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Alexey Lopatin 2007.06.29 08:43 #1

負けるのは戦略だけではありません。また、心理学も重要な要素です。また、MMのルールを守ることも重要です。
こちらをお読みください。
http://xerurg.ru/any10.php

Alexander Sevastyanov 2007.06.29 08:58 #2

Sart:
もし、最も洗練された戦略を使っている90％のトレーダーが負けるのなら、何の意味があるのでしょうか？どのストラテジーのシグナルとも逆の方向にトレードするのがベストなストラテジーであることがわかりますね？Regards - Sergey Sartakov

これが世の常で、強いものが生き残る（勝つ）。また、新米ビジネスマンの9割が倒産し、プロスポーツ選手も9割以上が失敗する...。

マーケット（およびブローカー会社）は、トレーダーに対して統計的に有利です。トレーダーはエントリー時に直ちにスプレッドを支払い、あらゆるペアのプラスとマイナスのスワップの合計はトレーダーにとってマイナスであり、スリッページ、リクオート、価格シフト、非マーケットクォートといったものは、トレーダーの優位性を高めるものではありません。また、コミッションもあります。それは、リアルアカウントでより顕著に現れます。ゲーム理論によれば、金融市場における取引は非ゼロ（負の和）のゲームである。すなわち、トレーダーや他の市場参加者のグループの利益の合計は、相手側の利益の合計と等しくないのである。テーブルで友人とポーカーやプリフをするのとは違います。だから、残念ながら「反対側へのトレード」では救われないのです。

Владимир 2007.06.29 09:25 #3

Sart:
どの戦略のシグナルに対しても、そのシグナルと反対方向に取引することが最良の戦略であることが判明した ?

それに気づいて～やってみたら、もっとひどい！？
90年代の終わり頃（Zhvakolyukだと思いますが、間違っているかもしれません）、私もこのことを理解し、「ポプロフカ」方式を提案しました。彼らは、両方向（好ましくは正のeVitiとチャネルの端に）オープンする必要があり、市場がどこに行くかを心配しないでください。上手に使えば便利かもしれませんが、それ以上ではありません

Sceptic Philozoff 2007.06.29 12:15 #4

Sart:
どの戦略のシグナルに対しても、そのシグナルと反対方向に取引することが最良の戦略であることが判明した ?

いいえ、そんなことはありません。そのためには、最初の戦略が高収益 でなければならない。しかし、儲かるものを考えるのと同じくらい難しい。しかも、DCが課す手数料の問題ではなく、戦略そのものの問題なのだ。

oncemore 2007.06.29 18:39 #5

Mathemat:

サルト
どの戦略のシグナルに対しても、そのシグナルと反対方向に取引することが最良の戦略であることが判明した ?

いいえ、そんなことはありません。そのためには、最初の戦略が高収益 でなければならない。しかも、証券会社の手数料ではなく、戦略そのものが重要なのです。

負ける戦略が悪いのは、儲かる戦略と同じくらい難しい」というのは、とても面白い発想ですね（考えたこともないし、実際どうなんでしょう）。だから、「儲かる戦略」ではなく「儲かる戦略」を目指し、その「儲かる戦略」に取り組むのがいいのかもしれません。

もし私が儲かる戦略で動いて預金を失ったら、負ける戦略で動くと利益が出るはず です。

全く理解できなかったのですが、何が言いたいのでしょうか？

よろしくお願いします - S.S.

usdjpy 2007.06.29 18:58 #6

Sart:

数学

サルト
どの戦略のシグナルに対しても、そのシグナルと反対方向に取引することが最良の戦略であることが判明した ?

いいえ、そんなことはありません。そのためには、最初の戦略が高度に プラマイゼロでなければならない。しかし、そのような戦略を考えるのは、儲かる戦略と同じくらい難しい。しかも、DCが課す手数料の問題ではなく、戦略そのものが問題なのだ。

負ける戦略が悪いのは、儲かる戦略と同じくらい難しい」というのは、とても面白い発想ですね（考えたこともないし、実際どうなんでしょう）。だから、「儲かる戦略」ではなく「儲かる戦略」を目指し、その「儲かる戦略」に取り組んでいくのがいいのかもしれません。

もし私が儲かる戦略で動いて預金を失ったら、負ける戦略で動くと利益が出るはず です。

ポイントがつかめませんね～、ポイントは何でしょう？

数学的な期待値のマイナス分くらいと言われましたね。カジノでルーレットを回すと、戦略上、損をするだけだが、それに対して。例えば、あるプレーヤーは赤に、もう一人は黒に自分の戦略に反対して賭ける。ゼロ - 失われたベットとチップの両方がディーラーをかき集めた。

トレーディングでは、ルーレットのカジノ以上に、負の期待値の価値が悪い。

Sceptic Philozoff 2007.06.29 18:59 #7

儲かる戦略に取り組んでおいて、預金を 失うのはどうなんだ？戦略が利益を生むかどうかは、どのように判断するのですか？個人的には、入金額と取引番号の関係をグラフ化したものを使っています。そして、その目標は、多かれ少なかれ単調なカーブを描く戦略を立てることに他ならないように思います。そして、それがどこに向けられているかは重要ではありません...。

usdjpy 2007.06.29 19:03 #8

Mathemat:
儲かる戦略に取り組んだのに、預金を 失うってどういうこと？

初歩的な分散のため、非常にシンプルです。損失と利益のトレードは均等ではなく、遅かれ早かれ、非常に収益性の高いストラテジーでも損失の連続に陥ることになるのです。

oncemore 2007.06.29 19:05 #9

usdjpy:

サルト

数学

サルト
どの戦略のシグナルに対しても、そのシグナルと反対方向に取引することが最良の戦略であることが判明した ?

いいえ、そんなことはありません。そのためには、最初の戦略が高度に プラマイゼロでなければならない。しかし、そのような戦略を考えるのは、儲かる戦略と同じくらい難しい。しかも、DCが課す手数料の問題ではなく、戦略そのものが問題なのだ。

儲かる戦略と同じくらい、悪い負け方をする戦略を立てる のは難しい」というのは、とても面白い発想ですね（考えたこともないし、実際どうなんでしょう）。だから、「儲かる戦略」ではなく「儲かる戦略」を目指し、その「儲かる戦略」に取り組むのがいいのかもしれません。

もし私が儲かる戦略で動いて預金を失ったら、負ける戦略で動くと利益が出るはず です。

ポイントがつかめませんね～、ポイントは何でしょう？

数学的な期待値のマイナス分くらいと言われましたね。カジノでルーレットを回すと、戦略上、逆に損をするだけですが。例えば、あるプレーヤーは赤に、もう一人は黒に自分の戦略に反対して賭ける。ゼロ - 失われたベットとチップの両方がディーラーをかき集めた。

トレーディングでは、ルーレットのカジノ以上に、負の期待値の価値が悪い。

数学的なマイナス予想は、そのマイナスが非常に条件的なものである。 1ヶ月でマイナスになったり、1日で非常にプラスになったりするのである。S.S.さん敬白。

usdjpy 2007.06.29 19:09 #10

Sart:

usdjpy:

サルト

数学

サルト
どの戦略のシグナルに対しても、そのシグナルと反対方向に取引することが最良の戦略であることが判明した ?

いいえ、そんなことはありません。そのためには、最初の戦略が高度に プラマイゼロでなければならない。しかし、そのような戦略を考えるのは、儲かる戦略と同じくらい難しい。しかも、DCが課す手数料の問題ではなく、戦略そのものが問題なのだ。

儲かる戦略と同じくらい、悪い負け方をする戦略を立てる のは難しい」というのは、とても面白い発想ですね（考えたこともないし、実際どうなんでしょう）。だから、「儲かる戦略」ではなく「儲かる戦略」を目指し、その「儲かる戦略」に取り組むのがいいのかもしれません。

もし私が儲かる戦略で動いて預金を失ったら、負ける戦略で動くと利益が出るはず です。

ポイントがつかめませんね～、ポイントは何でしょう？

数学的な期待値がマイナスになることだと言われていますね。ルーレットのカジノでは、攻略法を使っても反対しても、負けるだけです。例えば、あるプレイヤーが自分の戦略で赤に賭け、もう一人の反対者が黒に賭けたとする。ゼロ - 失われたベットとチップの両方がディーラーをかき集めた。

トレーディングでは、ルーレットのカジノ以上に、負の期待値の価値が悪い。

数学的なマイナス予想は、そのマイナスが非常に条件的なものである。 1ヶ月でマイナスになったり、1日で非常にプラスになったりするのである。S.S.さん敬白。

まあ、アフリカでは分散は分散なんですけどね。大数の法則により、非常に大きなサンプルではゼロになる傾向があります。また、小さなサンプルでは、何が起こるかわかりません。負けている戦略でも大きな利益を得ることができますが、儲かっている戦略は失敗します。また、期待値は頻度ではなく、確率で考えられます。そして、ステートメントやバックテストでは、頻度で得るしかないのです。

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