうと思います。
問題ありません。ただ、それが何を与えてくれるのか？三次方程式の解であるため、より小さなスケールの揺らぎの周期で規則正しく振る舞うことは明らかである。
このようなグラフから、その予測可能性やパターンの存在可能性を視覚的に感じ取ってみたいと思っています。
追伸：もしネガティブな印象を受けたら、継続をお断りするかもしれませんね。
セリョーガ、 、これがわからないと。"予測平均で時系列を 再構成すると、うまくいかない、大きな誤差が出る "なら、簡単な話です。N カウント先のMA カーブを予測し、初期BPを知れば、将来のBPを簡単に再構築できる、という意味です。
5+からニュートロン
回線依存者」を淘汰する方法自体は非常に良い。
その他、天井から取る人や、神秘主義5、8、13をする人もいます。
実際には、あまり良いことができない厄介な60～70％ではなく、悪くない閾値だと思います。NSをいじっているときに、いくつかの予報系列の相関によって予報のS.T.O.がどう変わるかを試したことがあります。結論は、相関があり、それが正であれば、ORの減少には限界がある、すなわち系列数の根に反比例して全く減少しない、ということであった。
実際には、あまり良いことができない厄介な60～70％ではなく、悪くない閾値だと思います。以前、NSをいじっていた時に、複数の予報系列の相関によって予報のS.O.P.がどう変わるかを試してみたことがあるんです。結論は、相関がありそれが正であれば、S.O.E.の減少には限界がある、つまり行数の根に反比例して全く下がらないということであった。
これはあまりスムーズではないですね。行の長さはACを計算する上で非常に重要であり、実際、値を取る際の天井に等しいです :o(
ウェイトが履歴上でどのような挙動をするのかを見てみたい。つまり、w1,w2,w3の3つのバッファを持つインジケータを作ろうと思います。
問題ありません。ただ、それが何を与えてくれるのか？三次方程式の解であるため、より小さなスケールの揺らぎの周期で規則正しく振る舞うことは明らかである。
その予測可能性やパターンの存在可能性を視覚的に印象づけようとするのです。
追伸：もしネガティブな印象だったら、おそらく継続を拒否していたでしょう。
嗚呼、わかったぞ!実際、係数の特性チャタリング周期が平均化窓Nより小さければ、予測は忘れてもいい。そして、まさにそれが実現するのです。ありがとう、Candid。 あなたのおかげで、時間と労力が節約できました。この定式化では問題が解決できないことがよくわかる。
グラサン 2008.04.10 14:19
セリョーガ、 、これがわからないと。"予測平均で時系列を再構築しても何も出てこない、大きな誤差 "なら単純な話です。N カウント先のMA カーブを予測し、初期BPがわかっていれば、将来のBPを簡単に復元できるという意味です。
それが、元のBPを「簡単に復元する」方法が見つからなかったんです。私の知っている方法は、BPの右端に近づくとすべて崩れてしまうのです。以前、このフォーラムで、予想系列が事象の地平線に近づく過程を漫画で紹介したこともあります。問題は、初期BPを統合する（MAを構築する）ことによって、実質的に処理されたデータに新しいものを持ち込まないため、予測という点では何も進歩がないことです。非線形なBPの依存関係を解析できるツールが必要だと思うのですが...。
コリー 2008年04月10日 14:26
5+からニュートロン
ありがとうございました。
to中性子
セリョーガさん、ちょっとわからないのですが（気にしないでください、ビールのせいです）、MA 間の相互相関はどのように計算されたのでしょうか？[MA(n)とMA(n+1)］→［MA(n+1) とMA(n+2)］あるいは他の方法で？
その場合、グラフそのものの傾向を観察すること。
この価値観がどこから来るのか、よくわからないのです。結局、長さ20以上のウィンドウから始めて、MA 間の相関が非常に強く、20%も違うなんて そして、どうやってウィンドウ6、80、300を手に入れたのか。こんなことはありえない！？しかし、例えば[MA(n) とMA(n+k)]を計算した場合、このk（間引き条件）はどういう根拠で選んだのでしょうか？kを選ぶと結果は変わるのでしょうか？
В том-то и дело, что я не смог найти способа "легко восстановить" исходный ВР. Все известные мне методы рассыпаются при приближении к правому краю ВР. Я даже как-то мультяшку выкладывал на этом форуме где показан процесс приближения прогнозного ряда к горизонту событий. Дело в том, что интегрируя исходный ВР (строя МА) мы по сути ничего нового не привносим в обрабатываемые данные и, как следствие, не продвигаемся в плане прогнозирования. Думаю, тут нужен инструмент способный к анализу нелинейных зависимостей ВР...
よし、後で私のささやかなアイデアを教えよう:o)