記事: ニューラルネットワークによる価格予測 - ページ 2 123456789...17 新しいコメント Владимир 2007.06.21 15:34 #11 olexij: 予測精度が65～70％なら、それだけでFXで儲けられるのでしょうか？線形回帰分析でそのようなパーセンテージが得られたのでしょうか？あるいは、一般的なテクニカル分析（個別の間隔ではなく、代表的なデータ）により？ 週足で65％というのはありがたいことで、1分足だと何もないわけですから、一概に答えられないかもしれませんね。 また、FX取引においては、「予想」という言葉自体が非常に危険だと思います。私は「当選確率」「当選期待度」という言葉の方が好きです。 ちょっとダジャレっぽいですが、そういうことです。これ以上、%で人物の名前を出すのはやめよう。しかし、私は線形回帰が とても好きで、メインツールの1つとして使っています。 削除済み 2007.06.21 15:53 #12 VBAG: olexij: 65～70％の予測精度があれば、FXで儲けるには十分なのでしょうか？線形回帰分析でそのような割合になったのでしょうか？それとも、一般的なテクニカル分析（個別の間隔ではなく、代表的なデータによるもの）？ というのも、週次で65％というのは恵まれていると言えるし、分単位で見ると何もない。 そして、FX取引においては、「予想」という言葉自体が非常に危険だと思います。私は「当選確率」「当選期待度」という言葉の方が好きです。 ちょっとダジャレっぽいですが、そういうことです。これ以上、%で人物の名前を出すのはやめよう。しかし、私は線形回帰がとても好きで、メインツールの1つとして使っています。 実は、推測のパーセンテージは相対的なものです。 もっと興味深い指標があって、例えば、あなたの予測がナイーブなもの（すべてがそのままの状態）よりもどれだけ優れているか（あるいは劣っているか）、というようなことです。例えば分単位のデータで素朴な予測より良いというのは、非自明なことです。興味のある方は、計算式をご覧ください。U = sqrt[sum{(P_i-A_i)^2}]/sqrt{sum((A_i-A_(i-1))^2)}, interval [0,1] の値 (Tail coefficient)です。 Владимир 2007.06.21 19:33 #13 olexij: もっと面白い指標もあります。例えば、あなたの予測がナイーブなもの（すべてが現状維持）よりもどれだけ良い（あるいは悪い）か。このような指標を使えば、例えば分単位のデータで素朴な予測をするよりも良い結果を出すことは自明ではないでしょうか。興味のある方は、計算式をご覧ください。U = sqrt[sum{(P_i-A_i)^2}]/sqrt{sum((A_i)^2)}, interval [0,1] の値 (Tail coefficient)です。 理論的には面白いのですが、正直言ってこの理論には馴染みがありません。 Сергей Ковалев 2007.06.21 20:15 #14 Better писал (а): 実務家を代表して、指摘したい。 70～75%で通貨の方向性を予測するのはフィクションの域を出ない。 私は、一定期間（日中）の為替レートの上昇・下落に賭けるブックメーカーを通じて、長い間このような予測を行ってきた。期首と期末でレートが一致した場合、損失としました。当初、ブックメーカーの手数料は非常に小さく、予想の正答率が52％しかないストラテジーでも利益を得ることができた。最初はテハン分析に基づいたシンプルなシステムを使っていて、54～55％くらいの勝率でした。 その後、ブックメーカーの手数料が増えたので、取引システムを改善する必要がありました。使っていたインジケータを全部取り出して、.NETに入れました。勝率は59～60％に上昇した。だから、懐疑的な意見にもかかわらず、ニューラルネットワークが 支配するタスクがあるのだ! 75%が素晴らしいのか、それともネットワークが支配しているのか、立場を明確にしていただければ......。 それとも60%まで支配しているのか？(これも悪くはないのですが）。 Сергей Ковалев 2007.06.21 20:28 #15 olexij: 予測精度が65～70％程度だとすると、FXで稼ぐには十分なのでしょうか？線形回帰分析でそのような割合になったのでしょうか？あるいは、一般的なテクニカル分析（個別の間隔ではなく、代表的なデータ）により？ 私見では、これは全く問題ない精度であり、実際の取引に入る際にも使えると思います。 細かいところでは、プラスとマイナスが不規則に交互に現れることです。うっかりすると、（指定した成功確率の範囲内で）長い連敗をしてしまい、預金を崩してしまうことがあります。これを避けるには、注文の値を正しく選択する必要があります。まず、値は利用可能な資金の一定の割合（例えば、1〜30％）でなければならず、次に、（例えば、99年以降の長い履歴間隔でのエキスパートアドバイザーのテスト 中に得られた）損失の長いシリーズでさえ、（最悪の場合、または通常のケースでは預金の半分以上のドローダウンにつながる）預金が死ぬことができない一定の値（これも％単位）を超えないようにする必要があります。 Юрий Макаров 2007.06.21 21:09 #16 kirillov: Mak: 懐疑論者を代表して指摘したい。 市場はダイナミックなシステムではない。 なぜなら、力学系とは、一定の数学的規則に従って、時間とともに状態が変化する系のことだからだ。このような規則が偶然の要素を明示的に含んでいない場合、そのシステムは決定論的である。 この定式化の弱点は「固定された数学的ルール」だが、そうでないことを証明した人はまだおらず、予測の全歴史がこれに依存している。 キリロフさん、ありがとうございます。 あなたが書いたものをゆっくり読んでみてください． Юрий Макаров 2007.06.21 21:21 #17 Better: VBAG です。 - 為替レートやその方向性を予測するためにグリッドを使用することは、単純な古典的テクニカル分析手法を使用するよりも効果的でないことが証明されています。比較的単純なグリッドの予測は70～75%を超えない。 実務担当者を代表して指摘したい。 70～75%で為替の方向性を予測するのは、空想の域を出ません。 私は、一定期間（日中）の為替レートの上昇・下降に賭けるブックメーカーを通じて、長い間、このような予測を行ってきた。期首と期末でレートが一致した場合、損失としました。当初、ブックメーカーの手数料は非常に小さく、予想の正答率が52％しかないストラテジーでも利益を得ることができた。最初はテハン分析に基づいたシンプルなシステムを使っていて、54～55％くらいの勝率でした。 その後、ブックメーカーの手数料が増えたので、取引システムを改善する必要がありました。使っていたインジケータを全部取り出して、.NETに入れました。 勝率は59～60％に上昇した。だから、懐疑的な意見にもかかわらず、ニューラルネットワークが 支配するタスクがあるのだ! これだけ成功すれば、もう金ぴかでしょう？;) スプレッド〜5ppで「勝率」60％なら、ソチどころかハワイのどこかに住めるのでは...。:) ただ、ネットワークは、そのパターンを記憶しておき、将来、それを検索することが問題です。 ついでに言うと、NSにインジケータをたくさん入れるだけではダメなんです。 NSから意味のあるものを得るためには、ユーザーの卓越したスキルが必要である。 それは、正しく問題を提起し、その結果を正しく解釈することによってのみ可能となる。 Olexandr Topchylo 2007.06.21 22:57 #18 Mak писал (а): これだけ成功しているのだから、今頃は金ぴかなんだろうな？;) スプレッド〜5ppで「勝率」60％なら、ソチどころかハワイのどこかに住めるのでは...。:) Izvinite, chto pishu translitom.ハワイに住んでいて、ロシア語を勉強している。） 当初はスプレッドがゼロで、ブックメーカーは手数料を取り、それは常に増加していたが、それでも稼ぐことを妨げることはなかった。 そして2006年3月から手数料の代わりにスプレッドが導入され、FXよりも多くなったので、今ここにいる:)。 そして、ここで私のアカウントの監視を見ることができます。 http://www.finbetting.com/modules/perfo/report.php?uid=1 Olexandr Topchylo 2007.06.21 23:03 #19 Mak писал (а): ネットワークが支配する唯一のタスクは、パターンを記憶し、将来それを見つけることである。 。 そうとは言い切れませんが...。他にもアプリケーションはあります。しかし、時系列を予測する タスクは、この方式にうまく当てはめることができる Mak wrote (a): ついでに言うと、NSにインジケータをたくさん入れるだけではダメなんです。 NSから意味のあるものを得るには、ユーザーの卓越したスキルが必要です。 、正しく質問を投げかけ、その結果を正しく解釈するだけでよいのです。 同意見 100 Иван 2007.06.22 03:05 #20 Better: Mak さんが書き込みました: これだけ成功しているのだから、今頃は金ぴかなのでは？;) スプレッド〜5ppで「勝率」60％なら、ソチどころかハワイのどこかに住めるのでは...。:) Izvinite, chto pishu translitom.ハワイに住んでいて、ロシア語を勉強している。） 当初はスプレッドがゼロで、ブックメーカーが手数料を取り、それがどんどん増えていったが、それでも私の稼ぎには支障がなかった。しかし、2006年3月から手数料の代わりにスプレッドが導入され、FXのスプレッドよりもさらに大きくなった。だから今ここにいるんです :) そして、ここで私のアカウントの監視を見ることができます。 http://www.finbetting.com/modules/perfo/report.php?uid=1 大富豪の方法についてもう少し詳しく教えてください。 フォーラムに別のスレッドを開いてもいいかもしれません。掲示板に散見されるあなたの投稿を拝見しました。でも、すべてが一度に記述されていたら、誰にとっても面白いですよね！？もちろん、誰もシステムの詳細を明かせとは言っていない。ただ、「私がどのような経緯でここまで来たのか」というエッセイを、ここで記事にするのもいいかもしれませんね;o)。ここで禁止されているなら、他の掲示板でやればいい。あるいは、すでにどこかで説明されているのであれば、もう一度リンクを教えてください。ありがとうございました。 123456789...17 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
予測精度が65～70％なら、それだけでFXで儲けられるのでしょうか？線形回帰分析でそのようなパーセンテージが得られたのでしょうか？あるいは、一般的なテクニカル分析（個別の間隔ではなく、代表的なデータ）により？
また、FX取引においては、「予想」という言葉自体が非常に危険だと思います。私は「当選確率」「当選期待度」という言葉の方が好きです。
ちょっとダジャレっぽいですが、そういうことです。これ以上、%で人物の名前を出すのはやめよう。しかし、私は線形回帰が とても好きで、メインツールの1つとして使っています。
65～70％の予測精度があれば、FXで儲けるには十分なのでしょうか？線形回帰分析でそのような割合になったのでしょうか？それとも、一般的なテクニカル分析（個別の間隔ではなく、代表的なデータによるもの）？
そして、FX取引においては、「予想」という言葉自体が非常に危険だと思います。私は「当選確率」「当選期待度」という言葉の方が好きです。
ちょっとダジャレっぽいですが、そういうことです。これ以上、%で人物の名前を出すのはやめよう。しかし、私は線形回帰がとても好きで、メインツールの1つとして使っています。
もっと面白い指標もあります。例えば、あなたの予測がナイーブなもの（すべてが現状維持）よりもどれだけ良い（あるいは悪い）か。このような指標を使えば、例えば分単位のデータで素朴な予測をするよりも良い結果を出すことは自明ではないでしょうか。興味のある方は、計算式をご覧ください。U = sqrt[sum{(P_i-A_i)^2}]/sqrt{sum((A_i)^2)}, interval [0,1] の値 (Tail coefficient)です。
実務家を代表して、指摘したい。
70～75%で通貨の方向性を予測するのはフィクションの域を出ない。
私は、一定期間（日中）の為替レートの上昇・下落に賭けるブックメーカーを通じて、長い間このような予測を行ってきた。期首と期末でレートが一致した場合、損失としました。当初、ブックメーカーの手数料は非常に小さく、予想の正答率が52％しかないストラテジーでも利益を得ることができた。最初はテハン分析に基づいたシンプルなシステムを使っていて、54～55％くらいの勝率でした。
その後、ブックメーカーの手数料が増えたので、取引システムを改善する必要がありました。使っていたインジケータを全部取り出して、.NETに入れました。勝率は59～60％に上昇した。だから、懐疑的な意見にもかかわらず、ニューラルネットワークが 支配するタスクがあるのだ!
75%が素晴らしいのか、それともネットワークが支配しているのか、立場を明確にしていただければ......。
それとも60%まで支配しているのか？(これも悪くはないのですが）。
予測精度が65～70％程度だとすると、FXで稼ぐには十分なのでしょうか？線形回帰分析でそのような割合になったのでしょうか？あるいは、一般的なテクニカル分析（個別の間隔ではなく、代表的なデータ）により？
私見では、これは全く問題ない精度であり、実際の取引に入る際にも使えると思います。
細かいところでは、プラスとマイナスが不規則に交互に現れることです。うっかりすると、（指定した成功確率の範囲内で）長い連敗をしてしまい、預金を崩してしまうことがあります。これを避けるには、注文の値を正しく選択する必要があります。まず、値は利用可能な資金の一定の割合（例えば、1〜30％）でなければならず、次に、（例えば、99年以降の長い履歴間隔でのエキスパートアドバイザーのテスト 中に得られた）損失の長いシリーズでさえ、（最悪の場合、または通常のケースでは預金の半分以上のドローダウンにつながる）預金が死ぬことができない一定の値（これも％単位）を超えないようにする必要があります。
懐疑論者を代表して指摘したい。
市場はダイナミックなシステムではない。
なぜなら、力学系とは、一定の数学的規則に従って、時間とともに状態が変化する系のことだからだ。このような規則が偶然の要素を明示的に含んでいない場合、そのシステムは決定論的である。
この定式化の弱点は「固定された数学的ルール」だが、そうでないことを証明した人はまだおらず、予測の全歴史がこれに依存している。
キリロフさん、ありがとうございます。
- 為替レートやその方向性を予測するためにグリッドを使用することは、単純な古典的テクニカル分析手法を使用するよりも効果的でないことが証明されています。比較的単純なグリッドの予測は70～75%を超えない。
70～75%で為替の方向性を予測するのは、空想の域を出ません。
私は、一定期間（日中）の為替レートの上昇・下降に賭けるブックメーカーを通じて、長い間、このような予測を行ってきた。期首と期末でレートが一致した場合、損失としました。当初、ブックメーカーの手数料は非常に小さく、予想の正答率が52％しかないストラテジーでも利益を得ることができた。最初はテハン分析に基づいたシンプルなシステムを使っていて、54～55％くらいの勝率でした。
その後、ブックメーカーの手数料が増えたので、取引システムを改善する必要がありました。使っていたインジケータを全部取り出して、.NETに入れました。
勝率は59～60％に上昇した。だから、懐疑的な意見にもかかわらず、ニューラルネットワークが 支配するタスクがあるのだ!
スプレッド〜5ppで「勝率」60％なら、ソチどころかハワイのどこかに住めるのでは...。:)
ただ、ネットワークは、そのパターンを記憶しておき、将来、それを検索することが問題です。
ついでに言うと、NSにインジケータをたくさん入れるだけではダメなんです。
NSから意味のあるものを得るためには、ユーザーの卓越したスキルが必要である。
それは、正しく問題を提起し、その結果を正しく解釈することによってのみ可能となる。
これだけ成功しているのだから、今頃は金ぴかなんだろうな？;)
スプレッド〜5ppで「勝率」60％なら、ソチどころかハワイのどこかに住めるのでは...。:)
Izvinite, chto pishu translitom.ハワイに住んでいて、ロシア語を勉強している。）
当初はスプレッドがゼロで、ブックメーカーは手数料を取り、それは常に増加していたが、それでも稼ぐことを妨げることはなかった。 そして2006年3月から手数料の代わりにスプレッドが導入され、FXよりも多くなったので、今ここにいる:)。
そして、ここで私のアカウントの監視を見ることができます。
http://www.finbetting.com/modules/perfo/report.php?uid=1
ネットワークが支配する唯一のタスクは、パターンを記憶し、将来それを見つけることである。 。
ついでに言うと、NSにインジケータをたくさん入れるだけではダメなんです。
NSから意味のあるものを得るには、ユーザーの卓越したスキルが必要です。
、正しく質問を投げかけ、その結果を正しく解釈するだけでよいのです。
これだけ成功しているのだから、今頃は金ぴかなのでは？;)
スプレッド〜5ppで「勝率」60％なら、ソチどころかハワイのどこかに住めるのでは...。:)
Izvinite, chto pishu translitom.ハワイに住んでいて、ロシア語を勉強している。）
当初はスプレッドがゼロで、ブックメーカーが手数料を取り、それがどんどん増えていったが、それでも私の稼ぎには支障がなかった。しかし、2006年3月から手数料の代わりにスプレッドが導入され、FXのスプレッドよりもさらに大きくなった。だから今ここにいるんです :)
そして、ここで私のアカウントの監視を見ることができます。
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大富豪の方法についてもう少し詳しく教えてください。 フォーラムに別のスレッドを開いてもいいかもしれません。掲示板に散見されるあなたの投稿を拝見しました。でも、すべてが一度に記述されていたら、誰にとっても面白いですよね！？もちろん、誰もシステムの詳細を明かせとは言っていない。ただ、「私がどのような経緯でここまで来たのか」というエッセイを、ここで記事にするのもいいかもしれませんね;o)。ここで禁止されているなら、他の掲示板でやればいい。あるいは、すでにどこかで説明されているのであれば、もう一度リンクを教えてください。ありがとうございました。