マシュカには関係ない！？ - ページ 4 123456789101112 新しいコメント Candid 2008.04.11 09:41 #31 grasn: to中性子 それは本当にそんなに単純ではありません、絵は最高のプロットのいずれかを示し、統計的にそれはそうではありません、したがって、このアプローチを使用することは非常に危険です。 予測MAを 取得するには（どんな方法）取引のために十分ではありません、我々はこのMAの 周りの価格の挙動を推定すべきである。 我々は直接価格の値を再構築した場合、それは大きな誤差が発生します。安定した「復元価格」の水準を計算しようとしましたが、完全に満足できる結果ではありませんでした。多少の利益はありましたが、その安定性については断言できません。 私が理解する限り、ニュートロンの アプローチの記述されたバリエーションは、実際には価格水準ではなく、最大値を示す時間を予測するものです。 Сергей 2008.04.11 09:58 #32 to中性子 セリョーガさん、もしかしたら私の理解力が足りないのかもしれませんね。ここでは、任意の断面（Hと Lのみ 表示）を示します。 つまり、プロセス開発の制約条件だけが示されているのです。そう、データムごとに「入力」と「出力」もあるのです。セリョーガさんは、ある漠然とした真実のプロセスに最大限近い「リアルに座る」場所がわかるのでしょうか？ よし、話を進めて説明しよう。このプロセスには (H+L)/2 は青色 閉じる - 赤 それらのACFを算出。 そして、最初の違いにACF。 もうひとつの質問：どのような違いがあるのでしょうか？どのような空虚な相関関係のことでしょうか？何10％って...。もしかして、私のやり方が悪いのか？ Сергей 2008.04.11 10:02 #33 lna01: グラサン to中性子 それは本当にそんなに簡単ではありません、絵は最高のプロットのいずれかを示し、統計的にそれは良いではありません、したがって、このアプローチを使用することは非常に危険です。 予測MAを 取得するには（どんな方法）取引のために十分ではありません、我々はこのMAの 周りの価格の挙動を推定すべきである。 我々は直接価格の値を再構築した場合、大きな誤差が存在することになります。安定した「復元価格」水準を計算しようとしましたが、利益は出たものの満足のいく結果ではありませんでした。 私が理解する限り、説明されたニュートロンの 手法のバージョンでは、実は予測されるのは価格水準ではなく、最大値のタイミングなのです。 セリョーガはACFを予言していて、それによってBPを回復させようとしている感が強いです。でも、間違っているかもしれない。 Sceptic Philozoff 2008.04.11 10:06 #34 ACFの予測は、トレーディングでは新しいものです...。 Candid 2008.04.11 10:11 #35 grasn: lna01 です。 私の理解では、ニュートロンの アプローチの変種は、実際には価格水準ではなく、最大値を示す時間を予測するものです。 セリョーガはACFを予言していて、それによってBPを回復させようとしている感が強いです。しかし、私は間違っているかもしれない。 このバリエーションで価格水準を知るには、いくつかの増分をまとめる必要があります。もしエラーが彼らにとって正常でない場合（インクリメント）、（ターゲットから）かなり遠くなる可能性があります。 P.S. はい、そしてあまりにも正常な場合、統計は、比較的短い間隔で再生する時間を持っていないでしょう。 Сергей 2008.04.11 10:14 #36 というのは、声を大にして思ったことであり、私の思いでもあります :o))) 追記： Прогноз АКФ - это что-то новенькое в трейдинге... 確かに、引き延ばしただけでなく、大袈裟に反応してしまった。よくあることです :o) Сергей 2008.04.11 10:18 #37 まだ完全に理解しているわけではありません。 Neutron: これは、理想的なМА（ラグがなく、一次導関数が絶対的に正確なエントリー/イグジットシグナルを与えるもの、図では赤の実線で示す）の一次導関数を 予測しようとするものである。微分の現在値からN本分タイムスケールでステップバックし、MA共通微分（ラグがあるもの）のn本の加重和を求め、それを赤い線の値と等しくして、加重の連立一次方程式を解くという方法です。そして、この重みを知った上で、遅れているMAの現在値を掛け合わせ、「今のところ」理想的なMAの予測値を求めます。 図では、6小節先まで予測しています。予測は理想的なMAから遅れてはいないが、振幅の点で前回の予測とはかなり異なっていることがわかる。水平線を0本から10本に増やしたときの予測の安定性を示すアニメーションを以下に添付します（1フレーム-1本＋）。 200サンプルで1次導関数がそのように変化するのでしょうか？そして、その引用とは？セリョーガ、説明してください。 Neutron 2008.04.11 10:31 #38 grasn:to中性子セリョーガさん、もしかしたら私の理解力が足りないのかもしれませんね。ここでは、任意の断面（Hと Lのみ 表示）を示します。つまり、プロセス開発の制約条件だけが示されているのです。そう、データムごとに「入力」と「出力」もあるのです。セリョーガさんは、ある漠然とした真実のプロセスに最大限近い「リアルに座る」場所がわかるのでしょうか？ よし、話を進めて説明しよう。このプロセスのために、私たちは (H+L)/2 - ブルー 閉じる - 赤 それらのACFを算出。そして、最初の違いにACF。もうひとつの質問：両者の違いは何ですか？どのような空虚な相関関係のことでしょうか？意味がわからない！私の見方はこうです。 自己相関 係数は、第一階差系列のHigh、Low、(High+Low)/2について構築した。正の自己相関が10％ほど狂ってしまいましたが、それでも効果は顕著です。 200サンプルの1次導関数が変化するのでしょうか？この名言は何ですか？セリョーガ、説明してください。 そうですね、一次導関数はFNFを2回（順方向と逆方向）実行し、平均化ウィンドウを100本としたものです。窓はMEMAで分析したため、従来通りの定義になっていますが（ブラショフによる）、それは重要ではなく、予測地平と窓の幅を比較すればよいのです。EUR/JPYのミニュチュアシリーズを使用しました。 Neutron 2008.04.11 11:31 #39 ああ、なんて面白いんだろう。 加算器の入力が、遅行するマスクではなく、それ自身、つまり理想的なMAの1回微分で低下した場合、どうなるかを説明します。 これはすでにウィンドウの幅、つまり100本のバーに対する予測なのです コードに間違いが あるのかも...。そんなはずはない。 以下は、0から100バールまでの水平線の増加のダイナミクスを示すアビダスです。 ファイル: nd.zip 316 kb Сергей 2008.04.11 11:36 #40 to中性子 昔、どこの本だったか忘れましたが、自己相関を 推定する方法の一つでもあります。 とはいえ数学はあまり得意ではないのですが :o)) Ну, да, первая производная от двойного прогона ФНЧ (вперёд-назад) с окном усреднения 100 баров. Окно слегка условно, поскольку для анализа я использовал МЕМА, но это не принципиально. Использовался ряд минуток EUR/JPY. もう、ちょっと大げさだと認めているんです。この医学的事実は長くは隠せませんでした :o) 123456789101112 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
to中性子
それは本当にそんなに単純ではありません、絵は最高のプロットのいずれかを示し、統計的にそれはそうではありません、したがって、このアプローチを使用することは非常に危険です。 予測MAを 取得するには（どんな方法）取引のために十分ではありません、我々はこのMAの 周りの価格の挙動を推定すべきである。 我々は直接価格の値を再構築した場合、それは大きな誤差が発生します。安定した「復元価格」の水準を計算しようとしましたが、完全に満足できる結果ではありませんでした。多少の利益はありましたが、その安定性については断言できません。
to中性子
セリョーガさん、もしかしたら私の理解力が足りないのかもしれませんね。ここでは、任意の断面（Hと Lのみ 表示）を示します。
つまり、プロセス開発の制約条件だけが示されているのです。そう、データムごとに「入力」と「出力」もあるのです。セリョーガさんは、ある漠然とした真実のプロセスに最大限近い「リアルに座る」場所がわかるのでしょうか？
よし、話を進めて説明しよう。このプロセスには
それらのACFを算出。
そして、最初の違いにACF。
もうひとつの質問：どのような違いがあるのでしょうか？どのような空虚な相関関係のことでしょうか？何10％って...。もしかして、私のやり方が悪いのか？
to中性子
それは本当にそんなに簡単ではありません、絵は最高のプロットのいずれかを示し、統計的にそれは良いではありません、したがって、このアプローチを使用することは非常に危険です。 予測MAを 取得するには（どんな方法）取引のために十分ではありません、我々はこのMAの 周りの価格の挙動を推定すべきである。 我々は直接価格の値を再構築した場合、大きな誤差が存在することになります。安定した「復元価格」水準を計算しようとしましたが、利益は出たものの満足のいく結果ではありませんでした。
セリョーガはACFを予言していて、それによってBPを回復させようとしている感が強いです。でも、間違っているかもしれない。
私の理解では、ニュートロンの アプローチの変種は、実際には価格水準ではなく、最大値を示す時間を予測するものです。
セリョーガはACFを予言していて、それによってBPを回復させようとしている感が強いです。しかし、私は間違っているかもしれない。
このバリエーションで価格水準を知るには、いくつかの増分をまとめる必要があります。もしエラーが彼らにとって正常でない場合（インクリメント）、（ターゲットから）かなり遠くなる可能性があります。
P.S. はい、そしてあまりにも正常な場合、統計は、比較的短い間隔で再生する時間を持っていないでしょう。
というのは、声を大にして思ったことであり、私の思いでもあります :o)))
追記：
Прогноз АКФ - это что-то новенькое в трейдинге...
確かに、引き延ばしただけでなく、大袈裟に反応してしまった。よくあることです :o)
まだ完全に理解しているわけではありません。
これは、理想的なМА（ラグがなく、一次導関数が絶対的に正確なエントリー/イグジットシグナルを与えるもの、図では赤の実線で示す）の一次導関数を 予測しようとするものである。微分の現在値からN本分タイムスケールでステップバックし、MA共通微分（ラグがあるもの）のn本の加重和を求め、それを赤い線の値と等しくして、加重の連立一次方程式を解くという方法です。そして、この重みを知った上で、遅れているMAの現在値を掛け合わせ、「今のところ」理想的なMAの予測値を求めます。
図では、6小節先まで予測しています。予測は理想的なMAから遅れてはいないが、振幅の点で前回の予測とはかなり異なっていることがわかる。水平線を0本から10本に増やしたときの予測の安定性を示すアニメーションを以下に添付します（1フレーム-1本＋）。
200サンプルで1次導関数がそのように変化するのでしょうか？そして、その引用とは？セリョーガ、説明してください。
to中性子
セリョーガさん、もしかしたら私の理解力が足りないのかもしれませんね。ここでは、任意の断面（Hと Lのみ 表示）を示します。
つまり、プロセス開発の制約条件だけが示されているのです。そう、データムごとに「入力」と「出力」もあるのです。セリョーガさんは、ある漠然とした真実のプロセスに最大限近い「リアルに座る」場所がわかるのでしょうか？
よし、話を進めて説明しよう。このプロセスのために、私たちは
それらのACFを算出。
そして、最初の違いにACF。
もうひとつの質問：両者の違いは何ですか？どのような空虚な相関関係のことでしょうか？
意味がわからない！私の見方はこうです。
自己相関 係数は、第一階差系列のHigh、Low、(High+Low)/2について構築した。
正の自己相関が10％ほど狂ってしまいましたが、それでも効果は顕著です。
200サンプルの1次導関数が変化するのでしょうか？この名言は何ですか？セリョーガ、説明してください。
ああ、なんて面白いんだろう。
加算器の入力が、遅行するマスクではなく、それ自身、つまり理想的なMAの1回微分で低下した場合、どうなるかを説明します。
これはすでにウィンドウの幅、つまり100本のバーに対する予測なのです
コードに間違いが あるのかも...。そんなはずはない。
以下は、0から100バールまでの水平線の増加のダイナミクスを示すアビダスです。
to中性子
昔、どこの本だったか忘れましたが、自己相関を 推定する方法の一つでもあります。
とはいえ数学はあまり得意ではないのですが :o))
Ну, да, первая производная от двойного прогона ФНЧ (вперёд-назад) с окном усреднения 100 баров. Окно слегка условно, поскольку для анализа я использовал МЕМА, но это не принципиально. Использовался ряд минуток EUR/JPY.
もう、ちょっと大げさだと認めているんです。この医学的事実は長くは隠せませんでした :o)