Bill Williamsとその戦略... - ページ 29

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ストレートBV版について、EAは掲載されているものと同じ、つまり5次元すべて同じなのか、それとも何か落とされているのか？
 
ZZZEROXXX:
B.V.のダイレクトバリアントは、EAが掲載されているものと同じ、つまり5次元すべてなのですが、何か落とされているのでしょうか？

すべてが同じです。
 

みんな、私は2つのEAを投稿している：1。 ProfitunityDirect- B.Williamsの5次元によって - 作業バージョン（新しいバーのオープニングの制御付き） - A.Elderの3画面用のコードから作られています。エルダーは、したがって、変数と2 APRによる成行注文のトロールだけでなく、変数とSLとTPレベルの計算を含むコードセクションに注意を払う - 関数（含む） -変数、tral_stop.mqh- のみ保留命令のトロールに使用（ "特別な青い色" - B. Williamsによって）、orn_ord. Mqh- 。mqhは、そのほかに、作業バージョンが完全にF12を介して "ローソク足で "作業するときに可視化モードで、代わりに、知らせる 機能と指標を使用していない - ステップバイステップで、 "ログ "タブの中で戦略テスターのウィンドウは、どの関数が何を行うかを確認することが可能です（オープニングと設定順序によってどの測定とこのイベントに重要な変数の値（のアナログを知らせる - 私は取引機能の動作をバインドしている））、また関数t_trend_periodは、 "高い "フィルタに責任がまだアクティブになっていない - すべてはBのウィリアムズの本からのものです。すべてB.ウィリアムズの本で最初から。

2.ProfitunityInvers-最初のフクロウの逆バージョン、すなわち、最初のフクロウがトレンドエリアをキャッチして動作する場合 - どのように？(このスレッドのビデオはこちら- アーカイブの最後の投稿を参照してください) 次に、逆バージョンは、価格が移動平均に戻るときに、フラットで動作します。このバージョンでは、私は変更せずに基準 包含のコメントのすべての修正を残したが、私はそれを呼び出すTrade（） 関数で適切なコメントを追加しました、すなわち、以前に購入し、投資する場所（可能なトレンドの動きの方向に、今我々は、その移動平均に可能な価格の反転の方向に販売し、投資しています）。さらに、ロングとショートの両方のポジションで注文を開始し、配置するために、そことそこのそれぞれの価格を考慮します。


一般的に、第一と第二の戦略は改善が必要です - 特に彼らは、例えば、いくつかの"古い"フィルタ（例えば、D1のADX、ところで、その計算はt_trend_period 関数のデータに基づいてCriterion.mqhに 存在する）の 中でH1、H4で最初の戦略を動作するように "上級"トレンドフラット-スイッチ（その中に両方の良い感じになります）が必要、これはグローバルトレンドを定義しています...Expert Advisorの構造は、チュートリアル -ここに よると、モジュラーです。もしかしたら、提案されたバージョンのフクロウを改良して、その方法と結果を共有したいと思う人が出てくるかもしれません。

2010年初頭から現在までのH4でのフクロウの活動事例を紹介します。

取引量は7種類の値がありますが、誤差の許容範囲内であり、保留注文の設定とその失敗によるトラブリングが原因であると考えられます。1枚目の写真のバランスチャートの垂直上昇の急峻さは、9月の最初のフクロウのトレンドワークアウト（上の動画）、平坦なところでは急降下する...。2枚目の写真の急なピックは、H4タイムフレームでも昨年9月の逆張り中に2回目のフクロウ損切りをしていますが、残りのタイムフレームでも非常に良くなってきており、バランスラインの角度は明らかに45度以上になっています。:-)))

実は、これらのフクロウを純粋な形でEURUSDのH4と2001年から現在までの日足データでテストしたところ、2番目のバリアントが良く現れました...（そしてこの2番目のものはフラットフクロウで、もちろんEURGBPの方が良く見えます）。

P.S. コードは、コードに取引基準とその翻訳を決定するためにアルゴリズムを描くの質問、書き込みに最適ではありませんが、私は批判が自分自身に残すことができるように "直接、"決定した、しかし、アカウントに両方のシステムのパフォーマンスを向上させるための 特定の方法を取ります、 あなたはこのスレッドで直接、見ることができます...

P.P.S. 添付ファイルは、アーカイブで構成されています - フクロウの仕事のレポート、フォルダを含む専門家、 指標 - 彼らの端末の同様のフォルダだけでなく、設定のファイルとフクロウ自体に配置 - *.setを参照してください。解凍後、フォルダの中身をクライアント端末の同様のフォルダに配置し、...- は、サブディレクトリの名前が同じであるため、異なる端末で配置することができます。

ファイル:
experts_1.zip  207 kb
 
愚かなことに、最初の1枚もミラーチャートも、結局は売買のためのあーだこーだにはならないのです。))))週明けに調べます。ウィリアムズ自身が思いついたことをトレードしたのかどうか =)今のところ、彼の戦略の唯一の明らかなプラス点は、あらゆる初心者のお手本となるべき、非常に形式的な取引へのアプローチです（形式化の追求のための模倣ですが、もちろん取引に関してではありません）。
 
ビルの戦略は間違いなく儲かる。要は、正しいツールとタイムフレームを選択することだ。約1年かけて、完全なExpert Advisorを作りました。テスト時のツール選択（どれが適しているか、どれが適していないか）に非常に有効です。当初はリアル口座で好成績を残していましたが、口座の規模が大きいため、ドローダウンや全注文の完全制御のミスで利益を失いました。テスト中にミスをしたことはなく、ストラテジーの収益性を示しています。テスターでの走行動画はYOU TUBEでhttps://www.youtube.com/watch?v=ymj2sO-frpM、https://www.youtube.com/watch?v=hIaf2YgZ9yE&feature=related。
 
こちらはBROCOのココア
 
C-COUNT これは、分析のための契約の定番です。BROCO端末をインストールすると
 
lucka88:
しかし、テストしたところ、エラーはなく、戦略の収益性を示しています。

確認用スタックがあると良い。
 
<br/ translate="no">。

B.Williams氏の5次元EAをパラメータを最適化せずにH4でテストしたストラテジーテスター（予告編）のレポートを貼り付けます - すべてのエントリーは厳密に彼の本に従っています（出力は変更されています）。

改善点：フクロウは「D1のメジャートレンド・フィルター」内で動作し、フクロウではストップレベル、各注文のレベルを取る、すべての注文に共通のトロールを追加しました - シンプル、120実ポイントで利益領域から。値は作業範囲からの「平均」として取られ、システムは中期トレンド（注文は主に約1ヶ月（2週間）から四半期まで） - 従ってストップロス=250実質ポイント、TP=1400実質ポイント（4桁の場合）。出口はこのようなレベルです。もし興味があれば、このフクロウを（明白な理由で）「シニアトレンド」フィルターなしで掲載することができます。

今回の投稿は、現時点では（少なくともストラテジーテスターでは）B.Williams氏のシステムがかなり良い 結果を示していることを示したかったのですが......。私は現在、2002年から2010年以来、それらのレベルとトロールの種類の値を最適化している、それは書いている：16時間残っています。いずれにしても、掘り下げる余地はある・・・。- これが一番のポイントだと思います。 どんどん掘っていきましょう。2010年からは、このブランチにrezyを入れる予定です。


FV＝13で、ドローダウンも利益トレードの割合も許容範囲で、B.Williamsのシステムにはなかなか良い指標だと思う。

ファイル:
strategytester_1.zip  118 kb
 

おお、それはいい、とてもいいとさえ思う。ただ、一方向に最大でいくつの注文を開けたのか、多分、何とか制限したいところです。

"D1のシニアトレンドフィルター "不思議な響きですが、効果はありそうです。

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