アイデア交換 - ページ 31

新しいコメント
 

スレッドでトレンドフラットフィルタについて長い議論がありましたが、このトピックに私の5コペックを追加します。

私は、2つの期間（速い期間と遅い期間）のATR指標値の比較で、トレンド・フラットを見分けることにしています。ロジックは次の通りです：遅い期間は、おそらくトレンドと平坦な期間をそれぞれ含み、速いATRが遅い期間より小さくない場合、おそらくトレンド期間が始まったことを意味します。 M15では、速い期間は期間値4、遅い期間は96を使用しています。つまり、直近1時間のATRと過去24時間のATRを比較するのです。確かに、セグメントを分けて最適化するのであれば、ピリオドの値の方が効果的ですが、私としては、私のパラメータは多かれ少なかれ普遍的なものだと考えています。

   double _atr=iATR(NULL,0,4,1);
   double _atr1=iATR(NULL,0,96,1);

if(_atr>=_atr1...); // тренд
 
問題は、最適な平均化期間をどう見つけるかである。市場のイメージ（トレンドや横ばいという意味ではない）が変化するのではなく、継続すると仮定すれば、収益性の高いExpert Advisorを構築するチャンスがあるのです。レッカーを適応させるという発想は、あなたのように成功したわけではありませんが、新しいものではありません( 答えて吐き出す必要はないのですが)。価格が2シグマと3シグマの間に収まるようにダミー期間を自動的に変更することを試したいのですが、どなたか試された方がいらっしゃいましたらヒントをお願いします。
 
Sancho77:

スレッドでトレンドフラットフィルタについて長い議論がありましたが、このトピックに私の5コペックを追加します。

私は、2つの期間（速い期間と遅い期間）のATR指標値の比較で、トレンド・フラットを見分けることにしています。ロジックは次の通りです：遅い期間は、おそらくトレンドと平坦な期間をそれぞれ含み、速いATRが遅い期間より小さくない場合、おそらくトレンド期間が始まったことを意味します。 M15では、速い期間は期間値4、遅い期間は96を使用しています。つまり、直近1時間のATRと過去24時間のATRを比較するのです。確かに、セグメントを分けて最適化するのであれば、ピリオドの値の方が効果的ですが、私としては、私のパラメータは多かれ少なかれ普遍的なものだと考えています。

同じくSuperTrend
 
ivandurak:
問題は、最適な平均化期間をどう見つけるかである。市場のイメージ（トレンドや横ばいという意味ではない）が変化するのではなく、継続すると仮定すれば、収益性の高いExpert Advisorを構築するチャンスがあるのです。レッカーを適応させるという発想は、あなたのように成功したわけではありませんが、新しいものではありません( 答えて吐き出す必要はないのですが)。価格が2シグマと3シグマの間に収まるようにダミー期間を自動的に変更することを試したいのですが、どなたか試された方がいらっしゃいましたらヒントをお願いします。
また、MA期間の変化はどのような指標に依存するのでしょうか？
 
アイデアその1。

むしろマーチンゲールを研究している人たちの方が、その精神に近い。

テスター用のExpert Advisorを作成 し、様子を見る。

取引基準：

0分-買い=0.1
2分-買い=0.2
4分.- 買い＝0.4
8分 - 買い＝0.8
16分。- Bai = 1.6
32分。- Bai = 3.2
64分。- Bai = 6.4
128 min.- Bye = 12.8
256 min.バイ＝25.6
 
alex12:
アイデアその1。

むしろルーレットに近い精神です。

テスター用のEAを作成し、様子を見る。

取引基準。

0分 - 購入＝0.1
2分-買い＝0.2
4分- 4分 - バイ＝0.4
8分-バイ＝0.8
16分- 白＝1.6
32分- 白＝3.2
64分- 白＝6.4
128分- バイ＝12.8
256分バイ＝25.6

512分＝コーリャおじさん
 
Vinin:

512分 コリャおじさん


:))

alex12、何を騒いでるんだ？

 

アイデアその2


 
Vinin:
512分＝コーリャ伯父さん
舌を抜いた :))
 
Vinin:

512分＝コーリャ伯父さん

追記し忘れましたが、固定ロットでの使用も可能です

マーチンゲールミニッツ - こんなの見たことない。

1...24252627282930313233343536
新しいコメント