市場環境 - 横ばいかトレンドか？どちらが優勢なのでしょうか？ - ページ 5

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一般的に、イモトは、ブレイクアウトTSを念頭に置くなら、少なくとも3つの状態を区別する必要があります。"ブレークダウン前"（三角形かもしれませんが、"フラット "とさせてください）、"ブレークダウン"、"その他 "です。それ以外のもの」が支配することは、多かれ少なかれあるように思います。まず「故障」という概念を定義し、それに「フラット」の定義を紐付ける方が生産的かもしれませんね。タイムリーに認識するためのサインを探すという意味で行うこと。
 
Prival:

このスレッドを通して、言葉は違えど、トレーダーのTSにはそれぞれトレンドの概念があると言われていますね。

だから、「私の」コンセプトで展開を定めてくれとは言いません。みんなに持たせてあげよう。原則的に作られていたのでしょうか？このように自問した人はいるだろうか。今のところ、似たようなもの（統計的な研究という意味で）を見つけたのは、Igor Kimさん（下記リンク）だけです。

...そうなるまでは、自分も怒鳴ったり、会話したりしてもいいんです。

私は感情的な議論ではなく、建設的な議論を支持します。怒鳴る」トピックは終了していいと思います。怒鳴るのではなく、丁寧に（「お願いします」という言葉を使って）お願いしました。また、そのような扱いを受けてイライラする人がいたら、申し訳ないと思っています。

Z.U.さんは、このスレッドには恭しく、他のスレッドではどうのこうのと発言を求めてきますしね。そこでは、すべての投稿が話題になっているのでしょうか？このスレッドへのリンク付き。

リンクはスレッドの中にありました

https://forum.mql4.com/ru/11667/page10 "マーティンゲールは 全然悪じゃない..." マーティンゲールではなく、値動きのパターンが有効であることが示唆されたところ。

https://forum.mql4.com/ru/10963/page29#71542 「Beginning trader works...」スレッドの作者が、システムの効果を調べるために統計的な測定を行うよう求められたところ。さらに著者は、マーチンゲールにも興味を持ちました。

https://forum.mql4.com/ru/11548/page5#71565 「朝令暮改を打破する......」。このトピックの参加者は、別の分野で統計調査をしたことがあり、その意見を聞きたいということでした。

KimIV 「私の統計的な調査によると、実際にお金を稼ぐことができる曜日には、かなり際立った相関が あることがわかりました。"http://kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=13&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=b9c96ff77d0aa74f08022f6068c55c16

ご覧のように、すべてが話題になっています。さらに、私はそれらのスレッドで私の質問をポイ捨てしないように展開しなかったが、ここでリンクを与えた



 

を Xadviser

Я сторонник конструктивной, а не эмоциональной дискуссии.

すごいですねぇ。


トレンドの概念は、必要な特性を持つ時系列に対して、数学的統計学によって極めて明確に定義されている（そうでなければ、統計パラメータに一定の制約がある）。しかし、これらの基準は、まさにこれらの制限に違反するため、見積もりには使えません。このような理由もあって、集合問題は原理的に正式で合理的な解が一つもないのである。そして、それは何か、具体的に設定された目的の 範囲内でしか求められないはずです。


例えば私は、線形回帰に基づいて構築されたチャネルの寿命の経験的依存性を見つけるという仕事を した。そして、その依存性は統計的に優位であること。なぜ？それは全く別の話です。


しかし、このようなチャンネルもすべてが順調というわけではありません。 平坦が優勢であると主張する "権威 "を反証するのは簡単です。トレンドが足りない？まさにその傾向を探る反復作業を開始すればよいのです。例えば、ある歴史的範囲の各基準点における線形回帰を列挙し（固定された現在の基準点における）、各基準点に対して、将来において最大継続時間を持つLRのみを残す必要がある。同様に、トレンドが優勢であると主張する人たちに反論することもできる。50/50の比率が必要です - ちょうど手配しやすいように :o)しかし、もう一つ微妙な点があり、ポイントは、直線回帰やチャネルは、文字通り、どんなデータにも構築できるが、形式的に（数学的観点から）構築されたチャネルは、トレンドにはならないということである。私は擬似トレンドの基準として次のように考えました：チャネルが「生きている」場合、すなわち価格がそのボーダーからもう一回最初の長さを出なかった場合、そのトレンドはむしろトレンドである、と。これは、「ランダム」な時系列において、ある長さのトレンドが発生する確率を推測で計算したためである。時計でチャンネルを見つけるための履歴範囲を、300カウント以上から設定すれば、トレンドはどこにでもあることになります。


この点で、私は設定された目標を再考することをお勧めします。繰り返しますが、それらは原則的に解決策を持たないのです。トレンドと非トレンドに関連すると思われる、意図した基準を指定する。


追記：それでも参加者をより正確に扱う、これは軍隊ではないので、誰も隊列を組んで行進することはない。そうしないとプライヴァルに 文句を言われるかもしれないし、老いた大佐になるし... :o)


ニュートロンへ。 重要!


https://www.mql5.com/ru/forum/50458「grasn 11.01.07 16:16」投稿。


Seryoga、いくつかの遅延を伝えるとあなたのために（ちょうどさらに示された場所から再読し、彼の約束が満たされていないことに気づいた）。あなたの質問 "それがすべてどのように動作するか "に答える - それは簡単です。そこで、あるチャネルパラメータを基に線形回帰の存在時間を計算する式があり、この式が統計的に有利（非常に重要）だとする。 現在のデータム（それは固定されている）から、過去（履歴）のデータムを繰り返し調べ、各サンプルについて線形回帰を構築する。ウラジスラフが書いているように、私たちは未来に「行く」ファンを手に入れるのです。ここで、そのようなチャネルごとに、その確率的な長さを計算する。今、私たちは、価格が開発されるファン、またはストレートチャネル（反転ゾーンが表示されます）のどちらも得ることができます。そして、我々は考慮に式に価格の位置を取る場合、我々はより正確に価格の動きのゾーンを計算することができます。 ちょうど統計を収集するとき、我々は価格がその境界を離れるときにチャネルが壊れることを忘れてはならない、それぞれ上または下に行くと、これはかなり正確に価格の位置を定義して、すなわち、我々はチャネルの計算長さを取得する場合、価格は上下のいずれかを残す、これを推論することができます。セレガ、まあ、コント（波動、拡散・・・）については約束してないんですけどね :o))


to Prival

...みんなこのNSを絶賛していますが、私は20年ほど前に信頼を失いました、昔は同じようなプログラミングをしていました、もしかしたら私の勘違いで、知識が恐竜のように古くなっているかもしれません...。


何も変わっていない。「行動」にわずかでも規則性がなければ、どんなNSもこの行動そのものを予測することはできない。NSは単なるツールに過ぎないが、非常に優れたツールである:o)

 
lna01:

トレンド／フロートの「定義」はあるが、この定義が実はブレイクアウトTSの本質であるため、公開したくないという理解で合っていますか？しかし、それ以外の「定義」については、一般的に、統計は異なるものになります。だから、個人的にはこのスレッドの意味が不明なままなのです。もし、統計を取るためのプログラムに問題があるのなら、少なくとも一人のプログラマーと「定義」を共有する必要がありますね。しかし、確実で収益性の高いTSを構築できる定義が見つかることはまずないでしょう。そんな定義を持っている人がいたとしてももちろん、それはありえないことですが :)

1. 定義は存在するが、将来的に有利な結果をもたらす取引を開始する可能性を何ら示唆する ものではな い。なぜなら、過去に統計的な情報を集めたという話だからです。つまり、ある期間（T1）では価格が指定された範囲内にあり、ある期間（T2）ではそうでないと（入力パラメータとして）仮定するのです。選択した測定区間において、すべてのT1、T2を収集する。したがって、この場合、TCは存在しない。

2.秘密はありません。私の石鹸はもう少し後に投稿します（凝ってみますね）

3.ポイントは、「市場の情報を得ること」。そして、TSの全員を使う（考慮する）こと（しないこともある）。このような研究例とトレーディングにおける考察

тут -http://kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=13&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=b9c96ff77d0aa74f08022f6068c55c16

KimIV 「私の統計的な調査によると、実際にお金を稼ぐことができる曜日には 、かなり区別できる依存性があることがわかりました......。"


 
Xadviser:

しかし、一次ソースに "押されて "使うことになったのです

一般に、相場はほとんど横ばいで、15～20％程度がトレンドであると言われています。 https://book.mql4.com/ru/samples/expert

権威を引き合いに出しても、言い訳にはならない。でもMACD_Sampleはそう言っている！」と私（または他の人）が言っていたら、おかしいですよね。

自分で結論を出すか、「権威」の意見を確認する。


Xadviserは(a)を書きました。
価格帯」という言葉を使うのがより正しいでしょう。そして、上記のようにそれ（価格帯＝フラット）は単に設定するだけで、解決するものではありません。

私は、相場は100％横ばいであると主張しています。


ここまでが「価格帯」...。


Xadviserは(a)を書きました。

ただ、私にとっては、この「哲学的な問い」は解決されたので、最初の問いに対する多くの人の答えがないことを考慮に入れずに、次の問いに移ったのです。

...

もし、この問題の解決にご協力いただけるのであれば、大変ありがたいことです。約束通り、ここにその結果を掲載します。

そして、「くれくれと言っても、見返りはない」という、いまや定番の状況になっている。

最初の一歩を踏み出す - トレンド/フラットの分離の基準を提案し、人々の関心を集める。

統計情報を収集するスクリプトを書くことは問題ない。本当に面白いものなら、真っ先にやりますよ。

 
:-)))そして、相場は常にトレンドであることも付け加えておきます。トレンド→直線の式y(x)=a*x+bという式を出す。どのペア、どのテイクフレームでも100％直線を引きます。

 
grasn:

を Neutron に変更しました。重要!


https://www.mql5.com/ru/forum/50458「grasn 11.01.07 16:16」投稿。


セリョーガ、少し遅れてお伝えしています（今、下の指定された場所から読み直して、約束を果たしていないことに気づきました）。 どういう仕組みになっているのか」という質問に答えますと、簡単なことなんです。そこで、あるチャネルパラメータに基づいて線形回帰の寿命を計算する式があり、この式が統計的に有利（非常に重要）であるとします。現在のデータ（固定値）から、過去のデータ（履歴）を繰り返し調べ、各サンプルについて線形回帰を構築する。ウラジスラフが書いているように、私たちは未来に「行く」ファンを得るのです。ここで、そのようなチャネルごとに、その確率的な長さを計算する。今、私たちは、価格が開発されるファン、またはストレートチャネル（反転ゾーンが表示されます）のどちらも得ることができます。また、計算式に価格の位置を考慮すれば、より正確に値動きのゾーンを計算することができます。ちょうど統計を収集するとき、我々は価格がその境界を離れるときにチャネルが壊れることを忘れてはならない、それぞれ上または下に行くと、これは非常に正確に価格の位置を定義して、すなわち、チャネルの計算された長さを取得し、価格が上下のどちらかを残し、これがうまくいくことができます。セレガ、まあ、トリッキーな部分（波、拡散......）については、お約束していないのですが。）


お邪魔して申し訳ありませんでした。何か見るべきものはありますか？そして一般的には、この話題に興味はあるが、話の途中から全てを理解したわけではありません。差し支えなければ、このテーマで新しいスレッドを立ててみてはいかがでしょうか。
 
TakeframeはTimeframeと同じでしょう:)
 
komposter:
権威に言及することは言い訳にならない。私（あるいは他の人）が「でもMACD_Sampleはそう言っている！」と言ったら、面白いですね。

自分で結論を出したり、「権威」の意見を検証したりするのです。

アンドリュー、気を悪くしないでほしいのですが、このスレッドで私が言いたいのは（下手かもしれませんが）、私が疑問に思ったのは、まさにこの発言の後なのです。


ここまでが「価格帯」...。

調査区間には1つのサンプルしかありません。だから統計が取れないのです。形式的には正しいのですが（私はまさにその20/80という発言の著者に関して、似たような変種について話していました）。

そして今、すでに定番となった「与えてくださいと言いながら、見返りは何もない」という状況になっている。

最初の一歩を踏み出す - トレンド/フロートを分ける基準を提示し、人々の興味を引く。

統計情報を収集するスクリプトを書くことは問題ない。本当に面白いものなら、真っ先にやりますよ。

まだ何も要求していない。この質問は誰かからされたのか、どのように解決されたのか、何か質問・提供する前に調べておきたかったのです。

私のビジョンと解決策は以下の通りです。

 

少し裏話をします。

同じような文言に何度も出くわしたことがあります。"市場はほぼ横ばい"というのが一般的な認識 です。

と市場のトレンドに15～20％程度かかります。 https://book.mql4.com/ru/samples/expert残念ながら、著者はこれらの値を評価する 基準を明示していない。

この言葉を基本に考えると、統計的に優位であることは明らかです。なぜ誰も使わないのか？どうやら、まったくの事実無根のようです。

私の表面的な観察によれば、価格が条件付きの範囲にとどまっている時間（フラット）とこれらの範囲間の遷移の時間（トレンド）

平均するとほぼ均等です。

昨年から、TSの手動テストを始めました。TSを作成する際に考慮した点の1つは、等しい比率を仮定したことです。

トレンドとフラットな領域を長期に渡って

テストはポジティブに終わった。しかし、この結果は採用した条件には全く関係なく、ランダムなものなのではないかという疑念が湧いてきた。

マニュアルテストは物理的に不可能なため、すべての入力条件を満たすことはできませんでした。

TSに実装されている原理を確認する必要がある。そしてまず、横ばい・トレンド＝50/50という前提。

どうすればいいのか？その一つとして、評価に必要なパラメータを設定することが考えられる。

20/80の記述の著者は、何千ポイントもの計算範囲をとっている可能性があり、その場合、その比率は真実に 近いと考えることができる。

しかし、より信頼性の高い統計データを得るためには、調査対象区間をその構成要素に対してより大きくする必要があります。

一般に、活動のあらゆる側面における統計情報は、それをある程度推定し、分析のための可能な出発点を与える。

残念ながら、FXに関するオープンな統計データは、一部の特殊な研究を除いて、ほとんど見つけることができませんでした。上記でリンクを貼っています。

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